证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：嘉实基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　报告送出日期：２０１１年３月２８日

　　§１ 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本基金分为Ａ、Ｂ类，Ａ类收取认（申）购费和赎回费；Ｂ类不收取认（申）购费和赎回费，但计提销售服务费。

　　本报告期自２０１０年１月１日起至２０１０年１２月３１日止。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　§２ 基金简介

　　２．１ 基金基本情况

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　　２．２ 基金产品说明

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　　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　　２．４信息披露方式

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　　§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　３．１ 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：（１）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（３）“期末可供分配利润”采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。（４）嘉实多元债券Ａ收取认（申）购费和赎回费，嘉实多元债券Ｂ不收取认（申）购费和赎回费但计提销售服务费。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　嘉实多元债券Ａ

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　　嘉实多元债券Ｂ

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　　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：根据本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起６个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同“第十一部分基金的投资二、投资范围五（二）投资组合限制”的约定。

　　３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注：本基金基金合同生效日为２００８年９月１０日，２００８年度的相关数据根据当年实际存续期（２００８年９月１０日至２００８年１２月３１日）计算。

　　３．３ 过去三年基金的利润分配情况

　　单位：人民币元

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　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　　本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于１９９９年３月２５日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和ＱＤＩＩ、特定资产管理业务资格。

　　截至２０１０年１２月３１日，基金管理人共管理２只封闭式基金、２１只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面５０指数（ＬＯＦ）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实Ｈ股指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、嘉实主题新动力股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券３只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。

　　４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　　注：（１）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；（２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

　　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过ＩＴ系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。

　　４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　报告期内，嘉实多元债券Ａ基金份额净值增长率为１０．２９％、嘉实多元债券Ｂ基金份额净值增长率为９．９３％；投资风格相似的嘉实稳固收益债券基金份额净值增长率为－１．２０％，嘉实债券基金份额净值增长率为７．０５％、某债券组合份额净值增长率为３．０６％。

　　主要原因：

　　相对于嘉实多元债券，嘉实债券与某债券组合不能主动参与股票二级市场，且权益类资产投资比例受到限制，而报告期内股票二级市场的结构性收益明显优于一级市场，导致嘉实债券与某债券组合业绩增长慢于嘉实多元债券；嘉实稳固收益债券为新基金，处于建仓期，由于基金合同要求，其投资策略及权益类可投资比例在组合构建初期受债券市场涨跌影响较大，而报告期内债券市场出现了较大幅度调整，导致其净值增长出现负收益。

　　４．３．３ 异常交易行为的专项说明

　　报告期内本基金不存在异常交易行为。

　　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

　　２０１０年，国内经济基本面与政策面的变化基本符合我们在年初的预期，即经济整体增速回归均衡，从全年情况来看，投资增速相对０９年略有下降，消费增速则保持平稳，净出口增速上升，ＧＤＰ增长达到１０．３％，这意味着金融危机两年之后复苏已经确立，因此宏观调控政策也顺应变化转为中性，即从宽松的货币政策转为稳健甚至偏紧，从普遍积极的财政政策转为更有针对性调整经济结构的财政政策，具体表现为央行全年６次上调存款准备金率，２次提高存贷款利率，重启人民币升值，以及国务院出台多个产业振兴规划与推进节能减排工作。

　　在这种宏观经济与政策背景下，风险资产在２０１０年整体表现不佳，一方面由于市场预期经济快速增长与０９年宽松货币将滞后影响推高通胀水平，另一方面则由于多次出台紧缩货币的措施后，累积效应导致社会资金面出现剧烈变化，进而导致股债两市以震荡走势为主要特点。全年债券总全价指数下跌０．８７％，上证指数下跌１４．３１％，新股申购收益在上半年颇为可观但到下半年受到新股供给大增，股市整体不振的影响而大幅缩水。我们根据这种市场特点，采取了债券资产短久期重防御、股票资产较低平均仓位重结构个股的策略，主要通过高票息信用债、转债、新股与二级市场股票交易获取组合正收益，为投资人取得了较为理想的投资回报。

　　４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末嘉实多元债券Ａ基金份额净值为１．１０２元，本报告期基金份额净值增长率为１０．２９％；截至报告期末嘉实多元债券Ｂ基金份额净值为１．０９５元，本报告期基金份额净值增长率为９．９３％；同期业绩比较基准收益率为１．９２％。

　　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望２０１１年，我们认为宏观经济将保持在复苏通道内，全年ＧＤＰ增速有望达到９．５％左右，与此同时经济结构调整将进入实质阶段，表现在三大方面：一是经济增长三架马车的贡献对比将发生变化，消费的贡献上升，而投资与贸易顺差的贡献下降，具体将表现为欠发达地区和中低收入居民因收入增长提速而产生的消费边际增长，房地产投资的大幅下滑被基础设施建设投资与保障性住房投资增长部分弥补，以及出口增速将相对进口增速逐渐下降；二是经济增长对信贷增长的依赖度将开始下降，社会直接融资渠道将更为畅通，同时鼓励国企与民间资金向海外市场的有序投资；三是纳入国家振兴规划的重点与新兴产业将受益于鼓励政策的实施而进入快速发展通道，而传统“三高”产业与低附加值制造业将面对更大的淘汰压力。在２０１１年，欧美经济的复苏势头将好于２０１０年，这将有利于我国出口产业的发展，但存在进一步推高国际大宗商品价格的风险，从而导致我国输入型通胀压力增大，由于我们预期央行将保持紧缩性的货币政策，包括数量型与价格型工具的配合使用，能够使内部自生的通胀压力得到有效控制，因此对于全年通胀水平的判断是将保持高位，但不会出现恶性通胀，政府通胀目标可控。

　　基于对经济基本面和政策面的判断，我们认为２０１１年投资者对经济发展的信心将增强，而对通货膨胀的担忧已基本达到最坏程度，实际通胀水平低于预期的可能性在增加，因此对于风险资产整体来说经济环境比２０１０年更为有利，但不容忽视的是货币政策紧缩调控尚未结束，因此社会流动性的松紧变化将对短期市场走势产生较大的波动影响，这可能包括央行严格回收流动性导致的资金价格起伏、股债新增供给大幅增加以及外部流动性受欧美货币政策变化的影响。具体到债券资产，我们认为下半年机会将大于上半年，上半年应采取短久期策略，以应对高水平波动的ＣＰＩ与从紧的货币政策，但须逐步向中期久期回归，下半年何时转为长久期策略取决于国内外经济环境共同作用下通胀预期的变化，这一时点的把握是最大的不确定性所在。我们认为银行受到贷款增长严厉控制下，对于债券配置的需求是较强的，但同时也会看到大量新增债券供给的出现，这与国家扩大社会直接融资的方针一致，因此依靠银行需求推升债券价格在今年不易实现，精选持有期收益高的债券品种将是更为有效的获取收益策略。在权益类资产上，我们的观点比２０１０年积极，但认为大牛市尚未来临，因此除了将相对去年提高全年平均股票仓位与可转债仓位外，还将遵循我国经济运行出现三大结构性变化的特点，发掘结构性和主题性的投资机会，同时将密切关注流动性短期波动导致的市场冲击，把握好买入卖出的时机选择，努力提高波段操作收益。

　　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

　　本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

　　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　（１）根据本基金基金合同第十五部分三、基金收益分配原则“１、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２次，每年分配比例不得低于可供分配收益的５０％”、“５、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值”的约定。嘉实多元债券Ａ期末可供分配利润及已分配收益合计为１２７，６７２，２３６．４４元，嘉实多元债券Ｂ期末可供分配利润及已分配收益合计为１１８，６２８，８６９．９６元，应分别分配利润６３，８３６，１１８．２２ 元、５９，３１４，４３４．９８ 元以上。

　　（２）报告期内，嘉实多元债券Ａ实施分配收益１０４，３５８，８７２．８２元（其中分配２００９年度利润２７，８１４，８７７．７７元，分配２０１０年度利润７６，５４３，９９５．０５元），嘉实多元债券Ｂ实施分配收益１０４，４２２，９５６．７５元 （其中分配２００９年度利润２３，５１７，６６５．１９元，分配２０１０年度利润８０，９０５，２９１．５６ ）。

　　（３）本基金管理人以截至２０１０年１２月３１日的可供分配收益为基准进行收益分配，权益登记日、除息日为２０１１年１月２１日，红利发放日为２０１１年１月２４日，嘉实多元债券Ａ实施分配收益１３，８９９，７６１．３１元，嘉实多元债券Ｂ实施分配收益８，４４６，８４５．９４元。

　　报告期内，本基金利润分配符合基金合同的约定。

　　§５ 托管人报告

　　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　２０１０年，本基金托管人在对嘉实多元收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　２０１０年，嘉实多元收益债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实多元收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实多元收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了四次利润分配，分配金额为２０８，７８１，８２９．５７元。

　　５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实多元收益债券型证券投资基金２０１０年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　　§６ 审计报告

　　嘉实多元收益债券型证券投资基金２０１０年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、陈宇签字出具了“无保留意见的审计报告”（ 普华永道中天审字（２０１１）第２０６４５号）。

　　投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

　　§７ 年度财务报表

　　７．１资产负债表

　　会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金

　　报告截止日： ２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日２０１０年１２月３１日，嘉实多元债券Ａ基金份额净值１．１０２元，基金份额总额１，０５４，３０７，７４０．２８份； 嘉实多元债券Ｂ基金份额净值１．０９５元，基金份额总额９１８，８４９，７０１．４７份。 嘉实多元债券基金份额总额合计为１，９７３，１５７，４４１．７５份。

　　７．２ 利润表

　　会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金

　　本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：嘉实多元收益债券型证券投资基金

　　本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

　　＿＿＿＿＿＿赵学军＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿李松林＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王红＿＿＿＿

　　基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　　７．４ 报表附注

　　７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

　　７．４．２ 差错更正的说明

　　报告期内本基金无涉及重大会计差错事项。

　　７．４．３ 关联方关系

　　■

　　注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　７．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　７．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　　７．４．４．１．１股票交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．４．４．１．２ 债券交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．４．４．１．３债券回购交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．４．４．１．４ 权证交易

　　本期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

　　７．４．４．１．５ 应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：（１）上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。（２）该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

　　７．４．４．２ 关联方报酬

　　７．４．４．２．１ 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．７０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值× ０．７０％ ／ 当年天数。

　　７．４．４．２．２ 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值× ０．２０％ ／ 当年天数。

　　７．４．４．２．３ 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：（１）支付基金销售机构的销售服务费按嘉实多元债券Ｂ基金份额前一日基金资产净值０．３０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日Ｂ类基金份额销售服务费＝前一日Ｂ类基金份额资产净值×０．３０％／当年天数。（２）嘉实多元债券Ａ不收取销售服务费。

　　７．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　单位：人民币元

　　■

　　７．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况

　　７．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　７．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　报告期末（２０１０年１２月３１日）及上年度末（２００９年１２月３１日），其他关联方未投资本基金。

　　７．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

　　７．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

　　７．４．５ 期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

　　７．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　７．４．５．１．１ 受限证券类别：股票

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．４．５．１．２ 受限证券类别：债券

　　报告期末（２０１０年１２月３１日），本基金未持有流通受限的债券。

　　７．４．５．１．３ 受限证券类别：其他

　　报告期末（２０１０年１２月３１日），本基金未持有流通受限的其他证券。

　　７．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　７．４．５．３．１银行间市场债券正回购

　　报告期末（２０１０年１２月３１日），本基金银行间市场债券正回购余额为零。

　　７．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额７０，０００，０００．００元，于２０１１年１月４日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　　§８ 投资组合报告

　　８．１ 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）的年度报告正文。

　　８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

　　８．４．１ 累计买入金额前２０名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．４．２ 累计卖出金额前２０名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：８．４．１、８．４．２、８．４．３项“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列。

　　８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　报告期末，本基金未持有资产支持证券。

　　８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　报告期末，本基金未持有权证。

　　８．９ 投资组合报告附注

　　８．９．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

　　８．９．１ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　　８．９．３ 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　金额单位：人民币元

　　■

　　§９ 基金份额持有人信息

　　９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　注：（１）嘉实多元债券Ａ：机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实多元债券Ａ份额占嘉实多元债券Ａ总份额比例、个人投资者持有嘉实多元债券Ａ份额占嘉实多元债券Ａ总份额比例；（２）嘉实多元债券Ｂ：机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实多元债券Ｂ份额占嘉实多元债券Ｂ总份额比例、个人投资者持有嘉实多元债券Ｂ份额占嘉实多元债券Ｂ总份额比例。

　　９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　■

　　§１０ 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

　　§１１ 重大事件揭示

　　１１．１ 基金份额持有人大会决议

　　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　　１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　（１）基金管理人的重大人事变动情况

　　报告期内基金管理人无重大人事变动。

　　（２）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

　　晏秋生先生经证监会审批，任中国工商银行股份有限公司资产托管部副总经理

　　１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　１１．４ 基金投资策略的改变

　　报告期内本基金投资策略未发生改变。

　　１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　报告期内聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金审计机构，报告期内应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费１００，０００．００元，该审计机构第３年为本基金提供审计服务。

　　１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

　　１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注１：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

　　注２：交易单元的选择标准和程序

　　（１）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

　　（２）公司财务状况良好；

　　（３）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

　　（４）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

　　（５）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

　　基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

　　１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话４００－６００－８８００，或发Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。

　　嘉实基金管理有限公司

　　２０１１年３月２８日