证券时报多媒体数字报

　　重要提示

　　本摘要根据《基金合同》和《招募说明书》编写，并经中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自取得依《基金合同》所发售的基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。

　　投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读《招募说明书》。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　摘要所述内容更新截止至２０１１年５月１１日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１１年３月３１日，数据未经审计。

　　一、 《基金合同》生效日期

　　本基金自２００４年３月３１日到２００４年４月３０日向个人投资者和机构投资者同时发售，《基金合同》于２００４年５月１１日生效。

　　二、 基金管理人

　　（一） 基金管理人概况

　　基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

　　住所：上海市世纪大道８８号金茂大厦４８层

　　办公地址：上海市世纪大道８８号金茂大厦４８层

　　法定代表人：郑安国

　　总经理：裴长江

　　成立日期：２００３年３月７日

　　注册资本：１．５亿元

　　电话：０２１－３８５０５８８８

　　联系人：熊鹏举

　　股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有５１％的股份，外方股东领先资产管理有限公司持有４９％的股份。

　　（二）主要人员情况

　　１、 董事会成员

　　郑安国先生，董事长，博士、高级经济师。曾任南方证券有限公司发行部经理、投资部经理、南方证券有限公司投资银行部总经理助理、南方证券有限公司上海分公司副总经理、南方证券公司研究所总经理级副所长、华宝信托投资有限责任公司副总经理、总经理、总裁。现任华宝兴业基金管理有限公司董事长、华宝信托有限责任公司董事长、华宝投资有限公司董事、总经理、中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。

　　Ａｌａｉｎ Ｊｅａｎ Ｐａｔｒｉｃｋ ＤＵＢＯＩＳ先生，董事，硕士。曾任法国财政部预算办公室部门负责人、里昂信贷资本市场部从事研究开发工作、拉扎德兄弟银行部门经理、Ａｒｊｉｌ ｅｔ Ｃｉｅ银行董事总经理、德国商业银行资深产品设计师、法国兴业银行资深产品设计师、领先资产管理有限公司业务发展部负责人。现任领先资产管理有限公司董事长。

　　裴长江先生，董事，硕士、经济师。曾任上海万国证券公司闸北营业部经理助理、经理，申银万国证券股份有限公司浙江管理总部副总经理，申银万国证券股份有限公司经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监。现任华宝兴业基金管理有限公司总经理。

　　谢文杰先生，董事，金融学硕士。曾任汇丰银行外汇及期权交易员、法国兴业银行及投资银行初级市场及衍生品团队负责人、法国兴业银行及投资银行债务融资部亚洲区（除日本外）董事总经理兼结构化衍生品主任、法国兴业亚洲有限公司环球市场部中国区销售及交易部门主管、法国兴业亚洲有限公司领先资产管理中国区业务部门主管。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理。

　　张群先生，独立董事，博士、教授、博导。曾任北京科技大学金属材料系讲师、北京科技大学管理科学系讲师。现任北京科技大学经济管理学院教授、院长。

　　罗飞先生，独立董事，博士、教授、博导。曾任中南财经政法大学会计系讲师、会计系西方会计研究室主任、会计系副主任、会计学院院长。现任中南财经政法大学经济与会计监管中心主任。

　　江岩女士，独立董事，法学学士、工商管理硕士。曾任中国政法大学教师、深圳市轻工集团公司法律秘书、南方证券股份有限公司深圳总部总经理、国际业务总部总经理助理、总经理。现任北京竞天公诚律师事务所律师。

　　２、 监事会成员

　　张永光 （Ｊａｃｋｓｏｎ ＣＨＥＵＮＧ）先生，监事，工商管理硕士。曾在法国兴业银行主管银团贷款、项目融资、固定收益、外汇交易、衍生产品及结构性融资等工作，法国兴业银行亚洲区债务融资及衍生产品业务部总管。现任法国兴业银行集团中国区总裁。

　　王晓薇女士，监事，本科。曾任宝钢国际贸易有限公司财务部业务经理、宝钢美洲贸易有限公司财务经理。现任华宝信托有限责任公司副总经理。

　　贺桂先先生，监事，毕业于江西财经大学。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理。现任华宝兴业基金管理有限公司营运副总监。

　　３、 总经理及其他高级管理人员

　　裴长江先生，总经理，硕士、经济师。曾任上海万国证券公司闸北营业部经理助理、经理，申银万国证券股份有限公司浙江管理总部副总经理，申银万国证券股份有限公司经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监。现任华宝兴业基金管理有限公司总经理。

　　谢文杰先生，副总经理，金融学硕士。曾任汇丰银行外汇及期权交易员、法国兴业银行及投资银行初级市场及衍生品团队负责人、法国兴业银行及投资银行债务融资部亚洲区（除日本外）董事总经理兼结构化衍生品主任、法国兴业亚洲有限公司环球市场部中国区销售及交易部门主管、法国兴业亚洲有限公司领先资产管理中国区业务部门主管。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理。

　　任志强先生，副总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资责任有限公司发展研究中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资责任有限公司总裁助理兼董事会秘书，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理兼投资总监、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。

　　黄小薏（ＨＵＡＮＧ Ｘｉａｏｙｉ Ｈｅｌｅｎ）女士，副总经理，硕士。曾任加拿大明道银行证券公司金融分析师，Ａｃｔｈｏｐ投资公司财务总监。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理、营运总监兼董事会秘书。

　　刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作。现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。

　　４、本基金基金经理

　　牟旭东先生，经济学硕士，曾在南方证券有限公司担任行业研究部副经理。２００３年１月加入华宝兴业基金管理有限公司，历任本公司高级分析师、研究部副总经理、研究部总经理。２００７年１０月开始担任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理。２００９年２月至２０１１年２月担任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理。２０１０年１月开始担任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理。２０１０年７月开始担任国内投资部总经理。

　　胡戈游先生，管理学硕士，拥有ＣＦＡ资格。２００５年２月加入华宝兴业基金管理有限公司，历任本公司金融工程部数量分析师、基金经理助理的职务。２００９年５月至２０１０年６月担任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。２０１０年１月开始担任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理，２０１１年２月起兼任华宝兴业宝康消费品证券投资基金的基金经理。

　　华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金的历任基金经理为童国林先生，任职时间为２００４年５月至２００６年４月。余荣权先生，任职时间为２００６年４月至２００７年４月。黄小坚先生，任职时间为２００６年９月至２００７年１０月。

　　５、投资决策委员会成员

　　任志强先生，副总经理、投资总监、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。

　　牟旭东先生，国内投资部总经理、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理。

　　郭鹏飞先生，华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理、华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金经理。

　　刘自强先生，华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金经理。

　　王智慧先生，研究部总经理。

　　蒋宁女士，华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。

　　（三）基金管理人内部控制制度

　　１、内部风险控制原则

　　健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

　　有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内部控制制度的有效执行；

　　独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司自有资产、各项委托基金财产、其他资产分离运作，独立进行；

　　相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点；

　　防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序和监督防范措施；

　　成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；

　　合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并在此基础上遵循国际和行业的惯例制订；

　　全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位员工，不留有制度上的空白或漏洞；

　　审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点；

　　适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应地修改或完善。

　　２、内部风险控制的要求和内容

　　内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。

　　内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。

　　３、督察长制度

　　公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。督察长的任免须报中国证监会核准。

　　督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。

　　４、内控审计风险管理制度

　　内控审计风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。

　　内控审计风险管理部负责调查、评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；进行日常风险监控工作；负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失提出补充建议；协助评价基金财产风险状况；负责公司主要领导离任前的审计；调查公司内部的经济违法案件等。

　　三、 基金托管人

　　一、基金托管人情况

　　（一）基本情况

　　名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

　　住所：北京市西城区金融大街２５号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

　　法定代表人：郭树清

　　成立时间：２００４年０９月１７日

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元

　　存续期间：持续经营

　　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号

　　联系人：尹 东

　　联系电话：（０１０） ６７５９ ５００３

　　中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于１９５４年成立，１９９６年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于２００４年９月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：９３９）于２００５年１０月２７日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。２００６年９月１１日，中国建设银行又作为第一家Ｈ股公司晋身恒生指数。２００７年９月２５日中国建设银行Ａ股在上海证券交易所上市并开始交易。Ａ股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：２５０，０１０，９７７，４８６股（包括２４０，４１７，３１９，８８０股Ｈ股及９，５９３，６５７，６０６股Ａ股）。

　　截至２０１０年１２月３１日，中国建设银行实现净利润１３５０．３１亿元，较上年同期增长２６．３９％。手续费及佣金净收入６６１．３２ 亿元，较上年同期增长３７．６１％。年化平均资产回报率为１．３２％，年化加权平均净资产收益率为２２．６１％；净利息收益率为２．４９％。信贷资产质量继续稳定向好，不良贷款较上年末实现“双降”，拨备覆盖率大幅提高至２２１．１４％。

　　中国建设银行在中国内地设有１．３万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科设有代表处，设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行９家村镇银行，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机（ＡＴＭ）３９，８７４台，拥有员工３１３，８６７人，为客户提供全面的金融服务。

　　中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，２０１０年共获得１００ 多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第二 位，在“全球银行品牌５００强”列第１３位，并被评委２０１０年中国最佳银行；在美国《福布斯》杂志公布的“Ｉｎｔｅｒｂｒａｎｄ２０１０年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三 位，银行业第一位；被《亚洲金融》杂志评为２０１０ 年度“中国最佳银行”；连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”；被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。

　　中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、ＱＦＩＩ托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等１２个职能处室、团队，现有员工１３０余人。自２００８年以来中国建设银行托管业务持续通过ＳＡＳ７０审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

　　（二）主要人员情况

　　杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　　纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　　（三）基金托管业务经营情况

　　作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、ＱＦＩＩ、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至２０１１年３月３１日，中国建设银行已托管１８９只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。２０１０年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为２００９年度“国内最佳托管银行”（Ｄｏｍｅｓｔｉｃ Ｔｏｐ Ｒａｔｅｄ），并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。

　　二、基金托管人的内部控制制度

　　（一）内部控制目标

　　作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

　　（二）内部控制组织结构

　　中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

　　（三）内部控制制度及措施

　　投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

　　三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

　　（一）监督方法

　　依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

　　（二）监督流程

　　１．每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

　　２．收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

　　３．根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。

　　４．通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

　　四、 相关服务机构

　　（一）基金份额发售机构

　　１、直销机构：

　　（１）直销柜台

　　本公司在上海开设直销柜台。

　　住所：上海市世纪大道８８号金茂大厦４８层

　　办公地址：上海市世纪大道８８号金茂大厦４８层

　　法定代表人：郑安国

　　直销柜台电话：０２１－３８５０５８８８－３０１或３０２

　　直销柜台传真：０２１－５０４９９６６３、５０４９９６６７、５０９８８０５５

　　网址：ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　　（２）直销ｅ网金

　　投资者可以通过本公司网上交易直销ｅ网金系统办理本基金的申购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ。

　　２、代销机构：

　　（１）中国建设银行股份有限公司

　　住所：北京市西城区金融大街２５号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

　　法定代表人：郭树清

　　客户服务电话：９５５３３

　　网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

　　（２）中国银行股份有限公司

　　住所：北京市复兴门内大街１号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号中国银行总行办公大楼

　　法定代表人：肖钢

　　客户服务电话：９５５６６

　　网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

　　（３） 中国工商银行股份有限公司

　　住所：北京市西城区复兴门内大街５５号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

　　法定代表人：姜建清

　　客户服务电话：９５５８８

　　网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（４）中国农业银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号

　　办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号

　　法定代表人：项俊波

　　客户服务电话：９５５９９

　　网址： ｗｗｗ．９５５９９．ｃｎ

　　（５）交通银行股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区银城中路１８８号

　　法定代表人：胡怀邦

　　电话：（０２１）５８７８１２３４

　　传真：（０２１）５８４０８４８３

　　联系人：曹榕

　　客户服务电话：９５５５９

　　网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　（６）招商银行股份有限公司

　　注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

　　办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

　　法定代表人：傅育宁

　　联系人：邓炯鹏

　　联系电话：０７５５－８３１９８８８８

　　公司网址： ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　客户服务电话： ９５５５５

　　（７）中国民生银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区正义路４号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号

　　法定代表人：董文标

　　联系电话：０１０－５７０９２６１５

　　传真：０１０－５７０９２６１１

　　联系人：董云巍

　　客户服务电话：９５５６８　

　　公司网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（８）中信银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

　　法定代表人： 孔丹

　　２４小时客户服务热线：９５５５８

　　网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　（９）深圳发展银行股份有限公司

　　地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦

　　法定代表人：肖遂宁

　　联系人：张青

　　联系电话：０７５５－８２０８８８８８

　　传真电话：０７５５－８２０８０７１４

　　客户服务电话：９５５０１

　　公司网址： ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１０）上海浦东发展银行股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号

　　法定代表人：吉晓辉

　　联系人：倪苏云

　　电话：０２１－６１６１８８８８

　　传真：０２１－６３６０４１９９

　　客户服务热线：９５５２８

　　公司网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１１）广发银行股份有限公司

　　注册地址：广东省广州市农林下路 ８３ 号

　　办公地址：广东省广州市农林下路 ８３ 号

　　法定代表人：李若虹

　　客户服务电话：８００－８３０－８００３；４００－８３０－８００３

　　网址：ｗｗｗ．ｇｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１２）兴业银行股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路１５４号中山大厦

　　法定代表人：高建平

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　客户服务电话：９５５６１ 或拨打各城市营业网点咨询电话

　　（１３）江苏银行股份有限公司

　　住所：南京市洪武北路５５号

　　法定代表人：黄志伟

　　网址：ｗｗｗ．ｊｓｂｃｈｉｎａ．ｃｎ

　　客户服务电话：９６０９８，４００８６－９６０９８

　　（１４）渤海银行股份有限公司

　　办公地址：天津市河西区马场道 ２０１－２０５ 号

　　法定代表人：刘宝凤

　　网址：ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　客户服务电话：４００ ８８８ ８８１１

　　（１５）华夏银行股份有限公司

　　办公地址：北京市东城区建国门内大街 ２２ 号

　　法定代表人：吴建

　　客户服务电话：９５５７７

　　网址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１６）国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海浦东新区商城路６１８号

　　法定代表人：祝幼一

　　电话：０２１－３８６７６１６１

　　传真：０２１－３８６７６１６１

　　联系人：芮敏祺

　　服务热线：４００－８８８８－６６６

　　公司网站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　　（１７）光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市静安区新闸路１５０８ 号

　　法定代表人：徐浩明

　　电话：０２１－２２１６９９９９

　　传真：０２１－２２１６１７８９

　　联系人： 刘晨

　　客户服务热线：１０１０８９９８、４００８８８８７８８

　　公司网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　　（１８）海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海淮海中路９８号

　　法定代表人：王开国

　　电话：０２１－２３２１９０００

　　服务热线：９５５５３、４００－８８８８－００１或拨打各城市营业网点咨询电话

　　联系人：李笑鸣

　　公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（１９）中国银河证券股份有限公司

　　住所： 北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

　　法定代表人： 顾伟国

　　客户服务电话：４００８－８８８－８８８

　　网站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２０）中信建投证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号

　　法定代表人：张佑君

　　电话：４００－８８８８－１０８（免长途费）

　　联系人：权唐

　　公司网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

　　（２１）招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３９—４５层

　　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３９—４５层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：０７５５－８２９４３６６６

　　联系人：林生迎

　　客户服务热线：４００８８８８１１１、９５５６５

　　公司网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２２）广发证券股份有限公司

　　注册地址：广东省广州天河北路大都会广场４３楼

　　办公地址：广东广州天河北路大都会广场１８、１９、３６、３８、４１和４２楼

　　法定代表人：王志伟

　　联系人：黄岚

　　电话：０２０－８７５５５８８８

　　传真：０２０－８７５５５３０５

　　客户服务电话：９５５７５或致电各地营业网点

　　公司网站：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２３）长江证券股份有限公司

　　住所：武汉市新华路特８号长江证券大厦

　　法定代表人：胡运钊

　　电话：０２７－６５７９９９９９

　　传真：０２７－８５４８１９００

　　联系人：李良

　　客户服务热线：９５５７９或４００８－８８８－９９９

　　公司客服网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

　　（２４）东吴证券股份有限公司

　　注册地址：苏州工业园区翠园路１８１号商旅大厦

　　法定代表人：吴永敏

　　联系人：方晓丹

　　电话：０５１２－６５５８１１３６

　　传真：０５１２－６５５８８０２１

　　客服电话：０５１２－３３３９６２８８

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２５）华泰联合证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（０１Ａ、０２、０３、０４）、１７Ａ、１８Ａ、２４Ａ、２５Ａ、２６Ａ

　　法定代表人：马昭明

　　联系人：盛宗凌

　　电话：０７５５－８２４９２０００

　　客服电话：９５５１３公司网站：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

　　（２６）申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路１７１号

　　办公地址：上海市常熟路１７１号

　　法定代表人：丁国荣

　　电话：０２１－５４０３３８８８

　　传真：０２１－５４０３５３３３

　　客服电话：０２１－９６２５０５

　　网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ或ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２７）平安证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区八卦岭三路平安大厦３楼

　　办公地址： 深圳市福田区八卦岭三路平安大厦３楼

　　法定代表人： 叶黎成

　　联系人：郑舒丽

　　电话：０７５５－２２６２６１７２

　　客服电话： ４００８８１６１６８

　　公司网址：ｗｗｗ．ｐａ１８．ｃｏｍ

　　（２８）中信证券股份有限公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

　　法定代表人：王东明

　　电话：０１０－８４８６４８１８

　　传真：０１０－８４８６５５６０

　　联系人：陈忠

　　公司网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　（２９）东方证券股份有限公司

　　注册地址：上海市中山南路３１８号新源广场２号楼２１Ｆ－２９Ｆ

　　法定代表人：潘鑫军

　　联系人：吴宇

　　电话：０２１－６３３２５８８８

　　传真：０２１－６３３２７８８８

　　客户服务热线：９５５０３

　　公司网站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（３０）兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦

　　法定代表人：兰荣

　　电话：０２１－６８４１９９７４

　　联系人：谢高得

　　客户服务热线：４００８８８８１２３

　　公司网站：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（３１）中信金通证券有限责任公司

　　住所：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

　　法定代表人： 刘军

　　客户服务电话：９６５９８

　　公司网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（３２）国信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６楼至２６楼

　　法定代表人：何如

　　联系人：齐晓燕

　　电话：０７５５－８２１３０８３３

　　传真：０７５５－８２１３３９５２

　　客户服务热线：９５５３６

　　国信证券网站：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（３３）中信万通证券有限责任公司

　　注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）

　　办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层

　　法定代表人：张智河

　　客户咨询电话：０５３２－９６５７７

　　公司网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（３４） 华泰证券股份有限公司

　　住所：南京市中山东路９０号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　电话：０２５－８４４５７７７７－８８２

　　传真：０２５－８４５７９７６３

　　联系人：李金龙、张小波

　　公司网址： ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　客户服务热线：９５５９７

　　（３５）中银国际证券有限责任公司

　　注册地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层

　　法定代表人：唐新宇

　　咨询电话：４００６２０８８８８或各地营业网点咨询电话

　　传真：０２１－５０３７２４７４

　　（３６）恒泰证券有限责任公司

　　注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号邮编０１００１０

　　办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号邮编０１００１０

　　法定代表人：刘汝军

　　电话：０４７１－４９１３９９８

　　传真：０４７１－４９３０７０７

　　联系人：张同亮

　　客户服务电话： ０４７１－４９６１２５９

　　网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（３７）长城证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

　　法定代表人：黄耀华

　　联系人：匡婷

　　电话：０７５５－８３５１６２８９

　　传真：０７５５－８３５１６１９９

　　客户服务热线：０７５５－３３６８００００、４００ ６６６６ ８８８

　　长城证券网站：ｗｗｗ．ｃｃ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（３８）渤海证券股份有限公司

　　注册地址：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室

　　办公地址：天津市南开区宾水西道８ 号

　　法定代表人： 杜庆平

　　电话： （０２２）２８４５１８６１

　　传真： （０２２）２８４５１８９２

　　联系人：王兆权

　　客服电话：４００－６５１－５９８８

　　网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

　　（３９）中国建银投资证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２１层

　　法定代表人： 杨明辉

　　传真：０７５５－８２０２６５３９

　　客服电话：４００－６００－８００８

　　网址：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ

　　（４０）国元证券股份有限公司

　　注册地址：合肥寿春路１７９号

　　客户服务热线：４００８８８８７７７或９５５７８

　　公司网址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（４１）安信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５楼

　　法定代表人： 牛冠兴

　　联系电话：０７５５－８２５５８３２３

　　传真：０７５５－８２５５８３５５

　　联系人：余江

　　客服电话：４００８－００１－００１

　　公司网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（４２）中国国际金融有限公司

　　住所：北京建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层

　　法定代表人：李剑阁

　　联系电话：０１０－６５０５１１６６或直接联系各营业部

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（４３）华宝证券有限责任公司

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２３层

　　法定代表人： 陈林

　　客户服务电话：４００８２０９８９８、０２１－３８９２９９０８

　　公司网站： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

　　（４４）齐鲁证券有限公司

　　住所：？济南市经十路１２８号

　　法定代表人：李玮

　　公司网站：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　齐鲁证券有限公司客户服务电话：９５５３８

　　（４５）广发华福证券有限责任公司

　　地址：福州市五四路１５７ 号新天地大厦７、８ 层

　　法定代表人：黄金琳

　　客服电话：９６３２６（福建省外请加拨０５９１）

　　公司网址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（４６）信达证券股份有限公司

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街 ９ 号院１ 号楼信达金融中心

　　联系人：唐静

　　联系电话：０１０－６３０８１０００

　　传真：０１０－６３０８０９７８

　　客服电话：４００－８００－８８９９

　　公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

　　（４７）江海证券有限公司

　　办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 ５６ 号

　　法定代表人：孙名扬

　　客服电话：４００－６６６－２２８８

　　公司网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（４８）国都证券有限公司

　　注册地址：北京市东城区东直门南大街 ３ 号国华投资大厦９ 层１０ 层

　　法定代表人：常喆

　　客户服务电话：４００－８１８－８１１８

　　网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

　　（４９）东兴证券股份有限公司

　　住所：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２－１５层

　　法定代表人：徐勇力

　　基金销售联系人：汤漫川

　　电话：０１０－６６５５５３１６

　　传真：０１０－６６５５５２４６

　　公司网站：ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ．ｃｎ

　　公司客户服务电话：４００－８８８８－９９３

　　（５０）东北证券股份有限公司

　　注册地址：长春市自由大路１１３８号

　　办公地址：长春市自由大路１１３８号

　　法定代表人：矫正中

　　联系人： 潘锴

　　电话：０４３１－８５０９６７０９

　　客户服务电话：４００６０００６８６、０４３１－８５０９６７３３

　　网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

　　（５１）德邦证券有限责任公司

　　注册地址：上海市普陀区曹阳路５１０号南半幢９楼

　　办公地址：上海市福山路５００号城建国际中心２６楼

　　法定代表人：方加春

　　联系人：叶蕾

　　电话：０２１－６８７６１６１６

　　传真：０２１－６８７６７９８１

　　客户服务电话：４００－８８８８－１２８

　　网址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（５２）华安证券有限责任公司

　　注册地址：安徽省合肥市长江中路３５７号

　　办公地址：安徽省合肥市阜南路１６６号润安大厦Ａ座２４层－３２层

　　法定代表人：李工

　　公司电话：０５５１－５１６１６６６

　　传真：０５５１－５１６１６００

　　网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ

　　客户服务电话：９６５１８、４００－８０－９６５１８

　　（５３）上海证券有限责任公司

　　注册地址：上海市西藏中路３３６号上海证券

　　办公地址：上海市西藏中路３３６号

　　法定代表人：郁忠民

　　联系人：张瑾

　　电话：０２１－５３５１９８８８

　　传真：０２１－５３５１９８８８

　　网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ

　　客户服务电话：４００８９１８９１８、０２１－９６２５１８

　　（５４）方正证券有限责任公司

　　注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层

　　公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层

　　法定代表人：雷杰

　　全国统一客服热线：９５５７１

　　方正证券网站：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ

　　（５５）东海证券有限责任公司

　　注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼

　　公司地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼

　　法定代表人：朱科敏

　　全国统一客服热线：４００－８８８－８５８８

　　东海证券网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　　（二）基金注册登记机构：华宝兴业基金管理有限公司

　　注册地址：上海市世纪大道８８号金茂大厦４８层

　　办公地址：上海市世纪大道８８号金茂大厦４８层

　　电话：０２１－３８５０５８８８

　　传真：０２１－３８５０５７７７

　　联系人：熊鹏举

　　（三）律师事务所和经办律师

　　名称：通力律师事务所

　　住所：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

　　办公地址：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

　　负责人：韩炯

　　联系电话：（８６ ２１） ３１３５ ８６６６

　　传真： （８６ ２１） ３１３５ ８６００

　　联系人：黎明

　　经办律师：吕红、黎明

　　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区东昌路５６８号

　　办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

　　法定代表人：杨绍信

　　联系电话：（０２１） ６１２３８８８８

　　传真：（０２１） ６１２３８８００

　　联系人：陈兆欣

　　经办注册会计师：肖峰 陈玲

　　五、 基金简介

　　基金名称：华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金

　　基金类型：契约型开放式基金

　　六、 基金的投资

　　（一）投资目标

　　通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股，在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。

　　（二）投资范围和对象

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。

　　本基金的股票投资对象按流通市值和市净率分为四大股票风格板块：大盘价值、大盘成长、中小盘价值、中小盘成长。８０％以上的股票资产投资于符合各风格板块精选个股标准的股票。

　　（三）投资理念

　　风格转换及个股精选策略能够有效控制风险，创造超额收益。

　　（四）投资策略

　　本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的投资机会，注重资产在各风格板块间的配置，同时在各风格板块内部精选个股。

　　在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的５０％－９５％；债券为０％－４５％，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在５％以上。

　　１、股票投资策略

　　（１） 风格板块轮动策略

　　根据数量化辅助模型和公司内部研究支持以及基金经理自身判断，决定股票资产在各风格板块间的配置。当某一风格板块相对大市的超额收益率出现上升或者下降趋势并到达预设的临界点时，我们增加或者减少该板块的权重。

　　（２） 风格板块的股票精选策略

　　针对各风格板块，有不同的板块内精选个股标准，定性指标与定量指标相结合，定性指标主要考察上市公司的治理结构、管理水平、竞争优势及行业特点等因素。

　　１）大盘价值板块：采用股息率、市盈率、市净率、市销率、市现率五个指标。股息率较高的股票得分较高，市盈率、市净率、市销率、市现率较低的股票得分也较高。

　　２）大盘成长板块：我们侧重于选取具有难以超越的竞争优势的个股。主要考虑公司是否具有优越的管理团队，具有长期发展策略；具有垄断优势；公司所处行业基本面已经好转，且已有融资计划的上市公司；所在行业中处于领先地位，或者占据绝对多数的市场份额；高收益增长率，高利润率；专利产品多，低成本的生产和／或分销能力。

　　３）中小盘价值：我们侧重选取内在价值被市场低估的个股。具体的评价指标是股票被低于其清算价值或其有形帐面价值出售；相对于其获益潜力或者重置成本来说，股票价格偏低；公司进行资产重组，股票价格大大低于市场估值；公司具有至少１０－２０％的增长率，财务状况良好，市盈率低于市场平均水平。

　　４）中小盘成长：我们倾向于选择业绩可能大幅增长、股本扩张能力强的上市公司的个股。主要考虑过往盈利持续增长或盈利增长潜力巨大；获取具有吸引力的净资产收益率（ＲＯＥ）的能力；低于基金经理对未来三年预期盈利增长率的Ｐ／Ｅ指标；不断扩大的市场份额；良好的资产负债情况；股东及管理团队实力雄厚；较强的新产品开发能力。

　　２、债券投资策略

　　（１）本基金定位为股票型基金；在政策允许的情况下，本基金债券投资的下限为零；

　　（２）本基金债券投资的主要目的是为了回避特定时期股票投资可能存在的风险，同时能够获取债券投资的收益；

　　（３）本基金投资债券将采取稳健的投资策略。

　　３、权证投资策略

　　本基金具备投资权证的条件。我公司在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

　　（五）业绩比较基准

　　８０％×复合指数＋２０％×上证国债指数。其中■

　　成分指数总流通市值＝上证１８０流通市值＋深证１００流通市值

　　（六） 投资程序

　　1、公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理小组提供决策依据。

　　2、在投资决策委员会的指导下，基金经理小组综合对国内外宏观经济、货币环境、证券市场发展趋势等要素的分析判断，按照基金的合同规定，提出下一阶段本基金类属资产配置比例。

　　３、投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。

　　４、基金经理小组根据投资决策委员会所做的决议，参考本公司研究部和其他研究机构的研究报告，选择具体的投资目标，构建投资组合。

　　５、设置独立的中央交易室，基金经理将投资指令下达给中央交易室，交易主管在复核投资指令合法合规的基础上，将指令分发给交易员执行。保证决策和执行权利的分离。

　　６、内部控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控，内控审计风险管理部对基金投资过程进行日常监督，出具风险报告。

　　７、基金经理小组将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。＠ （七）基金的禁止行为

　　１、投资于其他基金；

　　２、以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券；

　　３、动用银行信贷资金从事证券买卖；

　　４、将基金财产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款；

　　５、从事证券信用交易；

　　６、以基金财产进行房地产投资；

　　７、从事有可能使基金承担无限责任的投资；

　　８、将基金财产投资于与基金托管人或基金管理人有利害关系的公司发行的证券；

　　９、违反证券交易业务规则，利用对敲、倒仓等行为来操纵和扰乱市场价格；

　　１０、进行高位接盘、利益输送等损害基金份额持有人利益的行为；

　　１１、通过股票投资取得对上市公司的控制权；

　　１２、因基金投资股票而参加上市公司股东大会的、与上市公司董事会或其他持有５％以上投票权的股东恶意串通，致使股东大会表决结果侵犯社会公众股东的合法利益；

　　１３、法律、法规及监管机关规定禁止从事的其他行为。

　　（八）基金投资组合比例限制

　　１、基金持有的股票、债券比例不低于基金资产总值的８０％；

　　２、基金持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的１０％；

　　３、基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％；

　　４、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

　　由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在１０个交易日内进行调整，以达到标准。

　　５、我公司运用基金财产进行权证投资时，将严格参照证监会的有关规定，进行管理和控制：

　　（１）一只基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五；

　　（２）一只基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的百分之三；

　　（３）本公司管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的百分之十。

　　中国证监会另有规定的，不受上述（１）、（２）、（３）项规定的比例限制。

　　因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述（２）、（３）项及基金合同或基金权证投资方案约定的投资比例的，本公司将在十个交易日内调整完毕。

　　（九）基金管理人代表基金行使股东权利的原则及方法

　　１、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

　　２、有利于基金财产的安全与增值；

　　３、独立行使股东权利，保护基金投资人的利益；

　　４、基金管理人按照国家有关规定代表基金出席上市公司股东大会，行使股东权利，履行股东义务。

　　（十）基金的融资

　　基金可以按照国家的有关规定进行融资。

　　七、 基金的投资组合报告

　　本投资组合报告所载数据截至２０１１ 年３月３１日，本报告中所列财务数据未经审计。

　　１、报告期末基金资产组合情况

　　■

　　２、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　■

　　３、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券投资。

　　５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券投资。

　　６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　８、投资组合报告附注

　　（１）基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

　　（２）本基金股票投资对象为上海和深圳两个交易所上市交易，并符合基金投资策略规定的各风格板块选股标准的股票，没有特定的备选股票库。

　　(下转D23版)