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上证综指交易型开放式指数证券投资基金2011第一季度报告 2011-04-21 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:富国基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011年04月21日 §1重要提示 ■ §2基金产品概况 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民币元 ■ 注:1.本基金已于2011年3月11日进行了基金份额折算,折算比例为0.34223209。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 上证综指交易型开放式指数证券投资基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金合同于2011年1月30日生效,自合同生效日起至本报告期末不足一个季度。 3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:截止日期为2011年3月31日。 本基金合同于2011年1月30日生效。本基金建仓期3个月,即从2011年1月30日起至2011年4月29日,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期。 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:本公司于2011年3月3日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告,增聘王保合先生担任本基金基金经理,与李笑薇女士共同管理本基金。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期,富国基金管理有限公司作为上证综指交易型开放式指数证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 ■ 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度A股市场整体表现为先抑后扬,前期在政府对房地产市场实施持续调整,以及投资者对货币政策由宽渐紧的担忧等多种因素的综合影响下,出现一定幅度的调整;后期,市场在银行股整体业绩超预期,以及大盘股估值修复的带动下,迎来一轮小幅上涨,上证指数达到前期高点3000点左右。整体来看,一季度上证综指上涨5.67%,好于同期深成指和中小板指数分别为1.93%和-5.45%的涨幅。 本报告期内,上证综指交易型开放式指数证券投资基金完成建仓,在建仓的过程中为避免市场冲击,以及净值大幅波动,采用逐步建仓策略。同时,完成综指ETF基金的上市,进入正常运作期。下季度将根据基金契约紧密跟踪标的指数,严格控制跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金份额净值增长率为-0.07%,同期业绩比较基准收益率为6.37%。 §5上证综指交易型开放式指数证券投资基金投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 注:上表中的股票投资项的金额包含可退替代款估值增值,而5.3的合计项不含可退替代款估值增值。 5.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.3 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 ■ 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.9.3 报告期末其他资产构成 ■ 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:本基金于2011年1月30日合同生效,于2011年3月11日进行了份额折算,折算比例为0.34223209。 §7备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立上证综指交易型开放式指数证券投资基金的文件 2、上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同 3、上证综指交易型开放式指数证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、上证综指交易型开放式指数证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层 7.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费) 公司网址:http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2011年04月21日 本版导读:
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