证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一一年三月二十九日

　　§１重要提示及目录

　　１．１ 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

　　§２基金简介

　　２．１ 基金基本情况

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　　２．２ 基金产品说明

　　■

　　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　　２．４ 信息披露方式

　　■

　　§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　３．１ 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。货币市场基金没有公允价值变动收益，因此，本期利润等于本期已实现收益。

　　２、本基金收益分配方式是“按日分配收益，按月结转份额，当日分配的收益参与下一日收益分配”。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　申万巴黎收益宝货币市场基金

　　累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（２００６年７月７日至２０１０年１２月３１日）

　　■

　　３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　申万巴黎收益宝货币市场基金

　　自基金合同生效以来每年净值收益率图

　　■

　　注：２００６年数据按基金合同生效当年实际存续期计算，未按整个自然年度进行折算。

　　３．３过去三年基金的利润分配情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　§４管理人报告

　　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　　４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

　　申万巴黎基金管理有限公司是由申银万国证券股份有限公司和法国巴黎资产管理有限公司共同发起设立的一家中法合资基金管理公司。公司成立于２００４年１月１５日，注册地在中国上海，注册资本金为１．５亿元人民币。在本报告期内，申银万国证券股份有限公司持有６７％的股份，法国巴黎资产管理有限公司持有３３％的股份。

　　公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至２０１０年１２月３１日，公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的１０只开放式基金，形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过１２０亿元，客户数超过１７０万户。

　　４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　　■

　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

　　本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定，信息披露及时、准确、完整；本基金于７月１９日披露的第二季度报告中出现部分表述错误，本公司发现后于次日刊登了更正公告。本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中，无任何损害基金持有人利益的行为，并通过稳健经营、规范运作、规避风险，保护了基金持有人的合法权益。

　　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　４．３．１公平交易制度的执行情况

　　我司于２００４年年底管理两只开放式基金开始，就着手讨论多基金公平交易问题。２００４年年底我司颁布了关于旗下基金交易情况的内部管理规则，包括《关于基金投资交叉交易行为的管理规则》、《关于基金投资公平交易行为的管理规则》、《标准交易指引》等，并且多次予以修订。原则上我司禁止日内多基金之间的反向交易，要求严格执行多基金日内的公平交易。

　　依据中国证监会２００８年３月２０日颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，我司已经完善了公平交易、异常交易等相关制度的修订，并建立系统以有效执行相关内容（包括建立了多组合同向交易和反向交易价差分析模块，并不断完善异常交易检查模块）。

　　依据要求，本期我司对于旗下多个组合进行了两两之间的公平交易检查，未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。

　　为确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严格禁止并切实防范利益输送行为，我司一方面不断优化投资决策和研究流程，强化内部风险控制，另一方面强化对投资管理人员行为规范和职业操守的日常教育培训，并加强投资管理人员个人及直系亲属投资行为的申报管理。

　　我司建立并实施了严格的投资授权制度、投资备选库管理制度和集中交易制度，来切实规范基金经理投资决策行为。首先，基金经理只能在授权的范围内，依据投资策略会议决定的投资策略，结合投资决策委员会及分析师的资产及行业或板块配置的建议进行操作，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；第二，基金经理只能投资纳入其管理基金的证券备选库中的证券，而且对于我司内部严格定义的重大投资决策，必须经投资决策委员会讨论备案后方可实施；第三，所有的投资指令必须通过集中交易室执行，集中交易室与投资部门相隔离。交易部必须确保日内公平交易的合规执行，执行结果须于当日报风险管理部独立检查。在上述基础上，我司内部控制部门（风险管理部和监察稽核部）还将通过对投资组合各项合规性指标的日常风险检查提示，以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核，督促落实以上制度的措施，并促进投资运作的规范性。

　　４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　根据投资风格划分，我司旗下没有与本基金相似的投资组合。

　　４．３．３异常交易行为的专项说明

　　无。

　　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

　　２０１０ 年度中国宏观经济平稳较快增长，向好势头不断巩固，但通胀压力增大，货币政策逐步回归常态化。央行综合应用提高存款准备金率和上调基准利率等工具加强流动性管理，债券市场全年收益率曲线呈现先抑后扬态势。具体来看，在２０１０年初监管层对信贷进行严格控制后，金融系统的充裕流动性以及市场对经济增长和通胀预期的变动在１至８月推动利率和信用产品收益率大幅下行；进入到９月份之后，由于信贷控制的放松、宏观经济的反弹，债券收益率开始缓慢上行，至１０月份，由于通货膨胀持续走高，受提高存款准备金率和加息等政策的冲击，市场通胀预期和进一步加息预期空前高涨，收益率加速上升，至１１月末，收益率已经大大超过年初高点；进入１２月后，由于部分配置型机构的进场，收益率趋于高位企稳；总体来说全年收益率曲线平坦化上行态势显著。

　　４．４．２报告期内基金的业绩表现

　　本基金在２０１０年的操作策略以保持组合流动性为首要目标，积极捕捉因资金面阶段性紧张带来的回购利率脉冲式上升的投资机会，把握央票和短融收益率上行之后的配置机会。

　　本基金２０１０年度收益率为１．５６３６％，同期业绩基准收益率为０．３６００％。

　　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　２０１１ 年，中国经济增长前景较为乐观，经济增长持续平稳回升，出现过热或过冷的可能性均不高。而通胀压力依然突出，细分来看，食品价格仍将是通胀压力的主要来源，预计２０１１年全年ＣＰＩ将呈现前高后低的走势。长期实际负利率的格局需要修正，货币政策面临进一步紧缩，这将是影响债券市场收益率走势的主因。全年来看，债券市场将维持弱势，但存在一定的波段操作机会。

　　本基金在２０１１年将秉持注重现金管理的操作策略，合理控制久期，适时把握回购市场脉冲式投资机会，以及短端利率上行后的债券配置机会。

　　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方不存在任何重大利益冲突。

　　本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在０．２５％以上的，即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

　　本基金管理人设立基金资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策，审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以保护基金份额持有人的利益。

　　基金资产估值委员会由本基金管理人的总裁、分管副总裁、投资总监、基金会计主管、监察稽核总部和风险管理总部负责人组成。其中，总裁毛剑鸣先生，在资产管理和基金管理领域，拥有１２年的高级管理人员经验。分管副总裁过振华先生，拥有６年的基金公司高级管理人员经验。代理投资总监施海仙女士，拥有１１年的基金公司研究和投资管理经验。基金运营总部副总监李濮君女士，拥有１０年的基金会计经验。监察稽核总部总监王菲萍女士，拥有６年的基金合规管理经验。风险管理总部总监助理（主持工作）王瑾怡女士，拥有５年的基金风险管理经验。

　　基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议，采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值。

　　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金每日进行收益分配。本基金收益根据每日基金收益公告为投资者每日计算当日收益并分配，当日分配的收益参与下一工作日收益分配，每月集中支付收益，收益自动结转为基金份额。本报告期内，本基金累计实施利润分配３，３４７，５９４．２２元。截至２０１０年１２月３１日，本基金不存在应分配但尚未实施的利润。

　　§５托管人报告

　　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　２０１０年，本基金托管人在对申万巴黎收益宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　２０１０年，申万巴黎收益宝货币市场基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万巴黎收益宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和７日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

　　５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万巴黎收益宝货币市场基金２０１０年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　　§６审计报告

　　普华永道中天审字（２０１１）第２０５７４号

　　申万巴黎收益宝货币市场基金全体基金份额持有人：

　　我们审计了后附的申万巴黎收益宝货币市场基金（以下简称“申万巴黎收益宝基金”）的财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表、２０１０年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。

　　６．１ 管理层对财务报表的责任

　　按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表是申万巴黎收益宝基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司（原名为“申万巴黎基金管理有限公司”）管理层的责任。这种责任包括：

　　（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；

　　（２）选择和运用恰当的会计政策；

　　（３）作出合理的会计估计。

　　６．２ 注册会计师的责任

　　我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

　　审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

　　我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

　　６．３ 审计意见

　　我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表附注所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许基金行业实务操作编制，在所有重大方面公允反映了申万巴黎收益宝基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况。

　　普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 薛竞 张鸿

　　上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

　　２０１１－０３－２８

　　§７年度财务报表

　　７．１ 资产负债表

　　会计主体：申万巴黎收益宝货币市场基金

　　报告截止日：２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．００００元，基金份额总额１８７，２３２，０４８．４８份。

　　７．２ 利润表

　　会计主体：申万巴黎收益宝货币市场基金

　　本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：申万巴黎收益宝货币市场基金

　　本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　报告附注为财务报表的组成部分

　　本报告从７．１至７．４财务报表由下列负责人签署；

　　基金管理公司负责人：毛剑鸣，主管会计工作负责人：过振华，会计机构负责人：陈景新。

　　７．４ 报表附注

　　７．４．１基金基本情况

　　申万巴黎收益宝货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００６］９８号《关于同意申万巴黎收益宝货币市场基金募集的批复》核准，由申万菱信基金管理有限公司（原名为“申万巴黎基金管理有限公司”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币１，２５９，５１７，８２３．３８元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报（验）字（０６）第００２５号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》于２００６年７月７日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，２５９，６０４，４７６．００份基金份额，其中认购资金利息折合８６，６５２．６２份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

　　根据《货币市场基金管理暂行规定》和《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；短期融资券以及中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金投资组合的平均剩余到期期限不得超过１８０天。本基金的业绩比较基准为税后半年期银行定期存款利率。

　　本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于２０１１年３月２８日批准报出。

　　７．４．２会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监委员会发布的有关规定及允许的基金编制。

　　７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金２０１０年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　７．４．５．差错更正的说明

　　本报告期，本基金未发生会计差错更正事项。

　　７．４．６税项

　　根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　（２）基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　　（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。

　　７．４．７关联方关系

　　■

　　注：１． 经中国证监会证监许可［２０１１］１０６号《关于核准申万巴黎基金管理有限公司变更股权、公司名称及修改章程的批复》批准，三菱ＵＦＪ信托银行株式会社受让法国巴黎资产管理持有的申万巴黎基金管理有限公司３３％的股权。出资比例变更后，申银万国与三菱ＵＦＪ信托银行株式会社分别占公司注册资本的６７％和３３％。相关工商变更登记手续于２０１１年３月３日完成，公司名称变更为“申万菱信基金管理有限公司”。

　　２． 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

　　本基金本报告期和上年度可比期间内，未通过关联方交易单元进行交易，无应支付关联方的佣金。

　　７．４．８．２关联方报酬

　　７．４．８．２．１基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值０．３３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值＊０．３３％／当年天数。

　　７．４．８．２．２基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值０．１０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值＊０．１０％／当年天数。

　　７．４．８．２．３销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给申万菱信基金管理有限公司，再由申万菱信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。日销售服务费＝前一日基金资产净值＊０．２５％／当年天数。

　　７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　单位：人民币元

　　■

　　７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

　　７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

　　７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本报告期和上年度可比期间内，本基金在承销期内未参与关联方承销证券买卖。

　　７．４．９利润分配情况

　　单位：人民币元

　　■

　　７．４．１０期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

　　７．４．１０．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金本报告期末，未持有流通受限证券。

　　７．４．１０．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末，未持有流通受限证券。

　　７．４．１０．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无相关抵押债券。

　　７．４．１１有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　（１）公允价值

　　（ａ）不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　（ｂ）以公允价值计量的金融工具

　　根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

　　第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

　　第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

　　第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

　　于２０１０年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层级的余额，第二层级的余额为４５，０５１，２６１．６２，无属于第三层级的余额（２００９年１２月３１日：无属于第一层级的余额，第二层级的余额为１８５，１５４，１１７．３９，无属于第三层级的余额）。本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。本基金本年度

　　于２０１０年度，本公司公允价值计量的方法未发生改变（２００９年度：同）。

　　（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§８投资组合报告

　　８．１ 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．２ 债券回购融资情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　８．３ 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

　　在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

　　８．４ 基金投资组合平均剩余期限

　　８．４．１投资组合平均剩余期限基本情况

　　■

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

　　本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。

　　８．４．２期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　■

　　８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．６ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．７ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　■

　　８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　８．９ 投资组合报告附注

　　８．９．１基金计价方法说明

　　本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内摊销。本基金通过每日分配收益使基金份额净值保持在１．００元。

　　８．９．２本报告期内，本货币市场基金不存在持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值２０％的情况。

　　８．９．３本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　８．９．４期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　§９基金份额持有人信息

　　９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　■

　　§１０开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§１１重大事件揭示

　　１１．１基金份额持有人大会决议

　　本基金本报告期间未召开基金份额持有人大会。

　　１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　本基金基金管理人在本报告期内无重大人事变动。

　　本基金基金托管人在本报告期内无重大人事变动。

　　１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　　１１．４基金投资策略的改变

　　本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。

　　１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本报告期内，本基金聘用普华永道中天会计师事务所有限公司负责基金审计事务，未发生改聘会计师事务所事宜。自本基金合同生效以来，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务时间为３年。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所有限公司审计费１００，０００元。

　　１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

　　１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　不适用。

　　１１．８偏离度绝对值超过０．５％的情况

　　本报告期内，本货币市场基金未发生偏离度绝对值超过０．５％的情况。

　　§１２影响投资者决策的其他重要信息

　　本公司已于２０１１年３月４日发布《申万巴黎基金管理有限公司关于股权变更及公司更名的公告》，原公司外方股东法国巴黎资产管理有限公司将所持有的申万巴黎基金管理有限公司全部３３％的股权转让三菱ＵＦＪ信托银行株式会社。变更后的股东及持股比例分别为：申银万国证券股份有限公司：６７％；三菱ＵＦＪ信托银行株式会社：３３％。同时公司名称由“申万巴黎基金管理有限公司”变更为“申万菱信基金管理有限公司”。

　　本报告中所称“申万巴黎基金管理有限公司”现均指“申万菱信基金管理有限公司”。

　　申万菱信基金管理有限公司

　　二〇一一年三月二十九日