证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：汇添富基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　重要提示

　　汇添富上证综合指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经２００９年５月８日中国证券监督管理委员会证监许可【２００９】３７１号文核准募集。本基金基金合同于２００９年７月１日正式生效。

　　基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。本基金是股票型基金，属证券投资基金中的较高风险收益品种。投资者应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

　　本摘要根据本基金的基金合同和本基金的基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。本招募说明书所载内容截止日为２０１１年１月１日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１０年１２月３１日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

　　一、基金管理人

　　（一） 基金管理人简况

　　名称：汇添富基金管理有限公司

　　住所：上海市黄浦区大沽路２８８号６幢５３８室

　　办公地址：上海市富城路９９号震旦国际大楼２１楼

　　法定代表人：桂水发

　　成立时间： ２００５年２月３日

　　批准设立机关：中国证券监督管理委员会

　　批准设立文号：证监基金字［２００５］５号

　　注册资本： 人民币１亿元

　　联系人：李文

　　联系电话：０２１－２８９３２８８８

　　股东名称及其出资比例：

　　东方证券股份有限公司 ４７％

　　文汇新民联合报业集团 ２６．５％

　　东航金戎控股有限责任公司 ２６．５％

　　（二）主要人员情况

　　１、董事会成员

　　桂水发先生，董事长。国籍：中国，１９６５年出生，香港大学工商管理硕士，上海财经大学经济学学士。现任东方证券股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。曾在上海财经大学审计监察处任职，历任上海证券交易所上市部高级经理、北京办事处总经理、市场部总监等。

　　肖顺喜先生，董事。国籍：中国，１９６３年出生，复旦大学ＥＭＢＡ。现任东航金戎控股有限责任公司总经理、东航集团财务有限责任公司董事长、东航国际控股（香港）有限公司董事长。历任东航期货公司总经理助理、副总经理、总经理，东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。

　　陈保平先生，董事。国籍：中国，１９５３年出生，高级编审，南洋交大ＥＭＢＡ。现任新民晚报社总编辑、党委副书记。历任文汇新民联合报业集团副社长、文汇新民联合报业集团投资公司总经理，上海青年报社编辑、记者、部主任、副总编，上海三联书店总编辑、沪港三联副董事长，上海文艺出版总社党委书记、副社长、总社总编辑等。

　　林利军先生，董事，总经理。国籍：中国，１９７３年出生，美国哈佛大学商学院工商管理硕士，复旦大学世界经济系硕士，历任上海证券交易所办公室主任助理、上市部总监助理，曾任职于中国证监会创业板筹备工作组，哈佛大学毕业后就职于美国道富金融集团（Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ｇｌｏｂａｌ Ａｄｖｉｓｏｒ）从事投资和风险管理工作。

　　韦杰夫（Ｊｅｆｆｒｅｙ Ｒ． Ｗｉｌｌｉａｍｓ）先生，独立董事。国籍：美国，１９５３年出生，哈佛大学商学院工商管理硕士，哈佛大学肯尼迪政府学院资深访问学者。现任哈佛上海中心董事总经理。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长，美国运通银行台湾分行副总裁，台湾美国运通国际股份有限公司副总裁，渣打银行台湾分行总裁，深圳发展银行行长。

　　华民先生，独立董事。国籍：中国，１９５０年出生，复旦大学经济学博士，教授，博士生导师。现任复旦大学经济学院学术委员会主任，复旦大学世界经济研究所所长，兼任世界经济系主任。上海市人民政府决策咨询专家，中国世界经济学会副会长，“国家中长期科技发展规划战略研究”咨询专家，上海市国际友人协会副会长等。

　　周瑞金先生，独立董事。国籍：中国，１９３９年出生，复旦大学新闻系毕业。现任中国生产力学会副会长，上海生产力学会会长，中国社会科学院研究生院博士生导师，复旦大学新闻学院、北京广播学院兼职教授。１９９２年获国务院表彰为有突出贡献的专家学者，终身享受政府特殊津贴。历任《解放日报》记者、编辑、评论部主任、副总编辑、党委书记兼副总编辑，《人民日报》社副总编辑兼华东分社社长。

　　２、监事会成员

　　任瑞良先生，监事长。国籍：中国，１９６３年出生，大学学历，中国注册会计师。现任文汇新民联合报业集团投资公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管，文汇新民联合报业集团投资公司财务主管、总经理助理等。

　　涂殷康先生，监事。国籍：中国，１９７０年出生，上海财经大学硕士研究生。现任东航金戎控股有限责任公司研发中心总经理，历任东航期货经纪有限责任公司部门经理、副总经理等。

　　李进安先生，监事。国籍：中国，１９６８年出生，南京农业大学博士，中国注册会计师。现任东方证券股份有限公司合规总监，上海东方证券资产管理有限公司合规总监。历任国泰君安证券股份有限公司南京太平南路营业部总经理，总裁办公室、ＢＰＲ办公室常务副主任，东吴证券有限责任公司总规划师、副总裁等职。

　　王静女士，职工监事，国籍：中国，１９７７年出生，中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理有限公司行政支持部总经理。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金戎控股有限责任公司研究发展部。

　　林旋女士，职工监事，国籍：中国，１９７７年出生，华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理有限公司稽核监察部高级稽核监察经理。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。

　　３、高管人员

　　桂水发先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）

　　林利军先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）

　　李文先生，督察长。国籍：中国，１９６７年出生，厦门大学管理学博士，高级经济师，中国注册会计师。历任中国人民银行厦门市分行稽核监督处科员，中国人民银行杏林支行副行长，中国人民银行厦门中心支行银行管理处处长助理、金融机构监管二处副处长，东方证券股份有限公司稽核总部总经理、资金财务管理总部总经理等。

　　张晖先生，副总经理。国籍：中国，１９７１年出生，经济学硕士，历任申银万国研究所高级分析师、富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理。２００５年４月加盟汇添富基金管理有限公司，现任公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席。

　　于东升先生，副总经理。国籍：中国，１９７１年出生，经济学博士，历任南方证券西安营业部总经理、计划财务管理总部副总经理，湘财证券华东管理总部总经理、市场总监，泰达荷银基金公司总经理助理、市场业务总监。２００８年８月加盟汇添富基金管理有限公司，现任公司副总经理、首席市场官。

　　陈灿辉先生，副总经理。国籍：中国，１９６７年出生，大学本科，历任中国银行软件开发工程师，招银电脑有限公司证券基金事业部负责人，华夏基金管理有限公司资深高级经理，招商基金管理有限公司信息技术部总监、总经理助理。２００８年７月加盟汇添富基金管理有限公司，现任公司副总经理、首席营运官。

　　４、基金经理

　　何仁科先生，国籍：中国，１９７６年出生，华中科技大学数量经济学硕士，十年证券从业经验。曾任东方证券股份有限公司研究所高级经理。２００４年１２月加入汇添富基金管理有限公司，现任产品创新部总监、汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理。

　　吴振翔先生，国籍：中国，１９７７年出生，中国科学技术大学管理学博士，五年证券从业经验。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。２００８年３月１９日加入汇添富基金管理有限公司任金融工程研究员，２０１０年１月８日至２０１０年２月４日任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理助理，２０１０年２月５日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理。

　　５、投资决策委员会

　　主席：林利军先生（总经理）

　　副主席：张晖先生（副总经理）

　　成员：韩贤旺先生（研究总监）

　　６、上述人员之间不存在近亲属关系。

　　二、基金托管人

　　（一）基金托管人基本情况

　　名称：中国工商银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

　　成立时间：１９８４年１月１日

　　法定代表人：姜建清

　　注册资本：人民币３３４，０１８，８５０，０２６元

　　联系电话：（０１０）６６１０５７９９

　　联系人：蒋松云

　　（二）主要人员情况

　　截至２０１０年１２月末，中国工商银行资产托管部共有员工１３３人，平均年龄３０岁，９５％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

　　（三）基金托管业务经营情况

　　作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自１９９８年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、ＱＤＩＩ专户资产、ＥＳＣＲＯＷ等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至２０１０年１２月，中国工商银行共托管证券投资基金１９８只，其中封闭式８只，开放式１９０只。自２００３ 年以来，本行连续七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的２３项最佳托管银行大奖；２０１０年，本行资产托管部总经理获得《财资》设立的年度中国最佳托管银行家个人大奖。本行是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

　　三、相关服务机构

　　（一）基金份额发售机构

　　１、汇添富基金管理有限公司直销中心

　　住所：上海市黄浦区大沽路２８８号６幢５３８室

　　办公地址：上海市富城路９９号震旦国际大楼２１楼

　　法定代表人：桂水发

　　电话：０２１－２８９３２８２３

　　传真：０２１－２８９３２８０３

　　联系人：丛菲

　　客户服务电话：４００－８８８－９９１８（免长途话费）

　　网址：ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　　２、代销机构

　　（１）中国工商银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

　　法定代表人：姜建清

　　电话：０１０－６６１０６９１２

　　传真：０１０－６６１０７９１４

　　联系人：刘业伟

　　客户服务电话：９５５８８

　　网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２）中国建设银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街２５号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼（长安兴融中心）

　　法定代表人：郭树清

　　客户服务电话： ９５５３３

　　公司网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

　　（３）中国银行股份有限公司

　　地址：北京市西城区复兴门内大街１号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号

　　法定代表人：肖钢

　　客户服务电话：９５５６６

　　网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

　　（４）中国农业银行股份有限公司

　　住所：北京市东城区建国门内大街６９号

　　办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号

　　法定代表人：项俊波

　　客户服务电话：９５５９９

　　网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（５）交通银行股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区银城中路１８８号

　　法定代表人：胡怀邦

　　电话：（０２１）５８７８１２３４

　　传真：（０２１）５８４０８４８３

　　联系人：曹榕

　　客户服务电话：９５５５９

　　网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　（６）招商银行股份有限公司

　　注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

　　法定代表人：傅育宁

　　开放式基金咨询电话：９５５５５

　　开放式基金业务传真：０７５５－８３１９５０４９

　　联系人：邓炯鹏

　　网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（７）上海浦东发展银行股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号

　　办公地址：上海市中山东一路１２号

　　法定代表人：吉晓辉

　　电话：（０２１）６１６１８８８８

　　传真：（０２１）６３６０４１９９

　　联系人：倪苏云、虞谷云

　　客户服务电话：９５５２８

　　公司网站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（８）中国光大银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦

　　法定代表人：唐双宁

　　电话：０１０－６８０９８７７８

　　传真：０１０－６８５６０３１２

　　联系人：李伟

　　客户服务电话：９５５９５ （全国）

　　网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ

　　（９）深圳发展银行股份有限公司

　　法定代表人：肖遂宁

　　地址： 深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦

　　联系人：张青

　　联系电话： ０７５５－８２０８８８８８

　　传真电话： ０７５５－２５８４１０９８

　　客服电话：９５５０１

　　公司网址： ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１０）中国民生银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号

　　法定代表人：董文标

　　联系电话：０１０－５８３５１６６６

　　传真：０１０－８３９１４２８３

　　联系人：董云巍、吴海鹏

　　客户服务电话：９５５６８

　　公司网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１１）中信银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

　　法定代表人：孔丹

　　客户服务电话：９５５５８（全国）

　　联系人：丰靖

　　电话：０１０－６５５５７０８３

　　传真：０１０－６５５５０８２７

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　（１２）上海银行股份有限公司

　　注册地址：上海市银城中路１６８号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号

　　法定代表人：宁黎明

　　开放式基金咨询电话：０２１－９６２８８８

　　开放式基金业务传真：０２１－６８４７６１１１

　　联系人：张萍

　　联系电话：０２１－６８４７５８８８

　　网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ

　　（１３）兴业银行股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路１５４号

　　办公地址：福州市湖东路１５４号

　　法定代表人：高建平

　　客户服务电话：９５５６１

　　公司网站： ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１４）广东发展银行股份有限公司

　　注册地址：广州市农林下路８３号

　　法定代表人：李若虹

　　客户服务热线：４００－８３０－８００３

　　网址：ｗｗｗ．ｇｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１５）北京银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号北京银行大厦首层

　　法定代表人：闫冰竹

　　联系人：王曦

　　电话：０１０－６６２２３５８４

　　客服电话：０１０－９６１６９

　　网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１６）渤海银行股份有限公司

　　注册地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号

　　办公地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号

　　法定代表人： 刘宝凤

　　开放式基金咨询电话：４００－８８８－８８１１

　　联系人：王宏

　　联系电话：０２２－５８３１６６６６

　　传真：０２２－５８３１６５６９

　　网址：ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１７）华夏银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号

　　办公地址：北京市东城区建国门内大街２２号

　　法定代表人： 吴建

　　联系人：郑鹏

　　传真：０１０－８５２３８６８０

　　客户服务热线：９５５７７

　　华夏银行公司网站： ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１８）平安银行股份有限公司

　　注册地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦

　　办公地址：深圳市深南中路１０９９号平安银行大厦

　　法定代表人：孙建一

　　客服热线：４００６６－９９９９９

　　网址：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ／ｂａｎｋ

　　（１９）江苏银行股份有限公司

　　注册地址：南京市洪武北路５５号

　　办公地址：南京市洪武北路５５号

　　法定代表人：黄志伟

　　联系人：田春慧

　　电话：０２５－５８５８８１６７

　　传真：０２５－５８５８８１６４

　　客户服务电话：４００－８６－９６０９８、９６０９８

　　网址：ｗｗｗ．ｊｓｂｃｈｉｎａ．ｃｎ

　　（２０）东方证券股份有限公司

　　住所：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层

　　法定代表人：潘鑫军

　　电话：０２１－６３３２５８８８

　　传真：０２１－６３３２６１７３

　　联系人：吴宇

　　客服热线：９５５０３

　　网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２１）安信证券股份有限公司

　　住所：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层，２８层Ａ０２单元

　　办公地址：深圳市福田区深南大道２００８号中国凤凰大厦１栋９层

　　法定代表人： 牛冠兴

　　开放式基金咨询电话：０７５５－８２５５８３０５

　　开放式基金业务传真：０７５５－８２５５８３５５

　　统一客服电话：４００８００１００１

　　联系人：陈剑虹

　　网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２２）爱建证券有限责任公司

　　注册地址：上海市南京西路７５８号２３楼

　　办公地址：上海市南京西路７５８号２０－２５楼

　　法定代表人：郭林

　　电话：０２１－３２２２９８８８

　　传真：０２１－６２８７８７８３

　　联系人：陈敏

　　客户服务电话：０２１－６３３４０６７８

　　网址：ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ

　　（２３）渤海证券股份有限公司

　　注册地址：天津经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室

　　办公地址：天津市南开区宾水西道８号

　　法定代表人：王春峰

　　联系人：王兆权

　　电话：０２２－２８４５１８６１

　　传真：０２２－２８４５１８９２

　　客户服务电话： ４００－６５１－５９８８

　　网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

　　（２４）财富证券有限责任公司

　　注册地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼

　　办公地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６、２７、２８楼

　　法定代表人：周晖

　　客户服务电话：０７３１－８４４０３３１９

　　传真：０７３１－８４４０３４３９

　　联系人：郭磊

　　公司网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ

　　（２５）长江证券股份有限公司

　　注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

　　法定代表人：胡运钊

　　客户服务热线：９５５７９或４００８－８８８－９９９

　　联系人：李良

　　电话：０２７－６５７９９９９９

　　传真：０２７－８５４８１９００

　　长江证券客户服务网站：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

　　（２６）德邦证券有限责任公司

　　注册地址：上海市普陀区曹杨路５１０号南半幢９楼

　　办公地址：上海市浦东新区福山路５００号城建国际中心２６楼

　　法定代表人：姚文平

　　开放式基金咨询电话：４００８８８８１２８

　　开放式基金业务传真：０２１－６８７６７０３２

　　联系人：张珍

　　联系电话：０２１－６８７６１６１６－８６８８

　　网站：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２７）第一创业证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５层

　　办公地址：深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５层

　　法定代表人：刘学民

　　开放式基金咨询电话：４００８８８１８８８

　　开放式基金业务传真：０７５５－８２４８５０８１

　　联系人：崔国良

　　客户服务电话：０７５５－２５８３２８５２

　　网址：ｗｗｗ．ｆｃｓｃ．ｃｎ

　　（２８）东北证券股份有限公司

　　注册地址：长春市自由大路１１３８号

　　办公地址：长春市自由大路１１３８号

　　法定代表人：矫正中

　　联系人： 潘锴

　　电话：０４３１－８５０９６７０９

　　客户服务电话：４００６０００６８６ ０４３１－８５０９６７３３

　　网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

　　（２９）东海证券股份有限公司

　　注册地址：江苏省常州市延陵西路５９号投资广场１８楼

　　办公地址：上海市浦东新区世纪大道１５８９号长泰国际金融大厦１１楼

　　法定代表人：朱科敏

　　联系人：李涛

　　电话：０２１－５０５８６６６０－８９６６

　　传真：０２１－５０８１９８９７

　　客户服务电话：４００－８８８－８５８８、０２１－５２５７４５５０、０５１９－８８１６６２２２　０３７９－６４９０２２６６

　　公司网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（３０）东吴证券股份有限公司

　　注册地址：苏州工业园区翠园路１８１号商旅大厦

　　法定代表人：吴永敏

　　联系人：方晓丹

　　电话：０５１２－６５５８１１３６

　　传真：０５１２－６５５８８０２１

　　客服电话：０５１２－３３３９６２８８

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（３１）光大证券股份有限公司

　　住所：上海市静安区新闸路１５０８号

　　办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号

　　法定代表人：徐浩明

　　电话：０２１－２２１６９９９９

　　传真：０２１－２２１６９１３４

　　联系人：刘晨、李芳芳

　　客服热线：４００８８８８７８８、１０１０８９９８

　　网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　　（３２）广发证券股份有限公司

　　注册地址：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼

　　办公地址：广东省广州天河北路大都会广场１８、１９、３６、３８、４１和４２楼

　　法定代表人：王志伟

　　联系人：黄岚

　　客户服务热线：９５５７５或致电各地营业网点

　　开放式基金业务传真：（０２０）８７５５５４１７

　　公司网站：广发证券网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（３３）广发华福证券有限责任公司

　　住所：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

　　办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７至１０层

　　法定代表人：黄金琳

　　联系人：张腾

　　电话：０５９１－８７３８３６２３

　　传真：０５９１－８７３８３６１０

　　公司网址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（３４）广州证券有限责任公司

　　注册地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼十七楼

　　办公地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼十七楼

　　法定代表人：吴志明

　　电话：０２０－８７３２２６６８

　　传真：０２０－８７３２５０３６

　　联系人：林洁茹

　　客户服务电话：０２０－９６１３０３

　　公司网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（３５）国都证券有限责任公司

　　注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

　　办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

　　法定代表人：常喆

　　开放式基金咨询电话：４００－８１８－８１１８

　　网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

　　（３６）国金证券股份有限公司

　　注所：成都市东城根上街９５号

　　办公地址：成都市等城根上街９５号

　　法定代表人：冉云

　　联系人：金喆

　　客户服务电话：４００－６６０－０１０９

　　网址：ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（３７）国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼

　　法定代表人：祝幼一

　　客户服务热线：４００８８８８６６６

　　网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　　（３８）国元证券股份有限公司

　　注册地址：安徽省合肥市寿春路１７９号

　　办公地址：安徽省合肥市寿春路１７９号

　　法定代表人：凤良志

　　开放式基金咨询电话：全国：９５５７８

　　开放式基金业务传真：０５５１—２２７２１００

　　联系人：陈琳琳

　　网址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（３９）国信证券股份有限公司

　　住所：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

　　法定代表人：何如

　　电话：０７５５－８２１３０８３３

　　传真：０７５５－８２１３３９５２

　　联系人：齐晓燕

　　客户服务电话：９５５３６

　　网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（４０）海通证券股份有限公司

　　住所：上海市淮海中路９８号

　　办公地址：上海市广东路６８９号

　　法定代表人：王开国

　　电话：０２１－２３２１９０００

　　传真：０２１－ ２３２１９１００

　　联系人：金芸、李笑鸣

　　客服电话：４００－８８８８－００１、０２１－９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话

　　公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（４１）恒泰证券股份有限公司

　　注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号

　　办公地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号

　　法定代表人：鞠瑾

　　联系人：张同亮

　　联系电话：０２１－６４２２４６３２

　　公司网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（４２）宏源证券股份有限公司

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号

　　办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号

　　法定代表人：冯戎

　　联系人：李巍

　　电话：０１０－８８０８５８５８

　　传真：０１０－８８０８５１９５

　　（４３）华安证券有限责任公司

　　注册地址：安徽省合肥市长江中路３５７号

　　办公地址：安徽省合肥市阜南路１６６号润安大厦Ａ座

　　法定代表人：李工

　　电话：０５５１－５１６１６６６

　　传真：０５５１－５１６１６００

　　联系人：甘霖

　　客户服务电话：９６５１８、４００－８０－９６５１８

　　网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ

　　（４４）华宝证券有限责任公司

　　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层

　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层

　　法定代表人：陈林

　　联系人：陈康菲

　　客户服务电话：４００－８２０－９８９８

　　网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

　　（４５）华龙证券有限责任公司

　　住所：甘肃省兰州市静宁路３０８号

　　办公地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号

　　法定代表人：李晓安

　　联系人：李昕田

　　客服电话：０９３１－９６６６８、４８９０２０８、４８９０１００、４８９０６１９、４８９０６１８

　　公司网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

　　（４６）华泰证券股份有限公司

　　住所：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

　　办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　客户服务电话：９５５９７

　　联系人：程高峰、万鸣

　　网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（４７）华泰联合证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第五层

　　办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第５层、１７层、１８层、２４层、２５层、２６层

　　法定代表人：马昭明

　　联系人：盛宗凌、庞晓云

　　联系电话： ０７５５－８２４９２０００

　　联系传真：０７５５－８２４９２９６２

　　客服电话：９５５１３

　　公司网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

　　（４８）江海证券有限公司

　　注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号

　　办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号

　　法定代表人：孙名扬

　　联系人：徐世旺

　　电话：０４５１－８２３３６８６３

　　传真：０４５１－８２２８７２１１

　　客户服务热线：４００－６６６－２２８８

　　网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（４９）平安证券有限责任公司

　　住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼８楼

　　办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼８楼

　　全国免费业务咨询电话：４００８８１６１６８

　　开放式基金业务传真：０７５５－８２４００８６２

　　联系人：周璐 （ｚｈｏｕｌｕ００２＠ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ，０７５５－２２６２６１７２）

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

　　（５０）齐鲁证券有限公司

　　注册地址：山东省济南市市中区经七路８６号

　　办公地址：山东省济南市市中区经七路８６号

　　法定代表人：李玮

　　电话：０５３１－６８８８９１５５

　　传真：０５３１－６８８８９７５２

　　联系人：吴阳

　　客户服务热线：９５５３８

　　网址： ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（５１）日信证券有限责任公司

　　住所：呼和浩特市新城区锡林南路１８号

　　办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路１８号

　　法定代表人：孔佑杰

　　联系人：陈韦杉

　　联系电话：０１０－８８０８６８３０－７３０

　　网址：ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（５２）瑞银证券有限责任公司

　　住所：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层

　　办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层

　　法定代表人：刘弘

　　电话：０１０－５９２２ ６７８８

　　传真：０１０－５９２２ ６８４０

　　联系人：谢亚凡

　　客户服务电话：４００－８８７－８８２７

　　网址：ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ

　　（５３）山西证券股份有限公司

　　住所：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼

　　法定代表人：侯巍

　　电话：０３５１－８６８６７０３

　　传真：０３５１－８６８６６１９

　　联系人：张治国

　　客户服务电话：４００－６６６－１６１８

　　网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（５４）上海证券有限责任公司

　　注册地址：上海西藏中路３３６号

　　法定代表人：郁忠民

　　联系人：张瑾

　　客户服务电话：（０２１）９６２５１８

　　公司网站：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ

　　（５５）申银万国证券股份有限公司

　　住所：上海市常熟路１７１号

　　办公地址：上海市常熟路１７１号

　　法定代表人：丁国荣

　　电话：０２１－５４０３３８８８

　　传真：０２１－５４０３８８４４

　　客服电话：９５５２３或４００８８９５５２３

　　电话委托：０２１－９６２５０５

　　网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

　　（５６）天相投资顾问有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１

　　办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座４层

　　法定代表人： 林义相

　　联系电话： ０１０－６６０４５４４６

　　客服电话： ０１０－６６０４５６７８

　　传真： ０１０－６６０４５５００

　　联系人：潘鸿

　　天相投顾网址： ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

　　天相基金网网址：ｗｗｗ．ｔｘｊｉｊｉｎ．ｃｏｍ

　　（５７）西藏同信证券有限责任公司

　　注册地址： 拉萨市北京中路１０１号

　　联系人：刘宇

　　客服电话：４００－８８１１１－７７

　　公司网址：ｗｗｗ．ｘｚｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（５８）湘财证券有限责任公司

　　注册地址：长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼

　　办公地址： 湖南省长沙市天心区湘府中路１９８号标志商务中心Ａ栋１１层

　　法定代表人：林俊波

　　联系人：钟康莺 ０２１－６８６３４５１８－８５０３

　　电话：０２１－６８６３４５１８

　　传真：０２１－６８８６５６８０

　　客服电话：４００－８８８－１５５１

　　公司网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

　　（５９）信达证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

　　法定代表人：张志刚

　　联系人：唐静

　　联系电话：０１０－６３０８１０００

　　传真：０１０－６３０８０９７８

　　客服电话：４００－８００－８８９９

　　公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

　　（６０）厦门证券有限公司

　　地址：厦门市莲前西路２号

　　客户服务电话：０５９２－５１６３５８８

　　公司网址：ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ

　　（６１）兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路２６８号

　　办公地址：浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼２１层

　　法定代表人：兰荣

　　电话：０２１－３８５６５７８５

　　联系人：谢高得

　　客服电话：４００８８８８１２３

　　公司网站：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（６２）万联证券有限责任公司

　　注册地址：广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层

　　办公地址：广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层

　　法定代表人：张建军

　　开放式基金咨询电话：４００－８８８８－１３３

　　开放式基金业务传真：０２０－２２３７３７１８－１０１３

　　业务联系人：罗创斌

　　联系电话：０２０－３７８６５０７０

　　网址：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（６３）招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：０７５５－８２９４３６６６

　　传真：０７５５－８２９４３６３６

　　联系人：林生迎

　　客户服务热线：９５５６５、４００８８８８１１１

　　公司网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（６４）英大证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

　　办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

　　法定代表人：赵文安

　　联系人：王睿

　　电话：０７５５－８３００７０６９

　　传真：０７５５－８３００７１６７

　　客服电话：０７５５－２６９８２９９３

　　网址：ｗｗｗ．ｙｄｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（６５）中国银河证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

　　办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

　　法定代表人：顾伟国

　　开放式基金咨询电话：４００８－８８８－８８８８

　　开放式基金业务传真：０１０－６６５６８５３６

　　联系人：田薇

　　联系电话：０１０－６６５６８４３０

　　网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（６６）中国民族证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６－９层

　　办公地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６－９层

　　法定代表人：赵大建

　　电话：０１０－５９３５５９４１

　　传真：０１０－６６５５３７９１

　　联系人：李微

　　客服电话：４００－８８９－５６１８

　　网址：ｗｗｗ．ｅ５６１８．ｃｏｍ

　　（６７）中国建银投资证券有限责任公司

　　住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２１层

　　办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处６００３号

　　法定代表人：杨明辉

　　电话：０７５５－８２０２３４４２

　　传真：０７５５－８２０２６５３９

　　联系人：刘毅

　　网址：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ

　　（６８）中信证券股份有限公司

　　办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层

　　法定代表人：王东明

　　电话：０１０－８４５８８８８８

　　传真：０１０－８４８６５５６０

　　联系人：陈忠

　　公司网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　（６９）中信建投证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号

　　法定代表人：张佑君

　　开放式基金咨询电话：４００８８８８１０８

　　开放式基金业务传真：（０１０）６５１８２２６１

　　公司网站：中信建投证券网 ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

　　（７０）中信金通证券有限责任公司

　　注册地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座

　　法定代表人：刘军

　　电话：０５７１－８５７７６１１５

　　联系人：俞会亮

　　开放式基金咨询电话：０５７１－９６５９８

　　开放式基金业务传真：０５７１－８５７８３７７１

　　公司网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（７１）中银国际证券有限责任公司

　　住所：上海市浦东新区区银城中路中银大厦３９层

　　法定代表人：平岳

　　联系人：张静

　　电话：０２１－６８６０４８６６

　　公司网址：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（７２）西南证券股份有限公司

　　住所：重庆市渝中区临江支路２号合景国际大厦Ａ幢

　　办公地址：重庆市渝中区临江支路２号合景国际大厦Ａ幢

　　法定代表人：王珠林

　　客户服务电话：４００８－０９６－０９６

　　网址：ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（７３）中原证券股份有限公司

　　注册地址：郑州市郑东新区商务外环路１０号

　　办公地址：郑州市郑东新区商务外环路１０号

　　法定代表人：石保上

　　联系人：程月艳、耿铭

　　联系电话：０３７１—６５５８５６７０

　　联系传真：０３７１－－６５５８５６６５

　　客服电话：９６７２１８，４００－８１３－９６６６

　　网址：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ

　　（７４）方正证券股份有限公司

　　注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层

　　公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层

　　法定代表人：雷杰

　　全国统一客服热线：９５５７１

　　方正证券网站：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ

　　（７５）浙商证券有限责任公司

　　住所：浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ区６－７层

　　办公地址：浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ区６－７层

　　电话： ０５７１－８７９０１９０８、０５７１－８７９０１０５３

　　传真：０５７１－８７９０１９１３

　　联系人：刘虹、谢项辉

　　客户服务电话：０５７１－９６７７７７

　　公司网址：ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（７６）国联证券股份有限公司

　　注册地址：江苏省无锡市县前东街１６８号

　　办公地址：江苏省无锡市县前东街１６８号国联大厦６－８楼

　　法定代表人姓名：雷建辉

　　基金业务对外联系人：徐 欣

　　联系电话：０５１０－８２８３１６６２

　　联系传真：０５１０－８２８３０１６２

　　公司网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　客服电话：４００８８８５２８８

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。

　　（二）注册登记机构

　　名称：汇添富基金管理有限公司

　　住所：上海市黄浦区大沽路２８８号６幢５３８室

　　办公地址：上海市富城路９９号震旦国际大楼２１楼

　　法定代表人：桂水发

　　电话：０２１－２８９３２８７１

　　传真：０２１－２８９３２８７６

　　联系人：王小练

　　（三）律师事务所和经办律师

　　名称：广东东方昆仑律师事务所上海分所

　　住所：上海市延安西路７２８号华敏·翰尊国际大楼１３楼Ｆ座

　　负责人：陈冉

　　电话：０２１－６２１１３０９８

　　传真：０２１－６２１１２１０８

　　经办律师：田卫红、汪年俊

　　联系人：田卫红

　　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：安永华明会计师事务所

　　法定代表人：葛明

　　住所：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层

　　办公地址：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层

　　邮政编码：１００７３８

　　公司电话：０１０－５８１５３０００

　　公司传真：０１０－８５１８８２９８

　　签章会计师：徐艳、方侃

　　业务联系人：方侃

　　四、基金的名称

　　本基金名称：汇添富上证综合指数证券投资基金。

　　五、基金的类型

　　本基金为契约型开放式股票型基金。

　　六、基金的投资目标

　　本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于０．３５％，且年化跟踪误差小于６％，以实现对基准指数的有效跟踪。

　　七、基金的投资方向

　　本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、新股（如一级市场初次发行或增发）等，其中股票资产占基金资产的比例为９０％－９５％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于８０％（但因法律法规限制原因导致本基金不能投资相关股票而致使本基金不能达到上述比例的情形除外）。今后如果法律法规允许，本基金的股票投资比例可以提高到基金资产净值的１００％。

　　如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具，如股指期货、ＥＴＦ等，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。

　　八、基金的投资策略

　　（一）投资策略

　　本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于０．３５％且年化跟踪误差小于６％的投资目标。

　　当成份股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。

　　本基金建仓时间为３个月，３个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。

　　（一）资产配置

　　本基金采用自上而下的两层资产配置策略，首先确定基金资产在股票和现金之间的配置比例，再进一步以抽样复制基准指数的方法，确定抽样组合中各股票的配置比例。本基金股票资产比例原则上将不低于基金资产净值的９０％，在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下，管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后，及时将股票配置比例调整至合理水平。

　　如果法律法规允许，本基金的股票投资比例可以提高到基金资产净值的１００％，此事项无须经基金份额持有人大会同意。

　　（二）抽样股票组合构建

　　本基金原则上采用抽样复制基准指数的方法，在综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证指数的相关性等因素的基础上，采用“重点抽样 ＋ 分层抽样”的方法，选择上海交易所上市交易的部分股票构建基金的抽样股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股配置比例。

　　■

　　（１）股票预筛选

　　由于上证指数包含在上海证券交易所上市交易的所有Ａ股和Ｂ股股票，本基金在抽样复制时，将首先从样本中剔除市值极小及流动性极差的股票。

　　（２）重点抽样

　　将预筛选出来的股票，按总市值从大到小排序，逐个累加总市值，累计总市值在前８０％的股票，按照其在上证综合指数的比例进入抽样组合。

　　（３）分层抽样

　　对于累计总市值在后２０％的股票，按照行业分类在每个行业中进行抽样选取行业优化组合。

　　（４）确定最终抽样组合

　　对于“重点抽样 ＋ 分层抽样”方法得到的股票，将被用来构建本基金的最终股票抽样组合。

　　针对当前上证综合指数个股集中度较高的特点，本基金采取了“重点抽样 ＋ 分层抽样”的方法对基准指数进行抽样复制。为了能够更好的跟踪上证综合指数，如果今后由于基准指数成份股结构的变化，其他抽样复制方法将更适合对基准指数的跟踪，本基金将做相应的变更。对于抽样复制方法的变更，无需召开基金份额持有人大会，但本基金管理人需在方法变更前２个工作日内在至少一种指定媒体上刊登公告，并阐明变更抽样复制方法的原因。

　　（三）股票组合调整

　　（１）组合调整原则

　　本基金为抽样复制的指数型基金，基金所构建的指数化投资组合将根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对基金投资组合进行适时调整，以保证基金净值增长率与业绩比较基准间的高度正相关和跟踪误差最小化。

　　在重点抽样调整时，如果已选股票位于累计总市值前８５％则优先保留，原样本外股票如果位于累计总市值前７５％则优先进入；在进行抽样组合调整时，如果已选股票在行业中所属类中流动性排名没有显著变化，则优先保留。

　　（２）投资组合调整方法

　　①对基准指数的跟踪调整

　　Ａ、定期季度调整

　　本基金所构建的指数化投资组合为经过优化处理的抽样复制组合，将每季度末根据上述抽样复制方法调整股票组合及个股配置比例。

　　Ｂ、不定期调整

　　根据指数编制规则，当上证综合指数成份股因新股发行、增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据抽样复制方法对股票组合进行相应调整。

　　②限制性调整

　　Ａ、大额赎回调整

　　由于本基金开放式基金的特点，当发生大额赎回超过现金保有量时，本基金将对股票投资组合进行同比例的被动性卖出调整，以保证基金正常运行。

　　Ｂ、流动性调整

　　如果因抽样组合中个股停牌限制、交易量暂时不足等市场流动性因素，使得基金管理人无法顺利购买某成份股，本基金管理人将视当时市场情况，综合考虑投资者利益和跟踪误差最小化，决定部分持有现金或买入相关的替代性股票。替代股票的选取遵循“同行业基础上价格相关性”原则，对于需要进行替代的股票，其替代股票将从沪深两市挂牌交易的Ａ股股票中选取，具体将在考虑股票流动性等因素的前提下，在同行业范围内，选取相关性较大的股票进行替代。

　　Ｃ、针对上证综合指数的新股纳入规则，本基金将综合考虑新股发行价和预估中签率，适量参与一级市场新股认购。

　　Ｄ、为使得基金收益率尽可能地贴近所跟踪基准指数的收益率，本基金可能使用金融衍生产品，以对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险。

　　Ｅ、在其他不影响指数复制的情况下，本基金管理人可以根据市场情况，在跟踪误差最小化的条件下，对基金资产组合进行适当的调整。

　　（二）投资决策依据和决策程序

　　１、投资决策依据

　　以《基金法》和本基金基金合同等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。

　　２、投资决策机制

　　本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

　　（１）投资决策委员会

　　负责制定基金投资方面的整体战略和原则；审定基金定期投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。

　　（２）基金经理

　　负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。

　　３、投资决策程序

　　本基金具体的投资决策机制与流程为：

　　（１）金融工程小组运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对指数化投资的偏差风险和流动性风险进行测算，并提供数量化风险分析报告；投资研究部对基准指数成份股中基本面变化、流动性变化的企业情况提供及时的风险分析报告；营运支持部每日提供基金申购赎回的数据分析报告，供基金经理决策参考；

　　（２）投资决策委员会定期召开会议，依据上述报告对资产配置制定整体投资战略；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决策；

　　（３）基金经理根据量化风险分析报告和申购赎回分析报告，在追求相关度最大化和跟踪误差最小化的目标下，采取适当的方法，控制股票组合与指数的偏差风险、流动性风险，降低交易成本；

　　（４）交易部门依据基金经理的指令，制定交易策略，通过指数交易系统执行指数投资组合的买卖；

　　（５）风险控制委员会根据市场变化对指数化投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议；金融工程小组对投资组合的偏离度风险进行实时跟踪和评估，并对风险隐患提出预警；稽核监察部对指数化抽样复制的执行过程进行风险监控；基金经理依据申购赎回和成份股停牌等情况控制投资组合的流动性风险。

　　（三）投资限制

　　１、禁止行为

　　为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

　　（１）承销证券；

　　（２）向他人贷款或提供担保；

　　（３）从事承担无限责任的投资；

　　（４）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；

　　（５）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；

　　（６）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

　　（７）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

　　（８）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

　　若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

　　２、投资组合限制

　　本基金的投资组合将遵循以下限制：

　　（１）本基金应在基金合同生效之日起３个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定；

　　（２）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定；

　　（３）现金和到期日不超过１年的政府债券不低于基金资产净值的５％；

　　（４）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　　（５）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

　　《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。

　　由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在１０个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

　　九、基准指数与业绩比较基准

　　本基金股票资产的基准指数为上证综合指数。

　　本基金业绩比较基准为：

　　上证综合指数收益率×９５％ ＋ 银行活期存款利率（税后）×５％

　　上证综合指数以上海证券交易所上市交易的全部股票作为样本，能够全面反映股市运行的特点，是中国最具影响力的指数。指数专家委员会的成立保证了指数编制方法的科学性，同时２００７年１月取消了“新股上市首日纳入股指”的规定则为复制上证综合指数成为可能。

　　(下转D7版)