证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：嘉实基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　报告送出日期：２０１１年３月２８日

　　§１ 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本基金基金合同生效日为２０１０年９月３０日，本报告期自本基金基金合同生效日２０１０年９月３０日起至２０１０年１２月３１日止。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　§２ 基金简介

　　２．１ 基金基本情况

　　■

　　２．２ 基金产品说明

　　■

　　２．３ 基金管理人和基金托管人

　　■

　　２．４境外资产托管人

　　■

　　２．５ 信息披露方式

　　■

　　§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　３．１ 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（３）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。（４）本基金合同生效日为２０１０年９月３０日，本报告期自２０１０年９月３０日起至２０１０年１２月３１日止。

　　３．２净值表现

　　３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　注：本基金基金合同生效日２０１０年９月３０日至报告期末未满１ 年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期，截至报告期末本基金仍处于建仓期。

　　３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：本基金基金合同生效日为２０１０年９月３０日，２０１０年度的相关数据根据当年实际存续期（２０１０年９月３０日至２０１０年１２月３１日）计算。

　　３．３ 过去三年基金的利润分配情况

　　自２０１０年９月３０日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日，本基金未实施利润分配。

　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　　本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于１９９９年３月２５日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和ＱＤＩＩ、特定资产管理业务资格。

　　截至２０１０年１２月３１日，基金管理人共管理２只封闭式基金、２１只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面５０指数（ＬＯＦ）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实Ｈ股指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、嘉实主题新动力股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券３只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。

　　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　■

　　注：（１）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 （ＱＤＩＩ － ＬＯＦ）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

　　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过ＩＴ系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。

　　４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。

　　４．３．３ 异常交易行为的专项说明

　　报告期内本基金不存在异常交易行为。

　　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金的基金合同生效日为２０１０ 年９月３０日，此报告期为本基金的建仓期，基金仓位逐步增加，这在一定程度上对基准指数跟踪效果产生了冲击，随着本基金建仓期的结束，这种冲击将会逐步减弱。

　　４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为０．９００４元；本报告期基金份额净值增长率为－９．９６％，业绩比较基准收益率为０．７１％。

　　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望２０１１年，随着中国经济转型的逐步推进，推动中国经济长期快速发展的基本要素仍然存在，所以我们依然坚定看好香港Ｈ股市场的长期发展前景，并对未来香港Ｈ股市场的长期表现充满信心。本基金作为一只投资于香港恒生Ｈ股指数的被动投资管理产品，我们将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争进一步降低本基金的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的香港恒生Ｈ股指数的投资工具。

　　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

　　本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构为香港交易所等。

　　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金基金合同生效日为２０１０年９月３０日，根据本报告３．１．１“本期利润”为－４１，１６６，８２６．９７元、３．１．２“期末可供分配基金份额利润”为－０．０９９６元、３．１．２“期末基金份额净值”为０．９００４元，以及本基金基金合同（十九（三）基金收益分配原则）“３、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值”的约定，本基金未实施２０１０年度利润分配，符合基金合同的约定。

　　§５ 托管人报告

　　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　　报告期内，本基金未实施利润分配。

　　５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　§６ 审计报告

　　嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ － ＬＯＦ）２０１０年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、陈宇签字出具了“无保留意见的审计报告”（ 普华永道中天审字（２０１１）第２０６５１号）。

　　投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

　　§７ 年度财务报表

　　７．１资产负债表

　　会计主体： 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）

　　报告截止日：２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金合同生效日为２０１０年９月３０日，本报告期自基金合同生效日２０１０年９月３０日起至２０１０年１２月３１日止，报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值０．９００４ 元，基金份额总额３４５，９３６，７３３．９４份

　　７．２利润表

　　会计主体：嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）

　　本报告期：２０１０年９月３０日（基金合同生效日） 至 ２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）

　　本报告期：２０１０年９月３０日 （基金合同生效日）至 ２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

　　＿＿＿＿＿＿赵学军＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿李松林＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王红＿＿＿＿

　　基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　　７．４ 报表附注

　　７．４．１重要会计政策和会计估计

　　７．４．１．１ 会计年度

　　本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。本期财务报表的实际编制期间为２０１０年９月３０日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日。

　　７．４．１．２ 记账本位币

　　本基金的记账本位币为人民币。

　　７．４．１．３ 金融资产和金融负债的分类

　　（１）金融资产的分类

　　金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

　　本基金目前持有的股票投资和衍生工具（主要为权证投资）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

　　本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

　　（２）金融负债的分类

　　金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

　　７．４．１．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

　　金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

　　对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

　　当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

　　７．４．１．５ 金融资产和金融负债的估值原则

　　本基金持有的股票投资和衍生工具（主要为权证投资）投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

　　（１）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

　　（２）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

　　（３）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

　　７．４．１．６ 金融资产和金融负债的抵销

　　本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

　　７．４．１．７ 实收基金

　　实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

　　７．４．１．８ 损益平准金

　　损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。

　　７．４．１．９ 收入／（损失）的确认和计量

　　股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除适用的境内及境外代扣代缴所得税后，于除息日确认为投资收益。

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

　　应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

　　７．４．１．１０ 费用的确认和计量

　　本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

　　其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

　　７．４．１．１１ 基金的收益分配政策

　　每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配；场内基金份额持有人的分红方式为现金分红，场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分（包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等）为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分后的余额）。

　　经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。

　　７．４．１．１２ 外币交易

　　外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

　　外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

　　７．４．１．１３ 分部报告

　　本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

　　经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（１） 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（２） 本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（３） 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

　　本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

　　７．４．１．１４ 其他重要的会计政策和会计估计

　　报告期内本基金无其他重要的会计政策和会计估计。

　　７．４．２ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　７．４．２．１ 会计政策变更的说明

　　报告期内（２０１０年９月３０日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日）本基金无涉及会计政策变更事项。

　　７．４．２．２ 会计估计变更的说明

　　报告期内（２０１０年９月３０日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日）本基金无涉及会计估计变更事项。

　　７．４．２．３ 差错更正的说明

　　报告期内（２０１０年９月３０日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日）本基金无涉及重大会计差错事项。

　　７．４．３ 关联方关系

　　■

　　注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　７．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　７．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　　７．４．４．１．１ 股票交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．４．４．１．２ 债券交易

　　本报告期（２０１０年９月３０日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日）本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。

　　７．４．４．１．３债券回购交易

　　本报告期（２０１０年９月３０日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日）本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

　　７．４．４．１．４基金交易

　　本报告期（２０１０年９月３０日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日）本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。

　　７．４．４．１．５ 权证交易

　　本报告期（２０１０年９月３０日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日）本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

　　７．４．４．１．６ 应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　　７．４．４．２ 关联方报酬

　　７．４．４．２．１ 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值０．７５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×０．７５％ ／ 当年天数。

　　７．４．４．２．２ 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％ ／ 当年天数。

　　７．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　本报告期（２０１０年９月３０日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日）本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　７．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况

　　７．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　报告期内（２０１０年９月３０日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日），基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　７．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　报告期末（２０１０年１２月３１日），其他关联方未持有本基金。

　　７．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人美国道富银行保管，按适用利率计息。

　　７．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　报告期内（２０１０年９月３０日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日），本基金未参与认购关联方承销的证券。

　　７．４．５ 期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

　　７．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　报告期末（２０１０年１２月３１日），本基金未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

　　７．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　报告期末（２０１０年１２月３１日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　７．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购

　　报告期末（２０１０年１２月３１日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

　　７．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购

　　报告期末（２０１０年１２月３１日），本基金交易所市场债券正回购余额。

　　§８ 投资组合报告

　　８．１ 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．２期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．３期末按行业分类的权益投资组合

　　８．３．１ 指数投资按行业分类的权益投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）进行行业分类。

　　８．３．２ 积极投资按行业分类的权益投资组合

　　报告期末，本基金未持有积极投资股票。

　　８．４期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

　　８．４．１ 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：（１）根据本基金基金合同的约定，本基金为被动式指数基金，投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的９０％。（２）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）的年度报告正文

　　８．４．２积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细

　　报告期末，本基金未持有积极投资股票。

　　８．５ 报告期内权益投资组合的重大变动

　　８．５．１累计买入金额前２０名的权益投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．５．２累计卖出金额前２０名的权益投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８． ５． ３ 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：８．５．１项“买入金额”、８．５．２项“卖出金额”及８．５．３项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　８．６期末按债券信用等级分类的债券投资组合

　　报告期末，本基金未持有债券。

　　８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　报告期末，本基金未持有债券。

　　８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　报告期末，本基金未持有资产支持证券。

　　８．９期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

　　报告期末，本基金未持有金融衍生品。

　　８．１０期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

　　报告期末，本基金未持有基金。

　　８．１１ 投资组合报告附注

　　８．１１．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

　　８．１１．２ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。

　　８．１１．３ 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　８．１１．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　　８．１１．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　８．１１．５．１报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　报告期末，指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

　　８．１１．５．２ 积极投资期末前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　报告期末，本基金未持有积极投资股票。

　　§９ 基金份额持有人信息

　　９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　９．２ 期末上市基金场内前十名持有人

　　■

　　９．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　■

　　§１０ 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§１１ 重大事件揭示

　　１１．１ 基金份额持有人大会决议

　　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　　１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　（１）基金管理人的重大人事变动情况

　　报告期内基金管理人无重大人事变动。

　　（２）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

　　２０１１年２月９日，本基金托管人发布公告经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

　　２０１１年１月３１日，本基金托管人发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

　　１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　１１．４ 基金投资策略的改变

　　报告期内本基金投资策略未发生改变。

　　１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本基金基金合同生效日为２０１０年９月３０日，报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费１００，０００．００元，该审计机构第１年提供审计服务。

　　１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

　　１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。

　　１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　■

　　投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话４００－６００－８８００，或发Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。

　　嘉实基金管理有限公司

　　２０１１年３月２８日