证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：博时基金管理有限公司

　　基金托管人：交通银行股份有限公司

　　注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司

　　上市地点：深圳证券交易所

　　上市时间：２０１１年７月１３日

　　公告日期：２０１１年７月８日

　　一、重要声明与提示

　　《深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第１ 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人博时基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人交通银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在２０１１年４月２５日《证券时报》及博时基金管理有限公司网站（ｗｗｗ．ｂｏｓｅｒａ．ｃｏｍ）上公告的《深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

　　二、基金概览

　　１、基金二级市场交易简称：深Ｆ２００

　　２、二级市场交易代码：１５９９０８

　　３、基金申购赎回简称：深Ｆ２００

　　４、申购赎回代码：１５９９０８

　　５、标的指数简称：深证基本面２００指数

　　６、标的指数代码：３９９７０３

　　７、２０１１年７月６日基金份额总额：４０３，２２９，０２９．００份

　　８、２０１１年７月６日基金份额净值：１．００３９元

　　９、本次上市交易份额：４０３，２２９，０２９．００份

　　１０、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

　　１１、上市交易日期：２０１１年７月１３日

　　１２、基金管理人：博时基金管理有限公司

　　１３、基金托管人：交通银行股份有限公司

　　１４、申购赎回代理券商：

　　（１）方正证券股份有限公司

　　注册地址：湖南长沙芙蓉中路２段华侨国际大厦２２－２４层

　　办公地址：湖南长沙芙蓉中路２段华侨国际大厦２２－２４层

　　法定代表人：雷杰

　　联系人：彭博

　　电话：０７３１－８５８３２３４３

　　传真：０７３１－８５８３２２１４

　　客户服务电话：９５５７１

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ

　　（２）中国建银投资证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２０层

　　办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２０层

　　法定代表人：杨明辉

　　联系人：杨瑞芳

　　电话：０７５５－８２０２６５１１

　　传真：０７５５－８２０２６５３９

　　客户服务电话：４００６００８００８

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ

　　（３）齐鲁证券有限公司

　　注册地址：山东省济南市经十路２０５１８号

　　办公地址：山东省济南市经七路８６号２３层

　　法定代表人：李玮

　　联系人：吴阳

　　电话：０５３１－８１２８３９３８

　　传真：０５３１－８１２８３９００

　　客户服务电话：９５５３８

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（４）兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦

　　办公地址：上海市浦东民生路１１９９弄五道口广场１号楼２１层

　　法定代表人：兰荣

　　联系人：谢高得

　　电话：０２１－３８５６５７８５

　　传真：０２１－３８５６５７８３

　　客户服务电话：４００８８８８１２３

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（５）东兴证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２－１５层

　　办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２－１５层

　　法定代表人：徐勇力

　　联系人：汤漫川

　　电话：０１０－６６５５５３１６

　　传真：０１０－６６５５５２４６

　　客户服务电话：４００８８８８９９３

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ．ｃｎ

　　（６）广发证券股份有限公司

　　注册地址：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼

　　办公地址：广东广州天河北路大都会广场１８、１９、３６、３７、４１和４２楼

　　法定代表人：王志伟

　　联系人：黄岚

　　电话：０２０－８７５５５８８８

　　传真：０２０－８７５５５３０５

　　客户服务电话：９５５７５

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（７）中国银河证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

　　办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座２－６层

　　法定代表人：顾伟国

　　联系人：李洋

　　电话：０１０－６６５６８０４７

　　传真：０１０－６６５６８５３６

　　客户服务电话：４００８８８８８８８

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（８）海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市淮海中路９８号

　　办公地址：上海市广东路６８９号海通证券大厦

　　法定代表人：王开国

　　联系人：金芸、李笑鸣

　　电话：０２１－２３２１９２７５

　　传真：０２１－６３６０２７２２

　　客户服务电话：９５５５３

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（９）广发华福证券有限责任公司

　　注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

　　办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８、１０层

　　法定代表人：黄金琳

　　联系人：张腾

　　电话：０５９１－８７２７８７０１

　　传真：０５９１－８７８４１１５０

　　客户服务电话：９６３２６（福建省外请加拨０５９１）

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　三、基金的募集与上市交易

　　（一）本基金募集情况

　　１、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会２０１１年４月６日证监许可［２０１１］４９８号。

　　２、基金合同生效日：２０１１年６月１０日。

　　３、基金运作方式：交易型开放式。

　　４、基金合同期限：不定期。

　　５、发售日期：２０１１年５月３日至２０１１年６月３日。其中，网下现金发售和网上现金发售的日期为２０１１年５月３日至２０１１年６月３日，网下股票发售的日期为２０１１年５月３０日至２０１１年６月３日。

　　６、发售价格：人民币１．００元。

　　７、发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购３种方式。

　　８、发售机构：

　　（１）网下现金发售直销机构

　　博时基金管理有限公司

　　（２）网上现金发售代理机构

　　网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司：国信证券、招商证券、平安证券、长城证券、光大证券、方正证券、华泰联合、华泰证券、广发证券、广州证券、世纪证券、华西证券、国海证券、联讯证券、南京证券、华鑫证券、华林证券、厦门证券、民族证券、申银万国、中信万通、海通证券、山西证券、民生证券、兴业证券、广发华福、长江证券、东莞证券、国联证券、国金证券、东北证券、恒泰证券、华安证券、东海证券、中信证券、东吴证券、中山证券、第一创业、大同证券、宏源证券、西藏证券、湘财证券、中金公司、东方证券、国泰君安、西南证券、银河证券、西部证券、渤海证券、上海证券、华龙证券、万联证券、齐鲁证券、国元证券、国都证券、中银证券、华宝证券、红塔证券、中信金通、日信证券、浙商证券、财富证券、金元证券、国盛证券、中原证券、德邦证券、财通证券、新时代证券、江海证券、中投证券、中信建投、安信证券、银泰证券、瑞银证券、中航证券、天源证券等（排序不分先后）。

　　（３）办理网下现金与网下股票认购的证券公司：中信建投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、世纪证券有限责任公司、中航证券有限公司、华林证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、财通证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、江海证券有限公司、天源证券经纪有限公司、华宝证券有限责任公司、厦门证券有限公司、爱建证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司等（排序不分先后）。

　　９、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　１０、募集资金总额及入账情况

　　本基金于２０１１年５月３日起公开募集，基金募集工作已于２０１１年６月３日顺利结束。

　　经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的募集金额总额为４０３，２２９，０２９．００元人民币（含所募集股票市值），有效认购款项在本基金验资确认日之前产生的利息共计４９，０５０．００元人民币。募集资金已于２０１１年６月１０日划入本基金在基金托管人交通银行股份有限公司开立的基金托管专户。

　　本次募集有效认购总户数为８，５０７户。按照每份基金份额发售面值１．００元人民币计算，募集期募集金额（含所募集股票市值）及利息结转的基金份额共计４０３，２２９，０２９．００份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。其中本基金管理人博时基金管理有限公司基金从业人员没有认购本基金。本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中支付。

　　１１、本基金募集备案情况

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于２０１１年６月１０日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

　　（三）本基金上市交易的主要内容

　　１、基金上市交易的核准机构和核准文号：深证上【２０１１】２０７号

　　２、上市交易日期：２０１１年７月１３日

　　３、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

　　４、基金二级市场交易简称：深Ｆ２００

　　５、二级市场交易代码：１５９９０８

　　投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易

　　６、本次上市交易份额：４０３，２２９，０２９．００份

　　７、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。

　　四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

　　（一）持有人户数

　　截至２０１１年７月６日，本基金份额持有人户数为８５０７户，平均每户持有的基金份额为４７３９９．６７份。

　　（二）持有人结构

　　截至２０１１年７月６日，本基金份额持有人结构如下：

　　机构投资者持有的基金份额为１０７，８０４，２５８．００份，占基金总份额的２６．７４％；个人投资者持有的基金份额为２９５，４２４，７７１．００份，占基金总份额的７３．２６％。

　　（三）截至２０１１年７月６日，前十名基金份额持有人情况

　　注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。

　　五、基金主要当事人简介

　　（一）基金管理人

　　１、名称：博时基金管理有限公司

　　２、法定代表人：杨鶤

　　３、总裁：肖风

　　４、注册资本：壹亿元人民币

　　５、注册地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦２９层

　　６、设立批准文号：中国证监会证监基字［１９９８］２６号

　　７、工商登记注册的法人营业执照文号：４４０３０１１０３４６５１９４号

　　８、经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务（涉及行政许可的凭许可证经营）

　　９、股权结构：招商证券股份有限公司，持有股份４９％；中国长城资产管理公司，持有股份２５％；天津港（集团）有限公司，持有股份６％；璟安实业有限公司，持有股份６％；上海盛业资产管理有限公司，持有股份６％；丰益实业发展有限公司，持有股份６％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份２％。

　　１０、内部组织结构及职能：

　　本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的合法权益。公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

　　公司下设十四个直属部门和两大销售业务体系，分别是：总裁办公室、股票投资部、特定资产管理部、固定收益部、研究部、交易部、产品规划部、市场部、基金运作部、财务部、信息技术部、监察法律部、风险管理部、人力资源部、零售业务和机构业务。总裁办公室专门负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、外事活动管理、档案管理、董事会、党办及工会工作。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。特定资产管理部负责特定资产的管理和客户咨询服务。固定收益部负责进行固定收益证券的选择和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计与精算等企业年金咨询工作。市场部负责基金营销策划、品牌推广等工作。基金运作部负责基金会计、基金注册登记业务。财务部负责公司财务事宜。信息技术部负责系统开发、网络运行及维护。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、人事信息管理工作。零售业务下辖北京区域、上海区域、南方区域、客户服务中心和电子商务部，负责公司全国范围内的零售客户、渠道销售和服务工作。其中，零售区域负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务；客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作；电子商务部负责公司电子商务业务的发展、各部门使用公司官方网站营销资源的归口管理和公司直销网上交易平台的建设与管理工作；渠道产品组负责公司的银行渠道开拓、销售推广服务工作，以及公司产品销售前包装整合工作。机构业务负责公司全国范围内的机构客户销售和服务工作。机构业务下辖养老金业务部、战略客户部、机构理财部－上海、机构理财部－南方和券商渠道组。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构理财部－上海和机构理财部－南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作；券商渠道组负责券商渠道的开拓和销售服务。另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司和郑州分公司，分别负责对驻京、沪、沈阳和郑州人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助。此外，还设有境外子公司：博时基金（国际）有限公司。

　　１１、人员情况：

　　截止２０１１年５月３１日，博时公司总人数３３８人，其中６４％以上的员工具有硕士以上学历。

　　１２、信息披露负责人：孙麒清

　　电话：０７５５－８３１６９９９９

　　１３、基金管理业务情况简介：

　　截至２０１１年５月３１日，博时基金管理有限公司旗下共管理２２只开放式基金和２只封闭式基金。旗下管理的封闭式基金有裕阳证券投资基金和裕隆证券投资基金。开放式基金有博时价值增长证券投资基金、博时裕富沪深３００指数证券投资基金、博时现金收益证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金（ＬＯＦ）、博时稳定价值债券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金、博时第三产业成长股票证券投资基金、博时新兴成长股票型证券投资基金、博时特许价值股票型证券投资基金、博时信用债券投资基金、博时策略灵活配置混合型证券投资基金、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、博时创业成长股票型证券投资基金、博时大中华亚太精选股票证券投资基金、博时宏观回报债券型证券投资基金、博时行业轮动股票型证券投资基金、博时转债增强债券型证券投资基金、博时抗通胀增强回报证券投资基金、博时卓越品牌股票型证券投资基金（ＬＯＦ）。

　　１４、本基金基金经理

　　王政先生，博士。１９９５年至１９９７年在哈佛大学从事博士后研究工作。１９９７年８月起先后在美国的道琼斯公司、彭博公司、巴克莱全球投资公司工作。２００９年５月加入博时基金管理有限公司。现任股票投资部总经理、ＥＴＦ及量化投资组投资总监兼博时上证超大盘ＥＴＦ及联接基金基金经理、博时大中华亚太精选股票基金基金经理、博时深证基本面２００ＥＴＦ及联接基金经理。

　　（二）基金托管人

　　１、基金托管人概况

　　公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

　　法定代表人：胡怀邦

　　住所：上海市浦东新区银城中路１８８号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

　　邮政编码：２００１２０

　　注册时间：１９８７年３月３０日

　　注册资本：５６２．５９亿元

　　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］２５号

　　联系人：张咏东

　　电话：０２１－３２１６９９９９

　　２、主要人员情况

　　截至２０１１年５月末，交通银行资产托管部共有员工１２４人，平均年龄３２岁，员工全部拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有中高级职称。

　　３、基金托管业务经营情况

　　截止２０１１年３月末，交通银行共托管证券投资基金５２只，包括博时现金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票（ＬＯＦ）、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、光大保德信中小盘股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合（ＬＯＦ）、华夏债券、汇丰晋信２０１６周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、汇丰晋信低碳先锋股票、汇丰晋信消费红利股票、建信优势动力封闭、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国５０混合、鹏华信用增利债券、融通行业景气混合、泰达宏利成长股票、泰达宏利风险预算混合、泰达宏利稳定股票、泰达宏利周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票（ＬＯＦ）、万家公用事业行业股票（ＬＯＦ）、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证５０指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合、兴全磐稳增利债券、华富中证１００指数、工银瑞信双利债券、长信量化先锋股票。此外，还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、ＱＦＩＩ、ＱＤＩＩ、信托计划、证券公司集合资产计划、ＡＢＳ、产业基金、专户理财等１２类产品，托管资产规模超过七千亿元。

　　（三）验资机构

　　机构名称： 普华永道中天会计师事务所有限公司

　　注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１６０４－１６０８室

　　办公地址： 上海市卢湾区湖滨路２０２号企业天地２号楼普华永道中心１１楼

　　法人代表： 杨绍信

　　电话： ０２１－６１２３８８８８

　　传真： ０２１－６１２３８８００

　　经办注册会计师：汪棣、张鸿

　　六、基金合同摘要

　　基金合同的内容摘要见附件。

　　七、基金财务状况

　　（一）基金募集期间费用

　　本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中支付。

　　（二）基金上市前重要财务事项

　　本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

　　（三）基金资产负债表

　　本基金２０１１年７月６日资产负债表如下：

　　八、基金投资组合

　　截止到２０１１年７月６日，本基金的投资组合如下：

　　（一）基金资产组合情况

　　（二）按行业分类的股票投资组合

　　（三）按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

　　（四）按券种分类的债券投资组合

　　本基金２０１１年７月６日未持有债券。

　　（五）按市值占净值比例大小排序的前五名债券明细

　　本基金２０１１年７月６日未持有债券。

　　（六）投资组合报告附注

　　１、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　２、基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　３、其他各项资产构成

　　４、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金２０１１年７月６日未持有债券。

　　５、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　６、投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　九、重大事件揭示

　　基金管理人于２０１１年７月６日发布了《博时基金管理有限公司关于深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金变更场内简称的公告》，本基金场内简称由原“Ｆ２００ＥＴＦ”变更为“深Ｆ２００”，本基金基金全称、基金代码不变。以上变更事项对本基金份额持有人利益无不利影响。

　　基金管理人于２０１１年６月３０日发布了《关于深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金跟踪指数成份股调整的公告》，根据深圳证券交易所和中证指数有限公司２０１１年６月２８日发布的《关于调整深证基本面指数系列样本股的公告》和《深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的相关规定，博时基金管理有限公司所管理的深证基本面２００交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：１５９９０８）跟踪指数成份股于２０１１年７月１日进行相应的调整。

　　十、基金管理人承诺

　　本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出如下承诺：

　　（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

　　（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

　　（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

　　十一、基金托管人承诺

　　基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：

　　（一）严格遵守《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。

　　（二）根据《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查；如发现基金管理人违反《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证监会报告。

　　十二、基金份额申购、赎回

　　（一）申购和赎回场所

　　投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并予以公告。在相关条件许可的前提下，基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构，并予以公告。

　　目前，本基金申购赎回代理券商的名单如下：方正证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、兴业证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司。若深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理申购赎回的，本基金管理人将另行公告。

　　（二）申购与赎回的开放日及时间

　　１、申购、赎回的开始时间

　　自 ２０１１年７月１３日起，本基金开始办理申购、赎回。

　　２、开放日及开放时间

　　投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所的交易日，开放时间为上午９：３０－１１：３０ 和下午１：００－３：００。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。

　　若深圳证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。

　　（三）申购与赎回的原则

　　１、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请。

　　２、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

　　３、申购、赎回申请提交后不得撤销。

　　４、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。

　　５、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。基金管理人最迟须于新规则开始实施日前３个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　（四）申购与赎回的程序

　　１、申购与赎回申请的提出

　　投资者须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。

　　投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资者提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。

　　２、申购与赎回申请的确认

　　基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

　　３、申购和赎回的清算交收与登记

　　投资者Ｔ 日申购、赎回成功后，登记结算机构在Ｔ 日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在Ｔ＋１ 日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算，在Ｔ＋２ 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。

　　登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施日的３个工作日前在中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　（五）申购与赎回的数额限制

　　投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

　　本基金的最小申购赎回单位为１５０万份，基金管理人有权对其进行调整，并在调整实施前３个工作日于中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　（六）申购、赎回的对价、费用及其用途

　　１、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

　　２、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

　　申购、赎回清单由基金管理人编制。Ｔ日的申购、赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购、赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书。

　　３、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过０．５％的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

　　４、Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋１日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。

　　（七）申购、赎回清单的内容与格式

　　１、申购赎回清单的内容

　　Ｔ日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、Ｔ日预估现金部分、Ｔ－１日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

　　２、组合证券相关内容

　　组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

　　３、现金替代相关内容

　　现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书规定的原则，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

　　（１）现金替代分为３种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

　　禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

　　可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

　　必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。

　　（２）可以现金替代

　　１）适用情形：出于证券停牌等原因导致投资者无法在申购时买入证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。

　　２）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

　　替代金额＝替代证券数量×该证券最新价格×（１＋现金替代溢价比例）

　　其中，“最新价格”的确定原则包括但不限于：

　　①该证券正常交易时，采用最新成交价；

　　②该证券正常交易中出现涨停时，采用涨停价格；

　　③该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价；

　　④该证券停牌且当日无成交时，采用前一交易日收盘价（考虑当日的除权除息等因素），或采用公允价值。

　　收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该部分证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

　　３）替代金额的处理程序如下：

　　Ｔ日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。

　　在Ｔ日后被替代的部分证券有正常交易的２个交易日（即Ｔ＋２日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

　　Ｔ＋２日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格和交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若基金管理人未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照Ｔ＋２日收盘价计算的未购入部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

　　特殊情况：若自Ｔ日起，深圳证券交易所正常交易日已达２０日而该部分证券的正常交易日低于２日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

　　若现金替代日（Ｔ日）后至Ｔ＋２日（在特殊情况下则为Ｔ日起的第２０个正常交易日）期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股，以及由于股权分置改革等发生的其他权益变动，则进行相应调整。

　　Ｔ＋２日后的第１个市场交易日（在特殊情况下则为Ｔ日起的第２１个市场交易日），基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给登记结算机构，相关款项的清算交收，将于此后３个工作日内完成。

　　４）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

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　　（３）必须现金替代

　　１）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成份证券，或出于保护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

　　２）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其Ｔ日预估开盘价。

　　４、预估现金部分相关内容

　　预估现金部分是指，为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

　　Ｔ日申购赎回清单中公告Ｔ日预估现金部分，其计算公式为：

　　Ｔ日预估现金部分＝Ｔ－１日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其Ｔ日预估开盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其Ｔ日预估开盘价乘积之和）

　　其中，Ｔ日预估开盘价是对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若Ｔ日为基金分红除息日，则计算公式中的“Ｔ－１日最小申购赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

　　５、现金差额相关内容

　　Ｔ日现金差额在Ｔ＋１日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

　　Ｔ日现金差额＝Ｔ日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其Ｔ日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其Ｔ日收盘价乘积之和）

　　Ｔ日投资者申购、赎回基金份额时，需按Ｔ＋１日公告的Ｔ日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

　　６、申购赎回清单的格式

　　Ｔ日申购赎回清单的格式举例如下：