证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
南方恒元保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2011-06-20 来源：证券时报网 作者：
（上接C13版） 法定代表人：卢长才 联系人：张婷 联系电话：０７５５－８３１９９５９９ 客服电话：０７５５－８３１９９５０９ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ （６２）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２３楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２３楼 法定代表人：陈林 联系人：严俊权 联系电话：０２１－５０１２２２２２ 客服电话：４００－８２０－９８９８ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ （６３）华龙证券有限责任公司 办公地址：兰州市城关区静宁路１３８号东四楼 法定代表人：李晓安 联系人：李昕田 联系电话：０９３１－８８８８０８８ 客服电话：９６６６８（甘肃） 公司网站：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ （６４）日信证券有限责任公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路１８号 办公地址：北京市西城区闹市口大街１号长安兴融中心西座１１层 法定代表人：孔佑杰 联系人： 张霄宇 联系电话：０１０－８８０８６８３０－６６９ 公司网站：ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （６５）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市东城根上街９５号 办公地址：成都市东城根上街９５号 法定代表人：冉云 联系人：金喆 联系电话：０２８－８６６９０１２６ 客服电话：４００６－６００１０９ 公司网站：ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （６６）江海证券有限公司 住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号 法定代表人：孙名扬 联系人：徐世旺 电话：０４５１－８２３３６８６３ 传真：０４５１－８２２８７２１１ 客户服务热线：４００－６６６－２２８８ 网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （６７）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼信达金融中心 办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼信达金融中心 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 联系电话：０１０－６３０８１０００ 客服电话：４００－８００－８８９９ 公司网站：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ （６８）华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区月坛北街２６号 办公地址：北京市西城区金融大街８号Ａ座３层 法定代表人：丁之锁 联系人：梁宇 联系电话：０１０－５８５６８００７ 客服电话：０１０－５８５６８１１８ 公司网站：ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ （６９）广发华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层 办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７至１０层 法定代表人：黄金琳 联系人：张腾 联系电话：０５９１－８７３８３６２３ 业务传真：０５９１－８７３８３６１０ 统一客户服务电话：９６３２６（福建省外请先拨０５９１）。 公司网址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ （７０）红塔证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦９楼 办公地址：云南省昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦９楼 法定代表人：况雨林 联系人：刘晓明 联系电话：０８７１－３５７７８８８ 公司网站：ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｈｏｎｇｔａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ （７１）中山证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ｂ栋１５层 办公地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心２９层 法定代表人：吴永良 联系人：李珍 联系电话：０７５５－８２５７０５８６ 客服电话：４００１０２２０１１ 公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ （７２）财达证券有限责任公司 注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路３５号庄家金融大厦２３至２６层 办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路３５号庄家金融大厦２３至２６层 法定代表人：翟建强 联系人：陈丽君 联系电话：０３１１－６６００６２１９ 客服电话：４００６１２８８８８ 公司网站：ｗｗｗ．Ｓ１００００．ｃｏｍ （７３）中天证券有限责任公司 注册地址：沈阳市和平区光荣街２３甲 办公地址：沈阳市和平区光荣街２３甲 法定代表人：李学琦 联系人：范守卫 联系电话：０２４－２３２６８０７９ 客服电话：４００６１８０３１５ 公司网站：ｗｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｒｅｎ．ｃｏｍ （７４）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１ 办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座４层 法定代表人：林义相 联系人：林爽 客服电话： ０１０－６６０４５６７８ 传真： ０１０－６６０４５５００ 公司网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ 公司基金网网址：ｈｔｔｐｓ：／／ｊｉｊｉｎ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ （７５）其他具有开放式基金代销资格的证券公司请向当地营业网点查询 （二）注册登记机构 南方基金管理有限公司 住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路６号免税商务大厦塔楼３１、３２、３３层整层 法定代表人：吴万善 电话：（０７５５）８２７６３８４９ 传真：（０７５５）８２７６３８５４ 联系人：古和鹏 （三）担保人 中国投资担保有限公司 注册地址：北京市海淀区西三环北路１００号金玉大厦写字楼９层 办公地址：北京市海淀区西三环北路１００号金玉大厦写字楼９层 法定代表人：刘新来 电话：０１０－８８８２２７２０ 传真：０１０－６８４３７０４０、０１０－８８８２２７２９ 联系人：李明燚 （四）律师事务所和经办律师 广东华瀚律师事务所 注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路１００２号宝安广场Ａ座１６楼Ｇ．Ｈ室 负责人：李兆良 电话：（０７５５）８２６８７８６０ 传真：（０７５５）８２６８７８６１ 经办律师：杨忠、戴瑞冬 （五）会计师事务所和经办注册会计师 普华永道中天会计师事务所有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼 办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼 法定代表人：杨绍信 联系电话：（０２１）２３２３８８８８ 传真：（０２１）２３２３８８００ 联系人：陈熹 经办会计师：薛竞、陈熹 四、基金的名称 南方恒元保本混合型证券投资基金 五、基金的类别 保本混合型证券投资基金 六、基金的投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，为投资者提供认购保本金额／申购保本金额的保证，并在此基础上力争基金资产的稳定增值。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制对债券和股票的投资比例进行动态调整。其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的５％。 本基金可投资于股指期货等金融衍生工具，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、 基金的投资策略 本基金采用恒定比例投资组合保险方法（Ｃｏｎｓｔａｎｔ－Ｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ，ＣＰＰＩ）来实现保本和增值的目标。恒定比例投资组合保险不仅能从投资组合资产配置的水平上消除投资到期时基金净值低于本金的可能性，而且能在一定程度上使保本基金分享股市整体性上涨的好处。 ＣＰＰＩ是国际通行的一种投资组合保险策略，它主要是通过数量分析，根据市场的波动来调整、修正风险资产的可放大倍数（风险乘数），以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值，从而达到对投资组合保值增值的目的。无风险资产一般是指固定收益类资产，风险资产一般是指股票等权益类资产。在基金资产可放大倍数的管理上，基金管理人的金融工程小组在定量分析的基础上，根据ＣＰＰＩ数理机制、历史模拟和目前市场状况定期出具保本基金资产配置建议报告，给出放大倍数的合理上限的建议，供基金管理人投资决策委员会和基金经理作为基金资产配置的参考。 如在本基金存续期内市场出现如股指期货等新的金融衍生产品且在开放式基金许可的投资范围之内，本基金管理人保留调整保本投资策略的权利。 本基金的投资策略分资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略和股指期货投资策略等。 １、资产配置策略 本基金资产配置策略分为两个层次：一层为对风险资产和无风险资产的配置，该层次以恒定比例组合保险策略为依据，即风险资产部分所能承受的损失最大不能超过无风险资产部分所产生的收益；另一层为对风险资产部分的配置策略。基金管理人将根据情况对这两个层次的策略进行调整。 ２、股票投资策略 本基金注重对股市趋势的研究，在股票投资限额之下，发挥时机选择能力，控制股票市场下跌风险，分享股票市场成长收益。 本基金依据稳健投资、风险第一的原则，以低风险性、在保本期限内具备中期上涨潜力为主要原则，构建股票组合，同时兼顾股票的流动性。首先按照风险性由低至高、中期上涨潜力由高至低和流动性由高到低对股票池内的股票进行排名，累加三项排名得到综合排名，取综合排名靠前的股票构建股票组合，进行组合投资。 本基金通过选择风险低的股票，保证组合的稳定性；通过选择具中期上涨潜力的股票，保证组合的收益性；通过分散投资、组合投资和流动性管理，降低个股集中性风险和流动性风险。 ３、债券投资策略 本基金的债券投资策略主要包括以下几方面： （１）持有相当数量剩余期限与避险周期相近的国债、金融债，其中一部分严格遵循持有到期原则，首要考虑收益性，另一部分兼顾收益性和流动性。这部分投资可以保证债券组合收益的稳定性，尽可能地控制利率、收益率曲线等各种风险。 （２）综合考虑收益性、流动性和风险性，进行积极投资。这部分投资包括中长期的国债、金融债，信用等级为ＡＡＡ以上的企业债，以及中长期逆回购等等。积极性策略主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资、把握市场上的无风险套利机会，利用杠杆原理以及各种衍生工具，增加盈利性、控制风险等等，以争取获得适当的超额收益，提高整体组合收益率。 （３）利用银行间市场和交易所市场现券存量进行国债回购所得的资金积极参与新股申购和配售，以获得股票一级市场可能的投资回报。 （４）利用未来可能推出的利率远期、利率期货、利率期权等金融衍生工具，有效地规避利率风险。 ４、权证投资策略 本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。 本公司将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。 ５、股指期货投资策略 如在本基金存续期内市场出现如股指期货等新的金融衍生产品且在开放式基金许可的投资范围之内，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 九、 基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准：３年期银行定期存款税后收益率。 十、基金的风险收益特征 本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 十一、基金的投资组合报告（未经审计） 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年５月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至２０１１年３月３１日（未经审计）。 （一）报告期末基金资产组合情况
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
（五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
（八）投资组合报告附注
３、其他资产构成
４、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ５、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：自２０１１年３月２１日起，本基金持有的双汇发展（股票代码：０００８９５）的估值价按其停牌前价格下调１０％计算（参见２０１１年３月２２日基金管理人发布的《关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告》）。２０１１年４月１９日，河南双汇投资发展股份有限公司发布公告并复牌。自２０１１年４月２０日起，本基金所持有的双汇发展恢复使用交易当天收盘价进行估值。 ６、投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
十三、基金费用概览 （一）与基金运作有关的费用 １、基金费用的种类 （１）基金管理人的管理费； （２）基金托管人的托管费； （３）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （４）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费； （５）基金份额持有人大会费用； （６）基金的证券交易费用； （７）基金的银行汇划费用； （８）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 ２、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （１）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的１．３％年费率计提。管理费的计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×１．３％÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金管理费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 保本期内，担保费用由基金管理人从基金管理费收入中列支。 （２）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的２％。的年费率计提。托管费的计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×２％。÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金托管费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“（一）基金费用的种类”中第３－７项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 ３、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： （１）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； （２）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； （３）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用； （４）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 ４、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前２日在至少一家指定报刊和网站公告。 （二）与基金销售有关的费用 １、申购费 本基金申购费用采用前端收费模式。本基金申购费率最高不高于１．２％，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：
本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 净申购金额 ＝ 申购金额／ （１＋申购费率） 申购费用 ＝ 申购金额－净申购金额 申购份额 ＝ 净申购金额／申购当日基金份额净值 ２、赎回费 未持有到期，赎回费率不高于２．０％，随申请份额持有时间增加而递减（其中１年为３６５天，１．５年为５４７天）。具体如下表所示：
持有到期，赎回费率为零。 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于２５％。 赎回金额的计算公式为： 赎回总金额＝赎回份额（赎回当日基金份额净值 赎回费用＝赎回总金额（赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额（赎回费用 ３、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前２个工作日在至少一家指定报刊和网站公告。 ４、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 （三）其他费用 本基金其他费用根据相关法律法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： １、在“基金管理人”部分，更新了主要人员情况。 ２、在“基金托管人”部分，对基金托管人的“基金托管人基本情况”、“主要人员情况”、“基金托管业务经营情况” 及“基金托管人的内部控制制度”进行了更新。 ３、在“相关服务机构”部份，对本基金的基金份额发售机构及其他服务机构进行了更新。 ４、在“基金的投资”部份，补充了本基金最近一期投资组合报告和基金的业绩。 ５、在“基金份额持有人服务”部份，对主要服务内容进行了更新。 ６、对“其他应披露事项”进行了更新，删除了“选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准和程序”、“席位租用期限及更换方式”、“席位运作方式”及“其他事宜”的内容。 ７、对部份表述进行了更新。 南方基金管理有限公司 二〇一一年五月二十日 本版导读：
|
证券时报多媒体数字报
2011年6月20日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >