证券时报多媒体数字报

　　§1 重要提示

　　1.1 交通银行股份有限公司（“本行”）董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 本行第六届董事会第六次会议于2011年4月28日审议通过了本行及附属公司（“本集团”）2011年第一季度报告（“一季度报告”）。出席会议应到董事15名，亲自出席董事13名，委托出席董事2名，其中：牛锡明副董事长书面委托胡怀邦董事长出席会议并代为行使表决权，王滨执行董事书面委托钱文挥执行董事出席会议并代为行使表决权。11名监事以及全体高管列席会议。

　　一季度报告未经审计。

　　1.3 本集团董事长胡怀邦先生、主管会计工作副行长兼首席财务官于亚利女士及会计机构负责人林至红女士声明：保证一季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 基本情况

　　2.1 基本情况简介

　　■

　　2.2 主要会计数据和财务指标

　　截至2011年3月31日，本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下：

　　(除另有标明外，人民币百万元)

　　■

　　注:

　　1、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－非经常性损益(2008)》要求计算。

　　2、按照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)要求计算，因上年配股事项，同期可比数据已重述。本集团不存在稀释性潜在普通股。

　　3、根据当期年度化净利润除以报告期初与期末资产总额的平均值计算。

　　4、根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。

　　5、根据报告期末减值贷款余额除以拨备前贷款余额计算。

　　6、根据报告期末拨备余额除以减值贷款余额计算。

　　7、根据中国银行业监管口径计算。

　　2.3非经常性损益项目

　　（人民币百万元）

　　■

　　2.4中国会计准则与国际财务报告准则财务信息差异

　　本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的2011 年1 月1日至3月31 日止期间的净利润和于2011年3 月31 日的股东权益无差异。

　　2.5 股本变动及股东情况

　　截至2011年3月31日，本行股东数量总共为453,237户，其中A股408,958户，H股44,279户。根据本行备置于本行股份过户登记处的股东名册，本行前10名股东和前10名无限售条件股东持股情况列表如下:

　　2.5.1 前10名股东持股情况

　　■

　　注：

　　1、除有标明外，本行未知上述股东的股份存在质押或冻结情况，亦未知上述股东之间关联关系。

　　2、香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份，代表截至2011年3月31日止，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的H股股份合计数。根据社保基金理事会向本行提供的资料，截至2011年3月31日，社保基金理事会持有本行H股6,388,888,889股，占本行总股本的11.36%，现已全部登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。（下同）

　　3、根据本行备置于香港中央证券登记有限公司的股东名册所载，截至2011年3月31日，香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰银行”）持有本行H股股份为10,482,252,967股。根据汇丰控股（HSBC Holding plc）向香港联交所报备的披露权益表格,截至2011年3月31日，汇丰银行实益持有本行H股10,716,204,617股,占本行总股本的19.05%。（下同）

　　2.5.2 前10名无限售条件股东持股情况

　　■

　　§3重要事项

　　3.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　详见本报告第四部分“管理层讨论与分析”章节。

　　3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的相关情况。

　　3.5.1持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

　　（除另有标明外，人民币元）

　　■

　　注：

　　1、本表为本集团在可供出售金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况。

　　2、报告期损益指该项投资对本集团报告期合并净利润的影响。

　　3.5.2持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　（除另有标明外，人民币元）

　　■

　　3.5.3买卖其他上市公司股份的情况

　　（除另有标明外，人民币元）

　　■

　　注:上表所述股份变动情况除本行处置经营过程中取得的抵债股权外，其余均为本行控股子公司买卖上市公司股份所致。

　　3.6 董事会审计委员会

　　本行董事会审计委员会已审阅了本集团采纳的会计准则及惯例，并探讨内部监控及财务报告等事宜，包括审阅一季度报告。

　　3.7 本行员工数量、结构及薪酬政策

　　3.7.1 员工数量及结构：截至2011年3月31日，本行从业人员87,035人，其中境内行从业人员84,643人，比年初增加1.52%。境内从业人员中拥有高级专业技术职称的有622人，占比约为0.73%，拥有中级专业技术职称的有16,432人,占比约为19.41%，拥有初级专业技术职称的有20,078人,占比约为23.72%。

　　境内行员工平均年龄33.5岁，其中30岁以下39,816人,占比约为47.04%;30岁至40岁24,950人，占比约为29.48%；40岁至50岁14,927人,占比约为17.64%；50岁以上4,950人，占比约为5.85%。

　　境内从业人员教育程度见下表:

　　■

　　3.7.2 薪酬政策：本行薪资结构由职位工资和绩效工资构成，实施以职位体系为基础，劳动力市场价格为目标的薪酬体系，职位工资反映职位价值，绩效工资反映绩效价值，职位价值和绩效价值衔接。为适应发展需要，继续保持和提升竞争力，本行不断检视和完善这一体系，调整了市场定位，优化了薪酬结构，明确和强化了职位稳定性和激励有效性的分配理念和持续提升竞争力的机制。本行实施稳健薪酬管理制度，以现行薪酬体系为基础，突出稳健原则，强化自我约束，充分发挥薪酬在公司治理和风险管控中的导向作用，促进稳健经营和可持续发展，适应公众持股银行的经营管理要求。

　　3.8 报告期内现金分红政策执行情况

　　本行2010年度末期利润分配方案：以截至2010年12月31日的总股本562.60亿股为基数，向本行登记在册的A股股东和H股股东，每10股派发红股1股，每10股分配现金股利人民币0.20元（税前），加上2010年上半年已分配每股现金股利人民币0.10元，2010年全年分配各类股利合计人民币123.77亿元。

　　以上分配方案将提交2010年度股东大会审议通过后实施。

　　§4 管理层讨论与分析

　　4.1 集团总体经营概况

　　2011年以来，世界经济缓慢复苏，我国经济继续保持平稳较快发展，投资、消费、出口稳定增长，财政收支增长较快，货币信贷平稳回调，经济增长的主要拉动力从政策刺激逐步向自主增长转变。央行继续实施稳健货币政策，综合运用多种货币政策工具，多次上调存款准备金率并上调了存贷款基准利率。

　　得益于对经济金融形势的正确把握及灵活应对，本集团稳健发展、加快转型，取得了良好业绩。截至报告期末，本集团资产总额达到人民币41,286.73亿元，比年初增长4.48%；实现净利润人民币132.80亿元，同比增长27.07%；年化平均资产回报率和年化平均股东权益报酬率分别为1.32%和23.14%，较上年全年水平分别提高0.24和2.94个百分点；净利差和净利息收益率分别为2.43%和2.51%，比上年同期分别提高9个和10个基点。减值贷款比率为1.05%，比年初下降0.07个百分点；拨备覆盖率达到197.83%，比年初提高11.99个百分点。

　　4.2 集团主要业务回顾

　　各项业务稳健增长

　　2011年以来，本集团积极支持产业结构升级和实体经济发展，业务规模稳健增长。截至报告期末，资产总额达到人民币41,286.73亿元，比年初增长4.48%；客户存款余额达人民币30,375.61亿元，较年初增长5.92%；境内管理的个人金融资产（AUM）余额达人民币14,058.14亿元，较年初增长6.70%，境内人民币储蓄存款余额达8,991.35亿元，增幅7.97%。信贷规模均衡增长，客户贷款余额（拨备前，如无特别说明，下同）达人民币23,441.64亿元，较年初增长4.79%。金融市场业务发展迅速，报告期内，本行在银行间市场累计交易量达人民币31,072亿元,同比增长58%；在银行间外汇市场累计交易量达1,314亿美元，在做市商排名中位列第3。此外，国际结算量达815.03亿美元，同比增长31.80%；跨境人民币实际收付累计金额达人民币281亿元，列同业第四位。

　　盈利水平大幅提高

　　报告期内，本集团实现净利润人民币132.80亿元，同比增长27.07%。年化平均资产回报率和年化平均股东权益报酬率分别为1.32%和23.14%，分别较上年全年水平提高0.24和2.94个百分点。从利润增长的主要因素来看，一方面是由于息差持续扩大带动利息净收入稳步增长。自2010年第四季度起多次上调存贷款基准利率的效应逐步显现，再加上资产负债结构的优化和定价管理水平的进一步提高，净利差和净利息收益率同比分别提高9个和10个基点至2.43%和2.51%，实现利息净收入人民币237.35亿元，同比增长24.72%。另一方面是由于集团大力拓展新兴业务，扩大收入来源，中间业务发展迅速。报告期内，实现手续费及佣金净收入人民币49.56亿元，同比增加人民币14.87亿元，增幅42.87%；手续费及佣金净收入在营业收入中的占比达到16.39%，同比提高1.90个百分点。中间业务发展质效进一步提高，收入结构进一步优化，投行业务收入、担保承诺业务收入、银行卡年费及手续费收入同比增幅分别达到76.84%、43.36%、30.52%，成为中间业务收入增长的主要动力。

　　信贷结构持续优化

　　本集团持续优化信贷结构，提升发展质效。一方面是着力提高个人贷款和小企业贷款占比，截至报告期末，境内人民币个贷及小企业贷款增量占比达到49.4%，个人贷款余额达人民币4,436.08亿元，较年初增长6.15%，余额占比较年初提高了0.24个百分点至18.92%；小企业贷款规模较年初增长17.81%，高于客户贷款增幅13.02个百分点。另一方面是把握市场机遇，大力发展电力、港口与水运等能源和航运金融战略性行业贷款，压缩政府融资平台贷款和“两高一剩”行业贷款；同时，继续实施“绿色信贷”工程，发布了2011年度交通银行“绿色信贷”政策指引，报告期末绿色类客户占比达到98.96%，授信余额占比达到99.58%，分别较上年提高0.13和0.10个百分点，有效促进了信贷业务的健康可持续发展。

　　财富管理有力推进

　　本集团紧密围绕“交通银行，您的财富管理银行”这一品牌形象，致力于为客户提供更多样化的财富管理方案。个人业务方面，追踪并挖掘市场需求，加大“收藏金”、“沃德金”、“基金营养组合”、“专属定制保险”、财富保障项目等特色产品的销售，推出“e动交行”平板电脑服务，提升客户体验。公司业务方面，蕴通供应链业务保持良好发展态势，现金管理服务持续推动产品创新和功能优化，启动银银合作全球现金管理服务，并将手机银行与企业网银系统结合，实现企业账户移动管理的需求。报告期内，品牌客户数量持续增长，公司业务客户数新增2.82万户，国际业务“领汇财富”客户中，新增省级外贸进出口百强客户同比增长43.3%，个人高端客户数较年初增长8.2%。

　　风险管控全面加强

　　本集团继续深化全面风险管理，加强重点领域风险控制。信贷风险管理方面，加强对当前复杂多变形势下潜在风险排查和分析，重点关注政府融资平台、房地产、产能过剩等重点领域风险，保持资产质量真实和稳定；操作风险管理方面，启动对全行操作风险事件的数据收集工作，理顺操作风险事件收集机制，针对同业暴露的风险事件，及时组织专项排查；市场风险管理方面，完成市场风险治理架构调整，建立起市场风险偏好、风险价值与市场风险限额之间的关联。此外，加强跨业跨境风险管理，实施国别风险评估和管理，强化对子公司和海外行风险状况的监测和评估。

　　全面风险管理的加强，推动了集团资产质量的持续改善。报告期末，减值贷款余额为人民币247.07亿元，较年初减少2.81亿元，降幅为1.12%；减值贷款比率为1.05%，比年初下降0.07个百分点；拨备覆盖率达到197.83%，比年初提高11.99个百分点。

　　运营效率不断提高

　　本集团进一步提高精细化管理水平，努力控制成本。加快后台集中化处理模式进程，逐步将分行同城票据交换、借记卡制卡等业务进行流程改造和后台集中化处理；同时，大力拓展电子银行渠道，加快自助设备投放，报告期内自助银行交易量达到人民币1,955.31亿元，同比增长31.83%；电子银行业务分流率达61.84%，较年初提高4.67个百分点。

　　报告期内，集团业务及管理费为人民币72.07亿元，同比增长21.82%，增幅低于营业收入增幅4.51个百分点；成本收入比为24.42%，同比下降了0.63个百分点。

　　4.3 财务报表分析

　　4.3.1利润表主要项目分析

　　1.利润总额

　　报告期内，本集团实现利润总额为人民币171.93亿元，同比增加人民币37.08亿元，增幅27.50%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入。

　　下表列示了本集团在所示期间的利润总额的部分资料：

　　（人民币百万元）

　　■

　　2.利息净收入

　　报告期内，本集团实现利息净收入人民币237.35亿元，比上年同期增长人民币47.05亿元，在营业收入中的占比为78.49%，是本集团业务收入的主要组成部分。

　　下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余、相关利息收入和支出以及年化平均收益率或年化平均成本率：

　　（除另有标明外，人民币百万元）

　　■

　　注：

　　1.指平均生息资产总额的年度化平均收益率与平均计息负债总额的年度化平均成本率间的差额。

　　2.指年度化利息净收入与平均生息资产总额的比率。

　　3.剔除代理客户理财产品的影响。

　　4.剔除代理客户理财产品的影响，并考虑国债投资利息收入免税因素。

　　本集团息差水平延续2010年以来的态势，持续小幅攀升，报告期内，净利差和净利息收益率分别为2.43%和2.51%，比上年同期分别扩大9个和10个基点，比上年全年水平分别提高4个和5个基点。净利差和净利息收益率扩大的主要原因是：

　　①自2010年第四季度以来，央行多次上调存贷款基准利率，加息效应在报告期内逐步显现。

　　②资产负债结构进一步优化。资产方面,客户贷款（拨备后）占总资产的比重较年初提高0.16个百分点, 达到55.59%，同时，境内人民币个人贷款和小企业贷款占比较年初提高1.04个百分点至23.20%；负债方面，境内人民币活期存款日均余额占比达到45.75%，较上年全年水平提高0.31个百分点。

　　③定价水平进一步提高。报告期末，新增人民币贷款中，按基准以及上浮利率发放的贷款占比达到80.57%，较上年提高19.68个百分点。

　　下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化。金额和利率变动的计算基准是这些期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计息负债的利率变化。

　　（人民币百万元）

　　■

　　报告期内，本集团利息净收入同比增加人民币47.05亿元，其中，各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币39.63亿元，平均收益率和平均成本率变动带动利息净收入增加人民币7.42亿元。

　　3.手续费及佣金净收入

　　手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内，本集团大力拓展新兴业务，推动盈利模式转型，扩大收入来源，从主要依靠存贷利差向多元化收入结构转变，中间业务保持了较快增长。报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入人民币49.56亿元，同比增加人民币14.87亿元，增幅42.87%；在营业收入中的占比为16.39%，同比提高1.90个百分点。中间业务的主要增长点来自于投行业务、担保承诺业务、银行卡年费及手续费等业务。

　　下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构：

　　（人民币百万元）

　　■

　　4.业务成本

　　本集团持续加强成本管理。报告期内，本集团业务及管理费为人民币72.07亿元，比上年同期增加人民币12.91亿元，增幅21.82%，低于营业收入的增幅；成本收入比为24.42%，比上年同期下降0.63个百分点，比上年全年水平下降7.47个百分点，运营效率进一步提高。

　　5.资产减值损失

　　本集团资产减值损失包括为其他应收款、拆出资金、发放贷款和垫款、长期股权投资、抵债资产、债券投资等提取的拨备。

　　报告期内，本集团贷款的减值拨备支出为人民币31.20亿元，比上年同期增加人民币5.08亿元。报告期内，信贷成本比率为0.53%，较上年同期提高0.01个百分点。

　　6.所得税

　　报告期内，本集团所得税支出为人民币38.82亿元，比上年同期增加人民币8.89亿元，增幅29.70%。实际税率为22.58%，低于25%的法定税率，主要是由于本集团持有的中国国债利息收入按税法规定为免税收益。

　　下表列示了本集团在所示期间的当期所得税费用及递延所得税费用/（收益）的明细：

　　（人民币百万元）

　　■

　　4.3.2 资产负债表主要项目分析

　　1.资产

　　截至报告期末，本集团资产总额为人民币41,286.73亿元，比年初增加人民币1,770.80亿元，增幅4.48%。

　　下表列示了本集团在所示日期总资产中主要组成部分的余额（拨备后）及其占比情况：

　　（除另有标明外，人民币百万元）

　　■

　　(1)客户贷款

　　报告期内，本集团贷款实现均衡平稳增长。截至报告期末，本集团客户贷款余额为人民币

　　23,441.64亿元，比年初增加人民币1,072.37亿元，增幅4.79%。其中，境内行人民币贷款增加人民币794.65亿元，增幅3.97%。

　　行业集中度

　　报告期内，本集团按适时主动调整业务经营策略，合理把握信贷投放总量、投向和节奏，大力推动业务结构优化。

　　下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况：

　　（除另有标明外，人民币百万元）

　　■

　　截至报告期末，本集团公司贷款余额为人民币19,005.56亿元，较年初增加人民币815.54亿元，增幅4.48%。其中，贷款分布最多的四个行业是制造业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业,占全部公司贷款的62.32%。

　　截至报告期末，本集团个人贷款余额为人民币4,436.08亿元，较年初增加人民币256.83亿元，增幅6.15%，在客户贷款中的占比较上年末上升0.24个百分点至18.92%。

　　借款人集中度

　　下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额：

　　（除另有标明外，人民币百万元）

　　■

　　地域集中度

　　本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地区。截至报告期末，上述三个地区贷款余额占比分别为31.73%、22.99%、8.04%，三个地区贷款余额分别比年初增长4.91%、2.61%和2.85%。

　　贷款质量

　　本集团贷款质量进一步改善。截至报告期末，减值贷款比率为1.05%，比年初下降0.07个百分点；拨备覆盖率达到197.83%，比年初提高11.99个百分点，风险防御能力进一步增强。

　　下表列示了本集团在所示日期的减值贷款和逾期90天以上贷款的部分资料：

　　（除另有标明外，人民币百万元）

　　■

　　贷款客户结构

　　本集团贷款客户结构进一步优化。根据内部评级结果，截至报告期末，境内行公司客户内部评级1-8级客户贷款占比为93.03％，较年初提高0.93个百分点；9-12级客户贷款占比4.90％，较年初下降0.16个百分点；13-15级客户贷款占比1.26％，较年初下降0.10个百分点。

　　(2)证券投资

　　截至报告期末，本集团证券投资净额为人民币8,109.64亿元，比上年增加人民币17.80亿元，增幅0.22%；由于证券投资结构的合理优化和债券投资久期的合理配置，本集团债券投资总体收益率达到3.19%，保持了较好的收益率水平。

　　2.负债

　　截至报告期末，本集团负债总额为人民币38,915.17亿元，比年初增加人民币1,635.81亿元，增幅4.39%。

　　客户存款

　　客户存款是本集团最主要的资金来源。截至报告期末，本集团客户存款余额为人民币30,375.61亿元，比年初增加人民币1,697.14亿元，增幅5.92%。从本集团客户结构上看，公司存款占比为67.76%，比年初下降0.41个百分点；个人存款占比为32.13%，比年初上升0.53个百分点。从期限结构上看，活期存款占比为50.24%，比年初下降0.32个百分点；定期存款占比为49.65%，比年初上升0.44个百分点。

　　下表列示了本集团在所示日期的公司存款和个人存款情况：

　　（人民币百万元）

　　■

　　注：含保证金存款。

　　4.3.3分部情况

　　1.按地区划分的分部经营业绩

　　下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的利润总额和对外交易收入：

　　（人民币百万元）

　　■

　　注：

　　1. 包括利息收入、手续费及佣金收入、投资收益/（损失）、公允价值变动收益/（损失）、汇兑收益/（损失）、保险业务收入、其他业务收入。

　　2.包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区。（下同）

　　3.包括辽宁省、吉林省及黑龙江省。（下同）

　　4.包括上海市（不包括总部）、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山东省。（下同）

　　5.包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、广西自治区及海南省。（下同）

　　6.包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区及新疆自治区。（下同）

　　7.包括海外附属公司及以下分行：香港、纽约、新加坡、东京、首尔、澳门、法兰克福及胡志明市分行。（下同）

　　8.含少数股东损益。

　　2.按地区划分的分部存贷款情况

　　下表列示了本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余额：

　　（人民币百万元）

　　■

　　注：不含总部。

　　3.按业务板块划分的分部经营业绩

　　本集团的业务主要分成四类：企业银行业务、零售银行业务、资金业务和其他业务。本集团企业银行业务是利润的最主要来源，企业银行业务利息净收入占比达到67.70%。

　　下表列示了本集团在所示期间按业务板块划分的利息净收入情况：

　　（人民币百万元）

　　■

　　4.4 风险管理

　　4.4.1信用风险管理

　　报告期内,本行扎实推进重点领域风险管控。第一，积极开展政府融资平台贷款专项现场检查，根据监管要求拟定管控方案，加大管理力度；第二，对新发生逾期贷款进行实时监测，引导分行减少临时性逾期情况发生，提前发现实质性风险；第三，针对利比亚政局动荡、日本地震、房地产调控等突发事件和重点领域，及时开展风险排查；第四，严格执行五级分类标准，持续加强资产质量真实性和稳定性；第五，全面部署贷款新规执行落实，启动对重点分行的直接督导。

　　截至2011年3月31日，本集团按中国银行业监管口径划分的贷款五级分类情况如下：

　　（除另有标明外，人民币百万元）

　　■

　　4.4.2 流动风险管理

　　报告期内，本集团密切监测客户资金供需和流动、金融市场变化和国家宏观经济政策调整，关注可能影响本行流动性的各项因素，适时调整有关业务发展计划和资金计划。加强资金缺口分析，提前布局，提高流动性管理的前瞻性，继续坚持以存定贷的原则，严守大口径存贷比75%的控制线。报告期内，人民币资金运用基本保持平稳，外币资产规模维持稳定，总体流动性情况较好。

　　截至2011年3月末，反映本行流动性状况的有关指标如下：

　　■

　　4.4.3 市场风险管理

　　报告期内，本集团完成市场风险治理架构调整，建立起市场风险偏好、风险价值与市场风险限额之间的关联。完成新资本协议达标市场风险自评估，参与资本充足率测算，灵活运用FTP工具调控同业存款。全行资金业务按计划正常发展，各项市场风险限额执行良好。

　　4.4.4 操作风险管理

　　报告期内,本行加强操作风险管理。

　　一是启动全行操作风险事件数据收集工作。对2010年全行的操作风险事件数据进行收集、整理、分析、完善和补充；与相关部门协调沟通，理顺操作风险事件收集渠道，进一步完善操作风险事件收集机制。

　　二是开展操作风险管理体系落地应用工作。制定操作风险管理日常工作指导意见；完成操作风险与控制自我评估工作计划并启动分行评估工作。

　　三是研究操作风险管理高级法。完成上海银监局操作风险课题中高级计量法研究和实证数据处理。参与《银监会资本充足率管理办法》修订工作，解决了操作风险资本计量中的相关技术难点。

　　4.4.5 跨境跨业风险管理

　　报告期内,本行加大跨境跨业风险管理。

　　一是拟定《交通银行跨业跨境风险管理规划》和《交通银行国别风险管理办法》，对跨业跨境、国别风险管理提出明确工作规范和要求。

　　二是强化子公司和海外行风险状况的监测和全面评估；探索大额风险暴露管理，进一步明确大额风险暴露的分类管理、汇总计量和监控流程。

　　三是研究国别风险评级方法，建立国别风险评估评级的基本模型。

　　4.4.6 新资本协议达标准备工作

　　报告期内，本行努力推进新资本协议达标工作。

　　一是积极与相关部门合作，共同完成2011年全行信用风险压力测试，对GDP增速放缓、房价下跌、人民币升值等压力情景进行资产质量测试。

　　二是完成信用风险内部评级第三方独立验证项目。拟定下一步项目续建计划，广度上，从境内扩展到境外，完成香港分行内评模型验证；维度上，从信用风险管理扩展到市场风险管理和操作风险管理，完成市场风险系统升级和操作风险标准法验证；深度上，建立和完善验证体系，并开展信用风险内评模型优化验证。

　　三是统一规范四个内部评级的报告体系。在各自的双线报告基础上，形成全行统一的内部评级报告。同时，设计全行资产加权PD和EL率指标，作为风险监测先行指标，完善基于内部评级的信用风险分析体系。

　　四是完成2010年度达标指引自评估和预评估问题整改进展汇报，持续做好达标支持文档收集整理，协调推进各部门达标准备工作，跟踪中国银监会正式达标评估进展，协助相关部门进行资本充足率测算和分析。

　　4.5 内控制度

　　报告期内，本行内部控制体系稳健，运行有效。

　　本行采取的内控措施主要有：一是完善“1+3+2”风险管理委员会运作机制，构建风险全覆盖体系；二是根据“有保有压”原则，对部分行业实行限额管控和量化推进专项管理，促进全行信贷结构优化调整；三是明确资产管理池业务管理规定，推动全行业务结构调整和发展方式转变；四是整合原有多个国际业务规定，制订新的国际贸易融资业务管理办法，规范国际贸易融资业务操作；五是增改会计营运风险分级分类标准，建立会计营运风险评估系统，提高风险管理效果；六是修订集中采购管理办法和流程，完善集中采购运行机制；七是修订境内分支机构管理办法，进一步规范机构管理行为；八是制订村镇银行管理暂行办法，加强对村镇银行的管理，确保本行战略目标的实现和村镇银行的良好发展；九是开展案件风险集中专项治理工作，强化内部管控，确保“倍增计划”顺利推进。

　　4.6展望

　　当前全球经济金融形势仍然较为复杂，存在较多不确定性因素，商业银行政策研判能力与市场敏感度面临新的考验。本集团将深入研判经济金融形势的变化，继续推进既定发展战略，重点做好以下工作：一是稳健发展，在推动业务发展的同时，切实加强风险管理；二是加快转型，加大结构调整力度，增强可持续发展能力；三是创新管理，通过创新管理理念、体制和技术，增强价值创造能力；四是建设队伍，实施人才兴行战略，提高员工业务素质；五是提升效益，提高市场竞争力和品牌形象。

　　§5 刊载一季度报告

　　一季度报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站(www.bankcomm.com),投资者欲了解详细内容，应仔细阅读本集团第一季度报告全文。根据国际财务报告准则编制的2011年一季度业绩公告同时刊载于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.bankcomm.com），供投资者参阅。

　　交通银行股份有限公司

　　董事长：胡怀邦

　　2011年4月28日