证券时报多媒体数字报

（上接D9版）

（１０）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。

（１１）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序。

（１２）维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统。

（１３）建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立的监察稽核部门，对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实。公司定期评价内部控制的有效性，并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改进。

５．内部控制的主要内容

（１）公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。

（２）研究业务控制主要内容包括：

１）研究工作保持独立、客观。

２）建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法。

３）建立投资对象备选库制度，根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护备选库。

４）建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道。

５）建立研究报告质量评价体系。

（３）投资决策业务控制主要内容包括：

１）严格遵守法律法规的有关规定，符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。

２）健全投资决策授权制度，明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越权决策。

３）投资决策有充分的投资依据，重要投资有详细的研究报告和风险分析支持，并有决策记录。

４）建立投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策。

５）建立科学的投资管理业绩评价体系，包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和决策程序、基金绩效归属分析等内容。

（４）基金交易业务控制主要内容包括：

１）基金交易实行集中交易制度，基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易。

２）建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施。

３）交易管理部门审核投资指令，确认其合法、合规与完整后方可执行，如出现指令违法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员。

４）公司执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平对待。

５）建立完善的交易记录制度，及时核对并存档保管每日投资组合列表等。

６）建立科学的交易绩效评价体系。

根据内部控制的原则，制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。

（５）建立严格有效的制度，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资涉及关联交易的，在相关投资研究报告中特别说明，并报公司风险控制委员会审议批准。

（６）公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等，严格控制金融新品种、新业务的法律风险和运行风险。

（７）建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范，建立广告宣传、销售行为法律审查制度，制定销售人员准则，严格奖惩措施。

（８）制定详细的登记过户工作流程，建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制度，建立客户资料的保密保管制度。

（９）公司按照法律法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。

（１０）公司配备专人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布。

（１１）加强对公司及基金信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法，对出现的失误提出处理意见，并追究相关人员的责任。

（１２）掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。

（１３）根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制定信息系统的管理制度。

信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写完整的技术资料；在实现业务电子化时，设置保密系统和相应控制机制，并保证计算机系统的可稽性，信息技术系统投入运行前，经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。

（１４）通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，确保系统安全运行。

（１５）计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准，设备运行和维护整个过程实施明确的责任管理，严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。

（１６）公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性，具备身份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统设计、软件开发等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换，不得向他人透露。数据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。

（１７）对信息数据实行严格的管理，保证信息数据的安全、真实和完整，并能及时、准确地传递到会计等各职能部门；严格计算机交易数据的授权修改程序，并坚持电子信息数据的定期查验制度。

建立电子信息数据的即时保存和备份制度，重要数据异地备份并且长期保存。

（１８）信息技术系统定期稽核检查，完善业务数据保管等安全措施，进行排除故障、灾难恢复的演习，确保系统可靠、稳定、安全地运行。

（１９）依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。

（２０）明确职责划分，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责，禁止需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程。

（２１）以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会计核算相互独立。

（２２）采取适当的会计控制措施，以确保会计核算系统的正常运转。

１）建立凭证制度，通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度，确保正确记载经济业务，明确经济责任。

２）建立账务组织和账务处理体系，正确设置会计账簿，有效控制会计记账程序。

３）建立复核制度，通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。

（２３）采取合理的估值方法和科学的估值程序，公允反映基金所投资的有价证券在估值时点的价值。

（２４）规范基金清算交割工作，在授权范围内，及时准确地完成基金清算，确保基金财产的安全。

（２５）建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后监督。

（２６）制订完善的会计档案保管和财务交接制度，财会部门妥善保管密押、业务用章、支票等重要凭据和会计档案，严格会计资料的调阅手续，防止会计数据的毁损、散失和泄密。

（２７）严格制定财务收支审批制度和费用报销运作管理办法，自觉遵守国家财税制度和财经纪律。

（２８）公司设立督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。

（２９）公司设立监察稽核部门，对公司管理层负责，开展监察稽核工作，公司保证监察稽核部门的独立性和权威性。

（３０）明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责，配备充足的监察稽核人员，严格监察稽核人员的专业任职条件，严格监察稽核的操作程序和组织纪律。

（３１）强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。

（３２）公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。

６．基金管理人关于内部控制制度的声明

（１）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。

（２）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人基本情况

１．基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号

首次注册登记日期：１９８３年１０月３１日

变更注册登记日期：２００４年８月２６日

注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

法定代表人：肖 钢

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４ 号

托管部门负责人：李爱华

托管部门信息披露联系人：唐州徽

电话：（０１０）６６５９４８５５

传真：（０１０）６６５９４９４２

发展概况：

１９１２年２月，经孙中山先生批准，中国银行正式成立。从１９１２年至１９４９年，中国银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能，坚持以服务社会民众、振兴民族金融为己任，稳健经营，锐意进取，各项业务取得了长足发展。新中国成立后，中国银行长期作为国家外汇专业银行，成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。１９９４年，中国银行改为国有独资商业银行。２００３年，中国银行启动股份制改造。２００４年８月，中国银行股份有限公司挂牌成立。２００６年６月、７月，先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市，成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行。

中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行，在中国内地、香港澳门台湾及３１个国家和地区为客户提供全面的金融服务，主要经营商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务，并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务，通过全资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务，通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务，通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务，通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。

在近百年的发展历程中，中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风，得到了业界和客户的广泛认可和赞誉，树立了卓越的品牌形象。２０１０年度，中国银行被Ｇｌｏｂａｌ Ｆｉｎａｎｃｅ（《环球金融》）评为２０１０年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行，被Ｅｕｒｏｍｏｎｅｙ（《欧洲货币》）评为２０１０ 年度房地产业“中国最佳商业银行”，被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖，被Ｔｈｅ Ａｓｓｅｔ（《财资》）评为中国最佳贸易融资银行，被Ｆｉｎａｎｃｅ Ａｓｉａ（《金融亚洲》）评为中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行，被《２１世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇，中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展，向着国际一流银行的战略目标不断迈进。

２．基金托管部门及主要人员情况

中国银行于１９９８年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于２００５年３月２３日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队，现有员工１１０余人，其中，９０％以上的员工具备本科以上学历。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。２０１０年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元，居同业前列。

３．证券投资基金托管情况

截止２０１１年４月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（ＬＯＦ）、大成２０２０生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深３００指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证１００指数（ＬＯＦ）、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证１００ＥＴＦ、易方达中小盘股票、易方达深证１００ＥＴＦ联接、万家１８０指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票（ＬＯＦ）、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票（ＬＯＦ）、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证１８０金融交易型开放式指数、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接、工银全球股票（ＱＤＩＩ）、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、银华全球优选（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）、长盛环球景气行业大盘精选股票型（ＱＤＩＩ）、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型（ＱＤＩＩ）、信诚金砖四国积极配置（ＱＤＩＩ）、 海富通大中华精选股票型（ＱＤＩＩ）、招商标普金砖四国指数（ＬＯＦ－ＱＤＩＩ）、华宝兴业成熟市场动量优选（ＱＤＩＩ）、大成标普５００等权重指数（ＱＤＩＩ）、长信标普１００等权重指数（ＱＤＩＩ）等１０７只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（二）基金托管人的内部控制制度

中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权，并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自１９９８年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度，将风险控制落实到每个工作环节；在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙，安装了录音监听系统，以保证基金信息的安全；建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度，保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全；制定了内部信息管理制度，严格遵循基金信息披露规定和要求，及时准确地披露相关信息。

最近一年内，中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

五、相关服务机构

（一）销售机构及联系人

１．直销机构：大成基金管理有限公司

住 所：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层

办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层

法定代表人：张树忠

电话：０７５５－８３１８３３８８

传真：０７５５－８３１９９５８８

联系人：王肇栋

公司网址：ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

全国统一客户服务号码：４００－８８８－５５５８（免固话长途费）

大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心，并在武汉分公司开通了直销业务：

（１）大成基金深圳投资理财中心

地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层

联系人：瞿宗怡

电话：０７５５－８３１９５２３６

传真：０７５５－８３１９５０９１

（２）大成基金北京投资理财中心

１）东直门

电话：０１０－５８１５６１５２／５３

传真：０１０－５８１５６３１５／２３

地址：北京市东城区东直门南大街５号中青旅大厦１０５室

联系人：李宁

２）平安里

电话：０１０－８５２５２３４５／４６

传真：０１０－８５２５２２７２／７３

地址：北京市西城区平安里西大街２８号光大国际中心１６０１室

联系人：廖红军

（３）大成基金上海投资理财中心

地址：上海市广东路６８９号海通证券大厦１９层

联系人：徐舲

电话：０２１－６３５１３９２５／２６

传真：０２１－６３５１３９２８

（４）大成基金管理有限公司武汉分公司

地址：湖北省武汉市新华路２１８号浦发银行大厦１５楼

联系人：肖利霞

联系电话：０２７－８５５５２８８９

传真：０２７－８５５５２８６０

２．代销机构

（１）中国银行股份有限公司

注册地址：北京西城区复兴门内大街１号

法定代表人：肖钢

客服电话：９５５６６

联系人：王娟

电话：０１０－６６５９４９０９

传真：０１０－６６５９４９４２

网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

（２）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号

法定代表人：项俊波

客服电话：９５５９９

联系人：滕涛

电话：０１０－８５１０９２１９

传真：０１０－８５１０９２１９

网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（３）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街２５号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号长安兴融中心１号楼

法定代表人：郭树清

联系人：王琳

电话：０１０－６７５９６０８４

传真：０１０－６６２７５６５４

客服电话：９５５３３

网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

（４）交通银行股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

法定代表人：胡怀邦

客服电话：９５５５９

联系人：曹榕

电话：０２１－５８７８１２３４

传真：０２１－５８４０８８４２

网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

（５）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号

法定代表人：傅育宁

客服电话：９５５５５

联系人：邓炯鹏

电话：０７５５－８３０７７２７８

传真：０７５５－８３１９５０４９

网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（６）中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街２５号中国光大中心

法定代表人：唐双宁

客服电话：９５５９５

联系人：李伟

电话：０１０－６８０９８７７８

传真：０１０－６８５６０３１２

网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ

（７）平安银行股份有限公司

注册地址：中国深圳市深南中路１０９９号

法定代表人：孙建一

电话：０７５５－２２１９７８７４

传真：０７５５－２２１９７７０１

联系人：蔡宇洲

客户服务热线：０７５５－９６１２０２、４００６６９９９９９

网址：ｗｗｗ．１８ｅｂａｎｋ．ｃｏｍ

（８）青岛银行股份有限公司

地址：青岛市市南区香港中路６８号华普大厦

法定代表人：张广鸿

联系人：滕克

客服电话：９６５８８（青岛）、４００－６６－９６５８８（全国）

网址：ｗｗｗ．ｑｄｃｃｂ．ｃｏｍ

（９）渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道２０１－２０５号

法定代表人：刘宝凤

客服电话：４００－８８８－８８１１

联系人：王宏

电话：０２２－５８３１６６６６

传真：０２２－５８３１６２５９

网址：ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１０）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲１７号首层

法定代表人：闫冰竹

联系人：王曦

电话：０１０－６６２２３５８４

传真：０１０－６６２２６０７３

客服电话：０１０－９６１６９（北京）、０２２－９６２６９（天津）、０２１－５３５９９６８８（上海）、０２９－８５７６６８８８（西安）、０７５５－２３９５７０８８（深圳）、０５７１－８６５９０９００（杭州）

网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１１）洛阳银行股份有限公司

注册地址：洛阳市洛龙区开元大道２５６号

办公地址：洛阳市洛龙区开元大道２５６号

客服电话：０３７９－９６６９９

法定代表人：王建甫

联系人：胡艳丽

电话：０３７９－６５９２１９７７

传真：０３７９－６５９２１８５１

网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｌｕｏｙａｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１２）北京农村商业银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门内大街４１０号

法定代表人：乔瑞

联系人：刘雨喻

联系电话：０１０－６６５０６１３８

传真：０１０－６６５０６１６３

客服电话：９６１９８

网址：ｗｗｗ．ｂｊｒｃｂ．ｃｏｍ

（１３）杭州银行股份有限公司

地址：杭州市凤起路４３２号

法定代表人：马时雍

联系人：严峻

电话：０５７１－８５１０８１９５

传真：０５７１－８５１０６５７６

客服电话：０５７１－９６５２３、４００８８８８５０８

网址：ｗｗｗ．ｈｚｂａｎｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１４）温州银行股份有限公司

注册地址：温州市车站大道华海广场１号楼

办公地址：温州市车站大道１９６号

法定代表人：邢增福

联系人：林波

电话：０５７７－８８９９００８２

传真：０５７７－８８９９５２１７

客户服务热线：０５７７－９６６９９

网址： ｗｗｗ．ｗｚｂａｎｋ．ｃｎ

（１５）齐鲁证券有限公司

办公地址：山东省济南市经十路２０５１８号

法定代表人：李玮

客户服务电话：９５５３８

联系人：吴阳

电话：０５３１－８１２８３９３８

传真：０５３１－８１２８３９００

网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１６）华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

客服电话：４００８－８８８－１６８、９５５９７

联系人：舒萌菲

电话：０２５－８４４５７７７７

传真：０２５－８４５７９７６３

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１７）国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市县前东街１６８号

法定代表人：雷建辉

客服电话：４００８８８５２８８

联系人：徐欣

电话：０５１０－８２８３１６６２

传真：０５１０－８２８３０１６２

网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１８）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：顾伟国

客服电话：４００８－８８８－８８８

联系人：李洋

联系电话：０１０－６６５６８０４７

传真：０１０－６６５６８５３６

网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１９）中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

法定代表人：张佑君

客服电话：４００８８８８１０８

联系人：权唐

电话：０１０－８５１３０５７７

传真：０１０－６５１８２２６１

网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

（２０）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１

法定代表人：林义相

客服电话：０１０－６６０４５６７８

联系人：林爽

传真：０１０－６６０４５５００

网址：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

（２１）中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市深南路７０８８号招商银行大厦Ａ层

法定代表人：王东明

客服电话：０１０－８４５８８８８８

联系人：陈忠

电话：０１０－８４５８８８８８

传真：０１０－８４８６５５６０

网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（２２）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室

法定代表人：张志军

联系人：王兆权

电话：０２２－２８４５１８６１

传真：０２２－２８４５１８９２

客服电话：４００６５１５９８８

网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

（２３）宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号

办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号

法定代表人：冯戎

客户服务电话：４００８０００５６２

联系人：李巍

电话：０１０－８８０８５８５８

传真：０１０－８８０８５１９５

网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

（２４）国都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

法定代表人：常喆

客户服务电话：４００－８１８－８１１８

联系人：黄静

电话：０１０－８４１８３３３３

传真：０１０－８４１８３３１１－３３８９

网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

（２５）瑞银证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层

法定代表人：刘弘

电话：０１０－５８３２８７５２

传真：０１０－５９２２６８４０

联系人：谢亚凡

客户服务电话：４００－８８７－８８２７

网址：ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ

（２６）中原证券股份有限公司

地址：郑州市经三路１５号广汇国际贸易大厦

法定代表人：石保上

客服电话：０３７１－９６７２１８、４００８１３９６６６

联系人：程月艳、耿铭

联系电话：０３７１－６５５８５６７０

联系传真：０３７１－６５５８５６６５

网址：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ

（２７）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

客户服务热线：９５５７９、４００８－８８８－９９９

联系人：李良

电话：０２７－６５７９９９９９

传真：０２７－８５４８１９００

网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

（２８）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层

法定代表人：雷杰

客服电话：９５５７１

联系人：邵艳霞

电话：０７３１－８５８３２５０７

传真：０７３１－８５８３２２１４

网址：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ

（２９）财富证券有限责任公司

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６层

法人代表：周晖

客户服务热线：０７３１－８４４０３３１９

联系人：胡智

电话：０７３１－８４７７９５２１

传真：０７３１－８４４０３４３９

网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ

（３０）广发华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

法定代表人：黄金琳

客服电话：０５９１－９６３２６

联系人：张腾

电话：０５９１－８７２７８７０１／

传真：０５９１－８７８４１１５０

网址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３１）华龙证券有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

联系电话：０９３１－８４９０２０８

甘肃省客服电话：９６６６８

网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

（３２）西南证券股份有限公司

地址：重庆市渝中区临江支路２号合景国际大厦Ａ幢

法定代表人：王珠林

客服电话：４００８０９６０９６

联系人：徐雅筠、杨再巧

网址：ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３３）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦六层

法定代表人：何如

客服电话：９５５３６

联系人：齐晓燕

电话：０７５５－８２１３０８３３

传真：０７５５－８２１３３９５２

（３４）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

法定代表人：宫少林

客服电话：４００８８８８１１１、９５５６５

联系人：林生迎

电话：０７５５－８２９６０２２３

传真：０７５５－８２９４３６３６

网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３５）长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

法定代表人：黄耀华

客户服务热线：０７５５－３３６８００００、４００－６６６６－８８８

联系人：高峰

电话：０７５５－８３５１６０９４

传真：０７５５－８３５１６１９９

网址：ｎｅｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ

（３６）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

法定代表人：牛冠兴

客服电话：４００８００１００１

联系人：陈剑虹

电话：０７５５－８２８２５５５１

传真：０７５５－８２５５８３５５

网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３７）平安证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

法定代表人：杨宇翔

客服电话：４００８８１６１６８

联系人：郑舒丽

电话：０７５５－２２６２６３９１

传真：０７５５－８２４００８６２

网址：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

（３８）世纪证券有限责任公司

办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２楼

法定代表人：卢长才

客服电话：０７５５－８３１９９５９９

联系人：张婷

电话：０７５５－８３１９９５１１

传真：０７５５－８３１９９５４５

网址：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３９）中国建银投资证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋１８层至２０层

办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋１８层至２０层

法定代表人：杨明辉

联系人：刘权

电话：０７５５－８２０２６５２１

传真：０７５５－８２０２６５３９

网址：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ

（４０）东莞证券有限责任公司

注册地址：东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼

法定代表人：张运勇

客服电话：０７６９－９６１１３０

联系人：梁健伟

电话：０７６９－２２１１９３４１

传真：０７６９－２２１１６９９９

网址：ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４１）广州证券有限责任公司

注册地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼十七楼

法定代表人：吴志明

客服电话：０２０－９６１３０３

联系人：林洁茹

联系电话：０２０－８７３２２６６８

传真：０２０－８７３２５０３６

网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４２）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼

法定代表人：王志伟

客服电话：９５５７５

联系人：黄岚

电话：０２０－８７５５５８８８

传真：０２０－８７５５５３０５

网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４３）华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（０１Ａ、０２、０３、０４）、１７Ａ、１８Ａ、２４Ａ、２５Ａ、２６Ａ

法定代表人：马昭明

客服电话：４００－８８８８－５５５、９５５１３

联系人：盛宗凌

电话：０７５５－８２４９２０００

传真：０７５５－８２４９２９６２

网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

（４４）英大证券有限责任公司

地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：赵文安

客服电话：０７５５－２６９８２９９３、４００８－６９８－６９８

联系人：王睿

电话：０７５５－８３００７０６９

传真：０７５５－８３００７１６７

网址：ｗｗｗ．ｙｄｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４５）申银万国证券股份有限公司

通讯地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：丁国荣

客服电话：０２１－９６２５０５

联系人：黄维琳、曹晔

电话：０２１－５４０３３８８８

传真：０２１－５４０３８８４４

网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

（４６）兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路９９号标力大厦

法定代表人：兰荣

客户服务电话：４００８８８８１２３

联系人：谢高得

电话：０２１－３８５６５７８５

传真：０２１－３８５６５７８３

网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４７）湘财证券有限责任公司

注册地址：长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼

法定代表人：林俊波

客服电话：４００－８８８－１５５１

联系人：钟康莺

电话：０２１－６８６３４５１８－８５０３

传真：０２１－６８８６５９３８

网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

（４８）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

法定代表人：祝幼一

客服电话：９５５２１

联系人：芮敏祺

电话：０２１－３８６７６６６６

传真：０２１－３８６７０１６１

网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

（４９）光大证券股份有限公司

办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号

法定代表人：徐浩明

客服电话：４００－８８８－８７８８、９５５２５

联系人：刘晨、李芳芳

电话：０２１－２２１６９０８１

传真：０２１－２２１６９１３４

网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

（５０）东方证券股份有限公司

地址：上海市中山南路３１８号新源广场２号楼２２－２９楼

法定代表人：王益民

客户电话：９５５０３

联系人：吴宇

电话：０２１－６３３２５８８８－３１０８

传真：０２１－６３３２６１７３

网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５１）华宝证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２３层

法定代表人：陈林

客户服务电话：４００－８２０－９８９８

联系人：徐方亮

电话：０２１－５０１２２２２２

传真：０２１－５０１２２２２０

网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

（５２）中信金通证券有限责任公司

注册地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座

法定代表人：刘军

客服电话：０５７１－９６５９８

联系人：俞会亮

电话：０５７１－８５７７６１１５

传真：０５７１－８５７８３７７１

网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５３）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路９８号

法定代表人：王开国

客服电话：９５５５３、４００－８８８－８００１

联系人：金芸、李笑鸣

电话：０２１－２３２１９０００

传真：０２１－６３６０２７２２

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

（５４）爱建证券有限责任公司

地址：上海市南京西路７５８号２３楼

法定代表人：郭林

客服电话：０２１－６３３４０６７８

联系人：陈敏

电话：０２１－３２２２９８８８

传真：０２１－６２８７８７８３

网址：ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ

（５５）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路１１３８号

办公地址：长春市自由大路１１３８号

法定代表人：矫正中

客户服务电话：４００６０００６８６

联系人：潘锴

电话：０４３１－８５０９６７０９

网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

（５６）江海证券有限公司

办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号

法人代表：孙名扬

电话：０４５１－８２３３６８６３

客服热线：４００６６６２２８８

联系人：徐世旺

网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（二）注册登记机构

名称：大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层

办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３３层

法定代表人：张树忠

电话：０７５５－８３１８３３８８

传真：０７５５－８３１９５２３９

联系人：范瑛

（三）律师事务所和经办律师

名称：北京市金杜律师事务所

注册地址：北京市朝阳区东三环中路７号财富中心写字楼Ａ座４０层

办公地址：北京市朝阳区东三环中路７号财富中心写字楼Ａ座４０层

负责人：王玲

电话：０７５５－２２１６３３３３

传真：０７５５－２２１６３３９０

经办律师：靳庆军、宋萍萍

联系人：宋萍萍

（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１６０４－１６０８室

办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

法人代表：杨绍信

经办注册会计师：薛竞、金毅

电话：０２１－２３２３８８８８

传真：０２１－２３２３８８００

联系人：金毅

六、基金的募集

（一）基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集。

本基金经中国证监会２０１１年４月２７日证监许可【２０１１】６０９号文核准募集。

（二）基金类型及存续期限

基金类型：股票基金

基金运作方式：契约型、开放式

基金存续期限：不定期

（三）基金的募集期限

本基金的发售募集期（或称为认购期、首发期或募集期）为自２０１１年５月１２日起到２０１１年６月１０日，本基金于该期间向社会公开发售。募集期限自基金份额发售之日起不超过３个月。

基金管理人有权根据基金募集的实际情况按照相关程序延长或缩短发售募集期，此类变更适用于所有销售机构。基金发售募集期若经延长，最长不得超过前述募集期限。

具体规定详见本基金的基金份额发售公告及代销机构相关公告、通知。

（四）发售对象

本基金的发售对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

（五）发售方式及场所

本基金通过销售机构的基金销售网点向投资者公开发售。上述销售机构办理开放式基金业务的城市（网点）的具体情况和联系方法，请参见本基金的基金份额发售公告或当地代销机构的公告、通知。除法律法规另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。

基金管理人可以根据情况变更、增减代销机构，并另行公告。

（六）认购时间

本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间，由本基金的基金份额发售公告或各销售机构的相关公告或者通知规定。

各个销售机构在本基金发售募集期内对于机构或个人的每天具体业务办理时间可能不同，若本招募说明书或份额发售公告没有明确规定，则由各销售机构自行决定日常业务办理时间。

（七）认购原则及持有限额

１．基金投资者认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款；

２．基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额，认购一经受理不得撤销；

３．认购以金额申请，单笔最低认购金额为１，０００元，认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。

基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整认购的数额限制，基金管理人最迟于调整前２日在至少一种指定媒体上予以公告。

４．对于Ｔ日交易时间内受理的认购申请，注册登记机构将在Ｔ＋１日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资者的认购申请，认购申请的成功确认应以注册登记机构在本基金募集结束后的登记确认结果为准。投资者可以在基金合同生效后到各销售网点或以其规定的其他合法方式查询最终确认情况。基金管理人及代销机构不承担对确认结果的通知义务，投资者本人应主动查询认购申请的确认结果。

（八）基金收费模式的分类与基金份额的分类

本基金目前开通前端收费模式，将来根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定，可能增加新的收费模式，也可能相应增加新的基金份额种类，并可能需计算新基金份额类别的基金份额净值。增加新的收费模式，应当按照法律法规、监管机构的规定，履行适当的程序，并及时公告。新的收费模式的具体业务规则，请见有关公告、通知。

（九）认购费率

本基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

投资者重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

（十）基金认购费用和认购份额的计算

１．认购费用和认购份额的计算

净认购金额＝认购金额／（１＋认购费率）

（注：认购金额在５００万元（含）以上适用绝对数额的认购费金额，即净认购金额＝认购金额－认购费用）

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋利息）／ 基金份额初始面值

举例：假设某基金投资者投资１０万元认购本基金，所适用的认购费率为１．２０％，认购期利息为１００元，则该投资者认购可得到的基金份额为：

净认购金额＝１００，０００／（１＋１．２０％）＝９８，８１４．２３元

认购费用＝１００，０００－９８，８１４．２３＝１，１８５．７７元

认购份额＝（９８，８１４．２３＋１００）／ １．００＝９８，９１４．２３份

２．基金份额、余额的处理

本基金份额初始面值为人民币１．００元。认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

（十一）募集期间认购资金利息的处理方式

本基金的认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后，折算为基金份额计入基金投资者的账户。利息的具体金额，以注册登记机构的记录为准。

（十二）募集期内募集资金的管理

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

（十三）募集期间费用

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

七、基金的备案

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起３个月内，在基金募集份额总额不少于２亿份，基金募集金额不少于２亿元人民币且基金认购户数不少于２００户的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在１０日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起１０日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

基金合同生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果基金合同不能生效，基金管理人应当承担下列责任：

１、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

２、在基金募集期限届满后３０日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同生效后，基金份额持有人数量不满２００人或者基金资产净值低于５，０００万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续２０个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

法律法规另有规定时，从其规定。

八、基金份额的申购与赎回

（一）申购与赎回办理的场所

本基金的申购与赎回将通过基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点进行。具体的销售网点将由基金管理人在本招募说明书或其他公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。销售机构可以酌情增加或减少其销售网点、变更营业场所。

（二）申购与赎回办理的时间

１．开放日及开放时间

基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

２．申购与赎回的开始时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过３个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过３个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于开始日前２日在至少一种指定媒体和基金管理人的公司网站上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

（三）申购与赎回的原则

１．“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日基金份额净值为基准进行计算；

２．基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

３．基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理时，份额确认日期在先的基金份额先赎回，份额确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；

４．当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销，在当日的业务办理时间结束后不得撤销；

５．基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但应在新的原则实施前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体上公告。

（四）申购与赎回的程序

１．申购与赎回申请的提出

基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资者申购本基金，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。

投资者提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。

２．申购与赎回申请的确认

基金管理人应自身或要求注册登记机构在Ｔ＋１日对基金投资者申购、赎回申请的有效性进行确认。投资者应在Ｔ＋２日后到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

基金销售机构申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购的确认以基金注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。

３．申购与赎回申请的款项支付

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。

投资者Ｔ日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在Ｔ＋７日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。

４．投资者申购、赎回的详细程序或手续，以开放申购和（或）赎回的相关公告为准。

（五）申购与赎回的数额限制

１．投资者每次申购的最低金额为１，０００元人民币。

２．投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；本基金可以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定，具体业务规则请见有关公告。

３．基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体和基金管理人网站上公告。

（六）申购与赎回的费率

本基金目前开通前端收费模式，将来根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定，可能增加新的收费模式，也可能相应增加新的基金份额种类，并可能需计算新基金份额类别的基金份额净值。增加新的收费模式，应当按照法律法规、监管机构的规定，履行适当的程序，并及时公告。新的收费模式的具体业务规则，请见有关公告、通知。

１．申购费率

本基金申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

２．赎回费率

本基金赎回费用由基金赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费在扣除手续费后，余额不低于赎回费总额２５％的部分，应当归入基金财产。

３．基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购费率、调低赎回费率或调整收费方式，基金管理人依照有关规定最迟应于新的费率或收费方式实施日前在指定媒体和基金管理人网站上公告。４．对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率并依法公告。

５．基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调整基金申购费率、转换费率和调低赎回费率。

（七）申购份额与赎回支付金额的计算方式

１．基金申购份额的计算：

净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额／ Ｔ日基金份额净值

２．基金净赎回金额的计算：

赎回总额＝赎回份数×Ｔ日基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额－赎回费用

３．基金份额净值的计算：

Ｔ日基金份额净值 ＝ Ｔ日基金资产净值 ／ Ｔ日基金份额总数

Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋１日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后３位，小数点后第４位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

４．基金份额、余额的处理：

申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，申购份额计算结果保留到小数点后２位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

５．赎回金额的处理方式：

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，赎回金额计算结果保留到小数点后２位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

（八）申购与赎回的注册登记

投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在Ｔ＋１日为投资者登记权益并办理注册登记手续，投资者自Ｔ＋２日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。

投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在Ｔ＋１日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

（九）拒绝或暂停申购、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式

１．发生下列情况时，基金管理人可以暂停或拒绝基金投资者的申购申请：

（１）因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请；

（２）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（３）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

（４）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形；

（５）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形；

（６）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。

基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时，申购款项将退回投资者账户。当发生上述（１）到（５）项情形且基金管理人决定暂停接受申购申请时，应当依法公告。在暂停申购的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。

２．发生下列情况时，基金管理人可以拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项：

（１）因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项；

（２）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

（３）基金连续发生巨额赎回，根据基金合同规定，可以暂停接受赎回申请的情况；

（４）发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；

（５）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或者延缓支付赎回款项的，基金管理人应当在当日向中国证监会备案，并及时公告。已接受的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，可延期支付部分赎回款项，按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。

在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依法公告。

（十）巨额赎回的情形及处理方式

１．巨额赎回的认定

单个开放日中，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额）与净转出申请（转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余额）之和超过上一日基金总份额的１０％，为巨额赎回。

２．巨额赎回的处理方式

出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。

（１）接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（２）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额１０％的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该基金份额持有人当日受理的赎回份额；未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外，延迟至下一开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权，以此类推，直到全部赎回为止。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

（３）当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式，在３个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在至少一种指定媒体予以上公告。

（４）暂停接受和延缓支付：本基金连续２个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓期限不得超过２０个工作日，并应当在至少一种会指定媒体上公告。

（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。

如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前２日在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。

如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前２日在至少一家指定媒体及基金管理人网站连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。

（十二）基金转换

为方便基金份额持有人，未来在各项技术条件和准备完备的情况下，投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金和基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。

（十三）基金的转托管

本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转入另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

（十四）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。

（十五）基金的非交易过户

非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。

基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过户。其中，“继承”指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形；“司法执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下，接受划转的主体应符合相关法律法规和基金合同规定的持有本基金份额的投资者的条件。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。

基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户，其他销售机构不得办理该项业务。

对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。

（十六）基金的冻结与解冻

基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。在国家有权机关作出决定之前，被冻结部分产生的权益（包括现金分红和红利再投资）先行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。

九、基金的投资

（一）投资目标

本基金主要投资于受益于内需增长的行业中的优质上市公司，力争充分分享中国经济增长以及经济结构转型带来的投资收益，追求基金资产的长期稳健增值。

（二）投资范围

本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、股指期货及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金股票资产占基金资产净值的比例范围为６０％－９５％；债券、资产支持证券、债券逆回购等固定收益类资产和现金投资比例范围为基金资产净值的５％－４０％；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行；本基金将８０％以上的股票资产投资于受益于内需增长的行业中的优质企业。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

（三）投资理念

为中国经济持续发展而进行的经济增长模式转变过程中，内需增长正在成为重要的推动力。在宏观政策引导和经济结构的自我演进中，受益于内需增长推动力的行业与上市公司的投资价值将获得提升。本基金通过对宏观经济与政策的全面分析，挖掘内需增长投资主题，精选相关行业的优质上市公司股票，在有效控制投资风险的前提下，追求超额收益。

（四）投资策略

本基金采用积极主动的投资策略。以宏观经济和政策研究为基础，通过影响证券市场整体运行的内外部因素分析，实施大类资产配置；分析以内需增长为重要推动力的中国经济转型进程中的政策导向与经济结构调整的特点，研究国内消费需求以及与之紧密关联的投资需求的增长规律，结合经济周期与产业变迁路径的分析，实施行业配置；以相关的投资主题和内需增长受益行业为线索，通过公司基本面的考量，精选优质上市公司股票，力求实现基金资产的长期稳健增值。

为有效控制投资风险，本基金将根据风险管理的原则适度进行股指期货投资，股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。

１．大类资产配置

本基金以股票投资为主，但为规避市场系统性风险，保障基金资产的长期稳健增值，本基金实施适度的战略或战术性类别资产配置。本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及现金等大类资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。在大类资产调整过程中，本基金将在法律法规和基金合同规定范围内，适度运用股指期货的套期保值功能，控制投资组合的系统性风险暴露。

本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场运行内在动量等方面，采取定量与定性相结合的分析方法，对证券市场投资机会与风险进行综合研判。宏观经济环境方面，主要是对证券市场基本面产生普遍影响的宏观经济环境进行分析，研判宏观经济运行趋势以及对证券市场的影响。政策因素方面，主要是对影响经济结构、金融和证券市场的政策进行前瞻性分析，研究政策对不同类别资产的影响。市场利率水平方面，主要分析市场利率水平的变化趋势及对固定收益证券的影响。资金供求因素方面，主要分析证券市场供求的平衡关系。投资价值方面，主要研究各类证券市场的整体内在价值的变化和估值水平的相对变化。市场运行内在动量方面，主要分析证券市场自身的内在运行惯性与回归（规律），发现驱动证券市场向上或向下的市场因素。

通过上述因素的综合分析，结合公司研究开发的定量模型工具，判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比例。

此外，本基金还将利用基金管理人在长期投资管理过程中所积累的经验，根据市场突发事件、市场非有效例外效应等所形成的市场波动做战术性资产配置调整。

２．股票投资策略

本基金的股票投资决策是：采取自上而下为主、自下而上为辅的积极管理策略，深入分析作为中国经济转型重要推动力的内需增长的外部环境条件、政策导向、实现路径与推动作用，发掘与之相关的投资主题，结合行业受益敏感性与投资主题进行行业选择；运用细致的公司基本面分析，结合估值模型，挖掘重点行业中的优质上市公司股票。

（１）行业配置策略

本基金主要投资于受益于内需增长的行业，以分享国内经济增长以及经济结构转型所带来的行业利润的增长。

受益于内需增长的行业主要包括以下两类：

一类是受益于国内消费需求增长的行业，即为消费水平提升中的国内消费者提供消费品和消费服务的行业，根据申银万国行业分类标准，主要包括食品饮料、商业贸易、医药生物、纺织服装、金融服务、房地产、餐饮旅游、家用电器、信息服务等行业。

另一类是受益于国内城市化建设和国内消费增长驱动的投资需求的行业，即为国内城市化建设、消费增长所需投资提供原材料、设备、建造服务和物流服务的行业，根据申银万国行业分类标准，主要包括化工、黑色金属、有色金属、建筑建材、电子元器件、信息设备、交运设备、交通运输等行业。

本基金基于行业研究小组的研究成果，通过分析宏观经济环境、国家财政政策和货币政策、区域及产业发展规划、城市化进程、基础设施建设、居民消费升级、消费文化、社会保障体系建设等内需影响因素，研究内需增长的区域特征、梯度演进、实现路径以及在内需增长、技术变迁推动下的行业发展特点，评估各个内需增长受益行业对内需增长的盈利敏感程度，并结合证券市场的投资主题和经济周期中的行业景气轮动特点，比较不同行业的相对投资价值，确定行业配置方案。

本基金将８０％以上的股票资产投资于受益于内需增长的行业中的优质企业。

（２）股票组合构建策略

本基金将剔除最近一期年报中有明确数据显示其主营业务收入６０％以上来源于海外的上市公司（除非有充分的研究成果表明其主营业务收入来源正在发生由境外到境内的根本性转变），并在行业配置策略的基础上，深入研究公司基本面，精选受益于内需增长的上市公司，并结合风险管理，对股票组合构建进行动态调整。

公司基本面研究主要包括公司在内需增长背景下的成长性评估和投资价值评估。成长性评估将首先研究基于内需增长背景下产业政策、消费趋势、供应商力量、行业壁垒、商业模式与技术变迁等因素对行业竞争格局演变的影响，然后分析公司战略、资源与能力等方面的优势，评判公司的行业竞争地位以及业绩驱动因素，最后运用主营业务收入、ＥＢＩＴＤＡ、净利润等的预期增长率指标，结合公司营运指标（如固定资产周转率等）以及经营杠杆指标（如权益乘数等），对公司盈利的持续增长前景进行综合评价。投资价值评估是根据一系列历史和预期的财务指标，结合定性考虑，分析公司盈利稳固性，判断相对投资价值，主要指标包括：ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ、ＥＶ／Ｓａｌｅｓ、Ｐ／Ｅ、Ｐ／Ｂ、Ｐ／ＲＮＡＶ、股息率、ＲＯＥ、经营利润率和净利润率等。分析师将根据行业特点选择合适的指标进行估值。

根据公司基本面考量结果，本基金将精选受益于内需增长而具有较好的盈利增长前景且估值合理的上市公司，结合行业配置策略，构建股票组合。

在股票组合构建与调整过程中，本基金将运用风险绩效评估及归因分析方法，控制组合风险。

３．债券投资策略

主要通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等策略配置债券资产，力求在保证资产总体的安全性、流动性的基础上获取稳定收益。

１）利率预测分析

准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。当预期利率下调时，适当加大组合中长久期债券的投资比例，为债券组合获取价差收益；当预期利率上升时，减少长久期债券的投资，降低债券组合的久期，以控制利率风险。

２）收益率曲线变动分析

收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。通过预测收益率曲线形状的变化，调整债券组合内部品种的比例，获得投资收益。

３）债券信用分析

通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行深入、细致的调研，准确评价债券的违约概率，提早预测债券评级的改变，捕捉价格优势或套利机会。

４）收益率利差分析

在预测和分析同一市场不同板块之间、不同市场的同一品种之间、不同市场不同板块之间的收益率利差的基础上，采取积极投资策略，选择适当品种，获取投资收益。

４．权证投资

在控制投资风险和保障基金资产安全的前提下，对权证进行投资，争取获得较高的回报。权证投资策略主要为：采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为权证投资的价值基准，并根据权证标的股票基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权证趋势投资。

５．股指期货投资策略

本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。

套期保值实质上是利用股指期货多空双向和杠杆放大的交易功能，改变投资组合的Ｂｅｔａ，以达到适度增强收益或控制风险的目的。为此，套期保值策略分为多头套期保值和空头套期保值。多头保值策略是指基于股市将要上涨的预期或建仓要求，需要在未来买入现货股票，为了控制股票买入成本而预先买入股指期货合约的操作；空头套期保值是指卖出期货合约来对冲股市系统性风险，控制与回避持有股票的风险的操作。

基金管理人依据对股市未来趋势的研判、本基金的风险收益目标以及投资组合的构成，决定是否对现有股票组合进行套期保值以及采用何种套期保值策略。

在构建套期保值组合过程中，基金管理人通过对股票组合的结构分析，分离组合的系统性风险（ｂｅｔａ）及非系统性风险。基金管理人将关注股票组合ｂｅｔａ值的易变性以及股指期货与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰，通过大量数据分析与量化建模，确立最优套保比率。

在套期保值过程中，基金管理人将不断精细和不断修正套保策略，动态管理套期保值组合。主要工作包括，基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理；对投资组合ｂｅｔａ系数的实时监控，全程评估套期保值的效果和基差风险，当组合ｂｅｔａ值超过事先设定的ｂｅｔａ容忍度时，需要对套期保值组合进行及时调整；进行股指期货合约的提前平仓或展期决策管理。

（五）投资决策流程

本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。本基金的投资决策流程如下：

１．大类资产配置和股票资产类别配置的决策程序

（１）大类资产配置

宏观研究员就政治形势、政策趋势、宏观经济形势、利率走势以及证券市场发展趋势等进行分析，向投资决策委员会和基金经理提交研究报告。

投资决策委员会根据相关报告，对市场中长期发展趋势做出判断，向基金经理提出大类资产配置指导性意见。

基金经理根据投资决策委员会的指导性意见并结合自己的研究分析结果，拟定基金大类资产配置建议，提交投资决策委员会审议。

投资决策委员会对基金大类资产配置建议的可行性进行分析，形成投资决议并授权基金经理执行。

（２）股票资产类别配置

基金经理综合各研究员的研究成果，依据本基金投资策略，向投资决策委员会提交股票资产类别配置建议。经投资决策委员会批准后，基金经理制定详细的股票资产类别配置计划并经授权后执行。

２．投资品种选择的决策程序

（１）股票投资的决策程序

本基金所投资的上市公司必须已经进入本基金股票投资备选库，进入备选库的股票必须经过股票投资基本库、股票投资初选库和股票投资备选库的筛选程序，具体过程如下：

１）研究员根据法律法规和基金合同规定，判断股票是否存在明显风险，确定股票投资基本库；

２）研究员通过大量研读证券公司研究报告，经过综合分析判断，在股票投资基本库的基础上确定股票投资初选库；

３）研究员选择初选库中的股票，进行深入分析和实地调研后，提交投资研究联席会议讨论。投资研究联席会议经过充分讨论和论证，确定该股票是否进入股票投资备选库；

４）基金经理从股票投资备选库中选择股票构建投资组合。

（２）债券投资的决策程序

本基金投资的债券包括国债、央票、金融债、公司债、企业债（含可转换债券）等债券品种。

基金经理根据经投资决策委员会审批的大类资产配置计划，向债券投资研究员提出债券投资需求，债券投资研究员在对利率变动趋势、债券市场发展方向和各债券品种的流动性、安全性和收益性等因素进行综合分析的基础上，提出债券投资建议。基金经理根据债券投资研究员的债券投资建议，制定债券投资方案。

（３）股指期货的决策程序

１）投资决策委员会依据研究部提供的宏观分析报告、投资策略报告，结合金融工程部提供的风险评价和股指期货市场分析报告等资料，对证券市场形势进行研判，提出下一阶段基金的股指期货投资策略及参与比例意见，审批基金经理提交的具体的股指期货投资建议；

２）金融衍生品投资研究会议定期回顾和研究股指期货投资的情况以及市场状况，并提出基金进行指期货投资的调整建议。同时，不定期就突发事件进行分析评估，形成股指期货的调整意见，供基金经理及投资决策委员会决策参考；

３）基金经理依据投资决策委员会的决议和金融衍生品投资研究会议的调整建议，确定其投资组合，制定具体的股指期货投资计划，并在获得投资决策委员会的批准后，负责计划执行；

４）金融工程部对股指期货投资潜在的异常风险进行监控并及时揭示；

５）金融工程部定期对投资组合进行事后的风险与绩效评估，并就投资组合的绩效进行评估和归因分析，以供基金经理和投资决策委员会使用；

６）基金经理对市场变化、投资组合调整、组合风险监控、业绩评估等事项进行汇总和分析，形成下一阶段的投资策略建议，并提交投资部负责人审批或投资决策委员会会议使用。

（六）业绩比较基准

本基金业绩比较基准：８０％×沪深３００指数＋２０％×中证综合债券指数

本基金作为股票基金，股票资产占基金资产的比例范围为６０％－９５％，固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的５％－４０％，所以采用股票指数和债券指数加权复合的方法构建业绩比较基准。由于沪深３００指数是反映沪深两市Ａ股综合表现的跨市场成份指数，中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，两者均具有良好的市场代表性，因此，选择沪深３００指数作为股票投资部分的业绩比较基准，同时，选取中证综合债券指数作为债券投资部分的比较基准。参考股票投资比例上下限的均值，确定股票指数加权比例为８０％；参考债券投资比例上下限的均值，确定债券指数加权比例为２０％。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

（七）风险收益特征

本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

（八）禁止行为和投资限制

１．禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

（１）承销证券；

（２）向他人贷款或者提供担保；

（３）从事承担无限责任的投资；

（４）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

（５）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

（６）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（７）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（８）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

２．投资限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

（１）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的１０％；

（２）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％；

（３）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％；

（４）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的０．５％，基金持有的全部权证的公允价值不超过基金资产净值的３％，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的１０％。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；

（５）本基金持有的现金和到期日不超过１年的政府债券不低于基金资产净值的５％；

（６）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的２０％；

（７）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％；

（８）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％；

（９）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（１０）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的２０％；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的１０％。

（１１）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的１０％；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的９５％，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的２０％；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的２０％；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值５％的现金或到期日在一年以内的政府债券；

（１２）本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定；

（１３）相关法律法规以及监管部门规定的其他投资限制。

若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在１０个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

（九）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

１．不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

２．有利于基金资产的安全与增值；

３．基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益。

４．基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。

十、基金的融资、融券

本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。

十一、基金的财产

（一）基金资产总值

本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

（三）基金财产的账户

本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户，与基金管理人和基金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。

（四）基金财产的保管及处分

１．本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产，并由基金托管人保管。

２．基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归基金财产。

３．基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算范围。

４．基金管理人和基金托管人以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规、基金合同和托管协议的规定处分外，基金财产不得被处分。

５．基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

十二、基金资产估值

（一）估值目的

基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。本基金基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。

（二）估值日

本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。

（三）估值对象

基金所持有的金融资产和金融负债。

（四）估值方法

１．股票估值方法

（１）上市流通股票的估值

上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（２）未上市股票的估值

送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。

（３）有明确锁定期股票的估值

首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。

２．固定收益证券的估值办法

（１）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（２）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按有交易的最近交易日所采用的净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（３）未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。

（４）在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

（５）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。

（６）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

３．权证估值：

（１）配股权证的估值：

因持有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，采用估值技术进行估值。

（２）认沽／认购权证的估值：

从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽／认购权证按估值日的收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；未上市交易的认沽／认购权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。

４．本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。

（下转D11版）