证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：富国基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司（简称中国建设银行）

　　送出日期：２０１１年０３月３１日

　　§１ 重要提示及目录

　　１．１ 重要提示

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　　§２ 基金简介

　　２．１ 基金基本情况

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　　２．２ 基金产品说明

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　　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　　２．４ 信息披露方式

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　　§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　３．１ 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注：本基金由原汉博证券投资基金转型而成，基金合同于２００７年４月２７日生效。

　　根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝中信标普３００指数×８０％＋中信国债指数×１５％＋同业存款利率×５％。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普３００指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债指数。中信标普３００指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成，样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查，能较全面地描述中国Ａ股市场地总体趋势。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

　　本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，１日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：

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　　３．２．２ 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：截止日期为２０１０年１２月３１日。

　　本基金于２００７年４月２７日由原汉博证券投资基金转型而成，建仓期６个月，从２００７年４月２７日至２００７年１０月２６日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

　　３．２．３ 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注：本基金由原汉博证券投资基金转型而成，基金合同于２００７年４月２７日生效。２００７年净值增长率数据按实际存续期计算。

　　３．３ 过去三年基金的利润分配情况

　　单位：人民币元

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　　注：本基金过往三年无利润分配。

　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　　富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于２００１年３月从北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２０１０年１２月３１日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金四只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深３００增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金和富国可转换债券证券投资基金十五只开放式证券投资基金。

　　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

　　证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天博创新主题股票型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天博创新主题股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

　　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

　　４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

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　　４．３．３ 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未发现异常交易行为。

　　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

　　２０１０年证券市场一波三折。上半年沪深３００指数下跌２８．３２％，下半年则上涨２２％。

　　究其原因，上半年宏观刺激政策退出提前，外部经济不稳，造成市场对经济二次探底过于恐慌，出现非理性下跌。随着国家及时加大保障性住房投资建设、扩大家电以旧换新范围、新能源汽车补贴等政策出台，市场对经济复苏的信心逐步增强，出现恢复性上涨。但１１月国内通胀预期再度恶化，政府加大紧缩力度，市场又再度回落。

　　在２０１０年的策略中，我们意识到，经济复苏与刺激政策退出的交织将使得宏观经济面临更多的不确定性，也认识到市场波动性较大。但政策推出的时间和力度，以及外部经济的不稳，均超预期。年初，组合仓位和行业配置过于激进，对净值产生较大的负面影响。下半年我们通过实地调研，坚定认为经济复苏是强劲和可持续的，而市场的下跌也没有改变我们的信心。我们继续坚定自己的策略，在行业配置和个股选择方面均取得了不错的收益。沪深３００指数全年下跌１２．５％。同期基金净值上涨６．０５％。

　　４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

　　截至２０１０年１２月３１日，本基金份额净值为０．９６７２元，份额累计净值为３．２７８８元。报告期内，本基金份额净值增长率为６．０５％，同期业绩比较基准收益率为－８．１２％。

　　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望新的一年，市场最为纠结的因素有两个，即：通货膨胀和房地产。

　　我们始终认为房地产在未来较长时间仍旧是中国经济增长的主要动力之一。随着近期新国八条和房产税试点的政策出台，国家对房地产的调控政策基本定调，即：保障归保障，市场归市场，抑制投机。政策的及时出台，既有利于控制房地产市场过热，也有助于市场各方形成稳定预期，确保房地产行业长期可持续发展。

　　而通货膨胀问题虽然短期难以改善，但有其内在的必然性，特别是我们将长期面临农村劳动力减少，农产品价格逐步上扬的趋势。而近期货币政策的频繁调整，表明政府对通胀的高度重视和及时应对，这也将有助于降低通胀预期，为后续经济平稳增长打下基础。

　　尽管依旧关注于通胀能否有效控制，但我们对２０１１年的经济增长保持乐观预期，特别是近期一系列宏观政策的出台，将明显减少市场对今年政策不确定性的担心，也更加强了我们对上述形势判断的信心。

　　２０１１年我们将继续坚持适度积极的投资策略，力争更好收益。

　　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

　　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　根据本基金《基金合同》约定：“基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；”，本基金期末可供分配利润为负数，则本基金本期不进行收益分配。

　　§５ 托管人报告

　　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　　报告期内，本基金未实施利润分配。

　　５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　§６ 审计报告

　　本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

　　投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

　　§７年度财务报表

　　7.1资产负债表

　　会计主体：富国天博创新主题股票型证券投资基金

　　报告截止日：２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

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　　注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值０．９６７２元，基金份额总额９，３８４，４３５，１９３．９２份。

　　7.2利润表

　　会计主体：富国天博创新主题股票型证券投资基金

　　本报告期：２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

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　　7.3所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：富国天博创新主题股票型证券投资基金

　　本报告期：２０１０年０１月０１日至２０１０年１２月３１日

　　单位：人民币元

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　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署；

　　窦玉明 林志松 雷青松

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　　基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　　7.4报表附注

　　7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

　　7.4.2会计差错更正的说明

　　本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

　　7.4.3税项

　　１． 印花税

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

　　根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

　　２． 营业税、企业所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　３． 个人所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

　　根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

　　７．４．４ 关联方关系

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　　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.5.1.1股票交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.5.1.2权证交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.5.1.3债券交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.5.1.4回购交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.5.1.5应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖））证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　　7.4.5.2关联方报酬

　　7.4.5.2.1基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数

　　Ｈ为每日应支付的基金管理费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。

　　7.4.5.2.2基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

　　Ｈ为每日应支付的基金托管费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　7.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　单位：人民币元

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　　7.4.5.4各关联方投资本基金的情况

　　7.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

　　7.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末均未投资本基金。

　　7.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　7.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

　　7.4.5.7其他关联交易事项的说明

　　本基金本期末无需要说明的其他关联交易事项。

　　7.4.6期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.6.1因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　7.4.6.1.1受限证券类别：股票

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。

　　7.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.6.3.1银行间市场债券正回购

　　注：本基金本期末无正回购余额，没有因正回购而作为抵押的债券。

　　7.4.6.3.2交易所市场债券正回购

　　本基金本期末无交易所市场债券正回购余额。

　　7.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8 投资组合报告

　　8.1期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8.2期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

　　８．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

　　累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　８．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　８．９ 投资组合报告附注

　　申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

　　本基金本报告期内投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的。

　　期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　投资组合报告附注的其他文字描述部分。

　　因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　　§9 基金份额持有人信息

　　9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

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　　9．2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　■

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　§11 重大事件揭示

　　11．１基金份额持有人大会决议

　　本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

　　11．2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

　　本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

　　本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

　　11．3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

　　11．4基金投资策略的改变

　　本报告期本基金投资策略无改变。

　　11．5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所审计报酬为１２万元人民币，其已为本公司提供审计服务的连续年限为８年。

　　11．6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本报告期内基金管理人和基金托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

　　11．7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：我公司对基金交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的；我公司对基金交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的；上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金；本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：没有变更。

　　§12 影响投资者决策的其他重要信息

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