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东吴优信稳健债券型证券投资基金2010年年度报告摘要 2011-03-31 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一一年三月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)根据本基金合同规定,于2011年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、本基金于2008年11月5日成立。经中国证监会批准,于2009年6月15日分为A、C两类,2009年的指标计算期东吴优信稳健债券A为2009年1月1日-2009年12月31日;东吴优信稳健债券C为2009年6月15日-2009年12月31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东吴优信稳健债券A: ■ 注:1.比较基准=中信标普全债指数。 2.本基金于2009年6月15日分为A、C两类。 东吴优信稳健债券C: ■ 注:1.比较基准=中信标普全债指数。 2.本基金于2009年6月15日分为A、C两类。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东吴优信稳健债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 东吴优信稳健债券A (2008年11月5日至2010年12月31日) ■ 东吴优信稳健债券C (2009年6月15日至2010年12月31日) ■ 注:1.比较基准=中信标普全债指数。 2.经中国证监会批准,本基金于2009年6月15日分为A、C两类,具体内容详见本基金管理人于2009年6月11日刊登的《关于东吴优信稳健债券型证券投资基金增加C类收费模式并修改基金合同的公告》。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东吴优信稳健债券型证券投资基金 自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 东吴优信稳健债券A ■ 注:1、本基金于2008年11月5日成立。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 2、经中国证监会批准,本基金于2009年6月15日分为A、C两类, 东吴优信稳健债券C ■ 注:1、经中国证监会批准,本基金于2009年6月15日分为A、C两类, 2、2009年度按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 1、东吴优信稳健债券A 单位:人民币元 ■ 2、东吴优信稳健债券C 单位:人民币元 ■ 注:本基金于2008年11月5日成立,自2009年6月15日分为A、C两类。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【2003】82号批准设立的证券投资基金管理公司,于2004年9月正式成立,注册资本人民币1亿元,由东吴证券股份有限公司、上海兰生(集团)有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立,分别持有49%、30%、21%的股份。 作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合,东吴基金崇尚“以人为本,以市场为导向,以客户为中心,以价值创造为根本出发点”的经营理念;遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言;树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想,创造性地树立公司独特的文化体系,在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。 截至2010年12月31日,本基金管理人旗下共管理基金8只,其中混合型基金2只,分别为东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金;股票型基金4只,分别为东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金、东吴新经济股票型证券投资基金、东吴新创业股票型证券投资基金;债券型基金1只,为东吴优信稳健债券型证券投资基金;货币型基金1只,为东吴货币市场证券投资基金。 2010年度,公司旗下基金业绩表现位居同业前列,这是继07、08年之后,公司基金业绩再次脱颖而出。银河证券统计数据显示,截至2010年12月31日,东吴基金旗下权益类投资产品排名全部在同类产品中名列前茅。在上证综指全年下跌14.31%的环境下,东吴旗下股票型、混合型基金均实现10%以上收益,旗下3/4产品挺进同类业绩前10位。其中,东吴双动力、东吴行业轮动分别以23%、19.05%的年净值增长率,在标准股票型基金中排名第6、第13位;东吴嘉禾优势全年净值增长率为17.88%,在混合偏股型基金中排名第8;东吴进取策略则以全年21.24%的净值增长率高居灵活配置型基金榜眼之位。在优秀业绩驱动下,东吴基金2010年资产管理规模上升近一倍,总规模排名上升7名。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1、徐嵩为该基金的首任基金经理,此处的任职日期为基金成立日;其它日期均为公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资决策、研究分析、投资授权、交易执行、业绩评估等环节严格把关,不断完善公平交易程序及投资、研究、交易等相关业务流程,确保了公平对待旗下不同投资组合。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2010年经济形势较为复杂,从年初的通胀预期到年中的经济二次探底预期,再到下半年政策放松带来的经济向好预期,期间美联储的二次量化宽松成为全球焦点,使得全球流动性充裕局面仍然持续,直至年底对通胀水平的不断上调,使得2010年整年的经济形势较为复杂。由于对10年上半年宏观经济较为乐观,加之通货膨胀上半年也是向上趋势,2010年初我们加大了权益部分的投资力度,而债券投资方面则较为谨慎,并未充分享受到信用债市场上涨所带来的收益,权益部分投资也并不理想,我们进行了深刻的总结与反思,下半年由于海外超预期的宽松政策,使得我们对国内经济预期更为乐观,加之通胀压力一直较大,未来一段时间内中国经济将很可能出现高增长和较高通胀的局面,我们逐步缩短了债券久期,同时由于对经济基本面和资金面的逐步乐观,我们加大了对转债品种以及权益类资产的配置力度,取得了较好的效果。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,东吴优信稳健债券A份额净值为1.0514元,累计净值1.0634元;本报告期份额净值增长率3.58%,同期业绩比较基准收益率为2.00%;东吴优信稳健债券C份额净值为1.0444元,累计净值1.0564元;本报告期份额净值增长率3.14%,同期业绩比较基准收益率为2.00%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2011年经济环比增速预计将前低后高,1季度通胀水平维持高位,为对抗通胀央行预计将持续使用上调准备金率等数量调控手段并辅以利率调控,债券收益率预计将维持向上趋势不变,但由于整体资金面短期仍将维持宽裕局面,收缩的政策面以及充裕的资金面很可能使得债券市场收益率震荡上行,这也说明债券市场仍有结构性机会,最大的变数是通胀预期的变化,这也将会成为市场关注的焦点。 预计11年债券市场短期内难有趋势性的机会,但仍然存在阶段性以及超调后的投资机会,浮动债及票息较高的信用债仍将是首选,而转债市场也将有个券的机会。我们将维持谨慎的态度,密切关注经济数据的各项变化,并随之及时调整投资策略。与此同时将根据宏观经济情况在控制资产风险的情况下,适度参与转债和股票市场,力争为投资者创造持续、稳定地回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会,成员由公司总裁、投资总监、运营总监、基金会计、金融工程人员、监察稽核人员组成,同时,督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上,由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算,并参与公司对基金的估值方法的计算;运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确定,复核估值价格,并与相关托管行进行核对确认;督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论,发表意见和建议,与估值委员会成员共同商定估值原则和政策,但不介入基金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突;公司现没有进行任何定价服务的约定。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本报告期基金财务报告经江苏公证天业会计师事务所审计,注册会计师签字出具了苏公W[2011]A247号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文察看审计报告正文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:东吴优信稳健债券型证券投资基金 报告截止日:2010年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:本基金为分级基金,报告截止日2010年12月31日,份额总额为94,612,119.92份,其中东吴优信稳健债券A基金份额净值1.0514元,基金份额总额62,190,045.57份;东吴优信稳健债券C基金份额净值1.0444元,基金份额总额32,422,074.35份。 7.2 利润表 会计主体:东吴优信稳健债券型证券投资基金 本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:东吴优信稳健债券型证券投资基金 本报告期:2010年1月1日至2010年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分 本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署; 基金管理公司负责人:徐建平,主管会计工作负责人:黄忠平,会计机构负责人:金婕 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 东吴优信稳健债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1048号文《关于核准东吴优信稳健债券型证券投资基金募集的批复》的核准向社会公开发行募集,募集期为2008年10月6日至2008年10月31日。经江苏公证天业会计师事务所有限公司验资,首次募集的净认购金额为1,481,291,890.04 人民币元,利息为439,198.30 人民币元,首次募集有效认购户数为8722 户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,本息合计募集基金份额总额为1,481,731,088.34 份。经向中国证监会备案,本基金合同于2008年11月5日正式生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益品种,债券投资比例为80%-95%,股票投资比例为0%-20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准=中信标普全债指数。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会于2010年2月8日发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、《东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金声明:本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况,经营成果和所有者权益(基金净值)变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3差错更正的说明 无。 7.4.6税项 1、印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局批准,自2008年9月19日起,调整证券(股票)交易印花税率,对出让方按0.1%的税率征收,对受让方不再征税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入,继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税,基金向个人投资者分配股息、红利、利息时,不再代扣个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 7.4.7 关联方关系 ■ 注:本报告期基金关联方未发生变化。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.2权证交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.3债券交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.4债券回购交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:股票交易佣金为成交金额的1%。扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、买(卖)证管费等);证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金,但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的,符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.65%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.65% / 当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 7.4.8.2.3销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:本基金自2009月6月15日实施A、C分类,其中A类不收取销售服务费,C类收取销售服务费。C类销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:C类日基金销售服务费=前一日C类基金资产净值X0.4%/当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:1、本关联方投资本基金的费率是公允的,均遵照本基金公告的费率执行。 2、本基金于2008年11月5日成立,自2009年6月15日分为A、C两类。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 东吴优信稳健债券A 本基金本报告期末及上年度末其他关联方未持有本基金份额。 东吴优信稳健债券C 本基金本报告期末及上年度末其他关联方未持有本基金份额。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 无其他需要说明的关联交易事项。 7.4.9期末(2010年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发等流通受限股票。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2010年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额9,499,785.75元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 ■ 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金无其他需要说明的重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读等载于公司网站www.scfund.com.cn的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项的 “买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项的 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 注:本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。 3、本基金于2008年11月5日成立,自2009年6月15日分为A、C两类。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内仍聘用江苏公证天业会计师事务所,该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今,本报告期审计费为90000元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序 租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:证券公司基本面评价(财务状况、资信状况、经营状况);证券公司研究能力评价(报告质量、及时性和数量);证券公司信息服务评价(全面性、及时性和高效性)等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标,然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期本基金新增交易单元1个,为中信建投证券交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ §12 影响投资者决策的其他重要信息 本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下: 2010年1月29日,托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次会议决议公告,决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。 2010年5月13日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的公告,范一飞先生已提出辞呈,辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。 2010年6月21日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。 2010年7月1日,托管人中国建设银行股份有限公司发布2009年度A股分红派息实施公告,每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。 2010年9月15日,托管人中国建设银行股份有限公司发布公告,张福荣先生担任中国建设银行股份有限公司监事长,谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、监事长职务。 2010年11月2日,托管人中国建设银行股份有限公司发布2010年度A股配股发行公告。 东吴基金管理有限公司 二〇一一年三月三十一日 本版导读:
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