证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：融通基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　送出日期： 2011年3月29日

　　§1 重要提示及目录

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通新蓝筹证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告中的财务资料已经审计。安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

　　本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

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　　2.2 基金产品说明

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　　注：为便于更好的与其他同类基金进行业绩比较，经基金管理人与基金托管人协商一致，本基金的业绩比较基准变更为“沪深300指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%”，详见基金管理人于2010年2月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的《融通基金管理有限公司关于变更旗下部分基金业绩比较基准的公告》。

　　2.3 基金管理人和基金托管人

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　　2.4信息披露方式

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　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中2009年12月31日之前（含此日）采用“国泰君安指数×75%+银行间债券综合指数×25%”，2010年1月1日起使用新基准即“沪深300指数收益率×75%+中信标普全债指数收益率×25%”。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　　单位：人民币元

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　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。

　　截至2010年12月31日，公司管理的基金共有十只，一只封闭式基金：融通通乾封闭基金，九只开放式基金：融通新蓝筹混合基金、融通通利系列基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金和融通深证成份指数基金，其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金三只子基金构成,融通领先成长股票基金（LOF）由封闭式基金基金通宝转型而来。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　■

　　注：1、任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

　　2、自2011年3月24日起，张敏先生不再担任本基金的基金经理，刘模林先生、汪忠远先生继续担任本基金的基金经理，共同管理本基金。

　　具体内容请参阅2011年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和《证券日报》上刊登的相关公告。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行，报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

　　4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本报告期，本基金与公司管理的投资风格相似的基金之间的净值增长率差异未超过5%。

　　■

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　本基金报告期内未发生异常交易。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　“冰火两重天”是2010年A股市场的写照，资金搬家从价值蓝筹转向追逐新兴成长演绎的淋漓尽致。代表中国经济结构转型的消费品行业和战略新兴产业股票大幅上涨，中小板和创业板的公司发行市盈率不断刷新纪录；而传统行业，如银行钢铁尤其是受政策打压的房地产业，估值屡创新低。

　　4月份开始中央政府密集出台房地产调控措施，加上欧债危机、清理地方政府融资平台的影响，地产相关产业链股票受沉重打击，上半年大盘下跌近28%。7月初大盘见底，在宏观经济季度环比回升，估值修复以及美国二次量化宽松共同作用下，市场大幅反弹。

　　本基金上半年防御为主，7月初转向积极增仓。全年超配医药、食品饮料，对优质汽车股保留配置，带来了正向贡献；遗憾的是对宏观调控对金融地产等蓝筹股的冲击估计仍不足，5月份过早的回补了资源品；下半年基金精选高端装备、消费电子、节能环保等行业龙头公司，较好把握了11月份减持周期品的时机。总体上看，年底组合体现为以大消费为基础，制造业和战略性新兴产业中精选核心个股的配置。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　2010年本基金净值增长为-1.25%，同期沪深300指数下跌12.5%。医药、汽车、煤炭和新兴产业等取得了超额收益，而金融、地产、信息设备等带来了损失。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　2011年，通胀和海外经济复苏是影响A股的重要因素。首先中国经济延续2010年二季度后环比回升的态势，受益于发达经济体恢复上升，中国经济和企业盈利增长仍较强劲；其次过去两年释放了大量流动性，海外经济的复苏将加重国内通胀压力，控通胀与流动性收缩将影响A股市场的节奏。

　　2011年市场结构方面将趋向均衡和多元化。总体估值水平不高的背景下，新兴产业估值水平将随着供给增加趋理性，基于基本面的分化刚开始，机会更多体现为“真成长”优质股票的机会；以装备制造为代表的中国产业竞争力大幅增强的板块，如工程机械、轨道交通、能源装备、通信等可能有较为持续的机会。传统行业特别是中上游板块整体估值处于低位，通胀预期一旦预期可控将带来估值修复和景气驱动的投资机会。

　　本基金将更加强调成长和估值的结合，重视长期持有优质成长公司的同时，努力把握中上游低估值蓝筹股风险释放后的机会、贯穿全年的景气行业如装备制造、新兴战略行业大浪淘沙之后优质股的机会。

　　感谢持有人的信任，我们将秉承勤勉尽责的精神，努力为持有人谋求良好的回报。

　　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。

　　估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　截至2010年12月31日，本基金每基金份额可供分配利润为-0.2339元，根据基金合同的约定，本报告期不进行利润分配。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　　报告期内，本基金未实施利润分配。

　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　§6 审计报告

　　本基金2010年年度财务会计报告已经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告(安永华明(2011)审字第60468686_H02号)，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　　§7 年度财务报表

　　7.1资产负债表

　　会计主体：融通新蓝筹证券投资基金

　　报告截止日：2010年12月31日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：截止2010年12月31日，基金份额净值0.8744元，基金份额总额16,824,044,593.73份。

　　7.2 利润表

　　会计主体：融通新蓝筹证券投资基金

　　本报告期： 2010年1月1日 至 2010年12月31日

　　单位：人民币元

　　■

　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：融通新蓝筹证券投资基金

　　本报告期：2010年1月1日 至 2010年12月31日

　　单位：人民币元

　　■

　　本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

　　奚星华 奚星华 刘美丽

　　基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　　7.4 报表附注

　　7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　7.4.2 会计差错更正的说明

　　本基金于2010年度未发生会计差错更正。

　　7.4.3 关联方关系

　　■

　　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.4.1.1 股票交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.4.1.2 债券交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。

　　管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　　7.4.4.2 关联方报酬

　　7.4.4.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×1.5%/当年天数

　　H为每日应支付的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

　　7.4.4.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.25%/当年天数

　　H为每日应支付的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

　　7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　单位：人民币元

　　■

　　注：除上述交易外，本基金于本年度及2009年度均未与关联方进行其他银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　　7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

　　7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本基金的基金管理人于2010年度及2009年度均未投资于本基金。

　　7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本报告期末及2009年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。

　　7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　（1）本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券；

　　（2）本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的股票。

　　7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

　　本基金无其他关联交易事项的说明。

　　7.4.5 期末（ 2010年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：除上述股票外，本基金于本报告期末无其他因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

　　7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

　　本基金于本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

　　7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

　　本基金于本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

　　§8 投资组合报告

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的年度报告正文。

　　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“买入金额”是按指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

　　8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

　　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8.9 投资组合报告附注

　　8.9.1 本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。

　　8.9.2 本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之处的股票。

　　8.9.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　金额单位：人民币元

　　■

　　§9 基金份额持有人信息

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　■

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§11 重大事件揭示

　　11.1 基金份额持有人大会决议

　　本报告期内未召开基金份额持有人大会。

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　（1）基金管理人的重大变动

　　1）经公司董事会审议通过，同意孟立坤先生辞去公司董事长职务。

　　具体内容请参阅2010年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的相关公告。

　　2）经公司董事会审议通过，同意吕秋梅女士辞去公司总经理职务，并决定由公司副总经理秦玮先生代为履行公司总经理职务。

　　具体内容请参阅2010年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的相关公告。

　　3）自2010年4月23日起，聘任汪忠远为本基金的基金经理，与刘模林先生、张敏先生共同管理本基金。

　　具体内容请参阅2010年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和《证券日报》上刊登的相关公告。

　　4）经公司董事会审议并经中国证监会核准，选举田德军先生担任公司董事长职务。

　　具体内容请参阅2010年5月22日在《证券时报》上刊登的相关公告。

　　5）经公司董会事会审议并经中国证监会核准，奚星华先生担任公司总经理职务，颜锡廉先生(Allen Yan)担任公司副总经理职务，涂卫东先生担任公司督察长职务。

　　具体内容请参阅2011年3月26日在《证券时报》上刊登的相关公告。

　　6）自2011年3月24日起，张敏先生不再担任本基金的基金经理，刘模林先生、汪忠远继续担任本基金的基金经理，共同管理本基金。

　　具体内容请参阅2011年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和《证券日报》上刊登的相关公告。

　　（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　1）本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可（2011）115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

　　2）本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　11.4 基金投资策略的改变

　　本报告期内基金的投资策略未发生改变。

　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今，本年度应支付的审计费用为130,000.00元。

　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。

　　11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：

　　（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

　　（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　　（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；

　　（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　　（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

　　（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

　　2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：

　　（1）券商服务评价；

　　（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

　　（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

　　（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

　　3、交易单元变更情况

　　本报告期内,新增华创证券、东方证券、广发证券、东海证券交易单元各一个。

　　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　融通基金管理有限公司

　　二○一一年三月二十九日