证券时报多媒体数字报

　　（上接D5版）

　　８、基金的银行汇划费用；

　　９、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　本基金基金合同终止基金财产清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　１、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．６５％年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×０．６５％÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金管理费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　２、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．２％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×０．２％÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金托管费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　上述（一）基金费用的种类中第３－７项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　３、本基金从Ｃ类基金份额基金的财产中计提的销售服务费。

　　本基金的Ａ类基金份额不收取销售服务费，Ｃ类基金份额计提的销售服务费年费率最高不超过０．４％，销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书，基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整对Ｃ类各级基金份额计提的销售服务费率。销售服务费将专门用于本基金Ｃ类基金市场推广、销售以及为Ｃ类基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

　　在通常情况下，销售服务费按前一日Ｃ类基金资产净值的０．４％年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×销售服务费率÷当年天数

　　Ｈ为Ｃ类基金份额每日应计提的销售服务费

　　Ｅ为Ｃ类基金份额前一日基金资产净值

　　基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　１、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　３、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

　　４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　（四）费用调整

　　基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

　　调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

　　基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　（五）基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　五、基金财产的投资方向和投资限制

　　（一）投资目标

　　本基金在有效控制风险的前提下，通过主动式管理及量化分析追求稳健的投资收益。

　　（二）投资范围

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的９０个交易日内卖出。

　　本基金为债券型基金，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的２０％。

　　本基金管理人自基金合同生效之日起６ 个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。

　　（三）投资限制

　　（一）禁止行为

　　为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

　　１、承销证券；

　　２、向他人贷款或提供担保；

　　３、从事承担无限责任的投资；

　　４、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；

　　５、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；

　　６、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

　　７、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

　　８、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

　　如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

　　（二）投资组合限制

　　１、本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的１０％；

　　２、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的１０％；

　　３、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％；

　　４、本基金投资于债券类资产（包括含权债券）的比例不低于基金资产净值的８０％，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产净值的２０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；

　　５、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的１０％；

　　６、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的２０％；

　　７、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％；

　　８、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％；

　　９、本基金应投资于信用级别评级为ＢＢＢ以上（含ＢＢＢ）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起３个月内予以全部卖出。

　　１０、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　　１１、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的３％；本公司管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的百分之十；

　　１２、本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的１０％；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的３％；

　　１３、如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

　　因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整。

　　对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在１０个交易日内增加１０亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人履行相关程序后可将调整时限从１０个交易日延长到３个月。法律法规如有变更，从其变更。

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。除投资资产配置比例外，基金托管人对基金的投资比例的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

　　六、基金资产净值的计算方法和公告方式

　　（一） 基金资产净值

　　基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

　　（二） 基金资产净值的公告方式

　　自基金合同生效之日起三个月内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

　　自基金合同生效之日起三个月后，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。

　　七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

　　（一）《基金合同》的终止

　　有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

　　１、基金份额持有人大会决定终止的；

　　２、基金管理人、基金托管人职责终止，在６个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

　　３、《基金合同》约定的其他情形；

　　４、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

　　（二）基金财产的清算

　　１、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起３０个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

　　２、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

　　３、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

　　４、基金财产清算程序：

　　（１）《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；

　　（２）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

　　（３）对基金财产进行估值和变现；

　　（４）制作清算报告；

　　（５）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

　　（６）将清算报告报中国证监会备案并公告；

　　（７）对基金财产进行分配。

　　５、基金财产清算的期限为６个月。

　　（三）清算费用

　　清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

　　（四）基金财产清算剩余资产的分配

　　依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　　（五）基金财产清算的公告

　　清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后５个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

　　（六）基金财产清算账册及文件的保存

　　基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存１５年以上。

　　八、争议解决方式

　　各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。

　　《基金合同》受中国法律管辖。

　　九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

　　《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

　　《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件，但内容应以《基金合同》正本为准。

　　东吴基金管理有限公司

　　二零一一年六月二十一日