证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　报告送出日期： 二〇一一年七月二十日

　　§１ 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年７月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自２０１１年４月１２日起至６月３０日止。

　　§２ 基金产品概况

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　　§３ 主要财务指标和基金净值表现

　　３．１ 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　农银汇理沪深３００指数证券投资基金

　　累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（２０１１年４月１２日至２０１１年６月３０日）

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　　注：１、本基金合同生效日为２０１１年４月１２日，至２０１１年６月３０日不满一年。

　　２、本基金股票投资比例范围为基金资产的９０％－９５％，其中投资于标的指数成分股的比例不低于股票投资的８０％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的５％－１０％，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的５％。

　　３、根据法律法规规定，本基金建仓期为自基金合同生效日起六个月，至本报告期末尚处于建仓期。

　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　４．３ 公平交易专项说明

　　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有基金和组合得到公平对待。

　　４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　无。因为本投资组合无与其投资风格相似的投资组合。

　　４．３．３ 异常交易行为的专项说明

　　报告期内，本基金无异常交易情况。

　　４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了建仓即日常投资操作。报告期内基金日均跟踪误差为０．０４５％，日均偏离度为０．０２７％，符合基金合同规定的日均偏离度控制在０．３５％以内、年化跟踪误差不超过４％的要求。 本报告期内基金处于建仓期，基金跟踪误差主要是由于建仓时的操作以及长期停牌股票复牌后冲击造成的；建仓操作导致建仓几天内基金净值收益率和基金基准有较大偏离，而长期停牌股票如辽通化工等在复牌后涨跌剧烈从而产生一定的跟踪误差。

　　４．４．２报告期内基金的业绩表现

　　报告期内本基金净值增长率为－７．９３％，比较基准收益率为－８．２５％。

　　§５ 投资组合报告

　　５．１ 报告期末基金资产组合情况

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　　５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　５．２．１ 指数投资按行业分类的股票投资组合

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　　５．２．２ 积极投资按行业分类的股票投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。

　　５．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　　５．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　５．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。

　　５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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　　５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　５．８ 投资组合报告附注

　　５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告期编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　５．８．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　５．８．３ 其他各项资产构成

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　　５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　５．８．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

　　５．８．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　§６ 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　注：１、本基金合同生效日为２０１１年４月１２日。

　　２、总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

　　§７ 备查文件目录

　　７．１ 备查文件目录

　　１、中国证监会核准本基金募集的文件；

　　２、《农银汇理沪深３００指数证券投资基金基金合同》；

　　３、《农银汇理沪深３００指数证券投资基金托管协议》；

　　４、基金管理人业务资格批件、营业执照；

　　５、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；

　　６、本报告期内公开披露的临时公告。

　　７．２ 存放地点

　　备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场７层。

　　７．３ 查阅方式

　　投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

　　农银汇理基金管理有限公司

　　二〇一一年七月二十日