证券时报多媒体数字报

重要提示

本摘要根据《基金合同》和《招募说明书》编写，经基金托管人审核，并经中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自取得依《基金合同》所发售的基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。

投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读《招募说明书》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

摘要所述内容更新截止至２０１１年５月１７日；有关财务数据和净值表现截止日为２０１１年３月３１日，财务数据未经审计。

一、《基金合同》生效日期

本基金自２００５年９月２７日到２００５年１１月１１日向个人投资者和机构投资者同时发售，《基金合同》于２００５年１１月１７日生效。

二、基金管理人

（一）基金管理人概况

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

住所：上海市世纪大道８８号金茂大厦４８层

办公地址：上海市世纪大道８８号金茂大厦４８层

法定代表人：郑安国

总经理：裴长江

成立日期：２００３年３月７日

注册资本：１．５亿元

电话：０２１－３８５０５８８８

联系人：熊鹏举

股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有５１％的股份，外方股东领先资产管理有限公司持有４９％的股份。

（二）主要人员情况

１、董事会成员

郑安国先生，董事长、博士、高级经济师。曾任南方证券有限公司发行部经理、投资部经理、南方证券有限公司投资银行部总经理助理、南方证券有限公司上海分公司副总经理、南方证券公司研究所总经理级副所长、华宝信托投资有限责任公司副总经理、总经理、总裁。现任华宝兴业基金管理有限公司董事长、华宝信托有限责任公司董事长、华宝投资有限公司董事、总经理，中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。

Ａｌａｉｎ Ｊｅａｎ Ｐａｔｒｉｃｋ ＤＵＢＯＩＳ先生，董事，硕士。曾任法国财政部预算办公室部门负责人、里昂信贷资本市场部从事研究开发工作、拉扎德兄弟银行部门经理、Ａｒｊｉｌ ｅｔ Ｃｉｅ银行董事总经理、德国商业银行资深产品设计师、法国兴业银行资深产品设计师、领先资产管理有限公司业务发展部负责人。现任领先资产管理有限公司董事长。

裴长江先生，董事，硕士、经济师。曾任上海万国证券公司闸北营业部经理助理、经理，申银万国证券股份有限公司浙江管理总部副总经理，申银万国证券股份有限公司经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监。 现任华宝兴业基金管理有限公司总经理。

谢文杰先生，董事，金融学硕士。曾任汇丰银行外汇及期权交易员、法国兴业银行及投资银行初级市场及衍生品团队负责人、法国兴业银行及投资银行债务融资部亚洲区（除日本外）董事总经理兼结构化衍生品主任、法国兴业亚洲有限公司环球市场部中国区销售及交易部门主管、法国兴业亚洲有限公司领先资产管理中国区业务部门主管。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理。

张群先生，独立董事，博士、教授、博导。曾任北京科技大学金属材料系讲师、北京科技大学管理科学系讲师。现任北京科技大学经济管理学院教授、院长。

罗飞先生，独立董事，博士、教授、博导。曾任中南财经政法大学会计系讲师、会计系西方会计研究室主任、会计系副主任、会计学院院长。现任中南财经政法大学经济与会计监管中心主任。

江岩女士，独立董事，法学学士、工商管理硕士。曾任中国政法大学教师、深圳市轻工集团公司法律秘书、南方证券股份有限公司深圳总部总经理、国际业务总部总经理助理、总经理。现任北京竞天公诚律师事务所律师。

２、监事会成员

张永光 （Ｊａｃｋｓｏｎ ＣＨＥＵＮＧ）先生，监事，工商管理硕士。曾在法国兴业银行主管银团贷款、项目融资、固定收益、外汇交易、衍生产品及结构性融资等工作，法国兴业银行亚洲区债务融资及衍生产品业务部总管。现任法国兴业银行集团中国区总裁。

王晓薇女士，监事，本科。曾任宝钢国际贸易有限公司财务部业务经理、宝钢美洲贸易有限公司财务经理。现任华宝信托有限责任公司副总经理。

贺桂先先生，监事，毕业于江西财经大学。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理；现任公司营运副总监。

３、 总经理及其他高级管理人员

裴长江先生，总经理，硕士、经济师。曾任上海万国证券公司闸北营业部经理助理、经理，申银万国证券股份有限公司浙江管理总部副总经理，申银万国证券股份有限公司经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监。现任华宝兴业基金管理有限公司总经理。

谢文杰先生，副总经理，金融学硕士。曾任汇丰银行外汇及期权交易员、法国兴业银行及投资银行初级市场及衍生品团队负责人、法国兴业银行及投资银行债务融资部亚洲区（除日本外）董事总经理兼结构化衍生品主任、法国兴业亚洲有限公司环球市场部中国区销售及交易部门主管、法国兴业亚洲有限公司领先资产管理中国区业务部门主管。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理。

任志强先生，副总经理，硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副经理，华宝信托投资责任有限公司发展研究中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资责任有限公司总裁助理兼董事会秘书，华宝证券经纪有限公司董事、副总经理。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理兼投资总监、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。

黄小薏（ＨＵＡＮＧ Ｘｉａｏｙｉ Ｈｅｌｅｎ）女士，副总经理，硕士。曾任加拿大明道银行证券公司金融分析师，Ａｃｔｈｏｐ投资公司财务总监。现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理、营运总监兼董事会秘书。

刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作。现任华宝兴业基金管理有限公司督察长。

４、 本基金基金经理

刘自强先生，复旦大学经济学硕士。２００１年７月至２００３年７月，在天同证券任研究员，２００３年７月至２００３年１１月，在中原证券任研究员，２００３年１１月至２００６年３月，在上海融昌资产管理公司任研究总监，２００６年５月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理。２００８年３月起担任本基金的基金经理。２０１０年６月起担任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理。

本基金的历任基金经理为史伟先生，其管理本基金的时间为２００５年１１月至２００８年３月。

５、 投资决策委员会成员

任志强先生，副总经理、投资总监、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。

牟旭东先生，国内投资部总经理、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理。

郭鹏飞先生，华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理、华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金经理。

刘自强先生，华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金经理。

王智慧先生，研究部总经理。

蒋宁女士，华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理。

（三）基金管理人职责

基金管理人应严格依法履行下列职责：

１、 依法募集本基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

２、 办理本基金备案手续；

３、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

４、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

５、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

６、 编制中期和年度基金报告；

７、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

８、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

９、 召集基金份额持有人大会；

１０、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

１１、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

１２、中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人承诺

１、 基金管理人将遵守《基金法》、《证券法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。

２、 基金管理人不从事下列行为：

（１）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（２）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（３）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（４）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（５）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

３、基金经理承诺

（１）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（２）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；

（３）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（４）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（五）基金管理人内部控制制度

１、风险管理体系

本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。

针对上述各种风险，本公司建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：

（１）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构，建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。

（２）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。

（３）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。

（４）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。

（５）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备了相应的应急处理措施。

（６）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时结合新的需求加以改变。

（７）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。

２、内部控制制度

（１）内部风险控制原则

健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，保证内部控制制度的有效执行。

独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离运作，独立进行。

相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场开发等相关部门，应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序和监督防范措施。

成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在此基础上遵循国际和行业的惯例制订。

全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位员工，不留有制度上的空白或漏洞。

审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或完善。

（２）内部风险控制的要求和内容

内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。

内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。

（３）督察长制度

公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。督察长的任免须报中国证监会核准。

督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。

（４）内控审计风险管理制度

内控审计风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。

内控审计风险管理部负责调查、评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；进行日常风险监控工作；负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失提出补充建议；协助评价基金财产风险状况；负责公司主要领导离任前的审计；调查公司内部的经济违法案件等。

３、基金管理人关于内部合规控制声明书

（１）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（２）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。

三、基金托管人

（一）基金托管人的基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号

首次注册登记日期：１９８３年１０月３１日

变更注册登记日期：２００４年８月２６日

注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元

法定代表人：肖 钢

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４ 号

托管部门负责人：李爱华

托管部门信息披露联系人：唐州徽

电话：（０１０）６６５９４８５５

传真：（０１０）６６５９４９４２

发展概况：

１９１２ 年２ 月，经孙中山先生批准，中国银行正式成立。从１９１２ 年至１９４９ 年，中国银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能，坚持以服务社会民众、振兴民族金融为己任，稳健经营，锐意进取，各项业务取得了长足发展。新中国成立后，中国银行长期作为国家外汇专业银行，成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。１９９４ 年，中国银行改为国有独资商业银行。２００３ 年，中国银行启动股份制改造。２００４ 年８ 月，中国银行股份有限公司挂牌成立。２００６ 年６ 月、７ 月，先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市，成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行。

中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行，在中国内地、香港澳门台湾及３１个国家和地区为客户提供全面的金融服务，主要经营商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务，并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务，通过全资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务，通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务，通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务，通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。

在近百年的发展历程中，中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风，得到了业界和客户的广泛认可和赞誉，树立了卓越的品牌形象。２０１０年度，中国银行被被Ｇｌｏｂａｌ Ｆｉｎａｎｃｅ（《环球金融》）评为２０１０年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行，被Ｅｕｒｏｍｏｎｅｙ（《欧洲货币》）评为２０１０ 年度房地产业“中国最佳商业银行”，被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖，被Ｔｈｅ Ａｓｓｅｔ（《财资》）评为中国最佳贸易融资银行，被Ｆｉｎａｎｃｅ Ａｓｉａ（《金融亚洲》）评为中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行，被《２１世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇，中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展，向着国际一流银行的战略目标不断迈进。

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行于１９９８年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于２００５年３月２３日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队，现有员工１１０余人，其中，９０％以上的员工具备本科以上学历。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

目前，中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。２０１０年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元，居同业前列。

（三）证券投资基金托管情况

截止２０１１年３月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（ＬＯＦ）、大成２０２０生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深３００指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证１００指数（ＬＯＦ）、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证１００ＥＴＦ、易方达中小盘股票、易方达深证１００ＥＴＦ联接、万家１８０指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票（ＬＯＦ）、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票（ＬＯＦ）、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证１８０金融交易型开放式指数、国泰上证１８０金融交易型开放式指数证券投资基金联接、工银全球股票（ＱＤＩＩ）、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、银华全球优选（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）、长盛环球景气行业大盘精选股票型（ＱＤＩＩ）、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型（ＱＤＩＩ）、信诚金砖四国积极配置（ＱＤＩＩ）、 海富通大中华精选股票型（ＱＤＩＩ）、招商标普金砖四国指数（ＬＯＦ－ＱＤＩＩ）、华宝兴业成熟市场动量优选（ＱＤＩＩ）、大成标普５００等权重指数（ＱＤＩＩ）、长信标普１００等权重指数（ＱＤＩＩ）等１０７只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权，并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自１９９８年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度，将风险控制落实到每个工作环节；在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙，安装了录音监听系统，以保证基金信息的安全；建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度，保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全；制定了内部信息管理制度，严格遵循基金信息披露规定和要求，及时准确地披露相关信息。

最近一年内，中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

四、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

１、直销机构：

（１）直销柜台

本公司在上海开设直销柜台。

地址：上海市世纪大道８８号金茂大厦４８层

邮政编码：２００１２１

直销柜台电话：０２１－３８５０５７３１、３８５０５７３２、０２１－３８５０５８８８－３０１或３０２

直销柜台传真：０２１－５０４９９６６３、５０４９９６６７、５０９８８０５５

（２）直销ｅ网金

投资者可以通过本公司直销ｅ网金网上交易系统办理本基金的申购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。直销ｅ网金网址：ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ。

２、代销机构：

（１）中国银行股份有限公司

住所：北京市复兴门内大街１号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号中国银行总行办公大楼

法定代表人：肖钢

客户服务电话：９５５６６

网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

（２）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街２５号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

法定代表人：郭树清

客户服务电话：９５５３３

网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

（３） 中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街５５号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

法定代表人：姜建清

客户服务电话：９５５８８

网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号

办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号

法定代表人：项俊波

客户服务电话：９５５９９

网址： ｗｗｗ．９５５９９．ｃｎ

（５）交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路１８８号

法定代表人：胡怀邦

电话：（０２１）５８７８１２３４

传真：（０２１）５８４０８４８３

联系人：曹榕

客户服务电话：９５５５９

网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

（６）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

联系人：邓炯鹏

联系电话：０７５５－８３１９８８８８

公司网址： ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

客户服务电话： ９５５５５

（７）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区正义路４号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号

法定代表人：董文标

联系电话：０１０－５７０９２６１５

传真：０１０－５７０９２６１１

联系人：董云巍

客户服务电话：９５５６８　

公司网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（８）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

法定代表人： 孔丹

２４小时客户服务热线：９５５５８

网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（９）深圳发展银行股份有限公司

地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦

法定代表人：肖遂宁

联系人：张青

联系电话：０７５５－８２０８８８８８

传真电话：０７５５－８２０８０７１４

客户服务电话：９５５０１

公司网址： ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１０）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号

法定代表人：吉晓辉

联系人：倪苏云

电话：０２１－６１６１８８８８

传真：０２１－６３６０４１９９

客户服务热线：９５５２８

公司网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１１）广发银行股份有限公司

注册地址：广东省广州市农林下路 ８３ 号

办公地址：广东省广州市农林下路 ８３ 号

法定代表人：李若虹

客户服务电话：８００－８３０－８００３；４００－８３０－８００３

网址：ｗｗｗ．ｇｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１２）兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路１５４号中山大厦

法定代表人：高建平

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

客户服务电话：９５５６１ 或拨打各城市营业网点咨询电话

（１３）江苏银行股份有限公司

住所：南京市洪武北路５５号

法定代表人：黄志伟

网址：ｗｗｗ．ｊｓｂｃｈｉｎａ．ｃｎ

客户服务电话：９６０９８，４００８６－９６０９８

（１４）渤海银行股份有限公司

办公地址：天津市河西区马场道 ２０１－２０５ 号

法定代表人：刘宝凤

网址：ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

客户服务电话：４００ ８８８ ８８１１

（１５）华夏银行股份有限公司

办公地址：北京市东城区建国门内大街 ２２ 号

法定代表人：吴建

客户服务电话：９５５７７

网址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１６）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海浦东新区商城路６１８号

法定代表人：祝幼一

电话：０２１－３８６７６１６１

传真：０２１－３８６７６１６１

联系人：芮敏祺

服务热线：４００－８８８８－６６６

公司网站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

（１７）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路１５０８ 号

法定代表人：徐浩明

电话：０２１－２２１６９９９９

传真：０２１－２２１６１７８９

联系人： 刘晨

客户服务热线：１０１０８９９８、４００８８８８７８８

公司网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

（１８）海通证券股份有限公司

注册地址：上海淮海中路９８号

法定代表人：王开国

电话：０２１－２３２１９０００

服务热线：９５５５３、４００－８８８８－００１或拨打各城市营业网点咨询电话

联系人：李笑鸣

公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

（１９）中国银河证券股份有限公司

住所： 北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人： 顾伟国

客户服务电话：４００８－８８８－８８８

网站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２０）中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号

法定代表人：张佑君

电话：４００－８８８８－１０８（免长途费）

联系人：权唐

公司网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

（２１）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３９—４５层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３９—４５层

法定代表人：宫少林

电话：０７５５－８２９４３６６６

联系人：林生迎

客户服务热线：４００８８８８１１１、９５５６５

公司网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２２）广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州天河北路大都会广场４３楼

办公地址：广东广州天河北路大都会广场１８、１９、３６、３８、４１和４２楼

法定代表人：王志伟

联系人：黄岚

电话：０２０－８７５５５８８８

传真：０２０－８７５５５３０５

客户服务电话：９５５７５或致电各地营业网点

公司网站：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２３）长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特８号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

电话：０２７－６５７９９９９９

传真：０２７－８５４８１９００

联系人：李良

客户服务热线：９５５７９或４００８－８８８－９９９

公司客服网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

（２４）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区翠园路１８１号商旅大厦

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

电话：０５１２－６５５８１１３６

传真：０５１２－６５５８８０２１

客服电话：０５１２－３３３９６２８８

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２５）华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（０１Ａ、０２、０３、０４）、１７Ａ、１８Ａ、２４Ａ、２５Ａ、２６Ａ

法定代表人：马昭明

联系人：盛宗凌

电话：０７５５－８２４９２０００

客服电话：９５５１３公司网站：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

（２６）申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路１７１号

办公地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：丁国荣

电话：０２１－５４０３３８８８

传真：０２１－５４０３５３３３

客服电话：０２１－９６２５０５

网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ或ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２７）平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区八卦岭三路平安大厦３楼

办公地址： 深圳市福田区八卦岭三路平安大厦３楼

法定代表人： 叶黎成

联系人：郑舒丽

电话：０７５５－２２６２６１７２

客服电话： ４００８８１６１６８

公司网址：ｗｗｗ．ｐａ１８．ｃｏｍ

（２８）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

法定代表人：王东明

电话：０１０－８４８６４８１８

传真：０１０－８４８６５５６０

联系人：陈忠

公司网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（２９）东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路３１８号新源广场２号楼２１Ｆ－２９Ｆ

法定代表人：潘鑫军

联系人：吴宇

电话：０２１－６３３２５８８８

传真：０２１－６３３２７８８８

客户服务热线：９５５０３

公司网站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３０）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦

法定代表人：兰荣

电话：０２１－６８４１９９７４

联系人：谢高得

客户服务热线：４００８８８８１２３

公司网站：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３１）中信金通证券有限责任公司

住所：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

法定代表人： 刘军

客户服务电话：９６５９８

公司网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３２）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６楼至２６楼

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

电话：０７５５－８２１３０８３３

传真：０７５５－８２１３３９５２

客户服务热线：９５５３６

国信证券网站：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３３）中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层

法定代表人：张智河

客户咨询电话：０５３２－９６５７７

公司网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３４） 华泰证券股份有限公司

住所：南京市中山东路９０号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：０２５－８４４５７７７７－８８２

传真：０２５－８４５７９７６３

联系人：李金龙、张小波

公司网址： ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

客户服务热线：９５５９７

（３５）中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层

法定代表人：唐新宇

咨询电话：４００６２０８８８８或各地营业网点咨询电话

传真：０２１－５０３７２４７４

（３６）恒泰证券有限责任公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号邮编０１００１０

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号邮编０１００１０

法定代表人：刘汝军

电话：０４７１－４９１３９９８

传真：０４７１－４９３０７０７

联系人：张同亮

客户服务电话： ０４７１－４９６１２５９

网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３７）长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

法定代表人：黄耀华

联系人：匡婷

电话：０７５５－８３５１６２８９

传真：０７５５－８３５１６１９９

客户服务热线：０７５５－３３６８００００、４００ ６６６６ ８８８

长城证券网站：ｗｗｗ．ｃｃ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ

（３８）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室

办公地址：天津市南开区宾水西道８ 号

法定代表人： 杜庆平

电话： （０２２）２８４５１８６１

传真： （０２２）２８４５１８９２

联系人：王兆权

客服电话：４００－６５１－５９８８

网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

（３９）中国建银投资证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２１层

法定代表人： 杨明辉

传真：０７５５－８２０２６５３９

客服电话：４００－６００－８００８

网址：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ

（４０）国元证券股份有限公司

注册地址：合肥寿春路１７９号

客户服务热线：４００８８８８７７７或９５５７８

公司网址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４１）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５楼

法定代表人： 牛冠兴

联系电话：０７５５－８２５５８３２３

传真：０７５５－８２５５８３５５

联系人：余江

客服电话：４００８－００１－００１

公司网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４２）中国国际金融有限公司

住所：北京建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层

法定代表人：李剑阁

联系电话：０１０－６５０５１１６６或直接联系各营业部

公司网站：ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４３）华宝证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２３层

法定代表人： 陈林

客户服务电话：４００８２０９８９８、０２１－３８９２９９０８

公司网站： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

（４４）齐鲁证券有限公司

住所：济南市经十路１２８号

法定代表人：李玮

公司网站：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

齐鲁证券有限公司客户服务电话：９５５３８

（４５）广发华福证券有限责任公司

地址：福州市五四路１５７ 号新天地大厦７、８ 层

法定代表人：黄金琳

客服电话：９６３２６（福建省外请加拨０５９１）

公司网址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４６）信达证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区闹市口大街 ９ 号院１ 号楼信达金融中心

联系人：唐静

联系电话：０１０－６３０８１０００

传真：０１０－６３０８０９７８

客服电话：４００－８００－８８９９

公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

（４７）江海证券有限公司

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 ５６ 号

法定代表人：孙名扬

客服电话：４００－６６６－２２８８

公司网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４８）国都证券有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 ３ 号国华投资大厦９ 层１０ 层

法定代表人：常喆

客户服务电话：４００－８１８－８１１８

网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

（４９）东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２－１５层

法定代表人：徐勇力

基金销售联系人：汤漫川

电话：０１０－６６５５５３１６

传真：０１０－６６５５５２４６

公司网站：ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ．ｃｎ

公司客户服务电话：４００－８８８８－９９３

（５０）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路１１３８号

办公地址：长春市自由大路１１３８号

法定代表人：矫正中

联系人： 潘锴

电话：０４３１－８５０９６７０９

客户服务电话：４００６０００６８６、０４３１－８５０９６７３３

网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

（５１）德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市普陀区曹阳路５１０号南半幢９楼

办公地址：上海市福山路５００号城建国际中心２６楼

法定代表人：方加春

联系人：叶蕾

电话：０２１－６８７６１６１６

传真：０２１－６８７６７９８１

客户服务电话：４００－８８８８－１２８

网址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５２）华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路３５７号

办公地址：安徽省合肥市阜南路１６６号润安大厦Ａ座２４层－３２层

法定代表人：李工

公司电话：０５５１－５１６１６６６

传真：０５５１－５１６１６００

网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ

客户服务电话：９６５１８、４００－８０－９６５１８

（５３）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路３３６号上海证券

办公地址：上海市西藏中路３３６号

法定代表人：郁忠民

联系人：张瑾

电话：０２１－５３５１９８８８

传真：０２１－５３５１９８８８

网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ

客户服务电话：４００８９１８９１８、０２１－９６２５１８

（５４）方正证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层

公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦２２－２４层

法定代表人：雷杰

全国统一客服热线：９５５７１

方正证券网站：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ

（５５）东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼

公司地址：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼

法定代表人：朱科敏

全国统一客服热线：４００－８８８－８５８８

东海证券网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金，并及时公告。

（二）注册登记机构：华宝兴业基金管理有限公司（同上）

（三）律师事务所和经办律师

名称：通力律师事务所

住所：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

办公地址：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

负责人：韩炯

联系电话：（８６ ２１） ３１３５ ８６６６

传真： （８６ ２１） ３１３５ ８６００

联系人：黎明

经办律师：吕红、黎明

（四） 会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１６０４－１６０８室

办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

法定代表人：杨绍信

电话：（０２１） ２３２３８８８８

传真：（０２１） ２３２３８８００

联系人：张鸿

经办注册会计师：薛竞 张鸿

五、基金简介

基金名称：华宝兴业动力组合股票型证券投资基金

基金类型：契约型开放式基金

六、基金的投资

（一）投资目标

通过对基金组合的动态优化管理，使基金收益持续稳定超越比较基准，并追求单位风险所获得的超额收益最大化。

（二）投资理念

本基金认为股票的预期收益由“价值因子”和“成长因子”共同驱动，不同阶段二者对股票预期收益的驱动作用不同，把握其变动趋势，自下而上精选个股，可以增加超额收益（α值）。

（三）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。

（四）投资策略

本基金根据中国股市价值驱动因子与成长驱动因子的变动趋势，调整评估个股“价值因子”与“成长因子”的权重比例，自下而上精选个股，获取超额收益。

在正常的市场情况下，本基金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的６０％－９５％；债券占０％－４０％，现金或者到期日在一年内的政府债券比例在５％以上。

１、股票投资策略

（１） 自下而上精选个股策略

本基金认为股票的预期收益由价值因子和成长因子共同驱动。在个股精选过程中将精选指标分为“价值因子”和“成长因子”，个股的价值指标和成长指标都经过行业、公司规模的调整，给予标准化评分。

（２） 动态优化策略

本基金基于对中国股票市场历史数据的统计研究，发现“价值因子”和“成长因子”在不同阶段对股票预期收益的驱动作用不尽相同，且某一因子的驱动作用具有短期趋势特征。通过跟踪近期价值因子与成长因子对股票预期收益驱动作用的发展趋势，确定当期个股“价值因子”和“成长因子”得分的权重，从而得出当期个股综合得分并进行排名。

本基金将重点投资得分排名靠前的股票，并结合本公司股票投资研究平台，对股票价格逐一评估，确定其是否具有投资价值。同时考虑个股对投资组合的边际风险贡献度、个股的流动性等因素，调整个股投资比例，实现组合优化。

（３） 自上而下驱动的行业配置策略

投资组合的目标行业配置比例为由个股得分排名靠前的股票组合形成的行业配置比例。

２、债券投资策略

（１）本基金债券投资的主要目的是为了回避特定时期股票投资可能存在的风险，同时获取债券投资的收益；

（２）本基金投资债券将采取稳健的投资策略。

３、权证投资策略

根据华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金合同的规定，动力组合基金具备投资权证的条件。动力组合基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

（五）业绩比较基准

本基金的股票投资部分的业绩比较基准采用８０％上证１８０指数收益率与深证１００指数收益率的流通市值加权平均值，债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数收益率。本基金定位为股票型基金，债券投资只是为了回避特定时期股票投资可能存在的风险；根据本基金的投资比例范围，本基金的业绩比较基准为：

８０％上证１８０指数收益率与深证１００指数收益率的流通市值加权平均＋２０％上证国债指数收益率。

(六) 投资程序

1、投资决策委员会负责投资决策

投资决策委员会定期和不定期召开会议，负责就基金重大战略、资产配置、价值/成长权重配比策略的调整做出决策。

2、金融工程部负责跟踪数量分析模型

金融工程部实时跟踪数量分析模型，定期将股票排名结果提交给研究部和基金经理，定期判断价值／成长权重配比策略是否符合市场特征。

３、研究部负责投资研究和分析

宏观研究人员通过研究其他证券公司和基金管理公司的报告，通过走访政府决策部门和研究部门，研究经济形势、经济政策（货币政策、财政政策、区域政策、产业政策等）、重大技术发明等，撰写宏观研究报告，就基金的股票、债券、现金比例提出建议。

行业研究人员根据金融工程部定期提交的股票排名，以排名前５０％的股票为基准库，考察上市公司的核心业务竞争力、经营能力和公司治理结构等，预测上市公司未来２－３年的经营情况，选择重点上市公司进行调研，撰写行业和子行业研究报告及上市公司调研报告，对个股买卖提出具体建议。

４、基金经理小组负责投资执行

基金经理小组根据宏观经济和行业发展，结合量化分析等工具对股市做出判断，提出投资组合的资产配置比例建议，同时结合数量分析模型的股票排序和研究员的报告，形成投资计划提交投资决策委员会，并根据投资决策委员会的决策，具体实施投资计划。

经投资决策委员会和总经理审核投资组合方案后，基金经理向交易部下达具体的投资指令，交易员根据投资决定书执行指令。

５、绩效评估

主要包括四项核心功能：风格检验、风险评估、投资绩效的风险调整和业绩贡献，由绩效评估人员利用相关工具评估。

６、内部控制

内部控制委员会、督察长、副总经理、内控审计风险管理部负责内控制度的制定，并检查执行情况。

（七）基金投资限制

１、组合限制

（１）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的１０％；

（２）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的１０％；

（３）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（４）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五；

（５）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的百分之三；

（６）本公司管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的百分之十；

（７）法律法规和基金合同规定的其他限制。

２、如果法律法规对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。

３、投资组合比例调整

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整。

４、禁止行为

本基金禁止从事下列行为：

（１）承销证券；

（２）向他人贷款或者提供担保；

（３）从事承担无限责任的投资；

（４）买卖其他基金份额，但是法律法规另有规定的除外；

（５）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

（６）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；但有关监管机构允许的情况除外；

（７）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（８）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

（八）基金管理人代表基金行使股东权利的原则及方法

１、不谋求对上市公司的控股，不参与上市公司的经营管理；

２、有利于基金财产的安全与增值；

３、独立行使股东权利，保护基金投资人的利益；

４、基金管理人按照有关规定代表基金出席上市公司股东大会，行使股东权利，履行股东义务。

七、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至２０１１年３月３１日，本报告中所列财务数据未经审计。

１、报告期末基金资产组合情况

２、报告期末按行业分类的股票投资组合

（下转A19版）