证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：泰信基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　报告送出日期：２０１１年３月２９日

　　§１ 重要提示及目录

　　１．１ 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

　　本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

　　§２ 基金简介

　　２．１ 基金基本情况

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　　２．２ 基金产品说明

　　■

　　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　　２．４ 信息披露方式

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　　§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　３．１ 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：１、本基金收益分配按月结转份额。

　　２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。本基金为货币市场基金，按摊余成本法估值，不存在公允价值变动收益。本期利润与本期已实现收益相等。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１ 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注：本基金业绩比较基准为：半年期银行定期存款税后利率

　　半年期银行定期存款税后利率＝（１－利息税率）＊半年期银行定期存款利率

　　３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同的“十七、基金的投资”部分中“（四）投资对象与范围”和“（八）投资组合”所规定的各项比例。 各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为，短期债券２０－６０％，债券回购０－８０％，央行票据０－７０％，现金５－８０％。

　　３．２．３ 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　３．３ 过去三年基金的利润分配情况

　　单位：人民币元

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　　注： 上述各年度的再投资形式转实收基金包括上年度最后一个收益结转日之后未结转的收益，不包括当年度最后一个结转日之后实现的收益。

　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　　基金管理人：泰信基金管理有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区银城中路２００ 号中银大厦４２ Ｆ

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路２００ 号中银大厦４２ Ｆ

　　成立日期：２００３ 年 ５ 月 ２３日

　　法定代表人：孟凡利

　　总经理：高清海

　　电话：０２１－５０３７２１６８

　　传真：０２１－５０３７２１９７

　　联系人：王伟毅

　　发展沿革：

　　泰信基金管理有限公司（Ｆｉｒｓｔ－Ｔｒｕｓｔ Ｆｕｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）是山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于２００２ 年９ 月２４ 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，２００３ 年５ 月８ 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

　　公司目前下设市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心和电子商务部）、客服中心、基金投资部、研究部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部、北京分公司、深圳分公司。截止至２０１０年 １２月底，公司有正式员工１１６人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

　　截止至２０１０年１２月３１日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票等８只开放式基金。基金资产规模１１１．９６亿元。

　　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　■

　　注：１、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　２、基金经理的任职日期和离职日期以公司公告为准。

　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》的规定，本着“诚实信用、勤勉尽责，取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。

　　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　　《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证券监督管理委员会公告【２００８】９号）自２００８年３月２０日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

　　４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金与本公司旗下其他基金不存在风格相似的情形。

　　４．３．３ 异常交易行为的专项说明

　　本基金在本报告期内不存在异常交易行为。

　　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

　　今年一季度，天天收益投资小组主动延长组合久期，增大信用债的配置比率，在确保流动性的同时，有效地提高了基金的收益水平，同时，基金规模也基本维持稳定。二季度，受到欧债危机不断升级的持续影响，市场又开始担心经济二次探底。宏观经济数据也表现出经济增速放缓的迹象，房地产调控政策力度空前，信贷依然相对偏紧，多家银行贷存比高企，甚至超过７５％，美元加速升值，人民币升值预期开始减弱，热钱流出。债券价格在４月达到年内的高点。三季度以来，虽然国债收益率曲线陡峭化，但是在７月和８月，债券收益率触及年内低点，以２０１０年国债为例，一度达到３．２％左右的水平，美国长期国债收益也创出年内新低。主要原因还是美国经济数据和国内经济数据开始低于市场预期，显示复苏乏力，市场对经济前景担忧情绪增强，美国股市和Ａ股在７月初也创下年内的新低。四季度，经济基本面逆转导致债市在 ９ 月份以后进入调整。９ 月份宏观经济数据表明经济环比底部确立后见底回升，ＣＰＩ 季调环比年率企稳向上，政府投资进度加快，信贷增加较多，政策面转暖，此后，日本、美国均祭出新一轮量化宽松政策导致外部流动性泛滥、美元贬值、大宗商品价格暴涨，通胀预期高涨，１０ 月份ＣＰＩ 同比４．４％导致央行３年来首度加息，在上述利空因素的持续打压下，中债国债、金融债总全价指数分别大跌３．９％、２．６％，债市进入调整期。

　　投资小组从５月开始逐步缩短组合久期，提高信用等级的ＣＰ比例，适度买入浮动利率债券，配置一定比例协议存款，较好的规避了利率风险。５月中下旬，受到准备金率上调、ＩＰＯ等多重因素叠加影响，回购利率大幅上升，资金开始异常紧张，基金也遭到较大净赎回，投资小组充分保证了基金流动性。

　　另外，本基金在中信银行上海分行存入数笔三个月定期存款。出于流动性管理的需要，基金经理分多次提前支取了上述定期存款。根据存款协议的约定，提前支取行为不存在利息损失。

　　４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末，本基金净值收益率为１．７５９７％，同期业绩比较基准收益率为２．０２８９％。

　　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　通胀仍然是当前市场关注的焦点。虽然统计局公布的今年１月ＣＰＩ数据低于市场普遍的预期，但是从劳动力价格、大宗商品以及食品价格的趋势来看通胀压力还将持续，ＣＰＩ难言“见顶”，加息压力尤存。从利率水平看，近期各个市场的利率普遍上扬，资金仍然较为紧张。１ 月信贷增幅符合预期，新增人民币贷款 １．０４ 万亿元，信贷调控成效显著。但未来央行的信贷控制压力仍较大。全年信贷规模预计在７．５ 万亿左右，如何持续地控制银行贷款冲动仍然是央行面临的挑战。１月ＰＭＩ虽然比上月低１％，为５２．９，但是经济增速并未减弱，内需强于外需。

　　债券市场仍然受到“进一步紧缩”预期的抑制，利率准备金率都有继续上调的空间和可能，资金面将会“偏紧”，短期内债券市场难有大幅上涨的理由。央行连续加息之后，市场收益率已经大幅上行，一些货币市场品种已经具有较好的配置价值，利率风险得到较大释放，投资小组将择机配置此类品种，适度拉长久期。当然，投资小组将继续把保证基金的流动性放在首要位置。

　　４．６ 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

　　在本报告期内，公司内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。主要工作情况如下：

　　１、全面梳理风险点，补充、完善相关制度。为了更好地辨识各项业务的风险，公司组织了一次全面梳理风险点的工作。此项工作通过反复的分析、讨论，公司及相关部门对各业务环节的风险点有了更为清晰的认识，对自身风险的认识水平和风控意识有了明显的提升。

　　为保护货币市场基金份额持有人的合法利益，规范公司基金销售行为，根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字［２００５］４１号）的规定，以及天天收益货币市场基金合同的相关约定，公司于年度制定了《货币基金在重要节假日前暂停、限制申购等事项的规定》，主要目的是防止短期巨额资金在重要节假日的短线进出给现有基金份额持有人的利益造成损害。

　　２、通过检查加强学习、强化员工合规意识。根据监管机构的要求，公司成立了以总经理、督察长为领导的关于“坚守三条底线”执行情况自查自纠工作小组，对相关部门的落实、改进情况进行了认真的复查。并组织开展了全员参与的证券从业人员执业行为准则的方面的合规性教育活动和执业行为准则执行情况检查，以进一步加深员工对合规运作、勤勉尽责的认识。

　　为规范公司投资管理活动及投资管理人员的投资行为，公司组织了投研人员利用晨会的时间，集中学习了“内幕交易案例系列材料”的学习与讨论。重点介绍“内幕信息”、“内幕交易”的基本定义及其表现方式，并要求投研人员加强法规学习，提高合规意识。

　　３、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做出进一步规范。加强投管人员的资讯管理，对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的网站、网页委托进行了屏蔽，对办公电脑安装软件的权限进行严格限制。

　　４、关于天天收益基金投资央票０８０１０３５的专项说明。本基金于２０１０年３月９日买入央票０８０１０３５一亿元，剩余期限为３８５天。３月１０日公司接到基金托管行中国银行的提示后，风险管理部即建议基金经理先行卖出，未造成亏损。

　　公司先后两次召开风控小组（投委会）和总经理办公会，对事件做进一步的调查讨论。虽然相关人员依照相关规定和要求，对该笔交易进行了事中复核，在产生怀疑后也进行了交流讨论，但由于缺乏经验，风险防范的意识也不够强，在认定交易是否合规的过程中，没有本着从严理解、审慎操作的原则先暂停或终止交易，也没有进一步请示报告，处置不当。为此，公司已对相关责任人进行了处理。

　　公司进一步强化了各项业务尤其是投资、交易、风控工作等的管理制度，进一步完善请示报告流程，加强员工跨部门的沟通、交流，加强员工业务技术培训和合规培训，提高全体的员工风险防范意识。

　　５、在本报告期内，本基金的投资运作过程中未出现异常交易、操纵市场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续加强监察稽核人员的业务技能的培训提高，合理配置监察稽核工作力度，重点加强事前防范及动态跟踪，保证基金运作的合规性。

　　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　１、基金合同关于利润分配的约定：

　　（１）本基金收益根据每日基金收益公告，以每万分基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为０．０１元，第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。

　　（２）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。

　　（３）本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。

　　（４）Ｔ日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。

　　（５）本基金收益每月固定日期集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。

　　２、报告期内已实施的利润分配情况：

　　本报告期内，本基金以累计收益转份额的形式进行了１２次收益支付共１６，９２９，４３３．３３元，包括２００９年最后一次收益结转份额之后未结转的收益１，３９８，２３２．８９元。

　　§５ 托管人报告

　　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信天天收益开放式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本报告中的财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

　　中国银行

　　２０１１年３月２５日

　　§６ 审计报告

　　６．１ 审计报告基本信息

　　■

　　６．２ 审计报告的基本内容

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　　§７ 年度财务报表

　　７．１资产负债表

　　会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金

　　报告截止日： ２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

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　　注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．００００元，基金份额总额１，０２９，６３２，１７０．０５ 份。

　　７．２ 利润表

　　会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金

　　本报告期： ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：泰信天天收益开放式证券投资基金

　　本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 ７．１ 至 ７．４ 财务报表由下列负责人签署：

　　基金管理公司负责人：高清海 主管会计工作负责人：韩波 会计机构负责人：庞少华

　　７．４ 报表附注

　　７．４．１ 基金基本情况

　　泰信天天收益开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００３］１４７号《关于同意泰信天天收益开放式证券投资基金设立的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金契约》（后更名为《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》）发起，并于２００４年２月１０日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币６，０２０，９６６，５６０．３２元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道（中天）验字（２００４）第００４号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

　　根据《货币市场基金管理暂行规定》和《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为流动性良好的短期金融工具，包括到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、ＡＡＡ级企业债、债券回购、同业存款以及中国证监会、中国人民银行等部门批准基金投资的商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。本基金投资组合的平均剩余期限不超过１８０天。各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为：短期债券２０－６０％，债券回购０－８０％，央行票据０－７０％，现金５－８０％。本基金的业绩比较基准为半年期银行定期存款税后利率。

　　本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于２０１１年３月２８日批准报出。

　　７．４．２ 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金２０１０年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　７．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　７．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　７．４．５．１ 会计政策变更的说明

　　无。

　　７．４．５．２ 会计估计变更的说明

　　无。

　　７．４．５．３ 差错更正的说明

　　无。

　　７．４．６ 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　（２）基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　　（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。

　　７．４．７ 关联方关系

　　■

　　注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　　无。

　　７．４．８．２ 关联方报酬

　　７．４．８．２．１ 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．３３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．３３％ ／ 当年天数。

　　７．４．８．２．２ 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．１％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．１％ ／ 当年天数。

　　７．４．８．２．３ 销售服务费

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

　　日销售服务费＝前一日基金资产净值 Ｘ０．２５％ ／ 当年天数。

　　７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　单位：人民币元

　　■

　　７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

　　７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

　　７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　无。

　　７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

　　无。

　　７．４．９ 期末（ ２０１０年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

　　７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　无。

　　７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　无。

　　７．４．９．３．期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　无。

　　７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　７．４．１４ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　（１）公允价值

　　（ａ）不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　（ｂ）以公允价值计量的金融工具

　　根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

　　第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

　　第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

　　第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

　　于２０１０年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为５４８，７０１，２５３．４３元，无属于第一层级和第三层级的余额（２００９年１２月３１日：第二层级７９３，５１６，６８９．４０元，无第一层级和第三层级）。

　　（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§８ 投资组合报告

　　８．１ 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．２ 债券回购融资情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：１、报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。对于交易所休市而银行间有交易的情况，也视为交易日统计在内。

　　２、在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

　　８．３ 基金投资组合平均剩余期限

　　８．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

　　■

　　注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。

　　８．３．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　■

　　８．４ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．５ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　■

　　注：偏离度情况统计只包含交易日，交易所休市银行间有交易也统计在内。

　　８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　８．８ 投资组合报告附注

　　８．８．１ （１）本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

　　（２）本基金持有的回购以成本列示，按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入。

　　（３）本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。

　　８．８．２ 本报告期内无剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动债的摊余成本超过日基金资产净值２０％的情况。

　　８．８．３ 本基金本期末持有的前十名证券中没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年

　　内受到公开谴责、处罚的情形。

　　８．８．４ 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　§９ 基金份额持有人信息

　　９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　■

　　§１０ 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

　　§１１ 重大事件揭示

　　１１．１ 基金份额持有人大会决议

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　　１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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　　１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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　　１１．４ 基金投资策略的改变

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　　１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

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　　１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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　　１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　１１．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

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　　１１．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

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　　１１．８ 偏离度绝对值超过０．５％的情况

　　无。

　　泰信基金管理有限公司

　　２０１１年３月２９日