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泰信蓝筹精选股票型证券投资基金2011年第一季度报告 2011-04-23 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2011年4月23日 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于2011年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2011年1月1日起至2011年3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、本基金基金合同于2009年4月22日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。本基金将基金资产的60%-95%投资于股票,基金资产的5%-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产支持证券(其中,现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证不高于基金资产净值的3%,资产支持证券不高于基金资产净值的20%)。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008] 9号),公司制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,公司旗下的泰信优质生活基金、泰信发展主题基金和泰信蓝筹精选基金同为股票型基金。泰信蓝筹精选基金与其他两基金在报告期内净值增长率之差均小于5%,与其他两基金不存在利益输送的情况。除此之外,公司旗下其他基金中不存在与本基金风格类似的基金,亦未发现异常交易行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金在报告期末不存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 进入2011年,市场投资风格突然转换,进入估值修复行情,虽然我们在1月初及时大幅降低了基金的仓位,但由于配置风格未能及时转换,并没有起到明显规避市场系统性风险的效果。1月中上旬开始,我们逐步调整了蓝筹精选的行业配置,转向均衡,并在1月底增持了有色、金融、煤炭、钢铁、地产、机械、农业等行业,参与了春节前后的反弹行情。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011年3月31日,本基金单位净值为0.9929元,一季度净值增长率为-5.12%,比较基准净值增长率为2.64%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为通胀在短期内不会出现明显的好转,二季度的市场基本不会出现因政策放松带来的大级别行情,A股市场的总体趋势依然会在以货币调控为主的政策面和以GDP增速为主的经济基本面博弈中呈现出箱体震荡的走势。我们继续看好低估值且成长性好的二线蓝筹股,密切关注政策或事件带来的主题类投资机会。 我们认为在市场环境仍不明朗的情况下,稳健投资仍是关键,我们会继续将低估值且稳定增长的二线蓝筹品种作为配置重点,对于金融服务、建筑建材、医药和食品饮料等行业,则采取逢低介入的方式加以配置。此外,政策或事件将成为主题类投资机会的主导因素,如从“十二五规划”入手,我们继续看好新能源、高端装备制造、环保、电网建设及节能减排相关个股。军工概念股将成为中长期的热点,在这其中我们看好航母建造产业的上下游行业。在日本地震受益个股短期内继续活跃的同时,利比亚事件的升级则可能令能源相关个股再度受到关注。相关事件引起的避险情绪给黄金带来的中长期投资机会,我们也会密切关注。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况说明。 紫金矿业于2010年7月19日接到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》(编号:闽证监立通字1003号),公司因涉嫌信息披露违规一案被立案调查。根据相关环保法律的规定,福建省环保厅于2010年9月对紫金山金铜矿作出如下行政处罚:责令采取治理措施,消除污染,直至治理完成;罚款人民币956.313万元。2010年底,福建省环保厅再次作出处罚决定:对公司董事长陈景河、常务副总裁兼紫金山金铜矿矿长邹来昌分别处以罚款。 2011年1月30日,福建省龙岩市新罗区人民法院以重大环境污染事故罪对紫金山金铜矿判处罚金人民币3000万元(包括行政罚款),对5名责任人分别判处3年至4年6个月有期徒刑并处罚金。 截至2010年年报报告日,紫金山矿区业已完善了清污分流系统,增加了约45万方应急防洪池容量,增设了沟口应急加药系统。于2010年9月底新增8个在线监测点,与环保部门联网实时在线监测。并在汀江三处水域(金山大桥,二庙沟、三清亭)建立生态鱼类观察区,密切监控矿区各沟口水质情况。按照后续整改方案,将在矿区余田坑、对联坑建设调节库及环保处理系统,铜矿湿法厂区域重新建设溶液池,建设3道垂直防渗墙及227垂直重力坝。目前环境安全隐患整治项目完成70%以上,其余项目正在组织整改。 对该股票的投资决策程序的说明: 本基金管理人经过研究认为,公司的整改完善了环保措施,加强了信息披露工作的内部控制体系建设,调查和处罚短期影响公司盈利和产能,对公司长期的价值判断影响较为有限。本基金认为该公司属于贵金属行业龙头,该行业在黄金资源储量有限、矿产价格随国际宏观经济走势日趋攀升的前提下,具备投资价值,因此决定继续投资该公司。本基金在这一投资过程中经过投研团队的深入研究,严格遵守了本基金的投资决策程序。 除此以外本基金投资的前十名的其他证券发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚。 5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金未持有流通受限股票。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信蓝筹精选股票型证券投资基金设立的文件 2、《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》 3、《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 7.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2011年4月23日 本版导读:
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