证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：长盛基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　送出日期：２０１１年３月３１日

　　§１ 重要提示

　　１．１ 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合同规定，于２０１１年３月３０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

　　本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

　　§２ 基金简介

　　２．１ 基金基本情况

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　　２．２基金产品说明

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　　２．３基金管理人和基金托管人

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　　２．４信息披露方式

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　　§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　３．１主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即１２月３１日。

　　４、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金合同于２００９年５月１２日生效，合同生效当期不是完整报告期。

　　３．２基金净值表现

　　３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注：本基金业绩比较基准＝沪深３００指数收益率×７０％＋中证全债指数收益率×３０％

　　沪深３００指数是由上海和深圳证券市场中选取３００只Ａ股作为样本编制而成的成份股指数。沪深３００指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。沪深３００指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映Ａ股市场整体走势的指数。

　　中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。

　　由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基金基准指数每日按照７０％、３０％的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

　　３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　３．２．３自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金合同于２００９年５月１２日生效，合同生效当年按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。

　　３．３其他指标

　　金额单位：人民币元

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　　３．４自基金合同生效以来基金的利润分配情况

　　单位：人民币元

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　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　　本基金管理人经中国证监会证监基字［１９９９］６号文件批准，于１９９９年３月成立，注册资本为人民币１５０００万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的４１％；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的３３％；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的１３％；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的１３％。截止２０１０年１２月３１日，基金管理人共管理两支封闭式基金、十三支开放式基金，并于２００２年１２月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于２００７年９月，取得合格境内机构投资者资格，并于２００８年２月，取得从事特定客户资产管理业务资格。

　　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　■

　　注：１、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

　　２、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

　　３、报经中国证券业协会同意，目前黄瑞庆先生已不再担任长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理。该事项公司已于２０１１年１月１３日进行公告。

　　４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　４．３．１公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。

　　４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。

　　４．３．３异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，本基金未发生异常交易情况。

　　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

　　２０１０年国内资本市场经历房地产调控、银行连续融资、连续调整存款准备金、加息和欧洲债券危机、美国连续量化宽松政策等事件，金、银等交易品种连创新高！国内资本市场中小板市场指数连续创新高，非周期性行业、中小股票、新兴产业股票表现活跃，与之相反，周期性股票、大中型股票、传统股票表现低迷，中证１００指数不断下台阶。

　　２０１０年本基金股票组合基本可以分为两部分，一部分是非周期性行业、中小股票、新兴产业股票，这部分股票由于国家产业政策支持，市场估值水平不断提高，表现相对良好，另一部分是周期性股票、大中型股票、传统股票，由于国家政策限制，投资者预期不断降低市场估值水平不断降低。因此本基金股票整体表现全年基本与中证流通指数的表现特征基本相近。

　　２０１０年本基金在固定收益方面，利用市场资金出现阶段性紧张的时机，进行资金交易所逆回购操作，取得无风险收益。

　　４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

　　截止报告期末，本基金份额净值为１．０６４元，本报告期份额净值增长率为－４．０６％，同期业绩比较基准增长率为－７．５０％。

　　４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　２００８年全球经济危机以后，各国政府不断实行宽松的货币政策，刺激经济，维持增长。资金通过市场放大传导到房产、金、银和原油等资产价格、新兴市场，最终在２０１０年体现在与生活密切相关的农产品价格上面。中国等新兴市场国家通过加息等紧缩手段抑制日常物价水平上涨，而欧洲传统国家由于负债过高，面临紧缩的困境。

　　由于缺乏明显的新兴产业带动全球经济进入新的增长周期，目前推动经济增长需要的资金总量不断增加，世界整体经济处于危机之后转型状态。巨额资金已经放出来，在全球经济增长没有起来以前，新兴市场物价却已经提前涨起来。增长和物价如何匹配是每一个资产配置者需要考虑的问题和面对的形势。未来能够转变经济增长方式，业绩持续增长，成功摆脱商品价格等传统增长模式或者是能够获得政府金融、财政支持估值水平获得提高的公司具有长期投资价值。

　　未来市场，由于美国量化宽松和新兴市场紧缩可能对冲，金融和实业资本之间，现实和预期之间可能出现对冲，政策支持产业和国家限制行业可能出现对冲，长期定价水平提高和短期波动机会可能对冲，在各种可能出现的对冲因素情况下，因此对于组合结构把握可能更加重要。

　　本基金将继续按照追求累计业绩的投资管理方式设计投资组合，控制组合下行风险，提高组合上涨收益，为本基金持有人提供长期持续稳定增长回报。

　　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。

　　本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司副总经理（担任估值小组组长）、督察长（担任估值小组组长）及投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

　　基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

　　参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　　本基金未签约与任何估值相关的定价服务。

　　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　根据《证券投资基金运作管理办法》的规定及本基金基金合同第十九节中对基金利润分配原则的约定，本基金在封闭期内不单独对基金份额所分离的同庆Ａ与同庆Ｂ基金份额进行利润分配。

　　§５ 托管人报告

　　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　　本报告期内，本基金未实施利润分配。

　　５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　§６ 审计报告

　　普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师薛竞、张鸿于２０１１年３月２９日对本基金２０１０年１２月３１日的资产负债表、２０１０年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注出具了普华永道中天审字（２０１１）第２０５６０号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。

　　§７ 年度财务报表

　　７．１资产负债表

　　会计主体：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金

　　报告截止日：２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

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　　注：１、报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值：１．０６４元，基金份额总额：１４，６８６，７３３，２３９．０６份，其中Ａ类基金份额总额５，８７４，６９３，２９５．６２份， Ｂ类基金份额总额８，８１２，０３９，９４３．４４份。

　　２、比较财务报表的实际编制期间为２００９年５月１２日（基金合同生效日）至２００９年１２月３１日止期间。

　　７．２ 利润表

　　会计主体：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金

　　本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金

　　本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

　　陈礼华 杨思乐 戴君棉

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　　基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　　７．４ 报表附注

　　７．４．１基金基本情况

　　长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可（２００９］第２０９号《关于核准长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，封闭期为三年（含三年），封闭期届满后转为上市开放式基金（ＬＯＦ），首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币１４，６８５，５６７，１４３．８２元（其中场内募集人民币４，８５３，０４７，１４３．８２元，场外募集人民币９，８３２，５２０，０００．００元），业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００９）第０９３号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》于２００９年５月１２日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１４，６８６，７３３，２３９．０６份，其中认购资金利息折合１，１６６，０９５．２４份，按照基金合同约定的４：６比例份额分离为同庆Ａ基金份额５，８７４，６９３，２９５．６２份和同庆Ｂ基金份额８，８１２，０３９，９４３．４４份。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

　　根据《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》和《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金基金合同生效后，在封闭期内，基金份额持有人的总认购份额自动按４：６的比例分离成预期收益与风险不同的两个份额类别，即稳健收益类基金份额（基金份额简称“同庆Ａ基金份额”）和积极收益类基金份额（基金份额简称“同庆Ｂ基金份额”），两类基金份额的基金资产合并运作。在封闭期末，本基金净资产优先分配同庆Ａ基金份额的本金及约定应得收益；在优先分配同庆Ａ基金份额的本金及约定应得收益后本基金的剩余净资产分配予同庆Ｂ基金份额。

　　深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上［２００９］第２００９号文审核同意，本基金１３，２１６，２９５，８９８．００份基金份额于２００９年５月２６日在深交所挂牌交易 （其中同庆Ａ基金份额为５，２８５，１０５，７１８．００份，同庆Ｂ基金份额为７，９３１，１９０，１８０．００份）。在封闭期内，同庆Ａ与同庆Ｂ两类基金份额同时在深交所分别上市和交易。初始基金份额持有人或二级市场投资者可以在市场内单独交易同庆Ａ或者同庆Ｂ份额。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金类别资产配置比例为：封闭期内股票投资占基金资产的比例为６０％－１００％，债券投资占基金资产的０％－４０％；封闭期后股票投资占基金资产的比例为６０％－９５％，债券投资占基金资产的５％－４０％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。其中，权证投资比例占基金资产净值的比例不高于３％。本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×７０％＋中证全债指数收益率×３０％。

　　本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于２０１１年３月２９日批准报出。

　　７．４．２会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注７．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。

　　７．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金２０１０年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　７．４．５．１会计政策变更的说明：本年度及上年度可比期间不存在会计政策变更。

　　７．４．５．２会计估计变更的说明：本年度及上年度可比期间不存在会计估计变更。

　　７．４．５．３差错更正的说明：本年度及上年度可比期间不存在差错更正。

　　７．４．６ 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　１、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　２、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　　３、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

　　４、基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　７．４．７关联方关系

　　■

　　下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

　　７．４．８．１．１股票交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．４．８．１．２ 权证交易

　　于本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元发生权证交易。

　　７．４．８．１．３债券交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．４．８．１．４应支付关联方佣金

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：１、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

　　２、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　　７．４．８．２关联方报酬

　　７．４．８．２．１基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日基金管理费＝前一日基金资产净值×１．５％／当年天数。

　　７．４．８．２．２ 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数。

　　７．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：

　　本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　７．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

　　７．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

　　７．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　除基金管理人之外的其他关联方本期及上年度可比期间未投资本基金。

　　７．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

　　７．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

　　７．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

　　本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

　　７．４．９ 期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

　　７．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

　　７．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　７．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　７．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

　　本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

　　７．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

　　本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

　　７．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　（１）公允价值

　　（ａ）不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　（ｂ）以公允价值计量的金融工具

　　根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

　　第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

　　第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

　　第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

　　于２０１０年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为１３，０５６，４８０，８１４．９０ 元，属于第二层级的余额为１３９，１６０，０００．００元，无属于第三层级的余额。（２００９年１２月３１日：第一层级１４，４９２，９６１，４５３．６２元，第二层级１４０，２５６，５００．００元，无第三层级）。

　　对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级（２００９年度可比期间：同）。

　　（２）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§８ 投资组合报告

　　８．１ 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。

　　８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

　　８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　■

　　８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本项中８．４．１、８．４．２、８．４．３表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　８．９ 投资组合报告附注

　　８．９．１声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在

　　报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　８．９．２声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

　　基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

　　８．９．３ 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　８．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§９ 基金份额持有人信息

　　９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　注：以上信息中的上市部份持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

　　９．２期末上市基金前十名持有人

　　长盛同庆封闭Ａ

　　■

　　长盛同庆封闭Ｂ

　　■

　　注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。

　　９．３期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　■

　　§１０ 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注：本基金封闭期为三年，自基金合同生效之日，至三年期末对应日止。封闭期内不接受投资者的申购与赎回。

　　§１１ 重大事件揭示

　　１１．１ 基金份额持有人大会决议

　　本报告期未召开基金份额持有人大会。

　　１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　１１．２．１本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

　　本基金管理人于２０１０年６月１８日发布公告，经长盛基金管理有限公司第五届董事会第一次会议审议通过，并报中国证监会审核批准（证监许可［２０１０］７６２号），聘任公司董事凤良志先生担任公司董事长，陈平先生不再担任公司董事长一职。

　　本基金管理人于２０１０年６月２３日发布公告，经长盛基金管理有限公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定聘任朱剑彪先生担任公司副总经理职务。

　　１１．２．２ 基金经理的变动情况

　　本报告期基金经理未发生变动。

　　１１．２．３本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

　　本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

　　本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

　　１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　１１．４基金投资策略的改变

　　本报告期基金投资策略没有改变。

　　１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期支付给该会计师事务所的报酬１７０，０００．００元，已连续提供审计服务２年。

　　１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　２０１０年９月６日，本基金管理人因旗下长盛创新先锋基金所持债券投资比例连续１２个交易日不符合基金合同的约定，以及长盛货币市场基金所持“１０柳化工ＣＰ０１”债券的数量超过该债券发行数量的１０％的原因，受到北京证监局的行政监管措施。本基金管理人根据行政监管措施决定书的要求及时、认真地对公司投资管理制度流程、风险管理、监察稽核及执行等各方面进行了整改、梳理和完善。

　　１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：１、本公司选择证券经营机构的标准

　　（１）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

　　（２）资力雄厚，信誉良好。

　　（３）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

　　（４）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

　　（５）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

　　（６）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。

　　２、本公司租用券商交易单元的程序

　　（１）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；

　　（２）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；

　　（３）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；

　　（４）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；

　　（５）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；

　　（６）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

　　３、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

　　（１）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无

　　（２）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无

　　§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

　　２０１０年１月２９日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任本行副行长。

　　２０１０年５月１３日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。

　　２０１０年６月２１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告

　　２０１０年７月１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布２００９年度Ａ股分红派息实施公告，每 １０ 股派发现金股息人民币 ２．０２ 元（含税）。

　　２０１０年９月１５日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任本行监事长，谢渡扬先生辞去本行监事、监事长职务。

　　２０１０年１１月２日，托管人中国建设银行股份有限公司发布２０１０年度Ａ股配股发行公告。