证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一一年三月二十九日

　　§１ 重要提示

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　　§２ 基金简介

　　２．１ 基金基本情况

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　　２．２ 基金产品说明

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　　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　　２．４ 境外投资顾问和境外资产托管人

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　　２．５ 信息披露方式

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　　§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　３．１ 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　　２．上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注：本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本）（ＭＳＣＩ ＡＣ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｉｎｄｅｘｅｘ Ｊａｐａｎ）。

　　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　上投摩根亚太优势股票型证券投资基金

　　累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（２００７ 年１０ 月２２ 日至２０１０ 年１２ 月３１ 日）

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　　注：１． 本基金合同生效日为２００７ 年１０ 月２２ 日，图示时间段为２００７ 年１０ 月２２ 日至２０１０ 年１２月３１ 日。

　　２． 在正常情况下，本基金的资产配置比例为：股票及其它权益类证券市值占基金资产的６０％－１００％，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的０％－４０％。

　　３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　上投摩根亚太优势股票型证券投资基金

　　合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

　　（２００７ 年１０ 月２２ 日至２０１０ 年１２ 月３１ 日）

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　　注： １． 本基金合同生效日为２００７ 年１０ 月２２ 日，图示时间段为２００７ 年１０ 月２２ 日至２０１０ 年１２ 月３１ 日。

　　２． 合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

　　３．３ 过去三年基金的利润分配情况

　　本基金自基金合同生效日起未进行过利润分配。

　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　　上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于２００４年５月１２日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（２００７年１０月８日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根富林明资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为２．５亿元人民币，注册地上海。截至２０１０年１２月底，公司管理的基金共有十二只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金和上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金。

　　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　　注：１． 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日，其中杨逸枫女士担任本基金首任基金经理的任职日期为本基金基金合同生效之日； ２． 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

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　　４．３ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

　　４．４ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　４．４．１ 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。

　　４．４．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　为更好的贯彻落实公平交易制度指导意见的相关精神，公司于２００９年委托外部专业机构共同制定了公司投资组合投资风格分类办法，并自２００９年起对旗下管理的投资组合投资风格的划分情况进行定期审阅。本年度，公司根据上述分类办法组织相关业务部门及外部专业机构共同开展投资组合投资风格的划分工作，并将分类结果作为本年度投资组合定期报告中相关披露内容的依据。

　　本年度，根据公司内部和外部专业机构的评价结果，本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。

　　４．４．３ 异常交易行为的专项说明

　　报告期内，本基金无异常交易行为。

　　４．５ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　４．５．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

　　２０１０年的亚洲股市呈现上半年震荡，下半年向上的走势。在２０１０年上半年，受到中国政策紧缩与欧债危机的冲击，使得亚太股市波动较大。但在下半年后，由于美国启动ＱＥ２与日本央行释出日币，希望干预日币升值走势，这两项行动使得全球资金面更加丰沛，在基本面稳健成长与资金的推动下，使得亚太多数股市在２０１０年下半年股汇市齐升。

　　２０１０年亚太优势基金相对维持较高仓位，在资产配置部分，我们在年中利用欧债危机加码东南亚市场，９月份后基于国际流动性更充沛，与中国进行节能减排对区域内原物料价格都有推升动力，因此我们加码相关个股。１１月份后，我们开始担心区域内通胀升温，因此将资产逐步由东南亚的印度、印度尼西亚股市转进东北亚的韩国与台湾股市。

　　４．５．２ 报告期内基金的业绩表现

　　截至２０１０年１２月３１日，本基金净值为０．６９２，本报告期份额净值增长率为１４．００％，同期业绩比较基准收益率为１１．５０％。

　　４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　亚洲股市经过２００９、２０１０年上涨后，目前基本面情况仍然稳健，预估２０１１年区内整体上市公司获利仍可保持双位数成长，加上目前整体市场的估值水平也属合理，因此我们仍看好２０１１年市场表现。

　　但在短期内，特别是上半年，却可能面临风险大于机会的投资环境，因为： 区域内通胀持续升温，从中国到南亚的印度、印度尼西亚等亚洲市场都陆续面临此问题，因此各国政府也开始采取调高利率、紧缩货币供应甚至物价管制的措施，短期内这些紧缩措施对股市有负面影响。另一个风险则来自于全球资金流动状况，如同我们在四季度季报中写到的，根据统计，２０１０ 年全年，各类股票型基金净流入量最大的仍为新兴市场，所有新兴市场股票型基金净流入达８４１ 亿美元，金额较２００９ 年成长３１％，而亚洲股市是最重要的流入地区；这个现象在１月底后略有改变，资金有从亚洲股市流出现象，但值得注意的是，虽然股市略有回调，但多数亚洲市场的汇价仍相对平稳，显示并未出现资金外逃现象，资金仍多数留在亚洲区内等待再次投资的机会。

　　整体而言，在上半年通胀压力较大的投资环境中，我们将采取较为防御性的投资策略，在资产配置部份则持续偏重通胀压力较小与受惠美国经济复苏力度较大的东北亚；东南亚市场部分，则将密切关注估值较低的成长股。

　　４．７管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

　　４．８ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　根据基金实际运作情况，本基金２０１０年未实施收益分配。

　　§５ 托管人报告

　　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　２０１０年，本基金托管人在对上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　２０１０年，上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的管理人——上投摩根基金管理有限公司在上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上投摩根亚太优势股票型证券投资基金未进行利润分配。

　　５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司编制和披露的上投摩根亚太优势股票型证券投资基金２０１０年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　　§６ 审计报告

　　上投摩根亚太优势股票型证券投资基金２０１０年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所审计、注册会计师陈宇、张振波签字出具了“无保留意见的审计报告”（编号：普华永道中天审字（２０１１）第２０６２８号）。

　　投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

　　§７ 年度财务报表

　　７．１资产负债表

　　会计主体：上投摩根亚太优势股票型证券投资基金

　　报告截止日：２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

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　　注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值０．６９２元，基金份额总额２３，５８３，４７９，２２６份。

　　７．２ 利润表

　　会计主体：上投摩根亚太优势股票型证券投资基金

　　本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

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　　７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：上投摩根亚太优势股票型证券投资基金

　　本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

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　　基金管理公司负责人：章硕麟 主管会计工作负责人：胡志强 会计机构负责人：罗嘉

　　７．４ 报表附注

　　７．４．１ 基金基本情况

　　上投摩根亚太优势股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００７］第２７４号《关于同意上投摩根亚太优势股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币２９，５６８，９５８，７７４元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００７）第１３６号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》于２００７年１０月２２日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为２９，５７２，１６０，４４０份基金份额，其中认购资金利息折合３，２０１，６６６份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约银行（后合并重组为纽约梅隆银行），境外投资顾问为ＪＦ 资产管理有限公司。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业。亚太企业主要是指登记注册在亚太地区、在亚太地区证券市场进行交易或其主要业务经营在亚太地区的企业。投资市场为中国证监会允许投资的国家或地区证券市场。本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的６０％－１００％，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的０％－４０％。股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本）。

　　本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于２０１１年３月２８日批准报出。

　　７．４．２ 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金２０１０年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　７．４．４ 重要会计政策和会计估计

　　本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　７．４．５．１ 会计政策变更的说明

　　无。

　　７．４．５．２ 会计估计变更的说明

　　无。

　　７．４．５．３ 差错更正的说明

　　无。

　　７．４．６ 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　（２） 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。

　　（３） 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

　　７．４．７ 关联方关系

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　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　　无。

　　７．４．８．２ 关联方报酬

　　７．４．８．２．１ 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值１．８％的年费率计提自上一估值日（不含上一估值日）至估值日（含估值日）的管理人报酬，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人上投摩根。其计算公式为：

　　日管理人报酬＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值Ｘ １．８％ ／ 当年天数。

　　７．４．８．２．２ 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值０．３５％的年费率计提自上一估值日（不含上一估值日）至估值日（含估值日）的托管费，逐日累计至每月月底，按月支付给基金托管人中国工商银行。其计算公式为：

　　日托管费＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 Ｘ ０．３５％ ／ 当年天数。

　　７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　无。

　　７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

　　７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　注： 基金管理人上投摩根在本年度赎回本基金的交易委托中国建设银行股份有限公司办理，适用费率为０．３０％。

　　７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　无。

　　７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按适用利率计息。

　　７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　无。

　　７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

　　无。

　　７．４．９ 期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

　　无。

　　７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　（１） 于２０１０年１２月３１日，本财务报表中列示的递延所得税负债和所得税费用均与本基金的印度市场股票投资相关。本基金投资于印度市场股票而发生的短期资本利得适用于印度资本利得税。

　　（ａ） 递延所得税资产

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　　（ｂ） 递延所得税负债

　　■

　　（ｃ） 抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下：

　　■

　　（ｄ） 所得税费用

　　■

　　应纳税所得项目及相应的当期所得税费用分析如下：

　　■

　　（２） 公允价值

　　（ａ） 不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　（ｂ） 以公允价值计量的金融工具

　　根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

　　第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

　　第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

　　第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

　　于２０１０年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为１５，７３２，５０８，７６７元，无属于第二层级和第三层级的余额。（２００９年１２月３１日：第一层级１４，７９５，１１２，０１８元，无第二层级和第三层级）。

　　于２０１０年度，本公司公允价值计量的方法未发生改变（２００９年度：同）。

　　（３） 除上述事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§８ 投资组合报告

　　８．１ 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．２ 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定，ＡＤＲ、ＧＤＲ按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

　　８．３ 期末按行业分类的权益投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注： 行业分类标准：ＭＳＣＩ

　　８．４ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：１． 所用证券代码采用Ｔｉｃｋｅｒ代码。

　　２． 所属国家（地区）列示证券挂牌的证券交易所所在国家（地区）。

　　３、注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ 网站的年度报告正文。

　　８．５ 报告期内权益投资组合的重大变动

　　８．５．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　８．５．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　８．５．３ 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　８．６ 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　８．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

　　本基金本报告期末未持有金融衍生品。

　　８．１０ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．１１ 投资组合报告附注

　　８．１１．１

　　■

　　８．１１．２

　　■

　　８．１１．３ 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　８．１１．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　８．１１．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　８．１１．６其他需说明的重要事项

　　■

　　§９基金份额持有人信息

　　９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　■

　　§１０ 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§１１ 重大事件揭示

　　１１．１ 基金份额持有人大会决议

　　■

　　１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　１１．４ 基金投资策略的改变

　　■

　　１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

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　　１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　■

　　１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　金额单位：人民币元

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　　注：１． 交易单元的选择标准：

　　１）资本金雄厚，信誉良好。

　　２）财务状况良好，经营行为规范。

　　３）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度。

　　４）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

　　５）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

　　２． 交易单元的选择程序：

　　１）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。

　　２）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

　　３． ２０１０年度新增ＣＩＭＢ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｔｄ、Ｍａｃｑｕａｒｉｅ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｔｄ、Ｅｎａｍ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｔｄ、ＨＳＢＣ Ｈｏｎｇｋｏｎｇ、Ｓｉｎｏｐａｃ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏ Ｌｔｄ、Ｙｕａｎｔａ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏ Ｌｔｄ、ＣＣＢ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｔｄ、ＢＮＰ Ｐａｒｉｂａｓ共计８个席位，无注销席位。

　　上投摩根基金管理有限公司

　　二〇一一年三月二十九日