证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一一年三月二十九日

　　§１ 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全体董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本基金自２００９年９月２２日起增加Ｃ类收费模式。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　普华永道中天会计师事务所对基金财务会计报告出具了无保留意见的审计报告。

　　本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

　　§２ 基金简介

　　２．１ 基金基本情况

　　■

　　２．２ 基金产品说明

　　■

　　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　　２．４ 信息披露方式

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　　§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　３．１ 主要会计数据和财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

　　３、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　４、本基金自２００９年９月２２日起增加Ｃ类收费模式。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　浦银安盛优化收益债券Ａ：

　　■

　　注：本基金于２００９ 年９ 月２２ 日开始分为Ａ、Ｃ 两类。

　　浦银安盛优化收益债券Ｃ：

　　■

　　注：本基金于２００９ 年９ 月２２ 日开始分为Ａ、Ｃ 两类。

　　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　浦银安盛优化收益债券型证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　浦银安盛优化收益债券Ａ：

　　（２００８年１２月３０日至２０１０年１２月３１日）

　　■

　　浦银安盛优化收益债券Ｃ：

　　（２００９年９月２２日至２０１０年１２月３１日）

　　■

　　注：经中国证监会批准，本基金于２００９年９月２２日分为Ａ、Ｃ 两类。具体内容详见本基金管理人于２００９年９月１８日刊登的《关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金增加Ｃ类收费模式并修改基金合同的公告》。

　　３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　浦银安盛优化收益债券型证券投资基金

　　自基金合同生效以来每年净值增长率图

　　浦银安盛优化收益债券Ａ：

　　■

　　注：本基金合同于２００８ 年１２月３０日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

　　浦银安盛优化收益债券Ｃ：

　　■

　　注：本基金系原浦银安盛优化收益债券型证券投资基金于２００９年９月２２日分级而来。分级当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

　　３．３过去三年基金的利润分配情况

　　１、浦银安盛优化收益债券Ａ：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　２、浦银安盛优化收益债券Ｃ：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　　４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

　　浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于２００７年８月，由上海浦东发展银行股份有限公司、ＡＸＡ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｒｓ Ｓ．Ａ． 及上海盛融投资有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币２亿元，股东持股比例分别为５１％、３９％和１０％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。

　　截至２０１０年１２月３１日止，浦银安盛旗下管理５只开放式基金，即浦银安盛价值成长股票型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金和浦银安盛沪深３００指数增强型证券投资基金。

　　４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　　■

　　注：１、周文秱、薛铮、曲少伦的“任职日期”指公司决定确定的聘任日期。

　　２、段福印作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日，其“离任日期”指公司决定确定的解聘日期。

　　３、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

　　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　４．３．１公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人已制定了《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一基金组合。

　　在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，并在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度；在交易执行环节上，详细规定了面对多个基金组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（１日，５日，１０日）发生的不同基金对同一股票的同向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

　　４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金管理人旗下尚无与本投资组合投资风格相似的其他投资组合。

　　４．３．３异常交易行为的专项说明

　　报告期内，本投资组合未发生违反法律法规所界定的异常交易行为。

　　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

　　２０１０年全年国内通胀水平基本上逐月走高，１１月份达到５．１％的年内高点，通胀预期愈演愈烈。全年来看，前两个季度，由于市场对国内外经济复苏路径较为曲折的预期，债券市场出现了较大幅度的上涨，下半年随着对欧债危机担忧的逐步弱化、经济触底反弹的预期，权益类市场出现一波较大幅度上行，债券市场则受到避险需求下降、通胀以及加息预期增强，走出下跌走势，１０月份开始伴随着通胀预期的大幅上升，央行多次提高基准利率，提高准备金率，市场流动性急剧缩紧，债券市场加速下跌，１２月份略有反弹。

　　２０１０年本基金在一季度组合久期较短，并持有一定比例转债，由于转债市场的较大幅度下跌，遭受一定损失。二季度本基金逐步加大了信用产品的配置比例，并拉长了基金久期，获得一定收益。出于对转债估值低，以及经济反弹的预期，在６月末７月初本基金加大了转债的配置比例，获取了较大收益。本基金四季度主要缩短了利率产品久期，规避了一定利率风险。本基金全年都积极申购网上新股，和参与转债的网下打新。

　　４．４．２报告期内基金的业绩表现

　　２０１０年１２月３１日，浦银收益Ａ，净值为１．０４２，浦银收益Ｃ，净值为１．０３６，浦银收益Ａ全年净值增长率为４．９７％，浦银收益Ｃ全年净值增长率为４．１９％，业绩比较基准收益率为２．００％

　　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望２０１１年，通胀水平仍旧是制约债券市场走势的关键因素。目前来看海外和国内的经济复苏向上趋势仍旧是大概率事件，货币政策的缩紧不会影响经济中长期走势，但是会对中期通胀水平起到一定抑制作用，进而收益率继续上升的空间较为有限，债券收益率将逐步进入安全区域。

　　２０１１年，预计通胀水平可能高于４％，高点不会大幅高于５％的水平，无论通胀还是经济增速很难出现超预期因素，在这样一个背景下，债券市场可能继续２０１０年的震荡走势，但是波动区间会相对狭小，精选并持有较高比例信用债仍旧是本基金的投资策略，转债方面随着转债市场的扩容，市场溢价率会逐步回归历史中值，走势也势必出现分化，精选个券仍旧能获得较高的超额收益。

　　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理兼首席运营官、风险管理部负责人、金融工程部负责人、基金会计部负责人组成。估值委员会成员三分之二以上具有５年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

　　参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　　本基金基金经理未参与或决定基金的估值。

　　报告期内，本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

　　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金《基金合同》第十五部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为６次，每次基金收益分配比例不得低于可供分配收益的５０％，若《基金合同》生效不满３个月可不进行收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

　　本报告期内，本基金于２０１０年９月３日对基金份额持有人进行了一次利润分配，Ａ类实施利润分配６６５，２４８．３５ 元，Ｃ类 实施利润分配２５０，８８６．２６元。

　　§５ 托管人报告

　　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　２０１０年，本基金托管人在对浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　２０１０年，浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的管理人——浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，浦银安盛优化收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为９１６，１３４．６１元。

　　５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛优化收益债券型证券投资基金２０１０年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　　§６ 审计报告

　　普华永道中天会计师事务所对基金财务会计报告出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　　§７ 年度财务报表

　　７．１ 资产负债表

　　会计主体：浦银安盛优化收益债券型证券投资基金

　　报告截止日：２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日２０１０年１２月３１日，浦银安盛优化收益Ａ类基金份额净值为１．０４２元，基金份额总额为６６，０７１，７６０．６６份。浦银安盛优化收益Ｃ类基金份额净值为１．０３６元，基金份额总额为９，７７８，７８７．０３份。浦银安盛优化收益Ａ类基金和浦银安盛优化收益Ｃ类基金的合计份额总数为７５，８５０，５４７．６９份。

　　７．２ 利润表

　　会计主体：浦银安盛优化收益债券型证券投资基金

　　本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：浦银安盛优化收益债券型证券投资基金

　　本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报表附注为财务报表的组成部分

　　本报告序号从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

　　基金管理公司负责人：钱华，主管会计工作负责人：陈篪，会计机构负责人：赵迎华

　　７．４ 报表附注

　　７．４．１基金基本情况

　　浦银安盛优化收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］１１８６号《关于核准浦银安盛优化收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集７７１，０８５，９５３．０３元，已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００８）第１９７号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》于２００８年１２月３０日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为７７１，２７２，１６０．１７份基金份额，其中认购资金利息折合１８６，２０７．１４份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）。

　　根据《关于浦银收益增加Ｃ类收费模式并修改基金合同的公告》、《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，自２００９年９月２２日起，本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为Ａ类；新增不收取前端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别，称为Ｃ类。本基金Ａ类、Ｃ类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金Ａ类基金份额和Ｃ类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业（公司）债、可转换债券、资产支持证券等固定收益类金融产品，以及投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的非固定收益类金融产品股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：固定收益类金融产品占基金资产的比例大于８０％，非固定收益类金融产品的投资比例合计不超过基金资产的２０％，现金以及到期日在１年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：中信标普全债指数。

　　本财务报表由本基金的基金管理人于２０１１年３月２９日批准报出。

　　７．４．２会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金２０１０年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与２００９年度报告相一致。

　　７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　７．４．５．１会计政策变更的说明

　　无。

　　７．４．５．２会计估计变更的说明

　　无。

　　７．４．５．３差错更正的说明

　　无。

　　７．４．６税项

　　根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　　（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

　　（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　７．４．７ 关联方关系

　　■

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。

　　７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　　７．４．８．１．１股票交易

　　无。

　　７．４．８．１．２权证交易

　　无。

　　７．４．８．１．３债券交易

　　无。

　　７．４．８．１．４债券回购交易

　　无。

　　７．４．８．１．５应支付关联方的佣金

　　无。

　　７．４．８．２关联方报酬

　　７．４．８．２．１ 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人浦银安盛基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．６５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日管理人报酬 ＝前一日基金资产净值 ×０．６５％ ÷ 当年天数

　　７．４．８．２．２基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日基金托管费 ＝前一日基金资产净值×０．２０％÷当年天数

　　７．４．８．２．３销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：自２００９年９月２２日起，支付基金代销机构的销售服务费按前一日Ｃ类基金份额资产净值０．４％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给浦银安盛基金管理有限公司，再由浦银安盛基金管理有限公司计算并支付给各基金代销机构。其计算公式为：

　　日销售服务费＝前一日Ｃ类基金资产净值×０．４％÷当年天数。

　　７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　单位：人民币元

　　■

　　７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

　　７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　浦银安盛优化收益债券Ａ

　　基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有浦银安盛优化收益债券Ａ。

　　浦银安盛优化收益债券Ｃ

　　基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有浦银安盛优化收益债券Ｃ。

　　７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　浦银安盛优化收益债券Ａ

　　除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛优化收益债券Ａ。

　　浦银安盛优化收益债券Ｃ

　　除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛优化收益债券Ｃ。

　　７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

　　７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　无。

　　７．４．８．７其他关联交易事项的说明

　　无。

　　７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

　　７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　无。

　　７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

　　无。

　　７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

　　无。

　　７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　（１）公允价值

　　（ａ）不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　（ｂ）以公允价值计量的金融工具

　　根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

　　第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

　　第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

　　第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

　　于２０１０年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为５４，２３１，３０８．７４元，第二层级的余额为１９，４７５，０００．００元，无属于第三层级的余额（２００９年１２月３１日：第一层级２１，２９９，５８６．２５元，第二层级６８，２２６，０００．００元，无第三层级）。本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

　　（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§８ 投资组合报告

　　８．１ 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

　　８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：“买入股票的成本”和“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　８．９ 投资组合报告附注

　　８．９．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

　　８．９．２本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。

　　８．９．３期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　金额单位：人民币元

　　■

　　§９ 基金份额持有人信息

　　９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　■

　　§１０ 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

　　§１１ 重大事件揭示

　　１１．１ 基金份额持有人大会决议

　　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　　１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　１、基金管理人于２０１０年１月６日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于旗下浦银价值基金基金经理变更的公告》，披露浦银安盛价值成长股票型证券投资基金双基金经理之一张建宏先生因个人工作变动原因辞职，方毅先生继续担任浦银价值基金基金经理。

　　２、基金管理人于２０１０年１月２１日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于高管人员变更的公告》，披露由周文秱先生接替张建宏先生担任公司副总经理兼首席投资官。

　　３、基金管理人于２０１０年４月１日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于公司高管离任的公告》，披露陈逸康先生因个人健康原因不再担任公司副总经理兼首席市场营销官。

　　４、基金管理人于２０１０年４月１５日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于旗下浦银安盛红利精选股票型证券投资基金增聘基金经理的公告》，披露增聘吴勇先生担任浦银安盛红利精选股票型证券投资基金的基金经理。

　　５、基金管理人于２０１０年６月２６日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于旗下基金基金经理变更的公告》，披露本基金基金经理、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金双基金经理之一段福印先生因个人原因辞职，由公司副总经理兼首席投资官周文秱先生接替段福印先生担任本基金的基金经理；林峰先生继续担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

　　６、基金管理人于２０１０年７月２２日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》，披露浦银安盛价值成长股票型证券投资基金基金经理、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金双基金经理之一方毅先生因个人原因离职，由蒋建伟先生接替方毅先生担任浦银安盛价值成长股票型证券投资基金的基金经理；吴勇先生继续担任浦银安盛红利精选股票型证券投资基金的基金经理。

　　７、基金管理人于２０１０年１２月２５日刊登《浦银安盛基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，公告披露公司第一届总经理刘斐女士任期届满不再续任，由钱华先生接替刘斐女士担任公司总经理。

　　８、报告期内，经证监会审批，由晏秋生担任本基托管人资产托管部的副总经理。

　　１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　　１１．４ 基金投资策略的改变

　　报告期内基金投资策略未发生改变。

　　１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本报告期内，为本基金审计的会计师事务所仍为普华永道中天会计师事务所，未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 ４５０００．００元，截止本报告期末，普华永道中天会计师事务所已提供审计服务的连续年限为２年

　　１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

　　报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

　　１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

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　　注：１、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

　　（１）选择证券经营机构交易单元的标准

　　－财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；

　　－具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

　　－具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

　　－佣金费率合理；

　　－本基金管理人要求的其他条件。

　　（２）选择证券经营机构交易单元的程序

　　－本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；

　　－基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

　　２、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

　　本基金本报告期内未变更交易单元。

　　１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

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　　浦银安盛基金管理有限公司

　　二〇一一年三月二十九日