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富兰克林国海中国收益证券投资基金2011第二季度报告 2011-07-19 来源:证券时报网 作者:
2011年6月30日 基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年七月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 富兰克林国海中国收益证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2005年6月1日至2011年6月30日) ■ 注:1、本基金的基金合同生效日为2005年6月1日。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。 2、截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同的约定。基金合同中关于基金投资比例的约定如下: 股票投资为基金资产的20%至65%,债券为35%至75%,现金类资产为5%至20%。本基金的股票投资主要集中于具有良好分红记录的上市公司,该部分股票和债券投资比例将不低于本基金资产的80%。 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的除外。 3、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》,明确了公平交易的原则和目标,制订了实现公平交易的具体措施,并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。报告期内不存在基金间通过价差交易进行利益输送的行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 报告期末,公司共管理了八只基金,即富兰克林国海中国收益证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金、富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金和富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金,其中富兰克林国海中国收益证券投资基金为混合型基金,富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金为债券型基金,其余六只基金为股票型基金。公司已开展特定客户资产管理业务,共管理了七只产品,即“农行国富成长一号”、“光大国富互惠一号”、“中行国富配置一号”、“兴业国富互惠一号”、“兴业国富互惠二号”、“中行国富互惠一号”和“中行国富配置二号”。公司尚未开展企业年金、社保基金资产管理业务。报告期内未发生公司管理的投资风格相似的不同基金之间的业绩表现差异超过5%的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司按照《异常交易监控与报告制度》,系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序,制订了异常交易的监控办法,并规范了异常交易的分析、报告制度。 报告期内未发生法规严格禁止的同一基金或不同基金之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度股票市场冲高回落,沪深300指数短暂冲高后下跌5.56%,市场整体出现一定幅度的下跌,以中小市值为代表的成长股在成长低于预期、小非减持等持续压力下出现了较大幅度的回落,周期类股票也呈现冲高回落状态,而消费类股票总体变现较为平稳上升。 本基金在二季度继续保持均衡持仓的结构,对周期类个股进行了适度波段操作,对成长类个股继续保持相对较低的配置,同时对消费类股票进行了一定幅度的增持。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 二季度本基金净值略跑输业绩基准,净值下跌3.21%,从归因分析来看主要是基金股票仓位保持在相对高位而带来部分负贡献,股票表现基本同步于市场。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们仍然对未来市场抱较为积极的态度,宏观经济的长期表现好于预期,而制约股票市场的流动性紧缩似乎也有逐步见顶的迹象,整体情况对股票市场略偏正面。 但正如我们一直坚持的观点,中国已经进入高增长、高通胀的的组合中,全社会和股票市场都需要时间来适应这一新的经济组合,股票市场短期看很难具备单边上涨或下跌的趋势。同时股票市场也开始出现新的变化,机构投资者比例的迅速提高伴随着机构资金的小型化和投资目标短期化、同质化。这些都导致股票市场呈现明显的振荡格局,同时机构博弈成为市场的重要引导力量。 我们的对策是重视业绩基准,保持投资组合的相对均衡,同时设定合理的投资收益率目标来争取战胜业绩基准。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他各项资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2011年5月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站发布《国海富兰克林基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海中国收益证券投资基金设立的文件 2、《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》 3、《富兰克林国海中国收益证券投资基金招募说明书》 4、《富兰克林国海中国收益证券投资基金托管协议》 5、中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com 8.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件 2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 二〇一一年七月十九日 本版导读:
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