证券时报多媒体数字报

关于２０１１年记账式附息（十六期）

国债上市交易的通知

各会员单位：

２０１１年记账式附息（十六期）国债（以下简称“本期国债”）已发行结束，根据财政部通知，本期国债于２０１１年６月２９日起在本所上市交易。

本期国债为３０年期固定利率附息式国债，证券编码“１０１１１６”，证券简称“国债１１１６”，票面利率４．５０％，标准交易单位“１０张”，２０４１年６月２３日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

２０１１年６月２７日

关于上海新阳半导体材料股份有限公司股票在创业板上市交易的公告

上海新阳半导体材料股份有限公司人民币普通股股票将于２０１１年６月２９日在本所创业板上市。证券简称为“上海新阳”，证券代码为“３００２３６”。公司人民币普通股股份总数为８５，１８０，０００股，其中首次上网定价公开发行的１７，２００，０００股股票自上市之日起开始上市交易。

深圳证券交易所

２０１１年６月２７日

关于深圳市方直科技股份有限公司股票在创业板上市交易的公告

深圳市方直科技股份有限公司人民币普通股股票将于２０１１年６月２９日在本所创业板上市。证券简称为“方直科技”，证券代码为“３００２３５”。公司人民币普通股股份总数为４４，０００，０００股，其中首次上网定价公开发行的８，８００，０００股股票自上市之日起开始上市交易。

深圳证券交易所

２０１１年６月２７日

关于山东美晨科技股份有限公司股票在创业板上市交易的公告

山东美晨科技股份有限公司人民币普通股股票将于２０１１年６月２９日在本所创业板上市。证券简称为“美晨科技”，证券代码为“３００２３７”。公司人民币普通股股份总数为５７，０００，０００股，其中首次上网定价公开发行的１１，５００，０００股股票自上市之日起开始上市交易。

深圳证券交易所

２０１１年６月２７日

关于发布中证企业债１００指数的公告

为推进我国债券市场产品创新，为债券投资者提供新的投资标的，中证指数有限公司将于２０１１年７月１９日正式发布中证企业债１００指数。该指数从银行间、交易所市场挑选１００只剩余期限均衡分布于１到１０年之间且流动性强、规模大的信用债券组成样本，指数基日为２００７年１２月３１日，基点为１００点（编制方案附后）。

中证指数有限公司

２０１１年６月２８日

附

中证企业债１００指数编制方案

一、指数代码、名称

指数代码：Ｈ１１０１９

指数名称：中证企业债１００指数

指数简称： 中证企债１００

指数英文名称：ＣＳＩ ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ ｂｏｎｄ １００ ｉｎｄｅｘ

指数英文简称：ＣＳＩ ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ ｂｏｎｄ １００

二、选样

（一）样本空间

◆债券种类：在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间债券市场上市 的企业债（包括中期票据等），但不包括短期融资券以及资产支持证券。

◆信用债券的发行主体和债券的信用级别为ＡＡ－及以上。

◆债券币种为人民币。

◆发行量：不考虑发行量限制。

◆债券剩余期限：１年及以上，１０年及以下。

◆付息方式：固定利率付息和一次还本付息。

（二）选样方法

步骤１ 在样本空间中，将上市时间超过３年的债券从样本空间中剔除；

步骤２ 计算企业债在考查区间内日成交金额的中位数，然后将位于中位数后５０％的样本剔除；

步骤３ 对剩余样本分别按成交金额、交易天数、发行规模综合排名，选取排名前１００位的样本作为指数样本。按照步骤２剔除中位数后５０％的债券后样本债券超过１００只时，按１００只确定，不足１００只时，按照实际剩余的债券数量确定。

三、取价规则及指数计算

（一）基日

基日为２００７年１２月３１日，基点为１００点。

（二）计算公式

报告期指数＝［Σ（报告期样本债券的总市值 ＋ 报告期债券利息及再投资收益）／基期］×基期指数

其中，总市值 ＝ ∑（全价×发行量×权重上限因子）。权重上限因子介于０和１之间，以使样本券权重不超过１０％。

全价＝净价＋应计利息

报告期债券利息及再投资收益表示将当月付息样本债券利息收入再投资于债券指数本身所得收益。

（三）取价规则

◆交易所债券 （是指仅在交易所交易的债券）：首先取做市商最优报价（最优报价＝（最高买价＋最低卖价）／２，下同），若无，取日收盘价；再无，采用模型定价。

◆银行间债券（是指仅在银行间交易的债券）：首先取做市商最优报价，若无，取日内加权收盘价，再无，采用模型定价。

◆跨市场债券（是指同时在两个及以上市场交易的同一债券品种）：若存在银行间做市商报价，首先取最优银行间报价，若无，取其在交易所的收盘价（交易所如有做市商报价，则先取最优报价），再无，取其在银行间的日内加权收盘价，再无，考虑模型定价。对于取价为交易所价格，但当日成交量较小，价格波动幅度较大，根据模型价格视情况调整。

四、指数修正

（一）修正公式

当样本券的市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原除数，以保证指数的连续性。修正公式为：

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其中，修正后的市值 ＝ 修正前的市值 ＋ 新增（减）市值；

由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算以后的指数。

（二）需要修正的几种情况

◆发生指数样本券调整时，在调整实施前一个交易日修正指数。

◆凡有样本债券发生发行量变动，在变动日前修正指数。

◆月末最后一个交易日，将当月样本债券利息及再投资收益从指数中去除。

五、样本调整

◆指数样本原则上每季度调整一次，实施时间分别为每年１月、４月、７月和１０月份的第一个交易日。若某样本券在两次定期调整之间发生不满足选样条件的情况，中证指数公司将视具体情况进行处理。

◆每次指数样本券的调整比例原则上不超过５０％。

关于调整深证基本面指数系列

样本股的公告

根据指数规则，深圳证券交易所和中证指数有限公司决定于２０１１年７月１日调整深证基本面指数系列样本股，其中深证基本面６０指数更换７只股票，深证基本面１２０指数更换１９只股票，深证基本面２００指数更换２７只股票。详细调整名单如下：

深证基本面６０指数样本股调整名单：

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深证基本面１２０指数样本股调整名单：

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深证基本面２００指数样本股调整名单：

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深圳证券交易所

中证指数有限公司

２０１１年６月２８日