证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：南方基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　公告日期：二○一一年七月二十日

　　一、重要声明与提示

　　《南方中证５０债券指数证券投资基金（ＬＯＦ）上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第１ 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，南方中证５０债券指数证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）管理人南方基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在２０１１年４月７日《证券时报》及南方基金管理有限公司网站（ｗｗｗ．ｎｕｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ）上公告的《南方中证５０债券指数证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书》。

　　二、基金概览

　　１、基金简称：南方５０债

　　２、交易代码： １６０１２３

　　３、基金份额总额：２，８２６，７５０，１０３．２３（截止：２０１１年７月１８日）

　　４、基金份额净值：１．００５９元（截止：２０１１年７月１８日）

　　５、本次上市交易份额：１９０，７０２，８２３份。

　　６、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。

　　７、上市交易日期：２０１１年７月２５日。

　　１０、基金管理人：南方基金管理有限公司。

　　１１、基金托管人：中国工商银行股份有限公司。

　　三、基金的募集与上市交易

　　（一）本次基金上市前基金募集情况

　　１、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会２０１１年３月１６日证监许可［２０１１］３８０号文。

　　２、基金合同生效日：２０１１年５月１７日。

　　３、基金运作方式：上市契约型开放式。

　　４、基金合同期限：不定期。

　　５、发售日期：２０１１年４月１３日至２０１１年５月１１日。

　　６、发售价格：１．００元人民币。

　　７、发售方式：场外、场内认购。

　　８、发售机构：

　　（１）场外销售机构：

　　１）直销机构：南方基金管理有限公司

　　２）场外代销机构：

　　中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、浦发银行、中信银行、广发银行、中国民生银行、中国光大银行、深圳发展银行、杭州银行、上海银行、北京银行、平安银行、上海农商银行、东莞银行、华夏银行、宁波银行、汉口银行、浙商银行、重庆银行、乌鲁木齐市商业银行、华泰证券、华泰联合证券、兴业证券、国信证券、银河证券、国泰君安、齐鲁证券、海通证券、中信建投、广发证券、长城证券、招商证券、中信证券、申银万国、光大证券、中投证券、宏源证券、湘财证券、中信金通、安信证券、中信万通、中银国际、信达证券、民生证券、东方证券、华融证券、长江证券、东北证券、上海证券、江海证券、国联证券、东莞证券、渤海证券、平安证券、国都证券、东吴证券、广州证券、华林证券、南京证券、华安证券、浙商证券、华宝证券、山西证券、第一创业、广发华福证券、中山证券、中原证券、西南证券、财达证券、德邦证券、中航证券、国元证券、国盛证券、中金公司、大同证券、方正证券、财通证券、东海证券、西部证券、新时代证券、瑞银证券、金元证券、万联证券、国金证券、财富证券、恒泰证券、华龙证券、华鑫证券、日信证券、英大证券、天相投顾（排名不分先后）。

　　（２）场内代销机构：

　　场内代销机构为具有基金代销业务资格的深交所会员单位。

　　国信证券、招商证券、平安证券、长城证券、光大证券、方正证券、华泰证券、广发证券、广州证券、世纪证券、华西证券、国海证券、联讯证券、南京证券、华鑫证券、华林证券、厦门证券、民族证券、申银万国证券、中信万通证券、海通证券、山西证券、民生证券、兴业证券、广发华福、长江证券、东莞证券、国联证券、国金证券、东北证券、恒泰证券、华安证券、东海证券、中信证券、东吴证券、中山证券、第一创业证券、大同证券、宏源证券、西藏证券、湘财证券、中金公司、华泰联合证券、东方证券、国泰君安证券、西南证券、银河证券、西部证券、渤海证券、上海证券、华龙证券、万联证券、齐鲁证券、国元证券、国都证券、中银证券、华宝证券、红塔证券、中信金通、日信证券、浙商证券、江南证券、财富证券、金元证券、国盛证券、中原证券、德邦证券、财通证券、新时代证券、远东证券、江海证券、中投证券、中信建投证券、安信证券、银泰证券、瑞银证券等。

　　９、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　１０、募集资金总额及入账情况

　　本次募集的净认购金额为２，８２５，９１３，８８９．７４元人民币，认购资金在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计８３６，８３２．１４元人民币，按照本基金基金合同和招募说明书的约定，其中８３６，２１３．４９元折算为基金份额分别计入各基金份额持有人基金账户，归基金份额持有人所有；其余的６１８．６５元为利息折份额计算尾差归入基金财产。

　　本次募集有效认购总户数为１６，９５４户，按照每份基金份额面值１．００元人民币计算，募集期募集资金及利息结转的基金份额共计２，８２６，７５０，１０３．２３份。其中本基金管理人基金从业人员认购持有的基金份额总额为１３，０８８．９７份（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为０．０００５％。

　　募集资金已于２０１１年５月１７日划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户。

　　１１、本基金募集备案情况：本基金于２０１１年５月１６日验资完毕，２０１１年５月１７日向中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续，并于２０１１年５月１７日获得书面确认，本基金合同自该日起正式生效。

　　１２、基金合同生效日：２０１１年５月１７日

　　１３、基金合同生效日的基金份额总额：２，８２６，７５０，１０３．２３份。

　　（二）本基金上市交易的主要内容

　　１、基金上市交易的核准机构和核准文号： 深证上【２０１１】２１６号

　　２、上市交易日期：２０１１年７月２５日

　　３、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。

　　４、基金简称：南方５０债

　　５、交易代码：１６０１２３

　　６、本次上市交易份额：１９０，７０２，８２３ 份。

　　７、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额托管在场外，持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。

　　８、基金资产净值的披露：开放式基金每个工作日交易结束后对基金资产净值进行的估值。

　　基金管理人每日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的基金份额净值传给深交所，深交所于次日通过行情系统揭示。

　　四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

　　（一）持有人户数

　　截至２０１１年７月１８日，本基金场内份额持有人户数为１２０２户，平均每户持有的基金份额为１５８６５４．５９份。

　　（二）持有人结构

　　截至２０１１年７月１８日，本基金场内份额持有人结构如下：

　　场内机构投资者持有的基金份额为１７，０３７，２９６份，占场内基金总份额的８．９３４０％；场内个人投资者持有的基金份额为１７３，６６５，５２７份，占场内基金总份额的９１．０６６０％。

　　（三）截至２０１１年７月１８日，前十名场内基金份额持有人情况

　　注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。

　　五、基金主要当事人简介

　　（一）基金管理人

　　名称：南方基金管理有限公司

　　法定代表人：吴万善

　　总经理：高良玉

　　注册资本：１．５亿元人民币

　　注册地址：深圳市福田中心区福华一路６号免税商务大厦塔楼３１、３２、３３层整层

　　设立批准文号：中国证监会证监基字［１９９８］４号

　　工商登记注册的法人营业执照文号：４４０３０１１０３１２９５３７

　　经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务

　　２、股东及其出资比例：华泰证券股份有限公司４５％、深圳市投资控股有限公司３０％、厦门国际信托有限公司１５％及兴业证券股份有限公司１０％。

　　３、内部组织结构及职能

　　４、人员情况

　　截止到２０１１年５月，我公司共有员工３５３人，博士１２人、硕士１７６人、本科１５１人、其他１３人。

　　５、信息披露负责人：鲍文革

　　咨询电话：４００－８８９－８８９９

　　６、基金管理业务情况

　　截至２０１１年５月，南方基金管理有限公司旗下共管理２６只开放式基金和２只封闭式基金及多只社保投资组合和企业年金投资组合，管理总资产规模超过１７３０亿元人民币，旗下管理的开放式基金有南方稳健、南方宝元、南方避险、南方现金、南方积配、南方高增、南方多利、南稳贰号、南方绩优、南方隆元、南方成份、南方价值、南方盛元、南方恒元、南方３００、南方５００、深成ＥＴＦ、南方深成、南方策略、小康ＥＴＦ、南方小康、南方广利、南方成长、南方５０债、南方全球和南方金砖；封闭式基金有开元基金和天元基金；以及多个全国社会保障基金委托投资组合和企业年金投资组合。

　　７、本基金基金经理简介

　　刘朝阳，女，２００７年毕业于北京大学光华管理学院， 获金融硕士学位，３年基金行业从业经验，于２００８年获得证券／基金从业资格。２００７年７月加入南方基金，历任宏观研究员、债券交易员，现任南方基金管理有限公司固定收益部宏观策略高级研究员。

　　（二）基金托管人

　　１、基本情况

　　名称：中国工商银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

　　成立时间：１９８４年１月１日

　　法定代表人：姜建清

　　注册资本：人民币３３４，０１８，８５０，０２６元

　　联系电话：０１０－６６１０５７９９

　　联系人：赵会军

　　２、主要人员情况

　　截至２０１１年６月末，中国工商银行资产托管部共有员工１４５人，平均年龄３０岁，９５％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

　　３、基金托管业务经营情况

　　作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自１９９８年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、ＱＤＩＩ专户资产、ＥＳＣＲＯＷ等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至２０１１年６月，中国工商银行共托管证券投资基金２１９只，其中封闭式７只，开放式２１２只。自２００３ 年以来，本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的２６项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

　　（三）验资机构

　　普华永道中天会计师事务所有限公司

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

　　办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

　　法定代表人：杨绍信

　　联系电话：（０２１）２３２３８８８８

　　传真：（０２１）２３２３８８００

　　联系人：陈熹

　　经办会计师：薛竞、陈熹

　　六、基金合同摘要

　　基金合同的内容摘要见附件。

　　七、基金财务状况

　　深圳证券交易所在南方中证５０债券指数证券投资基金（ＬＯＦ）募集期间未收取任何费用，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收取认购费。

　　本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

　　南方中证５０债券指数证券投资基金（ＬＯＦ）２０１１年７月１８日资产负债表如下：

　　八、基金投资组合

　　截止到２０１１年７月１８日， 南方中证５０债券指数证券投资基金（ＬＯＦ）的投资组合如下：

　　（一）期末基金资产组合情况

　　（二）期末按行业分类的股票系投资组合

　　截至公告前两个工作日即 ２０１１ 年７月１８日，本基金未持有股票。

　　（三）期末股票投资前十名明细

　　截至公告前两个工作日即 ２０１１ 年７月１８日，本基金未持有股票。

　　（四）截止到２０１１年７月１８日，按券种分类的债券投资组合

　　（五）截止到２０１１年７月１８日，债券投资前五名明细

　　（六）投资组合报告附注

　　１．申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　截至公告前两个工作日即２０１１年７月１８日，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　　２．申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

　　截至公告前两个工作日即２０１１年７月１８日，本基金未持有股票资产。

　　３、截至２０１１年７月１８日其他资产构成

　　４、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　５、投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　九、重大事件揭示

　　本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

　　十、基金管理人承诺

　　本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：

　　（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

　　（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。

　　（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

　　十一、基金托管人承诺

　　基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：

　　（一）严格遵守《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。

　　（二）根据《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查；如发现基金管理人违反《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证监会报告。

　　十二、备查文件目录

　　以下备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅。

　　（一）中国证监会核准基金募集的文件

　　（二）《南方中证５０债券指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》

　　（三）《南方中证５０债券指数证券投资基金（ＬＯＦ）托管协议》

　　（四）《南方中证５０债券指数证券投资基金（ＬＯＦ） 招募说明书》

　　（五）法律意见书

　　（六）《南方中证５０债券指数证券投资基金（ＬＯＦ）登记结算服务协议》

　　（七）基金管理人业务资格批件、营业执照

　　（八）基金托管人业务资格批件、营业执照

　　南方基金管理有限公司

　　二○一一年七月二十日

　　附件：基金合同摘要

　　一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

　　（一）基金份额持有人的权利与义务

　　１、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

　　（１）分享基金财产收益；

　　（２）参与分配清算后的剩余基金财产；

　　（３）依法申请赎回其持有的基金份额；

　　（４）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

　　（５）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

　　（６）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

　　（７）监督基金管理人的投资运作；

　　（８）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；

　　（９）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

　　２、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

　　（１）遵守《基金合同》；

　　（２）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

　　（３）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

　　（４）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

　　（５）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及代销机构处获得的不当得利；

　　（６）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

　　（７）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

　　（二）基金管理人的权利与义务

　　１、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

　　（１）依法募集基金；

　　（２）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

　　（３）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

　　（４）销售基金份额；

　　（５）召集基金份额持有人大会；

　　（６）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

　　（７）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

　　（８）选择、委托、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行为进行监督和处理；

　　（９）担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并获得《基金合同》规定的费用；

　　（１０）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

　　（１１）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

　　（１２）在符合有关法律法规和《基金合同》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则，决定和调整除调高管理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式；

　　（１３）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

　　（１４）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

　　（１５）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

　　（１６）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

　　（１７）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

　　２、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

　　（１）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

　　（２）办理基金备案手续；

　　（３）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

　　（４）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

　　（５）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

　　（６）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

　　（７）依法接受基金托管人的监督；

　　（８）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；

　　（９）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　　（１０）编制半年度和年度基金报告；

　　（１１）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

　　（１２）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

　　（１３）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

　　（１４）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

　　（１５）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

　　（１６）按法律法规规定的年限保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料；

　　（１７）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

　　（１８）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　　（１９）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

　　（２０）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

　　（２１）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

　　（２２）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；

　　（２３）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

　　（２４）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后３０日内退还基金认购人；

　　（２５）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

　　（２６）建立并保存基金份额持有人名册，定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册；

　　（２７）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

　　（三）基金托管人的权利与义务

　　１、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

　　（１）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

　　（２）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

　　（３）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

　　（４）以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司开设证券账户；

　　（５）以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算；

　　（６）以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户，负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算；

　　（７）提议召开或召集基金份额持有人大会；

　　（８）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

　　（９）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

　　２、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

　　（１）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

　　（２）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

　　（３）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

　　（４）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

　　（５）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

　　（６）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

　　（７）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

　　（８）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；

　　（９）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

　　（１０）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

　　（１１）根据法律法规的规定保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

　　（１２）建立并保存基金份额持有人名册；

　　（１３）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

　　（１４）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

　　（１５）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；

　　（１６）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

　　（１７）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　　（１８）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

　　（１９）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

　　（２０）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿；

　　（２１）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

　　（２２）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

　　二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

　　基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

　　（一）召开事由

　　１、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

　　（１）终止《基金合同》；

　　（２）更换基金管理人；

　　（３）更换基金托管人；

　　（４）转换基金运作方式；

　　（５）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外；

　　（６）变更基金类别；

　　（７）本基金与其他基金的合并；

　　（８）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；

　　（９）变更基金份额持有人大会程序；

　　（１０）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

　　（１１）单独或合计持有本基金总份额１０％以上（含１０％）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

　　（１２）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

　　（１３）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

　　２、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

　　（１）调低基金管理费、基金托管费；

　　（２）法律法规要求增加的基金费用的收取；

　　（３）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式；

　　（４）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

　　（５）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；

　　（６）经中国证监会允许，基金管理人、代销机构、注册登记机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

　　（７）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

　　（二）会议召集人及召集方式

　　１、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；

　　２、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

　　３、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起１０日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起６０日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。

　　４、代表基金份额１０％以上（含１０％）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起１０日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起６０日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额１０％以上（含１０％）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起１０日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起６０日内召开。

　　５、代表基金份额１０％以上（含１０％）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额１０％以上（含１０％）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前３０日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

　　６、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

　　（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

　　１、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前４０天，在至少一家指定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

　　（１）会议召开的时间、地点、方式和会议形式；

　　（２）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式；

　　（３）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

　　（４）授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

　　（５）会务常设联系人姓名及联系电话；

　　（６）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

　　（７）召集人需要通知的其他事项。

　　２、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定通讯方式和表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

　　３、如召集人为基金管理人，还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见的计票效力。

　　（四）基金份额持有人出席会议的方式

　　基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。

　　会议的召开方式由会议召集人确定，但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开。

　　１、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

　　（１）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

　　（２）经核对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的５０％（含５０％）。

　　２、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人约定的非现场方式进行表决。

　　在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

　　（１）会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后，在表决截止日前公布２次提示性公告；

　　（２）召集人按基金合同规定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

　　（３）本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的５０％（含５０％）；

　　（４）上述第（３）项中直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符，并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定；

　　（５）会议通知公布前报中国证监会备案。

　　采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者；表面符合法律法规和会议通知规定的表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

　　（五）议事内容与程序

　　１、议事内容及提案权

　　议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

　　基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额１０％（含１０％）以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日至少３５天前提交召集人并由召集人公告。

　　基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

　　召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核，符合条件的应当在大会召开日３０天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：

　　（１）关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

　　（２）程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

　　单独或合并持有权利登记日基金总份额１０％（含１０％）以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于６个月。法律法规另有规定除外。

　　基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开前３０日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有３０日的间隔期。

　　２、议事程序

　　（１）现场开会

　　在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的５０％以上（含５０％）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

　　会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）等事项。

　　（２）通讯开会

　　在通讯开会的情况下，首先由召集人提前３０日公布提案，在所通知的表决截止日期后２个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

　　（六）表决

　　基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

　　基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

　　１、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的５０％以上（含５０％）通过方为有效；除下列第２项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

　　２、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。

　　基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

　　采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

　　基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

　　（七）计票

　　１、现场开会

　　（１）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

　　（２）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

　　（３）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

　　（４）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

　　２、通讯开会

　　在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

　　（八）生效与公告

　　基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起５日内报中国证监会核准或者备案。

　　基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

　　基金份额持有人大会决议自生效之日起２个工作日内在至少一家指定媒体公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

　　基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

　　生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

　　三、基金收益分配原则、执行方式

　　（一）基金利润的构成

　　基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

　　（二）基金可供分配利润

　　基金可供分配利润指截至收益分配基准日资产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

　　（三）基金收益分配原则

　　１、由于本基金Ａ类基金份额不收取销售服务费，而Ｃ类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

　　２、在符合有关基金分红条件的前提下，每年收益分配次数最多为１２次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的１０％；若《基金合同》生效不满３个月可不进行收益分配；

　　３、基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；

　　４、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

　　５、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

　　（四）收益分配方案

　　基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

　　（五）收益分配方案的确定、公告与实施

　　本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在２日内在至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

　　基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过１５个工作日。

　　（六）基金收益分配中发生的费用

　　基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

　　四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例

　　１、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．５％年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×０．５％÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金管理费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　２、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．１％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×０．１％÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金托管费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　３、销售服务费

　　本基金Ａ类基金份额不收取销售服务费，Ｃ类基金份额的销售服务费年费率为０．３５％。

　　本基金销售服务费按前一日Ｃ类基金资产净值的０．３５％年费率计提。

　　销售服务费的计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×０．３５％÷当年天数

　　Ｈ为Ｃ类基金份额每日应计提的销售服务费

　　Ｅ为Ｃ类基金份额前一日基金资产净值

　　销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前３个工作日内从基金财产一次性支付给基金管理人，经基金管理人代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

　　４、指数使用许可费

　　在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之一点五（１．５个基点）的年费率计提。

　　计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×万分之一点五／当年天数

　　Ｈ为每日应付的指数许可使用基点费，Ｅ为前一日的基金资产净值

　　指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。许可使用基点费的收取下限为每季度人民币伍万元（５万元），基金设立当年，不足３个月的，按照３个月收费。

　　五、基金财产的投资方向和投资限制

　　（一）投资方向

　　本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证５０债券指数的成份券及其备选成份券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。其中，中证５０债券指数成份券及其备选成份券的投资比例不低于基金资产净值的９０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　（二）投资限制

　　一）禁止行为

　　为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

　　１、承销证券；

　　２、向他人贷款或提供担保；

　　３、从事承担无限责任的投资；

　　４、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；

　　５、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；

　　６、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

　　７、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

　　８、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

　　如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

　　二）投资组合限制

　　本基金的投资组合将遵循以下限制：

　　１、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定；

　　２、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制；

　　３、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

　　如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起６ 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在１０个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

　　六、基金资产净值的计算方法和公告方式

　　Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋１日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后４位，小数点后第５位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

　　在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。

　　七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式

　　（一）《基金合同》的变更

　　１、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：

　　（１）更换基金管理人；

　　（２）更换基金托管人；

　　（３）转换基金运作方式；

　　（４）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外；

　　（５）变更基金类别；

　　（６）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；

　　（７）本基金与其他基金的合并；

　　（８）变更基金份额持有人大会召开程序；

　　（９）终止《基金合同》；

　　（１０）其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。

　　但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案：

　　（１）调低基金管理费、基金托管费；

　　（２）法律法规要求增加的基金费用的收取；

　　（３）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率，销售服务费率或变更收费方式；

　　（４）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

　　（５）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；

　　（６）经中国证监会允许，基金管理人、代销机构、注册登记机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

　　（７）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

　　２、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行，自《基金合同》变更生效之日起在至少一家指定媒体公告。

　　（二）《基金合同》的终止

　　有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

　　１、基金份额持有人大会决定终止的；

　　２、基金管理人、基金托管人职责终止，在６个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

　　３、《基金合同》约定的其他情形；

　　４、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

　　（三）基金财产的清算

　　１、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起３０个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

　　２、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

　　３、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

　　４、基金财产清算程序：

　　（１）《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；

　　（２）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

　　（３）对基金财产进行估值和变现；

　　（４）制作清算报告；

　　（５）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

　　（６）将清算报告报中国证监会备案并公告。

　　（７）对基金财产进行分配；

　　５、基金财产清算的期限为６个月。

　　（四）清算费用

　　清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

　　（五）基金财产清算剩余资产的分配

　　依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　　（六）基金财产清算的公告

　　清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后５个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

　　（七）基金财产清算账册及文件的保存

　　基金财产清算账册及有关文件由基金托管人根据法律法规规定的年限保存。

　　八、争议解决方式

　　相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

　　争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

　　本协议受中国法律管辖。

　　九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式

　　《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件，但内容应以《基金合同》正本为准。