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长城中小盘成长股票型证券投资基金2011第一季度报告 2011-04-22 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2011年4月22日 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年01月27日起至03月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ③本基金合同于2011年01月27日生效.截止本报告期末,基金合同生效未满一个季度。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:①本基金合同规定本基金投资组合为:股票投资占基金资产的比例范围为60-95%;债券投资占基金资产的比例范围为0-35%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金以不低于80%的股票资产投资于具有较高成长性和基本面良好的中小盘股票。 ②本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月内,即2011年1月27日至7月26日。截止本报告披露时点,本基金尚处于建仓期内。 ③本基金合同于2011年1月27日生效,截止本报告期末,基金合同生效未满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。 公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序,保证各基金获得了公平的交易机会。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金通过投资于具备较高成长性的中小市值公司,力争获取超越市场平均水平的超额收益,投资风格与公司管理的其他投资组合不相同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为,未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度,政策层面上,控制通胀成为主基调,提高存款准备金率、加息以回收过度投放的流动性成为调控的重要手段,房产税试点、限购、房价调控目标等措施也陆续出台,但是政策力度和效果还未显现,加之日本近海大地震及引发的海啸和核危机造成的复杂影响,以及中东政局动荡尤其是利比亚陷于内战将国际油价推高至每桶100美元以上,这些都给国内控制通胀的努力带来一定的不确定性,国内通胀水平仍然居高不下。为对冲紧缩政策对经济增长的影响,政府推出了3600万套保障住房建设、加大水利设施建设力度等措施,投资者对固定资产投资增长重拾信心,证券市场出现风格转换,银行、地产为代表的静态估值较低、调整充分的蓝筹股,固定资产投资相关的钢铁、水泥、煤炭、机械等行业个股本季度都有良好的表现,而去年被不同程度透支的中小盘股,在业绩不及预期、估值偏高等压力下,出现连续调整,消费类个股也在消费意愿下降、部分个股业绩低于预期、担忧食品安全问题等影响下持续调整。市场总体呈现震荡走高的格局,行业板块分化严重。本基金在一月下旬募集成立,至报告期末处于建仓期。本基金基于对中小盘个股整体估值偏高的状况,精选个股,重点关注基本面达到预期甚至超过预期、有良好成长预期的个股,在估值水平可接受的前期下平稳、均衡建仓。在本基金封闭期结束后,基金份额的变化导致报告期末权益资产仓位不断上升。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率为-2.20%,本基金业绩比较基准收益率为8.51%。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 5.8.2 基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金报告期末未有前十名股票中存在流通受限的情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 7.1.1 本基金设立批准的相关文件 7.1.2 《长城中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》 7.1.3 《长城中小盘成长股票型证券投资基金托管协议》 7.1.4 法律意见书 7.1.5 基金管理人业务资格批件 营业执照 7.1.6 基金托管人业务资格批件 营业执照 7.1.7 中国证监会规定的其他文件 7.2 存放地点 广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 7.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。 咨询电话:0755-23982338 客户服务电话:400-8868-666 公司网址:http://www.ccfund.com.cn 本版导读:
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