证券时报多媒体数字报

　　工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

　　2010年年度报告摘要

　　２０10年１２月３１日

　　基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　送出日期：二〇一一年三月二十六日

　　§１ 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

　　§２ 基金简介

　　２．１ 基金基本情况

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　　２．２ 基金产品说明

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　　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　　２．４ 境外投资顾问和境外资产托管人

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　　注：本基金无境外投资顾问。

　　２．５ 信息披露方式

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　　§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　３．１ 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

　　２、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　　３、本基金基金合同生效日为２００８年２月１４日。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：１、本基金的业绩比较基准为４０％×ＭＳＣＩ中国指数收益率＋６０％×ＭＳＣＩ全球股票指数收益率，每日进行再平衡过程；

　　２、本基金基金合同生效日为２００８年２月１４日。

　　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　注：本基金基金合同于２００８年２月１４日生效。按照工银全球基金的基金合同规定，本基金的建仓期为６个月，截至报告期末本基金的各项投资符合本基金合同第十四条（二）投资范围、（七）投资限制的有关约定。

　　３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：１、本基金基金合同生效日为２００８年２月１４日。

　　２、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

　　３．３ 过去三年基金的利润分配情况

　　本基金未实施过利润分配。

　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　　本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于２００５年６月２１日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为２亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格。２０１０年１２月，公司成为全国社保基金境内投资管理人。

　　截至２０１０年１２月３１日，公司旗下管理１６只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深３００指数基金、上证中央企业５０交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金及工银瑞信深证红利ＥＴＦ联接基金，证券投资基金管理规模达５７９亿元人民币。同时，公司还管理多个专户组合和企业年金组合。 资产管理总规模近９００亿元。

　　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　■

　　注：１、任职日期说明：郝康的任职日期为基金合同生效日期

　　游凛峰的任职日期为公司执委会决议日期

　　离任日期说明：无

　　２、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

　　３、本基金无基金经理助理。

　　４．２境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

　　本基金无境外投资顾问。

　　４．３ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

　　４．４ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　４．４．１ 公平交易制度的执行情况

　　为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

　　４．４．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

　　４．４．３ 异常交易行为的专项说明

　　本基金报告期内无异常交易行为。

　　４．５ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　４．５．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

　　全球股市在２０１０年的表现参差不齐。从年初到２月中，全球市场由于担心中国政府的“政策退市”而普遍出现回落。之后随着企业２００９年报的公布，美国股市引领全球市场走强，海外中国股票也表现出色并涨回到年初高点。但是４月中开始欧洲主权债务危机恶化，市场反复震荡下跌。直到９月初美国推出第二期的数量宽松政策，而中国企业盈利持续超预期，ＰＭＩ保持扩张，全球市场出现一波强劲上扬。到了１１月中旬以后，海外中国股票的表现则开始与全球其它市场背道而驰。美国市场因为超预期的宏观数据而持续上涨并创出年内新高，亚太新兴市场也表现出色，持续上扬直至年末。而海外中国股票则因为市场对ＣＰＩ失控和宏观紧缩的担忧而大幅回调１０％以上，全年表现不但不及美国，更是明显落后于区域内其它新兴市场。

　　由于我们判断市场可能会在２０１０年出现多次波折，我们在投资组合的配置上采取了比较稳健的策略。２０１０全年，我们配置的重点都主要集中在香港和美国市场，行业上则偏重于Ｉ．Ｔ、医药、消费和原材料。随着美国推出第二期的数量宽松政策的推出，我们则适当加大了对新兴市场的投入。在海外中国股票方面，考虑到对宏观政策收紧的预期以及企业的估值压力，我们在组合上降低了金融和消费类股票，增加了工业和Ｉ．Ｔ类股票，获得了不错的超额收益。

　　４．５．２ 报告期内基金的业绩表现

　　２０１０年，本基金份额净值增长率为 ９．２７％，比较基准收益率为 ６．０４％ 。

　　４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　我们认为，２０１１年的投资机会对行业和个股的选择判断。全球经济持续复苏，美国的一系列宏观经济数据也超出了预期。尽管欧洲主权债务危机的阴影尚存，但不太可能对市场再次形成大的冲击。

　　从大盘来看，摩根斯坦利中国指数在２０１０年仅小幅上涨２．６％，涨幅大大落后于包括韩国、台湾在内的亚太地区市场。虽然中国经济面临着结构调整、政府政策退出等一系列挑战，但海外中国股票的估值无论从市盈率，市净率等指标来看相对于亚太地区其它市场都具有一定的优势。尤其是许多中小市值股票，由于研究跟踪不足而被长期低估。从投资主题来看，高端制造业和服务性行业将是我们今年关注的重点。

　　４．７ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　４．７．１参与估值流程各方及人员或小组的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

　　４．７．１．１职责分工

　　（１）参与估值小组成员为４人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

　　（２）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

　　４．７．１．２专业胜任能力及相关工作经历

　　小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

　　４．７．２基金经理参与或决定估值的程度

　　本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

　　４．７．３参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

　　参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　　４．７．４已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

　　尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

　　４．８ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本报告期内，本基金无可供分配收益，根据相关法律法规和本基金合同约定，本基金不进行收益分配。

　　§５ 托管人报告

　　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

　　§６ 审计报告

　　本年度报告被出具了无保留意见的审计报告，且在审计报告中无强调事项，投资者欲了解详细内容，可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

　　§７ 年度财务报表

　　７．１资产负债表

　　会计主体： 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

　　报告截止日：２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值 １．００２元，基金份额总额１，５３７，６８６，１３５．０５份。

　　７．２利润表

　　会计主体：工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

　　本报告期：２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

　　本报告期：２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

　　＿＿＿＿＿＿郭特华＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿夏洪彬＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿朱辉毅＿＿＿＿

　　基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人７．４ 报表附注

　　７．４．１ 基金基本情况

　　工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 （以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００７］３２５号文《关于同意工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金募集的批复》批准，由工银瑞信基金管理有限公司作为发起人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金合同》于２００８年１月３日至２００８年２月１日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（２００８）验字第６０４３８５０６＿Ａ０１号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。《工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金合同》于２００８年２月１４日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币３，１５４，８０９，６９１．４９元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币１，００６，９４４．５１元，以上实收基金（本息）合计为人民币３，１５５，８１６，６３６．００元，折合３，１５５，８１６，６３６．００份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为美国花旗银行有限公司（Ｃｉｔｉｂａｎｋ Ｎ．Ａ）。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括：在香港等境外证券市场上市的中国公司股票，全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票，以及政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。其中，投资于香港等境外证券市场上市的中国公司股票的资产为中国公司组合，投资于全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票的资产为全球公司组合，中国公司组合占基金资产的比例为３０％－５０％，全球公司组合占基金资产的比例为５０％－７０％。本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于６０％，政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具占基金资产的比例不高于４０％。本基金的业绩比较基准为４０％×ＭＳＣＩ 中国指数收益率＋ ６０％×ＭＳＣＩ全球股票指数收益率。

　　７．４．２ 会计报表的编制基础

　　本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　　７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和净值变动情况。

　　７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　７．４．５ 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　１．以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；

　　２．基金买卖股票的差价收入在境内暂免征营业税和企业所得税；

　　３．基金取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

　　７．４．６ 关联方关系

　　■

　　注：１、本基金本报告期关联方未发生变化。

　　２、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　７．４．７ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　７．４．７．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　　７．４．７．１．１ 股票交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．４．７．１．２ 权证交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．４．７．１．３ 应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：１、上述佣金按市场佣金率计算。

　　２、该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　　７．４．７．２ 关联方报酬

　　７．４．７．２．１ 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：１、基金管理费按前一估值日的基金资产净值的１．８０％的年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×１．８０％／当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金管理费

　　Ｅ为前一估值日的基金资产净值

　　２、基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。

　　７．４．７．２．２ 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：１、基金托管费按前一估值日的基金资产净值的０．３０％的年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×０．３０％／当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金托管费

　　Ｅ为前一估值日的基金资产净值

　　２、基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。

　　７．４．７．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　７．４．７．４ 各关联方投资本基金的情况

　　７．４．７．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

　　７．４．７．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。

　　７．４．７．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　７．４．７．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期及上年度可比期间内均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

　　７．４．７．７ 其他关联交易事项的说明

　　无。

　　７．４．８ 期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

　　本基金本报告期末（２０１０年１２月３１日）未持有流通受限的证券。

　　７．４．９ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§８ 投资组合报告

　　８．１ 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

　　８．２ 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：１、权益投资的国家或地区类别根据其所在证券交易所确定。

　　２、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

　　８．３ 期末按行业分类的权益投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：１、以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）；

　　２、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

　　８．４ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：上表所用证券代码采用ＩＳＩＮ代码。

　　２、投资者欲了解本报告期末基金的所有权益投资明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。

　　８．５ 报告期内权益投资组合的重大变动

　　８．５．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：１、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

　　２、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　８．５．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：１、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

　　２、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　８．５．３ 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　８．６ 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　８．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

　　本基金本报告期末未持有金融衍生品。

　　８．１０ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

　　本基金本报告期末未持有基金。

　　８．１１ 投资组合报告附注

　　８．１１．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　８．１１．２ 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　８．１１．３ 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　８．１１．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有可转换债券。

　　８．１１．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　§９ 基金份额持有人信息

　　９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　■

　　§１０ 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　§１１ 重大事件揭示

　　１１．１ 基金份额持有人大会决议

　　■

　　１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　１１．４ 基金投资策略的改变

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　　１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　金额单位：人民币元

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　　注：１、券商的选择标准和程序

　　（１）选择标准：注重综合服务能力

　　ａ）券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

　　ｂ）券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

　　ｃ）与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

　　（２）选择程序

　　ａ）确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。

　　ｂ）签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。

　　２、券商的评估，保留和更换程序

　　（１）席位的租用期限暂定为一年，合同到期１５天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

　　（２）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。

　　（３）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。

　　３、 以上交易单元中，Ｃｈｉｎａ Ｍｅｒｃｈａｎｔｓ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ为本报告期内基金新增服务券商。在本报告期，ＩＴＧ Ｌｉｍｉｔｅｄ、Ｍａｃｑｕａｒｉｅ Ｂａｎｋ Ｌｉｍｉｔｅｄ、Ｓａｎｆｏｒｄ Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ、Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ｂａｎｋ ＆ Ｔｒｕｓｔ Ｃｏｍｐａｎｙ、Ｅｄｅｎ Ｇｒｏｕｐ、ＩＮＧ Ｂａｎｋ Ｎ．Ｖ．、Ｒｅｄｂｕｒｎ Ｐａｒｔｎｅｒｓ 、ＳＧ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ （Ｌｏｎｄｏｎ） Ｌｉｍｉｔｅｄ未担任本基金的服务券商

　　§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

　　■