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中国农业银行股份有限公司2010年度报告摘要 2011-03-30 来源:证券时报网 作者:
(上接D65版) 连续六次上调存款准备金率,本行小幅缩减了债券投资规模。重组类债券投资6,617.10亿元,较上年末减少671.29亿元,主要是由于报告期内财政部陆续偿还部分本行应收财政部款项。 按持有目的划分的投资分布情况 人民币百万元,百分比除外
截至2010年12月31日,本行以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末减少619.19亿元,占比下降2.3个百分点,主要是由于本行优化理财产品结构,加大了非保本理财产品的销售力度,按交易性金融资产核算的保本型理财产品规模持续下降。持有至到期投资较上年末增加1,527.43亿元,占比上升7.2个百分点,主要是由于政策性银行债券和公司债券投资规模增加。 按发行人划分的非重组类债券投资分布情况 人民币百万元,百分比除外
政策性银行债券和公司债券分别较上年末增加596.10亿元和577.12亿元,占比均提高3.2个百分点,主要是由于本行根据市场变化,持续优化债券品种结构,适度增持政策性银行债券和具有较高信用等级的公司债券,以提高投资组合的收益率。央行票据较上年减少1,038.04亿元,占比下降5.7个百分点,主要是由于部分央票报告期内到期。 按剩余期限划分的非重组类债券投资分布情况 人民币百万元,百分比除外
剩余期限在3个月以内的债券占比大幅下降8.6个百分点,主要是由于本行根据流动性管理的需要适当减持部分短期债券,同时利用货币市场利率大幅提高的时机,加大了货币市场资金融出力度。剩余期限在5年以上的债券占比上升5.2个百分点,主要是由于本行适当拉长了投资组合的久期,以提高投资组合的收益率。 按币种划分的非重组类债券投资分布情况 人民币百万元,百分比除外
截至2010年12月31日,本行外币债券投资730.52亿元,较上年末减少116.21亿元,主要是由于:(1)本行主动控制外币债券投资规模,以降低外汇风险敞口;(2)本行择机减持部分外币债券。 持有金融债券的情况 金融债券指由政策性银行、同业及其他金融机构发行的、按约定还本付息的有价证券。截至2010年12月31日,本行金融债券余额为5,372.88亿元,其中政策性银行债券4,679.73亿元,同业及其他金融机构债券693.15亿元。下表列示了截至2010年12月31日本行持有的面值最大十只金融债券的情况。 人民币百万元,百分比除外
负债 截至2010年12月31日,本行负债总额为97,951.70亿元,较上年末增加12,555.07亿元,增长14.7%。其中吸收存款增加13,902.87亿元,增长18.5%;同业存放和拆入资金减少173.09亿元,下降2.9%,主要是由于银行同业存放的合作性存款规模下降;卖出回购金融资产款减少633.45亿元,下降62.8%,主要是由于卖出回购票据大幅减少。 负债主要项目 人民币百万元,百分比除外
吸收存款 2010年,本行加快网点布局调整和升级改造,继续加大电子渠道建设,加强产品组合营销及联动营销,完善客户分层服务体系,促进存款持续快速增长。截至2010年12月31日,本行吸收存款余额88,879.05亿元,较上年末增加13,902.87亿元,增长18.5%。从客户结构上看,公司存款较上年末增加6,317.28亿元,增长21.8%,占比较上年末提升1.1个百分点至39.8%;个人存款较上年末增加6,998.08亿元,增长16.0%。从期限结构来看,活期存款占比较上年末上升2.2个百分点至57.7%,主要是由于加息预期等因素的影响。 按业务类型划分的吸收存款分布情况 人民币百万元,百分比除外
注: 1、包括保证金存款、应解汇款及汇出汇款等。 按地域划分的吸收存款分布情况 人民币百万元,百分比除外
按剩余期限划分的吸收存款分布情况 人民币百万元,百分比除外
股东权益 截至2010年12月31日,本行股东权益合计5,422.36亿元,其中股本3,247.94亿元,资本公积966.02亿元,盈余公积172.42亿元,一般风险准备583.35亿元,未分配利润454.84亿元。每股净资产(年末净资产除以年末股份数)为1.67元。 下表列示了于所示日期所有者权益构成情况。 人民币百万元,百分比除外
表外项目 本行资产负债表外项目主要包括或有事项及承诺,具体包括信贷承诺、资本支出承诺、经营租赁承诺、债券承销及兑付承诺、法律诉讼等。信贷承诺是表外项目的主要组成部分,由贷款承诺、开出信用证、开出保函及银行承兑汇票等构成。 信贷承诺构成 人民币百万元,百分比除外
6.3 业务综述 6.3.1公司金融业务 2010年,本行进一步深化公司银行业务经营转型,加快业务创新步伐,加大交叉营销和综合营销力度,优化业务收入结构,投资银行、保险托管、结算与现金管理等业务发展迅速,市场综合竞争力持续提高。重点城市行优先发展战略成效初显,部分城市行区域市场份额明显提升。加强营销体系建设,深化与大型客户的合作力度,组建跨层级、矩阵式客户经理服务团队,提升高端市场份额;增强对总行、一级分行和二级分行分层服务的三级核心客户群的管理和服务力度,打造公司银行业务核心客户群体。强化客户经理队伍建设,加强客户经理岗位序列管理,提升客户营销水平。 截至2010年末,本行拥有263万个公司银行客户,其中有贷款余额的客户6.97万个。 6.3.2 个人金融业务 本行以建设国内一流零售银行为目标,持续深入推进零售业务经营转型。不断完善客户分层服务体系,统一全行贵宾客户分层服务标准,落实客户名单制管理,加强公私联动营销,推动金融产品协同销售。加快网点布局调整和建设改造,加强网点标准化形象建设,提升网点综合服务水平。加强现有产品整合和新产品研发,推出或完善自助循环贷款、跨行一体化转账、手机银行、阳光私募等产品和服务,加快“智能加息转存”、“天天理财”、联名存款、“聪明账”等新产品研发。成立私人银行部,成为国内第二家持牌私人银行经营机构。加强团队建设,通过超过3,500人的内训师队伍和专业的个人金融产品营销宣讲团,持续开展网点标准服务导入和营销技能提升活动,网点服务能力和综合营销水平显著提高。截至2010年末,本行拥有近10,000名国内金融理财师(AFP)、1,200余名国际金融理财师(CFP)以及超过450余名理财管理师(EFP),数量居同业前列。 截至2010年末,本行拥有个人客户约3.5亿个,居大型商业银行首位,个人贵宾客户达972.7万户。 6.3.3资金业务 本行资金业务涵盖货币市场业务、投资组合管理、代客资金交易、贵金属业务等多个业务条线。2010年,全球经济复苏一波三折,中国经济高位回落,年末CPI升至4.6%的高位;欧洲债务危机爆发,国际金融市场大幅波动,国内市场利率和资金面大起大落,人民币汇改二次启动。本行跟踪国内外经济金融走向,调整投资策略,优化组合结构,积极参与衍生品、外汇、债券和贵金属市场建设,不断强化风险管理基础,整体投资组合结构和客户结构进一步优化。 6.3.4 分销渠道 物理网点 本行加快网点布局调整和建设改造,加强网点标准化形象建设,加快样板网点和财富管理中心建设,推行新版营业网点形象建设标准。健全网点分类分级、网点布局规划与标准化建设等网点管理制度办法。加快网点信息管理、网点服务智能管理系统等网点转型应用系统的开发与推广。2010 年,本行完成785个网点的布局迁址和4,671个网点的标准化转型改造,实现功能分区的营业网点达到11,925个。设立自助服务区的营业网点13,953个,设立贵宾服务区的营业网点10,018个。 电子银行 本行致力于构建以网上银行、电话银行、手机银行等为代表的电子银行交易渠道体系和以客户服务中心、经营门户网站、消息服务平台为代表的电子银行服务渠道体系以及覆盖十二大行业的电子商务系统,满足客户多层次、多样化的金融服务需求。2010年,本行“金e顺”电子银行品牌获得第三届电子金融“金爵奖”最具竞争力电子金融品牌、三农金融服务突出贡献等七项大奖。截至2010年末,本行电子银行客户达1.5亿户,较上年末增长109.4%;全年电子渠道交易笔数达144.88亿笔,占全行总交易笔数的比重达到56.3%,同比提高6.5个百分点。 6.3.5 境内主要控股公司 1、农银汇理基金管理有限公司,于2008年3月在上海成立,注册资本人民币200,000,001元,本行持股51.67%。截至2010年12月31日,总资产3.2亿元,实现净利润6,444万元。 2、农银金融租赁有限公司,于2010年9月在上海成立,注册资本人民币20亿元,本行持股100%。截至2010年12月31日,总资产20.4亿元,实现净利润1,985万元。 3、湖北汉川农银村镇银行,于2008年8月在湖北省汉川市成立,注册资本人民币2,000万元,本行持股50.00%。截至2010年12月31日,汉川农银村镇银行总资产1.3亿元,各项贷款0.66亿元,各项存款1.0亿元,净利润324万元。 4、克什克腾农银村镇银行,于2008年8月在内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗成立,注册资本人民币1,960万元,本行持股51.02%。截至2010年12月31日,克什克腾农银村镇银行总资产1.8亿元,各项贷款0.96亿元,各项存款1.5亿元,净利润317万元。 5、安塞农银村镇银行,于2010年3月在陕西省延安市安塞县成立,注册资本人民币2,000万元,本行持股51%。截至2010年12月31日,安塞农银村镇银行总资产1.5亿元,各项贷款0.41亿元,各项存款0.51亿元。 6、绩溪农银村镇银行,于2010年5月在安徽省宣城市绩溪县成立,注册资本人民币2,940万元,本行持股51.02%。截至2010年12月31日,绩溪农银村镇银行总资产1.0亿元,各项贷款0.59亿元,各项存款0.72亿元。 6.3.6 境外业务 2010年,本行积极推进境外机构布局和建设。悉尼代表处于3月10日开业;纽约、伦敦、东京、首尔4家代表处升格为经营性机构的境内申请已获得中国银监会批准;香港分行和新加坡分行继续坚持稳健的经营方针,在巩固传统优势业务基础上,进一步优化资产配置和客户结构,加强境内外联合营销与业务联动,积极办理跨境贸易人民币结算等新业务;农银国际控股有限公司顺利整合农银国际证券有限公司和农银国际保险有限公司,着力搭建多元化经营平台,并强化各类金融业务在境内外的协同发展,年内担任了本行H股上市的联席全球协调人及联席账簿管理人。截至2010年末,本行境外分行及控股机构资产总额822.54亿元,实现净利润11.44亿元。 6.4 三农金融业务 本行通过位于县域地区的2,048个县级支行和22个二级分行营业部,向县域客户提供广泛的金融服务,上述业务统称为三农金融业务,又称县域金融业务。报告期内,本行立足于差异化的市场定位,发挥城乡联动优势,深化运行机制改革,开展金融服务创新,致力于增加县域金融服务供给,进一步巩固本行在县域市场的领先地位和主导优势。 6.4.1机制改革 组织架构 进一步优化三农金融部管理架构,在总行层面形成了包括三农政策与规划部(三农金融部管理委员会办公室)、农村产业金融部、农户金融部、三农信贷管理部等专业部门,以及三农核算与考评、风险管理、产品研发、人力资源管理、资本与资金管理等支持中心的“四部五中心”组织架构,构建了“总部+省级分部+地市分部+县域经营单元”的三级督导一级经营的垂直组织体系。报告期内,本行在总行和八个事业部制改革试点省(自治区、直辖市)的一级分行增设三农信贷管理部,在二级分行相应成立三农信贷管理部门,开展三农信贷业务审查审批、授信执行以及贷后管理工作。 产品研发 积极探索三农产品创新体制,在全国范围内选择22家二级分行和县域支行作为三农产品创新基地,确定12家县域支行作为总行三农产品创新直接联系行。报告期内,本行新开发了小水电贷款、县域建筑业贷款、县域旅游开发建设贷款等县域产品以及新农村建设个人住房贷款等区域特色产品,试点POS机和转账电话惠农卡助农取款服务,不断完善三农产品种类和功能。加强品牌建设和营销推广支持,在统一的“金益农”三农产品品牌下,形成了包含70余项三农专属产品、275项城乡通用产品的三农金融产品体系。 信贷管理 构建适应三农业务发展需要的单独的三农信贷管理体系。开展三农和县域信贷政策指引的后评价和修订工作,对前期试行的基本规程、授信、担保、授权等三农信贷综合管理制度做了系统优化和完善,积极探索创新三农信贷业务贷后管理模式。加强涉农产行业研究,完善县域重点行业信贷准入政策,对部分分行出台差异化区域信贷政策。深入推进审批体制改革,加强三农信贷业务专职审查、审批和审议人员的队伍建设,初步搭建了“专业独立审查、共享审议(审批)平台”的三农信贷评审通道。建立涵盖定期监测、实时监测、专项监测的三农信贷风险监控体系。 风险管理 继续加强三农风险管理组织体系建设,重点推行县支行风险经理派驻制,逐步强化对县支行的风险垂直管控。建立健全三农风险管理政策制度,针对三农业务特点和事业部管理需要,完善三农客户评级、农户贷款分类、三农金融部减值拨备等制度,落实三农信贷业务单独的风险拨备与核销政策。全面落实三农信贷产品停复牌管理,动态调整经营机构业务开办权限。指导分行及时预警、积极化解自然灾害风险,探索主动防范灾害风险、规范受灾信贷资产管理的有效机制。加强三农业务风险监测分析,建立重点县支行信贷风险监控制度,开展县域政府融资平台、县域房地产和农户小额贷款风险排查,有效监控三农业务风险。 资本资金管理 出台涵盖三农资本、资金、定价等各个领域的制度办法,初步搭建了三农金融部资产负债管理制度框架;完善三农信贷计划管理,根据本行三农金融业务发展战略,建立了单独的三农信贷计划管理和资源优先配置机制,合理确定三农信贷投放的总量。建立了单独的资本管理运行机制,实施三农经济资本预算管理。构建三农全额资金管理体系,制订了三农金融部资金管理办法。 核算考评 进一步完善三农金融部单独的核算报告体系。增设调整了一批三农业务科目及专用账户,完成了三农金融部单独核算和报告系统的开发上线。制定重点县域支行绩效考核办法,加大对重点县支行穿透式管理力度。进一步健全三农金融部绩效管理机制,优化了三农金融部专业部门和支持中心的绩效考核指标体系、三农金融分部综合绩效考核体系以及县域经营单元等级行评价管理体系。 人力资源管理 制定下发三农金融部县域员工管理办法,单独下达县域定向招聘指导性计划,加大了对县域定向大学生招聘补充力度。改革创新县域工资倾斜配置办法,建立了三农业务倾斜激励机制。单独核定三农金融部工资总额,采取差异化考核分配策略和倾斜性分配政策,保障三农金融部工资合理增长。设立重点县域支行发展专项奖励工资以及惠农卡和小额农户贷款战略激励工资。大规模开展县域员工培训。 6.4.2三农公司金融业务 报告期内,本行围绕农业产业化、县域中小企业、农村城镇化、县域房地产、农村商品流通等重点服务领域,明确了三农公司金融业务的产行业、区域和客户支持重点。 创新产品与服务方式。推出了县域旅游开发建设贷款、小水电贷款、县域建筑业贷款三项新产品,完成了“县乡通财政支付平台”的开发和测试工作。修订完善季节性收购贷款管理办法、农业产业化集群客户融信保业务管理办法、县域中小企业动产质押融资管理办法等制度办法。制定了县域中小企业产业链融资服务指引、小额贷款公司综合金融服务方案、商品流通市场金融服务方案等多套综合金融服务方案,强化对分支行的营销指导,提高特定客户群的综合服务能力。 改进营销管理。优化对总行核心客户的金融服务,组建了各营销团队,配齐、配强管户人员,逐户制定了包括产品服务组合、行际协调机制等在内的综合金融服务方案。与农业部签署了“全面战略合作暨支持农业产业化龙头企业战略合作框架协议”。推广涉农企业境内外股票发行上市财务顾问、私募融资顾问、境外并购融资等业务。 截至2010年末,本行三农金融业务公司类贷款余额10,379.56亿元,占全行公司类贷款余额的28.9%,较上年末增加2,068.63亿元,增幅24.9%。三农金融业务公司类存款余额11,700.28亿元,占全行公司存款余额的 33.1%,较上年末增长25.3%。 6.4.3三农个人金融业务 报告期内,本行加快县域个人区域性信贷产品研发,推出新农村民居建设贷款、个人船舶抵押贷款、县域工薪人员消费贷款、个人渔船抵押贷款、农机抵押贷款、农户精品贷款等业务。积极探索满足农户现金需求的新型服务模式。开展惠农卡助农取款试点工作,利用POS机和转账电话,有效改善了农村金融支付环境,使惠农卡代理新农保、新农合等业务承载能力大大提高。截至2010年末,本行共向县域地区配置ATM 2万台、POS机 13.71万台、转账电话94.7万台,初步形成了物理网点+ATM+转账电话+三农金融服务站+电子银行的多层次、广覆盖的县域金融服务渠道体系。 本行研究制定新农保代理服务规范,强化县支行营销代理业务的激励措施,进一步加大新农保、新农合代理业务拓展力度。截至2010年末,在第一批320个国定新农保试点县中,本行已确定代理新农保项目的试点县支行有135个;第二批519个国定新农保试点县中,本行确定代理225个;在省定新农保试点县中,已确定代理的新农保项目试点县有118个。此外,本行有313家县支行取得了新农合业务的代理权。 本行积极拓宽合作渠道,促进三农个人业务发展。以中化化肥农资流通网络为依托,通过电子渠道和机具的布放,构建购销资金流通电子渠道、改善惠农卡用卡环境,向符合贷款条件的农户购买生产资料提供信贷支持,联合发行了农行-中化化肥金穗惠农联名卡。与全国性青年组织合作推广农村青年创业小额贷款项目。与商务部、中国移动开展合作,以“万村千乡市场工程”信息化建设为载体,促进农村商品流、信息流、资金流融合。 截至2010年末,本行三农金融业务个人贷款余额4,375.60亿元,较上年末增长43.4%;三农金融业务个人存款余额23,601.43亿元,较上年末增长15.8%;累计发放金穗惠农卡6,185.5万张,较上年末增加2,849.7万张。 6.4.4 财务状况 资产负债情况 截至2010年末,三农金融业务总资产38,436.86亿元,较上年末增长18.8%。发放贷款及垫款净额14,449.10亿元,较上年末增长25.6%,高于全行6.2个百分点,主要是由于本行抓住中国城镇化进程、县域产业结构升级以及中国政府加大对县域经济的扶持等历史机遇,充分挖掘县域金融需求,实现三农金融业务贷款快速增长。吸收存款余额36,123.46亿元,较上年末增长19.0%,高于全行0.5个百分点,主要是由于本行依托庞大的县域网络和客户基础,持续加强金融产品创新,县域存款市场主导地位进一步巩固。 下表列示了于所示日期三农金融业务资产负债主要项目。 人民币百万元,百分比除外
注:1、存放系统内款项指三农金融业务分部通过内部资金往来向本行其他分部提供的资金。 利润情况 2010年,本行三农金融业务实现税前利润345.27亿元,较2009年增长64.8%,主要是由于业务规模增加,生息资产结构改善和存贷款利差提升,使得外部利息收入大幅增加。 下表列示了于所示期间三农金融业务利润表主要项目。 人民币百万元,百分比除外
注:1、内部利息收入是指三农金融业务分部向本行其他分部提供的资金通过转移计价所取得的收入。本行内部资金转移计价利率基于市场利率确定。 主要财务指标 截至2010年12月31日止期间,三农金融部主要财务指标持续向好,总资产回报率0.77%,较上年提升0.15个百分点;存贷利差4.29%,高于全行32个基点;资产质量持续改善,不良贷款率2.51%,与全行差距进一步缩小;风险抵补能力进一步增强,拨备覆盖率159.92%,贷款总额准备金率4.01%。 下表列示了于所示日期或期间本行三农金融业务主要财务指标。 单位:%
6.5 风险管理 本行奉行稳健型的风险管理战略,通过承担适度风险获取适中回报,兼顾适度规模、适中速度和良好质量,确保风险调整后的收益和资本充足状况达到良好水平。 2010年,本行深入落实全面风险管理体系建设纲要,做好巴塞尔新资本协议的实施准备工作,加强日常风险管理,风险管理水平稳步提升。 6.5.1 全面风险管理体系 全面风险管理是指按照全面、全程、全员原则,将风险管理战略、政策、组织、工具和团队等要素有机结合,及时识别、计量、控制业务经营中显现或隐含的风险,确保全行风险管理从决策、执行到监督层面有效运转。2010年,本行完成全面风险管理体系建设规划咨询项目,完善风险管理组织架构和政策制度体系,全面推进巴塞尔新资本协议实施。持续优化经济资本计量、限额管理和压力测试等方法和工具,加强信息系统建设,提升风险量化和精细管理能力。强化风险监测与报告,开展风险水平评价和合规文化建设,构筑全员参与的风险文化。搭建并表管理框架,加强集团层面风险管控。 6.5.2 信用风险 信用风险是指借款人或交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。本行的信用风险主要分布于贷款组合、投资组合、担保业务以及其他各种表内外信用风险敞口。 信用风险管理 2010年,本行有效应对宏观经济金融形势变化,积极贯彻落实国家宏观调控政策,适时调整和完善各项信用风险管理政策制度,优化信用风险管理体制和机制。对重点业务开展风险排查,加强潜在风险客户退出,深化行业限额和客户名单制,促进信贷结构调整和优化。严格规范信贷业务操作流程,强化重点客户贷后管理,加快不良资产清收处置,完成信贷管理系统升级改造。 信用风险分析 本行最大信用风险敞口(不考虑任何担保物及其他信用增级措施)如下: 人民币百万元
按担保方式划分的贷款结构 人民币百万元,百分比除外
按逾期期限划分的逾期贷款结构 人民币百万元,百分比除外
重组贷款和垫款 人民币百万元,百分比除外
贷款集中度 人民币百万元,百分比除外
截至2010年末,本行对最大单一借款人的贷款总额占资本净额的3.18%,对最大十家客户贷款总额占资本净额的18.45%,均符合监管要求。 贷款五级分类分布情况 人民币百万元,百分比除外
截至2010年末,本行不良贷款余额1,004.05亿元,较上年末减少198.36亿元;不良贷款率2.03%,下降0.88个百分点。关注类贷款余额3,166.71亿元,较上年末减少81.39亿元;关注类贷款占比6.39%,下降1.46个百分点。本行贷款质量持续改善主要是由于:(1)本行根据宏观经济金融形势变化和监管要求,及时修订和发布行业信贷政策,切实防控行业信贷风险;(2)推进行业限额管理及客户名单制管理,落实三农产品停复牌管理,主动退出潜在风险客户;(3)创新和应用风险管理的技术和工具,有效提升风险识别、计量及应对能力;(4)持续加大不良贷款清收处置力度。 按业务类型划分的不良贷款结构 人民币百万元,百分比除外
截至2010年末,本行公司类不良贷款余额891.57亿元,较上年末减少196.28亿元;不良贷款率2.48%,下降1.18个百分点。个人类不良贷款余额109.67亿元,较上年末减少1.05亿元;不良贷款率0.96%,下降0.44个百分点。 按地域划分的不良贷款结构 人民币百万元,百分比除外
2010年,本行各区域贷款质量全面提高,不良贷款余额及不良贷款率均有所下降。其中,不良贷款余额下降较多的三个地区分别为长江三角洲地区、西部地区及环渤海地区,分别减少了64.34亿元、58.75亿元和31.39亿元。 按行业划分的公司类不良贷款结构 人民币百万元,百分比除外
本行主要行业的不良贷款余额及不良率均有所下降。不良贷款余额减少最多的三个行业分别为房地产业、制造业以及交通运输、仓储及邮政行业,不良贷款余额分别减少52.19亿元、51.47亿元和39.93亿元,不良贷款率分别下降1.70个百分点、1.08个百分点和1.69个百分点。 贷款减值准备变动情况 人民币百万元
本行在严格贷款分类基础上,充分考虑宏观经济等不确定因素,充足计提减值准备。截至2010年末,贷款减值准备余额1,687.33亿元,较上年末增加420.41亿元。其中,组合评估减值准备余额1,102.32亿元,比上年末增加391.36亿元;个别评估减值准备余额585.01亿元,比上年末增加29.05亿元。拨备覆盖率为168.05%,较上年末提高62.68百分点,贷款总额准备金率3.40%,均达到监管要求,风险抵补能力进一步增强。 6.5.3市场风险 市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险。本行面临的主要市场风险包括利率风险和汇率风险。本行市场风险管理组织体系由董事会及其下设风险管理委员会、高级管理层及其下设风险管理委员会、风险管理部、资产负债管理部以及市场风险承担部门(机构)等构成。 2010年,本行持续完善市场风险管理制度体系,明确全行市场风险偏好,优化市场风险限额指标,增强理财业务风险管理的有效性及针对性,升级上线资金交易管理系统,启动市场风险内部模型法实施项目,市场风险管理水平稳步提升。 利率风险分析 截至2010年末,本行一年以内利率敏感性累计负缺口为7,763.86亿元,缺口绝对值较上年末减少2,294.08亿元。 利率风险缺口 人民币百万元
注:有关情况详见“财务报表附注十三、5市场风险”。 利率敏感性分析人民币百万元
上述利率敏感性分析显示在各个利率情形下,利息净收入及其他综合收益的变动情况。上述分析以所有年期的利率均以相同幅度变动为前提,且未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 以本行2010年12月31日的资产及负债为基础计算,若利率即时上升(下降)100个基点,本行2010年12月31日的后一年度利息净收入将减少(增加)136.38亿元。若利率即时上升100个基点,本行的其他综合收益将减少152.73亿元;如利率即时下降100个基点,本行的其他综合收益将增加163.33亿元。 汇率风险分析 本行面临的汇率风险主要是美元兑人民币汇率产生的敞口风险。2010年,人民币兑美元汇率中间价全年累计升值2,055个基点,升值幅度为3.1%。截至2010年末,本行金融资产/负债外汇敞口净额-2.30亿美元,较去年减少46.47亿美元,主要是由于报告期内本行为规避汇率风险进行了相关对冲交易,降低了金融资产/负债外汇敞口规模。 外汇敞口 人民币(美元)百万元
注:有关情况详见“财务报表附注十三、5市场风险”。 汇率敏感性分析 人民币百万元
本行持有的外币资产负债以美元和港币为主,根据报告期末的汇率敞口规模测算,美元兑人民币汇率每升值(贬值)1%,本行税前利润将减少(或增加)2.47亿人民币。 6.5.4流动性风险 流动性风险是指银行虽有清偿能力,但无法及时获得充足资金或无法以合理成本获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。本行流动性风险的来源主要包括:客户集中支取存款、债务人大面积延期支付、资产负债结构严重错配、大额资产变现困难等。 本行流动性风险管理目标是:通过建立完善的流动性风险管理机制,对流动性风险有效实施识别、计量、监控和报告,确保在各种状态下及时满足流动性需求、履行对外支付义务,有效平衡资金的效益性和安全性。 流动性风险管理 2010年,人民银行通过上调存款准备金率和公开市场操作等工具回收市场流动性,本行密切关注政策和市场变化,采取多种措施和工具管理流动性风险。通过实时监控全行超额备付金、按日匡算预测资金、按周召开流动性例会分析宏观形势、按月分析流动性风险情况、按季开展压力测试等方式,对流动性风险进行计量和监控。积极营销组织存款,确保市场融资渠道通畅,保持良好的流动性以及负债稳定性。构建客户行为调整模型,对合同现金流进行动态调整和监测。构建总分行流动性风险预警监测指标体系,定期监测和提示风险。优化压力测试模型,定期开展最短生存期压力测试。开展流动性应急演练,提高流动性应急处置能力。 流动性风险分析 2010年,宏观经济环境复杂多变,货币政策逐步收紧,全年共六次上调准备金率、两次加息,银行间市场流动性从年中开始趋紧,市场利率逐步攀升且波动加大,流动性潜在风险有所上升。 本行密切监测货币政策变化和存贷款增长情况,动态调整流动性管理策略,合理安排投融资期限结构,通过调整同业存款政策、加强大额资金预测预报工作、加大市场短期资金运用等措施,在确保正常履行对外支付义务的同时,提高资金营运收益,有效平衡了资金的流动性和收益性,全年流动性状况安全可控。 流动性缺口分析 下表列示了于所示日期本行流动性净额情况。 人民币百万元
注:有关情况详见“财务报表附注十三、4流动性风险”。 本行通过流动性缺口分析来评估流动性风险状况。2010年末,即期偿还缺口扩大,主要是由于受资本市场波动及加息预期影响,活期负债增长较快。由于预期人民银行将继续通过提高存款准备金率等工具回收市场流动性,为确保中短期流动性充足,本行通过主动优化到期期限结构,适度提高了1个月内到期资产占比,以满足日常支付需求。 6.5.5操作风险管理与反洗钱 操作风险管理 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险,包括法律风险,但不包括策略风险和声誉风险。 本行建立了操作风险管理的三道防线,业务部门为第一道防线,风险管理部门和内控合规部门为第二道防线,审计局为第三道防线。 2010年,本行不断改进操作风险管理体制机制,完善操作风险管理制度流程,加强业务管理和内部控制,推进操作风险管理体系建设。制定下发基层机构关键风险点监控指引,指导派驻风险合规经理定期监控、检查一线业务风险,强化基层机构操作风险防范。制定操作风险分类分级标准,统一全行风险评估和计量标准。梳理全行风险隐患,开展银行卡、电子银行渠道、信息科技等领域风险评估,运用风险识别、操作风险与控制自评估、损失数据分析等方法和工具定性定量判断风险隐患及风险水平,并建立整改验收机制。搭建全行操作风险数据集市,加强操作风险损失数据收集。积极推进运营后台中心建设,完成多项后台核心系统开发,加快集中作业、集中监控、集中授权和集中对账等后台应用系统推广。加强法律审查、法律风险点识别和合同管理。推广上线操作风险管理信息系统,运用系统开展操作风险报告、监测、评估和计量工作。 反洗钱 2010年,本行进一步规范反洗钱内部管理,不断提高反洗钱数据报告质量,全面履行反洗钱职责。加强内控制度建设,进一步健全反洗钱内部管理机制。开展反洗钱现场检查,提高反洗钱工作水平和相关业务合规性。强化风险为本的可疑交易报告意识,积极采取措施,加大技术和人员投入,不断提高大额交易和可疑交易报告质量。积极开展反洗钱培训,提高全行反洗钱的履职能力。组织做好有关恐怖融资的监控,认真进行反洗钱协查,稳步推进客户风险等级分类工作,按要求保存客户资料和交易记录,配合国家有关部门做好防范和打击洗钱活动。 6.5.6 声誉风险管理 声誉风险是指由本行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对本行负面评价的风险。 本行将声誉风险管理纳入公司治理机制及全面风险管理体系,建立和完善声誉风险管理机制,积极防范声誉风险、应对声誉事件,最大限度地降低声誉风险损失。 报告期内,本行制定了《声誉风险管理办法》,建立了覆盖各条线、各层级的声誉风险管理体系,明确了声誉风险管理的权责划分、报告制度、处理流程和后评价体系,将声誉风险管理效果纳入全行综合绩效考评体系。加强声誉风险管理团队建设,不断提高全行声誉风险管理水平。加强与监管部门和媒体的沟通,定期向监管部门汇报本行声誉风险现状及预测情况,定期开展声誉风险排查工作。加大声誉风险管理宣传教育力度,努力培育声誉风险管理文化,提升全员声誉风险防范意识。 6.6资本管理 本行依据中国银监会《商业银行资本充足率管理办法》及相关规定计算和披露资本充足率。2010年,本行各项业务快速发展,加权风险资产大幅增长,本行通过发行新股、留存利润等手段补充资本,确保资本规模满足业务发展需要,资本充足水平满足监管要求。截至2010年末,本行资本充足率11.59%,核心资本充足率9.75%,分别比上年末上升1.52个百分点和2.01个百分点。 资本充足率情况表 人民币百万元
注:1、2010年12月31日未分配利润已扣除董事会建议分派的2010年下半年现金股息。 2、指根据中国银监会2009年颁布的《关于完善商业银行资本补充机制的通知》的规定扣减的本行持有的其他银行长期次级债务。 3、于2009年12月31日计算的资本充足率、核心资本充足率均未扣除计划分派予2009年12月31日登记在册的全体股东的2009年度现金股利共计人民币200.00亿元。如核心资本中扣除上述计划分派的2009年度现金股利,2009年12月31日的资本充足率、核心资本充足率分别为9.61%、7.28%。 6.7展望 本行认为,随着国家“十二五”规划的逐步实施,未来一段时期,在国民经济保持较快增长的同时,经济发展方式转变可望取得实质性进展,将为本行创造更佳的营运环境和更多的市场机会。特别是城镇化、农业现代化和县域经济的发展,将为本行拓展县域市场提供良好的发展机遇,有利于本行将差异化市场定位的潜在优势转化为股东回报。 目前,国际金融危机的影响还没有完全消除,欧洲债务危机频发,美国实行量化宽松货币政策,全球经济复苏进程曲折。中国经济面临减速压力,宏观调控政策转向,通胀管理难度加大。 除宏观层面不确定性因素之外,银行业还将面临其他重大挑战。一是在经济结构调整和宏观调控力度加大的背景下,2009年以来信贷高增长带来的风险防控压力逐步显现。二是利率市场化和人民币汇率形成机制改革的持续推进,将直接考验商业银行的风险定价能力和资产配置能力,银行业的盈利能力和发展空间将会受到影响,加快业务经营转型成为当务之急。三是随着巴塞尔协议Ⅲ的出台,银监会审慎监管力度增强,商业银行将面临更加严格的资本约束,如何提高资本使用效率成为重要课题。 2011年,本行将以打造优秀上市银行为目标,持续完善公司治理,加强管理基础,强化资本约束,有效防范风险,切实增强核心竞争力和可持续发展能力,以应对各种风险和不确定因素的挑战。 一是围绕国家“十二五”发展规划,推进业务转型发展。从国家区域发展战略出发,结合本行重点城市行发展战略,加强在国家重点经济发展规划区域、国家级产业园区等特色经济区域的业务布局和信贷配置。加大对新一代信息技术、节能环保、新能源等战略性新兴产业以及现代服务业、现代能源产业和综合运输体系建设的金融服务力度。把握国家扩大内需、促进消费和增加居民收入的政策机遇,推进零售业务战略转型,满足日益增长的投资理财、信用消费和在线金融支付需求。抓住加快推进农业现代化和促进县域经济发展的有利政策时机,进一步提升三农金融服务水平,强化本行在县域市场的领导地位;以惠农卡为载体,大力拓展新农保、新农合业务,提升惠农卡的战略价值。 二是强化资本约束,进一步优化可持续发展传导机制。努力实现由高资本占用向资本节约型业务模式的转变。加强资本管理,保持合理的资本水平。根据资本充足率目标和资本供给情况核定经济资本总量,加强经济资本监测监控,实施经济资本评价管理,提高经济资本价值创造能力。从战略高度推进中间业务发展,在巩固和扩大传统优势中间业务市场份额的同时,大力发展投资银行、现金管理等高附加值服务。调整优化债券和票据资产组合,不断丰富债券承销品种和理财产品线,大力发展衍生品和贵金属业务,探索构建覆盖全球的24小时不间断交易网络,提升金融市场业务的业绩贡献度。 三是加快全面风险管理体系建设,加强重点领域的风险防控。加强风险治理机制建设,发挥董事会在平衡业务与风险管理,确定风险管理战略与风险偏好方面的核心作用。提高风险管理工具的应用水平,以信用风险内部评级高级法、市场风险内部模型法、操作风险高级计量法为重点,加快风险管理量化工具的开发应用。强化重点领域的风险管控,对宏观调控重点行业实施限额管理和名单制管理,落实贷款担保和还款来源,强化客户风险排查和贷款责任管理,加强风险监测、计量及缓释工作,增强风险防控的主动性。 6.8人员、机构情况 人员情况 截至2010年末,本行在职员工总数444,447人(另有劳务派遣用工41,353人),较上年末增加3,303人。本行在职员工中,境内主要控股公司102人,境外机构当地雇员235人。 本行员工地域分布情况
机构情况 境内分支机构 截至2010年末,本行境内分支机构共计23,486个,其中包括总行本部、32个一级分行、5个直属分行、310个二级分行、3,520个一级支行、19,564个基层营业机构以及54家其他机构。 按地理区域划分的境内分行及分支机构数量
注:1、包括总行本部、票据营业部、大客户部、信用卡中心、长春培训管理学院、天津培训管理学院和武汉培训管理学院。 海外分支机构 截至2010年末,本行共有2家境外分行和6家境外代表处,分别是香港、新加坡分行以及纽约、伦敦、东京、法兰克福、首尔和悉尼代表处。 主要控股企业 截至2010年末,本行境内主要控股公司为农银汇理基金管理有限公司、农银金融租赁有限公司、湖北汉川农银村镇银行有限责任公司、克什克腾农银村镇银行有限责任公司、安塞农银村镇银行有限责任公司和绩溪农银村镇银行有限责任公司。有关情况详见“讨论与分析—业务综述—境内主要控股公司情况”。 境外主要控股公司为在香港注册的农银国际控股有限公司和农银财务有限公司。 6.9募集资金的使用情况 本行募集资金按照招股说明书中披露的用途使用,即补充本行的资本金,以支持未来业务的发展。 6.10非募集资金投资的重大项目情况 截至2010年12月31日止年度,本行无非募集资金投资的重大项目。 6.11利润及股息分配 本行截至2010年12月31日止年度的利润情况载列于本年报“讨论分析-财务报表分析”。 经本行2010年度第二次临时股东大会批准,本行向2009年12月31日登记在册的全体股东派发2009年度现金股息,共计人民币200亿元(含税)。 经本行2010年度第二次临时股东大会批准,本行董事会组织实施了截至2010年6月30日滚存未分配利润分配方案,本行向2010年6月30日登记在册的全体股东派发现金股息,共计人民币320.77亿元(含税)。 本行董事会建议按照每10股0.54元(含税)向股东派发2010年下半年现金股息,共人民币175.39亿元(含税)。该股息分配方案将提请2010年度股东大会审议。如该宣派于2010年度股东大会上获得批准,股息将支付予在2011年6月16日收市后名列本行股东名册的A股股东和H股股东。本行将于2011年6月11日至2011年6月16日(包括首尾两日)期间暂停办理H股股份过户登记手续。若本行H股股东欲获得收取建议分派的现金股息的资格,须于2011年6月10日下午四时三十分或之前将过户文件连同有关股票交回本行H股证券登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716室。 下表列示了本行前三年现金分红情况。 人民币百万元,百分比除外
注:1、现金股息(含税)除以当期归属于母公司股东的净利润。 (下转D67版) 本版导读:
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