证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　报告送出日期： 二〇一一年三月二十八日

　　§１ 重要提示

　　１．１ 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于２０１１年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

　　§２ 基金简介

　　２．１ 基金基本情况

　　■

　　２．２ 基金产品说明

　　■

　　２．３ 基金管理人和基金托管人

　　■

　　２．４ 信息披露方式

　　■

　　§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　３．１ 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：１、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。

　　２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：图示日期为２００５年９月２９日至２０１０年１２月３１日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。

　　３．３过去三年基金的利润分配情况

　　单位：人民币元

　　■

　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　　本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字［２００５］１２８号文批准，于２００５年８月４日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为２亿元人民币。截止到２０１０年１２月３１日，公司已经发行并管理的基金共有十三只，均为开放式基金：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：２００５年９月２９日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：２００６年１月２０日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：２００６年６月１４日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：２００６年１０月２３日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：２００７年８月８日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：２００８年３月３１日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：２００８年８月２２日）、交银施罗德保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：２００９年１月２１日）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：２００９年４月１０日）、上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：２００９年９月２５日）、交银施罗德上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：２００９年９月２９日）、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：２０１０年６月３０日）和交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：２０１０年１２月２２日）。

　　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　　■

　　注：１、本表所列基金经理任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。

　　２、本表所列基金经理证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

　　本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

　　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　　本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。报告期内本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率比较显示，本组合收益率低于公司整体平均收益率１０．１３％，收益率差异主要来源于基金经理投资风格、选股策略及行业配置上的不同。不同时间窗内（同日内、５日内、１０日内）同向交易的交易价格未发现异常差异。

　　４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本投资组合与公司旗下同属于中高风险投资风格的证券投资基金交银稳健、交银成长及交银先锋之间的２０１０年度业绩表现差异分别为１０．５１％、１５．３１％和２０．３９％，业绩表现差异主要来源于不同基金经理投资风格、行业配置和选股策略上的不同。无不公平交易因素。

　　４．３．３ 异常交易行为的专项说明

　　本基金本报告期内未发现异常交易行为。

　　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

　　２０１０年伴随国家的宏观调控和经济转型，中国证券市场总体呈现箱体宽幅震荡的走势。一月上证指数的３３０６点基本成为全年的最高点，国家宏观调控的展开，导致指数迅速下行，其间虽有短暂恢复，但下行趋势一直持续到７月初对信贷资金的放松才终止，上证指数见２３１９的低点。下半年，指数呈现上升的趋势，年底略有回落。和指数走势相仿，权重股先跌后涨，与经济紧密相关的银行业甚至经过了下半年其股票价格也没有明显地恢复，维持在底部的位置。值得一提的是，虽然指数在下行上弹，但和经济增长转型相关的消费、新经济公司等在不断持续创出新高，这是贯穿２０１０年全年的一个亮点。市场对经济转型的热情和对新经济的憧憬超出了预期，如果一定要用一个数量化的方法来描述，那就是偏离历史均值几个标准差。

　　本基金在２０１０年组合与市场风格未能完全契合，对净值表现造成了一定的影响。从绩效归因的结果看，资产配置、行业选择优于个股选择。

　　４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

　　截至２０１０年１２月３１日，本基金份额净值为０．９１８０元，本报告期份额净值增长率为－１４．２４％，同期业绩比较基准增长率为－８．５７％。

　　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　２０１１年，是经济和市场回归正常的一年。国内外经济慢慢摆脱经济危机的影响，处于底部回升的轨道上；经济刺激措施处于缓慢回收的路途上。投资亦回归正常化，即考虑估值和成长的匹配。在２０１０年权重股和中小股票分化明显、消费和周期分道扬镳、旧经济和新经济天壤之别后，预计会迎来一个行业机会较为平衡的年份。在基金管理中，需要甄别伪成长和伪价值，找到利润能够持续增长、估值合理的公司和价格被低估、偏离价值较远的公司构建组合，争取基金的较好表现。

　　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

　　公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由金融工程部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

　　估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

　　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本报告期内，根据相关法律法规和基金合同要求，本基金对上一年度应分配的可分配利润进行了一次收益分配，具体情况参见年度报告正文７．４．１１利润分配情况。

　　根据相关法律法规和基金合同要求，报告期内本基金未满足分红条件，因此本基金本年度未实施本报告期的利润分配。

　　§５ 托管人报告

　　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　在托管交银施罗德精选股票证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》、《交银施罗德精选股票证券投资基金托管协议》的约定，对交银施罗德精选股票证券投资基金管理人—交银施罗德基金管理有限公司２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

　　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德精选股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　　５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人认为，交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的交银施罗德精选股票证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

　　中国农业银行股份有限公司托管业务部

　　２０１１年３月２５日

　　§６ 审计报告

　　德勤华永会计师事务所有限公司对交银施罗德精选股票证券投资基金２０１０年１２月３１日的资产负债表，２０１０年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告（德师报审字（１１）第Ｐ０１３６号）。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。

　　§７ 年度财务报表

　　７．１ 资产负债表

　　会计主体：交银施罗德精选股票证券投资基金

　　报告截止日：２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：１、报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值０．９１８０元，基金份额总额８，６１１，１６５，７５５．０５份。

　　２、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

　　７．２ 利润表

　　会计主体：交银施罗德精选股票证券投资基金

　　本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：交银施罗德精选股票证券投资基金

　　本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　报告附注为财务报表的组成部分

　　本报告页码（序号）从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署：

　　基金管理公司负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽

　　７．４ 报表附注

　　７．４．１ 基金基本情况

　　交银施罗德精选股票证券投资基金（以下简称“本基金”）系由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００５］１４０号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集基金份额为４，８７４，８８２，６４３．０１份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报（验）字（０５）第００３８号验资报告。《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》（以下简称“原基金合同”）于２００５年９月２９日正式生效。本基金因自２００７年７月１日起执行财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“企业会计准则”），于２００７年９月２９日公告了修改后的基金合同（以下简称“修改后的基金合同”）。本基金的管理人为交银施罗德基金管理有限公司，托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。

　　根据２００７年１月２３日《交银施罗德基金管理有限公司关于对交银施罗德精选股票证券投资基金实施基金份额拆分和限量销售的公告》，根据拆分前基金份额净值和公告的基金份额拆分比例计算公式，基金份额拆分比例为１：２．２５５７７６０９４（保留到小数点后９位），拆分后的基金份额净值为１．００００元。本基金注册登记机构于２００７年１月２９日对基金份额持有人经重新计算的基金份额进行了变更登记。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于２０１０年１１月１２日公告的《交银施罗德精选股票证券投资基金（更新）招募说明书（２０１０年第２号）》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合为：股票资产占基金资产的６０％－９５％，债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的５％－４０％，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准采用：７５％×沪深３００指数＋２５％×中信全债指数。

　　本基金的财务报表于２０１１年３月２４日已经本基金管理人及托管人批准报出。

　　７．４．２ 会计报表的编制基础

　　本基金执行企业会计准则、中国证监会基金部［２０１０］５号关于发布《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》等问题的通知、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和修改后的基金合同及中国证监会发布的其他关于基金行业实务操作的有关规定。

　　７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况。

　　７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

　　７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　７．４．５．１ 会计政策变更的说明

　　本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

　　７．４．５．２ 会计估计变更的说明

　　本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

　　７．４．５．３ 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

　　７．４．６ 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００７］８４号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００８］１号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、２００８年４月２３日《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、２００８年９月１８日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　１）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

　　２）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

　　３）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按５０％计算应纳税所得额。

　　４）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税。

　　５）对于基金从事Ａ股、Ｂ股买卖，出让方按０．１％的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

　　６）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

　　７．４．７ 关联方关系

　　■

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　　本基金本报告期及上年度期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易及债券回购交易。

　　本基金本报告期及上年度期间内无应支付关联方的佣金，期末无应付关联方佣金余额。

　　７．４．８．２关联方报酬

　　７．４．８．２．１基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人交银施罗德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５％÷当年天数。

　　７．４．８．２．２基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％÷当年天数。

　　７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　单位：人民币元

　　■

　　７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

　　７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　注：１、本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。

　　２、申购含红利再投及转换转入数，赎回含转换转出数。

　　７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

　　７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。

　　７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

　　７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　本基金本报告期末不存在债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。

　　§８ 投资组合报告

　　８．１ 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

　　８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

　　８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　８．９ 投资组合报告附注

　　８．９．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

　　８．９．２ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　　８．９．３ 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§９ 基金份额持有人信息

　　９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　■

　　§１０ 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注：１、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；２、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

　　§１１ 重大事件揭示

　　１１．１基金份额持有人大会决议

　　报告期内未召开基金份额持有人大会。

　　１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　１、基金管理人的重大人事变动：２０１０年６月２９日本基金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意彭纯先生因工作调动原因辞去公司董事长职务，任命钱文挥先生担任公司董事长。２０１０年９月２９日本基金管理人发布公告，经交银施罗德基金管理有限公司第二届董事会第二十次会议审议通过，同意莫泰山先生辞去公司总经理职务，并决定由公司副董事长雷贤达先生代为履行公司总经理职务。２０１１年１月２６日本基金管理人发布公告，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，任命战龙先生担任本公司总经理。

　　２、报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

　　１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　１１．４ 基金投资策略的改变

　　报告期内本基金投资策略未发生改变。

　　１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为德勤华永会计师事务所。报告年度支付给德勤华永会计师事务所有限公司的审计费１２０，０００元，自本基金基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

　　１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

　　１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：１、报告期内，本基金新增专用交易单元为西部证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、华泰联合有限责任公司，其它专用交易单元未发生变化；

　　２、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况和经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

　　３、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　二〇一一年三月二十八日