证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：宝盈基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一一年三月三十一日

　　§１ 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）根据本基金合同规定，于２０１１年３月２９日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　普华永道中天会计师事务所有限公司为基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

　　本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。

　　§２ 基金简介

　　２．１ 基金基本情况

　　■

　　２．２ 基金产品说明

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　　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　　２．４ 信息披露方式

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　　§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　３．１ 主要会计数据和财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：① 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

　　② 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　③ 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　宝盈增强收益债券Ａ／Ｂ：

　　■

　　宝盈增强收益债券Ｃ：

　　■

　　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　宝盈增强收益债券型证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　宝盈增强收益债券Ａ／Ｂ

　　（２００８年５月１５日至２０１０年１２月３１日）

　　■

　　注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的６个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

　　宝盈增强收益债券Ｃ

　　（２００８年１０月２０日至２０１０年１２月３１日）

　　■

　　注：① 本基金于２００８年１０月２０日起增加收取销售服务费的Ｃ类收费模式，其对应的基金份额简称“宝盈增强收益债券Ｃ”。

　　②按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的６个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

　　３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　宝盈增强收益债券型证券投资基金

　　合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

　　宝盈增强收益债券Ａ／Ｂ

　　■

　　注：１． 宝盈增强收益债券基金合同生效日为２００８年５月１５日，合同生效期限不足五年；

　　２． 合同生效日当年，本基金的收益率和业绩比较基准收益率是按实际存续期计算，不按整个自然年度折算；

　　３． 本柱状图显示的２００８年的宝盈增强收益债券Ａ／Ｂ收益率和业绩比较基准收益率是从２００８年５月１５日到２００８年１２月３１日之间的收益率。

　　宝盈增强收益债券Ｃ

　　■

　　注：１． 宝盈增强收益债券基金合同生效日为２００８年５月１５日，宝盈增强收益债券Ｃ始于２００８年１０月２０日，生效期限不足五年；

　　２． 合同生效日当年，本基金的收益率和业绩比较基准收益率是按实际存续期计算，不按整个自然年度折算；

　　３． 本柱状图显示的２００８年的宝盈增强收益债券Ｃ收益率和业绩比较基准收益率是从２００８年１０月２０日到２００８年１２月３１日之间的收益率。

　　３．３过去三年基金的利润分配情况

　　１、宝盈增强收益债券Ａ／Ｂ

　　单位：人民币元

　　■

　　２、宝盈增强收益债券Ｃ

　　单位：人民币元

　　■

　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　　４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

　　基金管理人：宝盈基金管理有限公司是２００１年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，２００１年５月１８日成立，注册资本为人民币１亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证１００九只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。

　　４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　　■

　　注：１．本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；

　　２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至２０１０年１２月３１日。

　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。

　　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　４．３．１公平交易制度的执行情况

　　基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

　　４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金为债券型基金，其投资风格和管理人旗下其它基金和投资组合的风格存在较大差异，本基金业绩和管理人旗下其它组合的投资业绩不具有可比性。

　　４．３．３异常交易行为的专项说明

　　本报告期内本基金与管理人旗下的其他基金和组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。

　　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，经济增长呈现出两端高中间低的态势。一季度延续０８年底以来经济回升的态势，二季度在宏观调控趋紧、尤其是严厉的地产政策的影响下，经济增速逐月回落。三季度政策有所缓和，之后经济触底回升，并带动通货膨胀率节节攀升，最终导致四季度加息等紧缩措施的出台。

　　报告期内，在债券类资产的配置上，一季度我们基本保持２００９年末的配置，以交易所中短期高票息公司债和银行间浮息政策性金融债为主；二季度地产调控政策出台后，我们减持部分浮息债券，增持部分有债性保护的可转换债券；三季度随着政策的放松进一步增持可转换债券；四季度在通胀压力加大、进一步紧缩政策出台的情况下，我们减持可转换债券，增持防御性强的可调换债券。报告期末，配置以防御为主，久期较短，流动性较好。

　　报告期内，在权益类资产的配置上，在注意风险管理的基础上，阶段性的参与二级市场，并有选择性地参加上市公司的ＩＰＯ网下申购和公开增发，提高投资组合的整体收益水平。

　　４．４．２报告期内基金的业绩表现

　　增强收益ＡＢ：

　　本基金在本报告期内净值增长率是１２．０６％，同期业绩比较基准收益率是２．００％。

　　增强收益Ｃ：

　　本基金在本报告期内净值增长率是１１．６２％，同期业绩比较基准收益率是２．００％。

　　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望２０１１年，我们认为通货膨胀与宏观调控将成为影响市场的主要因素，通胀的变化将影响长期利率的中枢，随着收益率的上行，债券市场有可能出现新一轮的投资机会。

　　春节后食品（特别是蔬菜）价格回落的幅度有待观察，这一因素可能制约长期利率进一步上行；另一方面制约长期利率下行的反向因素包括：干旱对于２０１１年夏粮产量的影响，灾害天气下机构对于食品价格产生类似２００７年逆周期变化的担忧。从更长周期看，我们认为非食品部分价格的上涨，可能会使通胀中枢上移。房屋租金的上升，资源品的储量及供给瓶颈、中国人工成本上升等因素长期趋势看涨。而近期中东政局动荡对原油价格的影响将通过ＰＰＩ影响ＣＰＩ，形成新的重要的扰动因素。

　　除通胀外，资金面的变化也影响着２０１１年债券市场走势。随着准备金率的不断上调，金融危机后资金泛滥的局面可能出现本质性的改变，另一方面，银行信贷控制的情况下信用债的发行预计将出现放量，市场的供求将更加均衡。我们预计银行间市场回购利率均值将显著高于０９年和１０年。

　　债券投资方面，在通胀见顶前，我们将坚持短久期策略，增加浮息债和短融券的配置比例，以有效规避收益率上行风险。随通胀和加息的进程，我们将寻找适当的时机提高组合的久期。信用债方面，我们认为２０１１年信用债扩容压力较大，而通胀持续在高位运行将增加宏观经济运行不确定性，从而引致信用债利差趋于扩大。转债方面，股市整体性上升趋势空间有限，转股溢价率水平过高以及债券收益率水平抬升对转债债性的压制等因素共同决定转债投资机会有限。

　　权益投资方面，本着恪守本金安全的原则，在通货膨胀加剧的趋势缓和之前，我们对于权益类投资偏向于谨慎，但我们有信心在控制风险的前提下，从下一个长周期中确定繁荣的行业入手，寻找增长确定估值合理的标的，争取为持有人创造超额回报。择优参与上市公司的ＩＰＯ网下申购和公开增发，也将提高投资组合的整体收益水平。

　　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。

　　本基金管理人设立估值工作小组，估值工作小组由本基金管理人的总经理任小组长，由投资部、研究部、金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金事务部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

　　上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

　　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金合同约定：

　　１．由于宝盈增强收益Ａ／Ｂ类基金份额不收取销售服务费，而Ｃ类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，宝盈增强收益同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；

　　２．收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。

　　３本基金收益每年最多分配１２次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的２０％；

　　４．若基金合同生效不满３个月则可不进行收益分配；

　　５．本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

　　６．基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

　　７．基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；

　　８．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

　　本报告期末Ａ／Ｂ类基金份额可供分配利润７９，９７１，４６９．２０元，Ｃ类基金份额可供分配利润４０，６５１，６６６．７０元，Ａ／Ｂ类基金份额净值１．１３８８元，Ｃ类基金份额净值１．１２７７元，符合利润分配条件。

　　Ａ／Ｂ类基金分别于２０１０年６月３０日进行了利润分配，每１０份基金份额分红０．３９元；于２０１０年１２月７日进行了利润分配，每１０份基金份额分红１．００元。

　　Ｃ类基金分别于２０１０年６月３０日进行了利润分配，每１０份基金份额分红０．３９元；于２０１０年１２月７日进行了利润分配，每１０份基金份额分红１．００元。

　　根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，不需对本报告期末的利润进行分配。

　　§５ 托管人报告

　　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　　报告期内，本基金实施利润分配的金额为Ａ／Ｂ类１３１，０５４，６９８．７９元，Ｃ类７５，４９５，０３１．５４元。

　　５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　§６ 审计报告

　　本基金２０１０年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字（２０１１）第２０２５４号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　　§７ 年度财务报表

　　７．１ 资产负债表

　　会计主体：宝盈增强收益债券型证券投资基金

　　报告截止日：２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

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　　注：报告截止日２０１０年１２月３１日，宝盈增强收益债券型证券投资基金Ａ／Ｂ类基金份额净值１．１３８８元，基金份额总额８６０，４７１，２７３．６７份。宝盈增强收益债券型证券投资基金Ｃ类基金份额净值１．１２７７元，基金份额总额４９５，０４３，４８０．９１份。宝盈增强收益债券型证券投资基金Ａ／Ｂ类基金和宝盈增强收益债券型证券投资基金Ｃ类基金的合计份额总数１，３５５，５１４，７５４．５８份。

　　７．２ 利润表

　　会计主体：宝盈增强收益债券型证券投资基金

　　本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

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　　７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：宝盈增强收益债券型证券投资基金

　　本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

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　　报表附注为财务报表的组成部分

　　本报告页码（序号）从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署；

　　基金管理公司负责人：汪钦，主管会计工作负责人：汪钦，会计机构负责人：何瑜

　　７．４ 报表附注

　　７．４．１基金基本情况

　　宝盈增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可？２００８］第３２５号《关于核准宝盈增强收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集１，０７３，６７８，５８０．３３元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京报（验）字（０８）第０００４号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》于２００８年５月１５日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，０７３，７７７，９５３．９１份基金份额，其中认购资金利息折合９９，３７３．５８份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

　　根据《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《宝盈增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书》并报中国证监会备案，自２００８年１０月２０日起，本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为Ａ类；在投资者赎回时收取后端申购费用的，称为Ｂ类；不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别，称为Ｃ类。本基金Ａ类、Ｂ类、Ｃ类三种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金Ａ／Ｂ类基金份额和Ｃ类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：债券类金融工具（含可转换债券）占基金资产的比例为８０％－９５％，股票等权益类金融工具占基金资产的比例为０％－１５％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：中信标普全债指数。

　　７．４．２会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金２０１０年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　７．４．５ 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

　　７．４．６税项

　　根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　　（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

　　（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　７．４．７ 关联方关系

　　■

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　７．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　７．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　　本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

　　７．４．８．２关联方报酬

　　７．４．８．２．１ 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值０．６０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×０．６０％÷当年天数

　　７．４．８．２．２基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２０％÷当年天数

　　７．４．８．２．３销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：①支付基金销售机构的销售服务费按前一日Ｃ类基金份额资产净值０．４０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金管理有限公司，再由宝盈基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

　　日销售服务费＝按前一日基金资产净值×０．４０％÷当年天数

　　② 宝盈增强收益Ａ／Ｂ类基金不收取销售服务费。

　　７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　单位：人民币元

　　■

　　７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

　　７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本基金本报告期内及上年度可比报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本基金本报告期末及上年度报告期末除基金管理人之外无其他关联方投资本基金。

　　７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

　　７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期间及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

　　７．４．８．７其他关联交易事项的说明

　　本基金本报告期间及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。

　　７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

　　７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

　　７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

　　７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　７．４．９．３．１银行间市场债券正回购

　　截止本报告期末２０１０年１２月３１日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额３６０，３９９，１３９．４０元，是以如下债券作为抵押：

　　金额单位：人民币元

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　　７．４．９．３．２交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额３６，０００，０００．００元，于２０１１年１月４日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　　７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　（１） 公允价值

　　（ａ） 不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　（ｂ） 以公允价值计量的金融工具

　　根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

　　第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

　　第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

　　第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

　　于２０１０年１２月３１日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为９３２，６１３，７９３．９３元，属于第二层级的余额为５１６，９４８，０００．００元，无属于第三层级的余额（２００９年１２月３１日：第一层级２９５，９６８，０１４．９４元，第二层级３８８，８９０，０００．００元，无第三层级）。

　　对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级（２００９年度：同）。

　　（２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§８ 投资组合报告

　　８．１ 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ网站的年度报告正文。

　　８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

　　８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。

　　８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。

　　８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指买卖成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。

　　８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　８．９ 投资组合报告附注

　　８．９．１报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　　８．９．２本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　８．９．３期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

　　§９ 基金份额持有人信息

　　９．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　注：① 本基金采用分级模式核算，机构／个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。

　　② 户均持有的基金份额合计数＝期末基金份额总额／期末持有人户数合计

　　９．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　■

　　注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

　　§１０ 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§１１ 重大事件揭示

　　１１．１ 基金份额持有人大会决议

　　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　　１１．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　２０１０年３月１９日，宝盈基金管理有限公司独立董事陈小悦先生病逝。２０１０年６月２８日，宝盈基金管理有限公司股东会以直接做出决定的方式通过更换宝盈基金管理有限公司独立董事事项：同意陈雨露辞去宝盈基金管理有限公司独立董事职务；同意贺颖奇和屈文洲担任宝盈基金管理有限公司独立董事。相关情况按规定已报监管部门备案。２０１０年４月１７日公司股东会同意原监事长王慧辞去监事职务，公司拟按规定程序增补监事。宝盈基金管理有限公司２０１０年８月６日公告，经公司董事会审议决定：不再聘任刘传葵先生担任督察长、不再聘任于志先生担任副总经理、同意陆金海先生辞去总经理职务。同意拟聘任汪钦先生担任宝盈基金管理有限公司总经理、同意拟聘任孙胜华先生为宝盈基金管理有限公司督察长。上述事项按规定报监管部门核准。宝盈基金管理有限公司２０１０年１１月４日公告，汪钦先生、孙胜华先生的基金行业高级管理人员任职资格已获中国证券监督管理委员会核准。宝盈基金管理有限公司２０１０年１１月９日公告，决定同意胡东良先生辞去公司副总经理职务，按规定报监管机构。２０１０年１２月１９日，公司股东会同意张建华女士担任宝盈基金管理有限公司监事，同意陆金海先生辞去董事职务，由汪钦先生担任宝盈基金管理有限公司管理层董事，同意钟鸣先生辞去董事职务，上述事项按规定报监管机构。

　　本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

　　本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

　　１１．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本年度，基金管理人收到福田区人民法院传票，法院受理了胡博天诉本基金管理人证券投资基金交易纠纷案（案号：（２０１０）深福法民二初字第７６８０号）。２０１０年１２月２７日，法院开庭不公开审理了此案。２０１０年１２月２９日，法院裁定本案按自动撤诉处理。除上述案件外，本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　　１１．４ 基金投资策略的改变

　　本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。

　　１１．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所审计费７０，０００．００元，目前事务所已连续２年为本基金提供审计服务。

　　１１．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

　　在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

　　１１．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　１１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　１１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：１、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为：

　　① 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３ 亿元人民币。

　　② 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。

　　③ 经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

　　④ 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。

　　⑤ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。

　　⑥ 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

　　基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。

　　２、本基金本报告期内基金租用券商交易单元无变更情况。

　　§１２ 影响投资者决策的其他重要信息

　　２０１０年１月６日至１月１５日，深圳证监局对我公司进行了现场检查。２０１０年３月３０日，中国证监会就现场检查中发现的问题出具了《关于对宝盈基金管理有限公司采取责令整改等措施的决定》》（以下简称“《决定》”），责令我公司进行为期６个月的整改，在整改期间暂停我公司新产品审核和特定客户资产管理合同备案。我公司将按照《决定》的要求进行整改，并及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。

　　本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：

　　２０１０年１月２９日，托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。

　　２０１０年５月１３日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。

　　２０１０年６月２１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。

　　２０１０年７月１日，托管人中国建设银行股份有限公司发布２００９年度Ａ股分红派息实施公告，每 １０ 股派发现金股息人民币 ２．０２ 元（含税）。

　　２０１０年９月１５日，托管人中国建设银行股份有限公司发布公告，张福荣先生担任中国建设银行股份有限公司监事长，谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、监事长职务。

　　２０１０年１１月２日，托管人中国建设银行股份有限公司发布２０１０年度Ａ股配股发行公告。

　　宝盈基金管理有限公司

　　二〇一一年三月三十一日