证券时报多媒体数字报

　　一、重要声明与提示

　　上证消费８０交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第１号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，招商基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅２０１０年１１月１日刊登在《上海证券报》及招商基金管理有限公司网站（ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）上的《上证消费８０交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。

　　二、基金概览

　　１、基金二级市场交易简称：消费ＥＴＦ。

　　２、二级市场交易代码：５１０１５０。

　　３、基金申购、赎回简称：消费申赎。

　　４、申购、赎回代码：５１０１５１。

　　５、２０１１年２月１８日基金份额总额：２２５，９３１，５５０份。

　　６、２０１１年２月１８日基金份额净值：３．０７０元。

　　７、本次上市交易份额：２２５，９３１，５５０份。

　　８、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。

　　９、上市交易日期：２０１１年２月２５日。

　　１０、基金管理人：招商基金管理有限公司。

　　１１、基金托管人：中国工商银行股份有限公司。

　　１２、上市推荐人：招商证券股份有限公司。

　　１３、申购赎回代办券商（以下简称“一级交易商”）：招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、西藏同信证券有限责任公司、中航证券有限公司、国海证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华宝证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司。

　　三、基金的募集与上市交易

　　（一）本基金上市前基金募集情况

　　１、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证监会证监许可【２０１０】１３６０号文。

　　２、基金运作方式：交易型、开放式。

　　３、基金合同期限：不定期。

　　４、发售日期：本基金自２０１０年１１月４日至２０１０年１２月２日通过销售机构公开发售。其中，网下现金认购的日期为２０１０年１１月４日至２０１０年１２月２日，网下股票认购的日期为２０１０年１１月２６日至２０１０年１２月２日，网上现金认购的日期为２０１０年１１月３０日至２０１０年１２月２日

　　５、发售价格：１．００ 元人民币。

　　６、发售期限：网下现金认购为２１个工作日，网上现金认购为３个工作日，通过发售代理机构和基金管理人进行网下股票认购为５个工作日。

　　７、发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购３种方式。

　　８、发售机构

　　（１）直销机构

　　网下现金认购直销机构：招商基金管理有限公司。

　　（２）代销机构

　　本基金网下现金认购和网下股票认购的发售代理机构包括：招商证券、国泰君安证券、华泰联合证券、海通证券、申银万国证券、广发证券、国信证券、安信证券、平安证券、华泰证券、兴业证券、光大证券、长江证券、中银国际证券、中信万通证券、国海证券、广发华福证券、东方证券、中航证券、华宝证券、方正证券、银河证券、华融证券、中信建投证券、中信证券、信达证券等。

　　本基金网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司：爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、万联证券有限责任公司、五矿证券经纪有限责任公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、中国国际金融有限公司等。

　　（二）基金合同生效

　　本基金自２０１０年１１月４日起向社会公开募集，截至２０１０年１２月２日募集工作已顺利结束。经德勤华永会计师事务所验资，本次募集的募集金额总额为６８５，５０３，８８６．００元人民币（含募集股票市值）；经基金注册登记机构确认结转为基金份额的认购资金利息共计２６，３９４．００元人民币。上述资金已于２０１０年１２月８日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户；所募集股票已于２０１０年１２月７日过户至本基金在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券帐户。

　　本次募集有效认购总户数为４，２２１户。按照每份基金份额１．００元人民币计算，设立募集期间募集及利息结转的基金份额共计６８５，５３０，２８０．００份，已全部计入基金投资者账户，归基金投资者所有。其中招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）及本公司的基金从业人员没有认购本基金。本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产中支付。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《上证消费８０交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》、《上证消费８０交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，本基金募集结果符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于２０１０年１２月８日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

　　（三）基金份额折算

　　根据《上证消费８０交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证消费８０交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金管理人确定２０１１年２月１１日为上证消费８０交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与２０１１年２月１１日标的指数收盘值的千分之一基本一致。２０１１年２月１１日，上证消费８０指数收盘值为３０３７．２２点，本基金的基金资产净值为６８６，２１１，００８．３２元，折算前基金份额总额为６８５，５３０，２８０份，折算前基金份额净值为１．００１元。

　　根据《上证消费８０交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为０．３２９５７５４０（以四舍五入的方法保留到小数点后８位），折算后基金份额总额为２２５，９３１，５５０份，折算后基金份额净值为３．０３７元。

　　本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于２０１１年２月１４日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数点后面的部分舍去，舍去部分计入基金财产）。投资者可以自２０１１年２月１５日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

　　本基金管理人和基金托管人已根据折算后的基金份额总额进行了相应的会计处理，并互相核对。

　　（四）基金上市交易

　　１、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所上证债字【２０１１】３０号。

　　２、上市交易日期：２０１１年２月２５日。

　　３、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。

　　４、基金二级市场交易简称：消费ＥＴＦ。

　　５、二级市场交易代码：５１０１５０。

　　投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。

　　６、基金申购、赎回简称：消费申赎。

　　７、申购、赎回代码：５１０１５１。

　　投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

　　目前本基金的一级交易商包括：招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、西藏同信证券有限责任公司、中航证券有限公司、国海证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华宝证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司。

　　８、本次上市交易份额：２２５，９３１，５５０份。

　　９、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。

　　四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

　　（一）持有人户数

　　截至２０１１年２月１８日，本基金份额持有人户数为４２２１户，平均每户持有的基金份额为５３，５２６份。

　　（二）持有人结构

　　截至２０１１年２月１８日，本基金份额持有人结构如下：

　　机构投资者持有的基金份额为１５３，１２２，２９６份，占基金总份额的６７．７７％；个人投资者持有的基金份额为７２，８０９，２５４份，占基金总份额的３２．２３％。

　　（三）前十名基金份额持有人的情况

　　截至２０１１年２月１８日，前十名基金份额持有人的情况如下表。

　　■

　　五、基金主要当事人简介

　　（一）基金管理人

　　１、名称：招商基金管理有限公司

　　２、法定代表人：马蔚华

　　３、总经理：成保良

　　４、注册资本：２．１亿元人民币

　　５、注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦２８楼

　　６、批准设立机关及设立批准文号：中国证监会证监基金字［２００２］１００号

　　７、工商登记注册的法人营业执照文号：企合国字第０００９７６

　　８、经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务

　　９、股权结构

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　　１０、内部组织结构及职能

　　公司按照建立和完善公司治理结构的要求，设立董事会和监事会。

　　董事会决定公司的战略规划，强化各项审计稽核监察职能，充分保障公司基金持有人的利益，为公司的健康发展提供最佳的资源支持，并且为保护基金持有人的利益提供最佳保障。董事会由七名董事组成，其中三家股东单位分别推荐一名董事及一名独立董事，总经理兼任董事。董事会下设风险控制、薪酬与考核、资格审查三个专业委员会。

　　监事会由五名监事组成，其中两名监事为公司员工代表，经公司员工大会选举产生；各股东推荐一名监事，由股东会审议其任免。监事会向股东会负责，并向股东会汇报工作情况。

　　公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理全面负责公司的经营管理。

　　公司组织架构如下图所示。

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　　１１、人员情况：

　　截至２０１０年１月３１日，公司目前共有员工１８４人，主要来自国内外证券公司等金融机构，其中有７０％以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

　　１２、信息披露负责人：欧志明

　　电话：（０７５５）８３１９６４０１

　　１３、基金管理业务情况简介：

　　招商基金管理有限公司目前管理十八只基金，其中封闭式基金一只：招商信用添利债券型证券投资基金；开放式基金十七只，包括：招商安泰系列开放式证券投资基金（含招商安泰股票基金、招商安泰平衡型基金、招商安泰债券基金）、招商现金增值开放式证券投资基金、招商先锋混合型证券投资基金、招商优质成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、招商安本增利债券型证券投资基金、招商核心价值混合型证券投资基金、招商大盘蓝筹股票型证券投资基金、招商安心收益债券型证券投资基金、招商行业领先股票型证券投资基金、招商中小盘精选股票型证券投资基金、招商全球资源股票型证券投资基金、招商深证１００指数证券投资基金、上证消费８０交易型开放式证券投资基金、招商上证消费８０ＥＴＦ联接基金、招商标普金砖四国指数证券投资基金（ＬＯＦ）。

　　１４、本基金基金经理

　　王平，男，中南大学管理科学与工程专业硕士。２００６年加入招商基金管理有限公司，历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监，主要从事投资风险管理、金融工程与数量化投资策略研究、股指期货投资策略研究等工作。王平先生同时兼任我司招商深证１００指数证券投资基金的基金经理，管理时间为２００９年６月２２日至今。

　　（二）基金托管人

　　１、名称：中国工商银行股份有限公司

　　２、住所：北京市西城区复兴门内大街５５号

　　３、办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

　　４、成立时间：１９８４年１月１日

　　５、法定代表人：姜建清

　　６、批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发【１９８３】１４６号）

　　７、注册资本：人民币３３４，０１８，８５０，０２６元

　　８、存续期间：持续经营

　　９、联系人：蒋松云

　　１０、联系电话：（０１０）６６１０５７９９

　　１１、基金托管部人员情况

　　截至２０１０年９月末，中国工商银行资产托管部共有员工１２１人，平均年龄３０岁，９５％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

　　１２、基金托管业务经营情况

　　作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至２０１０年６月，托管证券投资基金１６５只，其中封闭式９只，开放式１５６只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、股权基金、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产等产品在内的托管业务体系。２０１０年初，中国工商银行凭借在２００９年国内外托管领域的杰出表现和品牌影响力，先后被英国《全球托管人》和香港《财资》评选为“２００９年度中国最佳托管银行”，本届《财资》评选首次设立了在亚太地区证券和基金服务领域有突出贡献的年度行业领导者奖项，中国工商银行资产托管部周月秋总经理荣获“年度最佳托管银行家”称号，是仅有的两位获奖人之一。自２００４年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得２３项国内外大奖。

　　（三）上市推荐人

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：（０７５５）８２９６０２２３

　　传真：（０７５５）８２９６０１４１

　　联系人：林生迎

　　客户服务电话：９５５６５

　　网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（四）一级交易商

　　本基金申购赎回代办券商（一级交易商）名单如下：招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、西藏同信证券有限责任公司、中航证券有限公司、国海证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华宝证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司。

　　（五）基金验资机构

　　名称：德勤华永会计师事务所有限公司

　　注册地址：上海市延安东路２２２号３０楼

　　法定代表人：卢伯卿

　　电话：（０２１）６１４１８８８８

　　传真：（０２１）６３３５０１７７

　　经办注册会计师：陶坚、汪芳

　　联系人： 陶坚＿

　　六、基金合同摘要

　　基金合同的内容摘要请见附件：基金合同摘要。

　　七、基金财务状况

　　本基金截止２０１１年２月１８日的资产负债表如下：

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　　注：１、截至２０１１年２月１８日，基金份额净值３．０７０元，基金份额总额２２５，９３１，５５０．００份。

　　２、本报告期自２０１０年１２月８日起至２０１１年２月１８日止。本基金合同于２０１０年１２月８日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满半年。

　　八、基金投资组合

　　截止２０１１年２月１８日，本基金的投资组合情况如下：

　　（一）基金资产组合情况

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　　（二）按行业分类的股票投资组合

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　　（三）按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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　　（四）按券种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　（五）按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　（八）投资组合报告附注

　　１、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　２、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

　　３、其他资产构成

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　　４、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　５、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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　　九、重大事件揭示

　　以２０１１年２月１１日为基金份额折算日，本基金进行了基金份额折算，具体内容详见第三章的“（三）基金份额折算”。

　　十、基金管理人承诺

　　基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：

　　（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

　　（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

　　（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

　　十一、基金托管人承诺

　　基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：

　　（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产。

　　（二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

　　基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证监会。

　　基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

　　十二、基金上市推荐人意见

　　本基金上市推荐人为招商证券股份有限公司。

　　上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见：

　　１、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关条件；

　　２、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核实。

　　十三、备查文件目录

　　投资者如果需了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请查阅以下文件：

　　１、中国证监会核准上证消费８０交易型开放式指数证券投资基金设立的文件

　　２、《上证消费８０交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

　　(下转D23版)