证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：华富基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　报告送出日期：２０１１年３月２８日

　　§１ 重要提示

　　１．１ 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 　　

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告期自２０１０年０１月０１日起至２０１０年１２月３１日止。

　　§２ 基金简介

　　２．１ 基金基本情况

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　　２．２ 基金产品说明

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　　注：鉴于“中信全债指数”的编制人中信标普指数信息服务（北京）有限公司已将“中信全债

　　指数”更名为“中信标普全债指数”，编制方法未发生改变，本基金管理人将华富竞争力优选混

　　合基金的原有的业绩比较基准“６０％×中信标普３００指数＋３５％×中信全债指数＋５％ ×同业存

　　款利率”更改为“６０％×中信标普３００指数＋３５％×中信标普全债指数＋５％ ×同业存款利率”。

　　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　　２．４信息披露方式

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　　§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　３．１ 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　２）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　３）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，表中的“期末”均指报告期最后一日，即１２月３１日。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注：业绩比较基准收益率＝６０％×中信标普３００指数＋３５％×中信标普全债指数＋５％ ×同业存款利率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

　　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票３０％～９０％、债券５％～６５％、现金不低于基金资产净值的５％。本基金建仓期为２００５年３月２日至９月２日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的相关规定。

　　３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

　　３．３ 过去三年基金的利润分配情况

　　单位：人民币元

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　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　　基金管理人华富基金管理有限公司于２００４年３月２９日经中国证监会证监基金字［２００４］４７ 号文核准开业，４月１９日在上海正式注册成立，注册资本１．２亿元，公司股东为华安证券有限责任公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止２０１０年１２月３１日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证１００指数证券投资基金和华富强化回报债券型证券投资基金八只基金。

　　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　　注：任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。

　　４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　按照华富竞争力、华富策略精选和华富价值增长的基金合同，华富竞争力、华富策略精选和华富价值增长都属于混合型基金， ２０１０年，华富竞争力、华富策略精选和华富价值增长的净值增长率分别为－５．７５％、５．９３％与－７．３３％。三只基金的差异主要由资产配置和行业配置的差异造成。

　　４．３．３ 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内无异常交易行为发生。

　　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

　　伴随着２０１０年最后一个交易日的红盘上证综指报收２８０８．０８点，全年下跌１４．３１％。Ａ股在２０１０年里几经波折，房地产新政的推出、流动性的充裕、通胀、央行两度加息、美国量化宽松政策的出台，国内外经济形势风起云涌。

　　２０１０年的股市表现可以说是一个“结构性牛市”，沪深３００下跌了１２．５％，中小板指数涨幅较大。本基金在２０１０年下半年及时抓住了中小板的上涨机会，取得了较好的回报。

　　７月份美国推出了二次量化宽松政策，大盘强劲反弹，强周期品种尤其表现强劲。８月、９月大盘震荡整理，我们坚持了高仓位，选择资源性的强势板块，１０月份在行业配置上继续选择国家控制的稀缺资源、受益于流动性的有色、农业，长远来看贸易关系需要改善的新经济，及受益于周边局势紧张的军工板块等。１１月是我们业绩突出的一个月，基于创业板受制于减持预期的下跌将提供价值投资机会的判断，我们增仓了创业板。１２月中小市值股票出现了调整，我们及时降低了仓位，还是遭受到了较大的打击，同时也减持了医药，但是减仓操作不够坚决，影响了１２月的业绩。

　　４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末本基金份额净值为０．７８０９元，累计份额净值为２．１７１０元；本报告期份额净值增长率为－５．７５％，同期业绩比较基准收益率为－５．４５％。

　　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　影响大盘的因素主要有三个：流动性、经济基本面、政策。三者不同时期所起作用的综合，决定了大盘的走向。

　　预计２０１１年管理层将采取加息、收紧信贷规模等方式抑制通货膨胀，通货膨胀的高点远未到来，全年信贷和货币增速均可能较低，因此，２０１１年的流动性整体不足，所以不支持大涨；经济基本面方面，因为有政府主导的投资支撑，部分行业还是会维持增长，大跌的可能性也不大。整体而言，２０１１年会是一个震荡的、结构性的市场，大体上跟２０１０年的情况类似，但重心不断下移。

　　同样地，２０１１年的投资和２０１０年相比也不会有太大的变化，主要的机会仍在产业结构调整受益的新兴产业，尤其是政府主导的投资方面。同时，周期性股票的阶段性机会也要把握，这块除了要看美国经济的恢复程度，另一个是关注点是估值跌得足够便宜，这样的机会估计年中会出现几次，即在大小盘之间反复多次。

　　起主导方向的是政策。国家经济转型，投资方向也应该转型，新兴产业中的新能源、新科技、新材料等非常值得关注。装备制造业作为“十二五”规划重点发展产业，可中长期把握，高端装备制造业包括五大重点领域：航空产业、卫星及其应用产业、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备。产业结构调整里面，如果可以容纳较大规模资金，该板块的持续性就有保障，然后在板块中再选择业绩高增长的、弹性大的标的。

　　我们也会保持部分的抗通胀配置，农产品本来库存就较少，加上极端天气影响，配置通胀首选农业产业链。如果一旦通胀被压住，且房价得到有效控制，则房地产链条将获得超额收益，这块可以作为农产品的对冲。医药和大消费，基于人口结构这样的长期因素，具备长期投资价值，在其他板块没有明显机会的时候，我们会去挖掘板块里面的机会，估计它们的机会更多是在下半年。

　　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由天健正信会计师事务所进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

　　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本期利润为－１０６，０５７，４５２．０８，期末可供分配利润为１９４，５７４，９７７．５３。本报告期内未进行利润分配。

　　§５ 托管人报告

　　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　　报告期内，本基金未实施利润分配。

　　５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　§６ 审计报告

　　本报告期内本基金由天健正信会计师事务所出具无保留意见审计报告。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　§７ 年度财务报表

　　７．１资产负债表

　　会计主体：华富竞争力优选混合型证券投资基金

　　报告截止日： ２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值０．７８０９元，基金份额总额１，８８３，２２９，０９０．６６份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。

　　７．２ 利润表

　　会计主体：华富竞争力优选混合型证券投资基金

　　本报告期： ２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。

　　７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：华富竞争力优选混合型证券投资基金

　　本报告期：２０１０年１月１日 至 ２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。

　　本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

　　＿＿＿＿＿＿章宏韬＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿姚怀然＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿陈大毅＿＿＿＿

　　基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　　７．４ 报表附注

　　７．４．１ 基金基本情况

　　华富竞争力优选混合型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字【２００４】１９９号文核准募集设立。本基金自２００５年１月４日起公开向社会发行，至２００５年２月２５日募集结束。经安永大华会计师事务所有限责任公司验资并出具安永大华业字（２００５）第００１５号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额６００，８０３，４５７．０７元；募集资金的银行存款利息３０３，４１３．６７元，折成基金份额，归投资人所有；设立募集期共募集６０１，１０６，８７０．７４份基金单位。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于２００５年３月２日生效，该日的基金份额为６０１，１０６，８７０．７４份基金单位。

　　７．４．２ 会计报表的编制基础

　　本基金以财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。

　　７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金２０１０年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　７．４．４ 报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致

　　７．４．５差错更正的说明

　　本报告期本基金无重大会计差错。

　　７．４．６ 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００７］８４ 号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００８］１号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下： 　　

　　７．４．６．１以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 　　

　　７．４．６．２基金买卖股票、债券的差价收入，从２００４年１月１日起，继续免征收营业税。 　　

　　７．４．６．３对基金买卖股票、债券的差价收入，从２００４年１月１日起，继续免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０．００％的个人所得税。（注：自２００５年６月１３日起，基金从上市公司取得的股息红利所得减按５０．００％计算应纳税所得额。） 　　

　　７．４．６．４基金买卖股票，经国务院批准，从２００８年４月２４日起证券（股票）交易印花税税率由现行的３％。调整为１％。。经国务院批准，从２００８年９月１９日起，对证券交易印花税政策进行调整，由现行双边征收改为向卖方单边征收，税率保持１％。。 　　

　　７．４．６．５基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

　　７．４．７ 关联方关系

　　■

　　７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　　７．４．８．１．１ 股票交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．４．８．１．２ 债券交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．４．８．１．３债券回购交易

　　本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的债券回购交易

　　７．４．８．１．４ 权证交易

　　本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的权证交易

　　７．４．８．１．５ 应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　　７．４．８．２ 关联方报酬

　　７．４．８．２．１ 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：基金管理费按前一日基金资产净值１．５０％的年费率逐日计提，按月支付。计算方法Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数（Ｈ 为每日应计提的基金管理费，Ｅ 为前一日基金资产净值）。

　　７．４．８．２．２ 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率逐日计提，按月支付。计算方法Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数（Ｈ 为每日应计提的基金托管费，Ｅ 为前一日基金资产净值）。

　　７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　本基金本报告期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

　　７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买入总份额里包含红利再投、转换入份额。

　　７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。

　　７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。

　　７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。

　　７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

　　无。

　　７．４．９ 期末（ ２０１０年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

　　７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金没有因认购新发／增发证券而于本报告期末持有的流通受限证券。

　　７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知（财会〔２０１０〕２５号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下：

　　■

　　§８ 投资组合报告

　　８．１ 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本表列示的其他各项资产详见８．９．３ 其他各项资产构成。

　　８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文

　　８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

　　８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

　　８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　■

　　注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

　　８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得的股票。

　　８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　８．９ 投资组合报告附注

　　８．９．１ 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

　　８．９．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　８．９．３ 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

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　　８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

　　８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差

　　§９ 基金份额持有人信息

　　９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

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　　９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　■

　　§１０ 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

　　§１１ 重大事件揭示

　　１１．１ 基金份额持有人大会决议

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　　１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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　　１１．４ 基金投资策略的改变

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　　１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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　　１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

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　　注：１）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金新增交易单元的情况分别是：第一创业证券、民族证券、东兴证券、华创证券、光大证券、宏源证券、中山证券、首创证券、华宝证券、民生证券、新时代证券各新增 １ 个席位。本报告期本基金注销交易单元的情况是：广发证券注销１个席位。

　　２）债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。

　　§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

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