证券时报多媒体数字报

　　(上接D18版)

　　法定代表人：于宏民

　　客户服务电话：４００８９ １８９１８，０２１－９６２５１８

　　联系人：谢立军

　　网址：ｗｗｗ．ｄａｔｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（６０）江海证券股份有限公司

　　地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号

　　法定代表人：孙名扬

　　客户服务电话：４００－６６６－２２８８

　　联系人：郭玲

　　网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（６１）山西证券股份有限公司

　　地址：太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼

　　法定代表人：侯巍

　　客户服务电话：４００－６６６－１６１８

　　联系人：张志国

　　网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（６２）国都证券有限责任公司

　　地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层、１０层

　　法定代表人：常喆

　　客户服务电话：４００－８１８－８１１８

　　联系人：黄静

　　网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

　　（６３）东兴证券有限责任公司

　　地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２－１５层

　　法定代表人：崔海涛

　　客户服务电话：４００８－８８８－９９３

　　联系人：黄英

　　网址：ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ

　　（６４）财富证券有限责任公司

　　地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼

　　法定代表人：周晖

　　电话：０７３１－８４４０３３６０

　　传真：０７３１－８４４０３３３０

　　联系人：朱友谊

　　网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ

　　（６５）民生证券有限责任公司

　　地址：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ层

　　法定代表人：岳献春

　　客户服务电话：４００６１９８８８８

　　联系人：赵明

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ／

　　（６６）华龙证券有限责任公司

　　地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号

　　法定代表人：李晓安

　　客户服务电话：０９３１ ４８９０２０８

　　联系人：李昕田

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

　　（６７）英大证券有限责任公司

　　地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

　　法定代表人：赵文安

　　客户服务电话：０７５５－２６９８２９９３

　　联系人：王睿

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｙｄｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（６８）中山证券有限责任公司

　　地址： 深圳市福田区益田路６００９号新世界中心２９层

　　法定代表人： 吴永良

　　客户服务电话： ０７５５－８２９４３７５０

　　联系人： 李珍

　　网址：ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ

　　（二）注册登记人

　　名称： 中国证券登记结算有限责任公司

　　注册地址：北京西城区金融大街２７号投资广场２２层

　　法定代表人：金颖

　　电话：０１０－５９３７８８３５

　　传真：０１０－５９３７８９０７

　　联系人：任瑞新

　　（三）出具法律意见书的律师事务所

　　北京市金杜律师事务所

　　地址：北京市朝阳区东三环中路３９号建外ＳＯＨＵ Ａ座３１层

　　负责人：王玲

　　电话：０１０－５８７８５５８８

　　传真：０１０－５８７８５５９９

　　联系人：宋萍萍

　　联系电话：０７５５－８２１２５５３３

　　经办律师：靳庆军、宋萍萍

　　（四）审计基金财产的会计师事务所

　　普华永道中天会计师事务所有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

　　办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

　　法人代表：杨绍信

　　经办注册会计师：薛竞、金毅

　　电话：（０２１） ２３２３８８８８

　　传真：（０２１） ２３２３８８００

　　联系人：金毅

　　四、基金的名称

　　本基金名称：海富通货币市场证券投资基金

　　五、基金类型

　　基金类型：契约型开放式

　　六、基金的投资目标

　　本基金的投资目标为：在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的收益。

　　七、基金的投资方向

　　本基金投资于如下的金融工具：现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

　　八、基金的投资策略

　　１． 决策依据

　　（１）投资决策须符合有关法律、法规和基金合同的规定；

　　（２）投资决策是根据本基金产品的特征决定不同风险资产的配比；

　　（３）投资部策略分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。

　　２． 决策程序

　　（１）整体配置策略

　　根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、ＧＤＰ增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长／中／短）和比例分布。

　　根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中各类资产的投资比例。

　　根据债券的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。

　　（２）类别资产配置策略

　　根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。

　　根据不同类别资产的流动性指标（二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所），决定类别资产的当期配置比率。

　　根据不同类别资产的收益率水平（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异）、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。

　　（３）明细资产配置策略

　　第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标（流通总量、日均交易量），决定是否纳入组合。

　　第二步筛选，根据个别债券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合。

　　第三步筛选，根据个别债券的流动性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定投资总量。

　　３． 投资管理方法

　　（１）短期利率水平预期策略

　　深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配置策略。

　　（２）收益率曲线分析策略

　　根据收益率曲线的变化趋势，采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系，反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。

　　（３）组合剩余期限策略、期限配置策略

　　通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整，达到保持合理的现金流，锁定组合剩余期限，以满足可能的、突发的现金需求，同时保持组合的稳定收益；特别在债券投资中，根据收益率曲线的情况，投资一定剩余期限的品种，稳定收益，锁定风险，满足组合目标期限。

　　（４）类别品种配置策略

　　在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。

　　（５）流动性管理策略

　　在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下，通过基金资产安排（包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施），在保持基金资产高流动性的前提下，确保基金的稳定收益。

　　（６）无风险套利策略

　　无风险套利策略包括：

　　跨市场套利策略：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。

　　跨品种套利策略：根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征，动态调整不同期限结构品种的配置比例。

　　（７）滚动配置策略

　　根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金资产的整体持续的变现能力。

　　九、基金的业绩比较标准

　　本基金的业绩比较基准为，税后一年期银行定期存款利率。

　　在合理的市场化利率基准推出的情况下，本基金管理人可根据投资目标和投资策略，确定变更业绩比较基准，并及时公告。

　　本基金管理人认为，业绩的选择标准需要合理、透明，为广大投资者所接受。本业绩基准是投资者最熟知、最容易获得的低风险收益率。

　　十、基金的风险收益特征

　　本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种，其预期风险和预期收益率都低于股票，债券和混合型基金。

　　十一、基金的投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年１月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据为截至２０１０年１２月３１日（“报告期末”）的季报数据，本报告中所列财务数据未经审计。

　　１、报告期末基金资产组合情况

　　２、报告期债券回购融资情况

　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

　　在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

　　３、基金投资组合平均剩余期限

　　（１） 投资组合平均剩余期限基本情况

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

　　在本报告期本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０ 天。

　　（２） 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　５、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　　６、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　８、投资组合报告附注

　　（１） ２００７ 年７ 月１ 日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

　　（２）本报告期内不存在剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

　　（３）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　（４） 其他资产构成

　　十二、基金的业绩

　　基金业绩截止日为２０１０年１２月３１日。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　１、历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较：

　　海富通货币基金Ａ

　　海富通货币基金Ｂ

　　注：本基金收益分配按月结转份额。

　　２、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图：

　　海富通货币基金Ａ

　　（２００５年１月４日至２０１０年１２月３１日）

　　■

　　海富通货币基金Ｂ

　　（２００６年８月１日至２０１０年１２月３１日）

　　■

　　注：按照本基金合同规定，本基金自２００５年１月４日合同生效日起至２００５年４月４日为建仓期。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十五节（二）、（六）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围

　　十三、基金的费用和税收

　　（一）基金费用的种类

　　１． 与基金运作有关的费用

　　（１）基金管理人的管理费

　　基金管理费按前一日基金资产净值的０．３３％年费率计算。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×０．３３％÷当年天数；

　　Ｈ为每日应计提的基金管理费；

　　Ｅ为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人

　　（２）基金托管人的托管费

　　基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１％年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×０．１％÷当年天数；

　　Ｈ为每日应计提的基金托管费；

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

　　（３）与基金运作有关的其他费用

　　主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

　　２． 与基金销售有关的费用

　　（１） 转换费

　　基金转换费率等依照本招募说明书第九节的相关规定。

　　（２）基金销售服务费

　　基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。经证监会批准，本基金自２００６年８月１日起实行销售服务费ＡＢ分级的收费方式。在通常情况下，本基金Ａ级基金份额的销售服务费年费率为０．２５％，Ｂ级基金份额的年费率为０．０１％．。各级基金份额的销售服务费计提的计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×Ｒ÷当年天数

　　Ｈ为各级基金份额每日应计提的销售服务费

　　Ｅ为前一日该级基金份额的基金资产净值

　　Ｒ为该级基金份额的销售服务费率

　　基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费率，但销售服务费年

　　费率最高不超过０．２５％。基金管理人必须在开始调整之日的３个工作日之前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

　　基金销售服务费每日计算，每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费支付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性直接支付给基金销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　３． 其他费用

　　按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

　　（二）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金资产中列支。

　　（三）基金管理费、基金托管费、转换费、基金销售服务费的调整

　　基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

　　基金管理人可调整转换费、基金销售服务费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

　　（四）税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　海富通货币市场证券投资基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原更新招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

　　（一）“第三节、基金管理人”部分：更新了艾德加（Ｓｔｅｗａｒｔ Ｅｄｇａｒ）先生的简历。

　　（二）“第四节、基金托管人”部分，更新了基金托管人证券投资基金托管情况。

　　（三）“第五节、相关服务机构” 部分：

　　代销机构：新增广州证券、上海证券、大通证券、江海证券、山西证券、国都证券、东兴证券、财富证券、民生证券、华龙证券、英大证券、中山证券，对部分代销机构的相关信息进行了更新。

　　注册登记人：更新了注册登记机构的电话号码和传真号码。

　　审计基金财产的会计师事务所：更新了会计师事务所的注册地址、经办注册会计师及联系人信息。

　　（四）“九、基金的转换”部分，更新了基金转换费用的内容。

　　（五）“第十一节、基金的投资”和 “第十二节、基金的业绩”部分：

　　根据２０１０年第四季度报告，更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据截止期为２０１０年１２月３１日。

　　（六）“第二十三节、对基金份额持有人的服务”部分，对资料寄送服务和网上开户与交易服务的内容进行了更新。

　　海富通基金管理有限公司

　　二○一一年二月十七日