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富国全球债券证券投资基金2011第二季度报告 2011-07-19 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:富国基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011年07月19日 §1 重要提示 ■ §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民币元 ■ 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:过去三个月指2011年4月1日-2011年6月30日 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1.截止日期为2011年6月30日。 2.本基金于2010年10月20日成立,建仓期6个月,从2010年10月20日至2011年4月19日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:本公司于2011年4月12日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告,聘任张峰先生担任本基金基金经理。 本公司于2011年5月19日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告,免去林如惠女士本基金基金经理职务。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ■ 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国全球债券证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国全球债券证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以为投资者减少和分散风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 ■ - 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 受日本3月份大地震和北非(主要是利比亚战争导致的原油大幅上涨)问题影响,全球经济在第二季度明显感受到来自这两个事件的冲击。大地震和核泄漏导致了日本境内电力不足,很多工厂无法开工,由于日本是全世界很多高端电子、机械等元器件的重要供应商,工厂停产冲击了全球供应链,影响了全球经济在第二季度的表现。同时,北非问题导致的原油价格暴涨推高了全球的生产成本,加大了通货膨胀压力,也不利于经济的表现。另外,市场在二季度开始担心欧洲债务问题、美国QE2到期问题以及中国经济放缓的问题。综合以上因素,二季度全球资本市场中的风险偏好有所降低,风险类资产(股票,大宗商品,高收益债券,高息货币等)触顶回落,而避险类资产表现较好。 本基金在4月18日完成了建仓,达到了债券比例不低于80%的要求。鉴于我们对二季度风险资产的审慎态度,我们自5月初开始调整持仓结构:调低了风险资产的比例,增加了避险资产的配置。 鉴于人民币对美元的汇率对基金净值的影响较大,我们已经开始运用汇率对冲工具消除这方面的风险。我们对下半年债券市场的表现持谨慎乐观态度,发达国家的债券总体可能会比较平稳,由于发展中国家的加息步伐可能会放缓,同时其债券收益率很具有吸引力,因此我们更看好发展中国家债券的未来表现。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期,基金净值增长率为0.3%,业绩比较基准收益率为1.76%。 §5 投资组合报告 5.1 期末基金资产组合情况 金额单位:元 ■ 5.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 注:本基金本报告期末未持有权益投资。 5.3 期末按行业分类的权益投资组合 注:本基金本报告期末未持有权益投资。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 注:本基金本报告期末未持有权益投资。 5.5 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 金额单位:元 ■ 5.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位:元 ■ 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名基金中,没有投资于超出基金合同规定备选基金库之外的基金。 5.10.3 其他资产构成 ■ 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国全球债券证券投资基金的文件 2、富国全球债券证券投资基金基金合同 3、富国全球债券证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国全球债券证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层 7.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费) 公司网址:http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2011年07月19日 本版导读:
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