证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：中海基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一一年三月三十日

　　§１ 重要提示

　　１．１ 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）根据本基金合同规定，于２０１１年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告期自２０１０年７月２８日（基金合同生效日）起至２０１０年１２月３１日止。

　　§２ 基金简介

　　２．１ 基金基本情况

　　■

　　２．２ 基金产品说明

　　■

　　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　　２．４ 信息披露方式

　　■

　　§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　３．１ 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注１：本基金合同于２０１０年７月２８日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

　　注２：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　　注３：本基金按日结转份额。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　１． 中海货币Ａ类

　　■

　　２． 中海货币Ｂ类

　　■

　　３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　中海货币市场证券投资基金

　　份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（２０１０年７月２８日至２０１０年１２月３１日）

　　１、中海货币Ａ类

　　（２０１０年７月２８日至２０１０年１２月３１日）

　　■

　　２、中海货币Ｂ类

　　（２０１０年７月２８日至２０１０年１２月３１日）

　　■

　　注１：本基金合同生效日为２０１０年７月２８日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

　　注２：根据法律法规及基金合同规定，本基金建仓期为自基金合同生效日起六个月，至报告期末尚处于建仓期间。

　　３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　中海货币市场证券投资基金

　　自基金合同生效以来每年净值收益率与同期业绩比较基准收益率对比图

　　１、中海货币Ａ类

　　■

　　２、中海货币Ｂ类

　　■

　　注：上图中２０１０年度指的是２０１０年７月２８日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日，相关数据未按自然年度进行折算。

　　３．３自基金合同生效以来基金的利润分配情况

　　１、中海货币Ａ类

　　单位：人民币元

　　■

　　注：２０１０年度是指自２０１０年７月２８日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日。

　　２、中海货币Ｂ类

　　单位：人民币元

　　■

　　注：２０１０年度是指自２０１０年７月２８日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日。

　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　　４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

　　基金管理人自２００４年３月１８日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至２０１０年１２月３１日，共管理开放式证券投资基金９只。

　　４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　　■

　　注１：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

　　注２：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。

　　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　４．３．１公平交易制度的执行情况

　　为进一步完善公平交易管理，防范和杜绝不规范交易行为，保护基金份额持有人的合法权益，公司建立了有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

　　公司通过制定《中海基金研究报告质量考评制度》，树立了研究导向的投资文化，强调投资应以研究作为依据，不断建立完善系统、科学的研究方法和流程，并认真地推行实施。

　　对于场内交易，公司制定了《中海基金管理有限公司交易管理制度》，所有的投资指令必须通过集中交易室下达，集中交易室与投资部门相隔离，规定多基金指令处理原则是：时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡，通过公司已有交易软件进行控制，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，同时禁止多基金之间的同日反向交易。对于场外交易，通过《固定收益证券投资管理办法》、《新股询价网下申购流程》以及《中海基金旗下基金投资流通受限证券管理办法》等规定对交易行为进行规范。

　　本报告期，不同投资组合的交易得到公平对待，未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

　　４．３．３异常交易行为的专项说明

　　本报告期，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

　　伴随着美联储推出的ＱＥ２，全球的流动性在２０１０年的第四季度又开始泛滥，引发了国内股市的大幅反弹，而上半年还显温和的通胀从下半年开始逐渐走高。在食品价格上涨、国际大宗商品价格和原油不断攀升的情况下，国内对通胀的担忧骤然加强，由此引发了货币政策的转向，从紧成为主基调，包括全年一共六次提高法定存款准备金和两次加息。基于上述因素的考虑，本基金从成立之初（２０１０年７月底）就一贯坚持流动性与收益性并举的策略，力争在资金面大起大落的情况下，既保证基金运作的流动性，同时抓住短期货币市场利率上升的契机，在８、９月份加大了一年期以上浮动利率金融债的投资，以及较大比例的定期存款。进入第四季度之后，适时加大了逆回购的比例。在年底规模扩张的过程当中，被动降低了短期融资券的比例，尽量加大逆回购和定期存款的占比，较好的分享了短端市场利率上升的机会，提高了基金的收益。

　　４．４．２报告期内基金的业绩表现

　　截至２０１０年１２月３１日，本基金Ａ每万份收益０．２１９８元，７日年化收益率３．０８６％，报告期内本基金净值收益率为０．７０８１％，高于业绩比较基准０．１１９３个百分点；本基金Ｂ每万份收益０．２８７４元，７日年化收益率３．３２９％，报告期内本基金净值收益率为０．８１３４％，高于业绩比较基准０．２２４６个百分点。

　　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望２０１１年，控制物价、控制房价成为主基调，货币政策将延续２０１０年四季度以来的从紧基调。在大的宏观经济运行态势良好的背景下，这些政策变化将对市场资金、利率变化、企业盈利、行业轮动等带来影响。而债券市场在这种加息环境中面临的变数较多。一方面，市场仍担心会继续加息和提高准备金率，另一方面，经过几次加息后，目前的收益率对一些机构而言已经具备一定的吸引力。因此，债券市场前低后高的概率较大。本基金将采取相对审慎的策略，在利率波动的环境中寻找相对有保护的品种，同时利用资金面的变化来制定灵活的资金融出和融入计划。我们将力求最大限度的规避政策波动带来的风险，为投资人谋求更好的财富回报。

　　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在０．２５％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组，组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等，成员均具有多年基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理，但对于非活跃投资品种，投资总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

　　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金每日将各级基金份额的已实现收益全额分配给基金份额持有人。

　　§５ 托管人报告

　　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　２０１０年，本基金托管人在对中海货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　２０１０年，中海货币市场证券投资基金的管理人——中海基金管理有限公司在中海货币市场证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和７日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

　　５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海货币市场证券投资基金２０１０年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　　§６ 审计报告

　　江苏公证天业会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　　§7年度财务报表

　　7．１ 资产负债表

　　会计主体：中海货币市场证券投资基金

　　报告截止日：２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　注１：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．００元，基金份额总额４，５８９，２９４，２３８．３４份，其中Ａ级基金份额总额８４，７７２，０４１．３５份，Ｂ级基金份额总额４，５０４，５２２，１９６．９９份。

　　注２：本基金合同生效日为２０１０年７月２８日，无去年同期比较数据，下同。

　　7．２ 利润表

　　会计主体：中海货币市场证券投资基金

　　本报告期：２０１０年７月２８日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本报告期指２０１０年７月２８日（基金合同生效日）起至２０１０年１２月３１日，无去年同期比较数据，下同。

　　7．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：中海货币市场证券投资基金

　　本报告期：２０１０年７月２８日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　报告附注为财务报表的组成部分

　　本报告页码（序号）从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

　　基金管理公司负责人：陈浩鸣，主管会计工作负责人：黄鹏，会计机构负责人：曹伟

　　7．４ 报表附注

　　７．４．１基金基本情况

　　中海货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】８７２号《关于核准中海货币市场证券投资基金募集的批复》核准募集。

　　本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于２０１０年７月２８日生效，该日的基金份额总额为２，９５８，８６９，２０７．７５份，其中Ａ级基金份额总额７８４，５９０，７６３．２１份，Ｂ级基金份额总额２，１７４，２７８，４４４．５４份。

　　７．４．２会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的如财务报表附注７．４．４所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

　　７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。

　　７．４．４重要会计政策和会计估计

　　７．４．４．１会计年度

　　本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。本报告期为２０１０年７月２８日（基金合同生效日）至２０１０年１２月３１日。

　　７．４．４．２记账本位币

　　以人民币为记账本位币。

　　７．４．４．３金融资产和金融负债的分类

　　７．４．４．３．１金融资产的分类

　　金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

　　本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

　　本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

　　７．４．４．３．２金融负债的分类

　　金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

　　７．４．４．４金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

　　７．４．４．４．１金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债等相关交易费用计入初始确认金额。

　　７．４．４．４．２债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格（附注７．４．４．５），以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

　　７．４．４．４．３当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

　　７．４．４．５金融资产和金融负债的估值原则

　　７．４．４．５．１为了避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的０．２５％时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

　　７．４．４．５．２计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：

　　７．４．４．５．２．１存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

　　７．４．４．５．２．２存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

　　７．４．４．５．２．３当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

　　７．４．４．６金融资产和金融负债的抵销

　　本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

　　７．４．４．７实收基金

　　实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额初始面值为１．００元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

　　７．４．４．８损益平准金

　　不适用。

　　７．４．４．９收入／（损失）的确认和计量

　　债券投资在持有期间按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。在计算实际利率时，扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税因素。

　　债券投资处置时其公允价值与摊余成本之间的差额确认为投资收益。

　　应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

　　７．４．４．１０费用的确认和计量

　　本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

　　其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

　　７．４．４．１１基金的收益分配政策

　　本基金收益分配方式为红利再投资；

　　“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后２ 位，小数点后第３ 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；

　　本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资者记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资者记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资者不记收益；

　　本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资者赎回基金款中扣除；

　　当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益。

　　本基金收益每月集中支付一次；

　　本基金同一级别的每一基金份额享有同等分配权；

　　法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

　　７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　７．４．５．１会计政策变更的说明

　　本基金本报告期没有发生会计政策变更。

　　７．４．５．２会计估计变更的说明

　　本基金本报告期没有发生会计估计变更。

　　７．４．５．３差错更正的说明

　　本基金在本报告期内未发生重大会计差错。

　　７．４．６税项

　　根据财政部、国家税务总局财税字 ［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 ［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　７．４．６．１

　　以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　７．４．６．２

　　基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　　７．４．６．３

　　对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。

　　７．４．７关联方关系

　　■

　　７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

　　７．４．８．１．１股票交易

　　本基金在本报告期未在关联方交易单元进行股票交易。

　　７．４．８．１．２权证交易

　　本基金在本报告期未在关联方交易单元进行权证交易。

　　７．４．８．１．３债券交易

　　本基金在本报告期未在关联方交易单元进行债券交易。

　　７．４．８．１．４债券回购交易

　　本基金在本报告期未在关联方交易单元进行债券回购交易。

　　７．４．８．１．５应支付关联方的佣金

　　本基金在本报告期没有应支付关联方的佣金。

　　７．４．８．２关联方报酬

　　７．４．８．２．１基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．３３％的年费率计提，计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×０．３３％／当年天数（Ｈ为每日应支付的基金管理费，Ｅ为前一日的基金资产净值）

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。

　　７．４．８．２．２基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１０％的年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×０．１０％／当年天数（Ｈ为每日应支付的基金托管费，Ｅ为前一日的基金资产净值）

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。

　　７．４．８．２．３销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金Ａ级基金份额的销售服务费年费率为０．２５％，Ｂ级基金份额的销售服务费年费率为０．０１％。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

　　Ｈ＝Ｅ×Ｒ／当年天数（Ｈ为每日该级基金份额应支付的基金销售服务费，Ｅ为前一日该级基金份额的基金资产净值，Ｒ为该级基金份额的年销售服务费率）

　　基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。

　　７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　单位：人民币元

　　■

　　７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

　　７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　中海货币Ａ类

　　本基金合同生效日为２０１０年７月２８日，本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　中海货币Ｂ类

　　本基金合同生效日为２０１０年７月２８日，本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　中海货币Ａ类

　　本基金合同生效日为２０１０年７月２８日，本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

　　中海货币Ｂ类

　　本基金合同生效日为２０１０年７月２８日，本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

　　７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。

　　７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金在本报告期未通过关联方购买其承销的证券。

　　７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

　　７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金在本报告期末未因认购新发／增发证券而持有流通受限证券。

　　７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

　　本基金在本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。

　　７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

　　本基金在本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。

　　§8投资组合报告

　　8．１ 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8．２ 债券回购融资情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　8．３ 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

　　在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

　　8．４ 基金投资组合平均剩余期限

　　８．４．１投资组合平均剩余期限基本情况

　　■

　　报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

　　报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过１２０天的情况。

　　注：根据本基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过１２０天，下同。

　　８．４．２期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　■

　　8．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8．６ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8．７ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　■

　　8．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8．９ 投资组合报告附注

　　８．９．１基金计价方法说明

　　本基金估值采用摊余成本法估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提收益。

　　８．９．２本报告期内本基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，未发生该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

　　８．９．３报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　８．９．４期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　８．９．５其他需说明的重要事项标题

　　本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§9 基金份额持有人信息

　　9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

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　　9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

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　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　§11 重大事件揭示

　　11．１基金份额持有人大会决议

　　本报告期内未召开基金份额持有人大会。

　　11．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　本报告期内，本基金管理人免去顾建国先生副总经理职务；免去方培池先生副总经理职务；免去储晓明先生董事长职务；免去宋宇先生督察长职务；聘请宋宇先生担任副总经理职务；聘请朱冰峰先生担任督察长职务。

　　本报告期内，本基金托管人聘请晏秋生担任资产托管部副总经理。

　　11．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　11．４基金投资策略的改变

　　本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

　　11．５为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本基金聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司提供审计服务，本报告期内已预提审计费９０，０００元，截至２０１０年１２月３１日暂未支付；本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务。

　　11．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

　　11．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

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　　注１：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报监察稽核部审核后确定租用交易单元。

　　注２：本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。

　　注３：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

　　注４：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

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　　11．８偏离度绝对值超过０．５％的情况

　　本基金本报告期偏离度绝对值未超过０．５％。

　　中海基金管理有限公司

　　二〇一一年三月三十日