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上投摩根阿尔法股票型证券投资基金2011第二季度报告 2011-07-21 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年七月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金于2005年10月11日正式成立。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2005年10月11日至2011年6月30日) ■ 注:本基金合同生效日为2005年10月11日,图示时间段为2005年10月11日至2011年6月30日。 本基金建仓期自2005年10月11日至2006年4月10日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日; 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人建立了完善的公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中默认使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 为更好的贯彻落实公平交易制度指导意见的相关精神,公司于2009年委托外部专业机构共同制定了公司投资组合投资风格分类办法,并自2009年起对旗下管理的投资组合投资风格的划分情况进行定期审阅。本年度,公司已组织相关业务部门及外部专业机构共同审阅了前述公司投资组合投资风格分类办法,并认为现阶段该方法仍旧适当,无需进一步修订。公司沿用前述分类办法,组织相关业务部门及外部专业机构共同开展了2011年度投资组合投资风格的划分工作,并将分类结果作为本年度投资组合定期报告中相关披露内容的依据。 本年度,根据公司内部和外部专业机构的评价结果,本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金无异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度的国内经济和投资增速继续呈现放缓态势,而通胀压力仍在逐步上升,央行延续了加息和提高存款准备金率等调控手段,以应对过高的通胀预期。上证指数二季度整体呈现冲高回落、持续下跌和触底反弹的态势,震荡幅度达到四百余点。从行业来看,食品酿酒、医药和家电等消费板块以及地产、水泥建材等低估值行业取得了超越大盘的收益,而电力设备、计算机、旅游酒店等估值较高的行业板块跌幅较大。在报告期内,本基金保持了相对均衡的行业配置,在二季度市场调整过程中较为乐观,股票仓位未做大幅度的下调,使得基金净值出现一定损失。 目前来看,上证指数经历了二季度的大幅下跌,风险释放后市场整体估值回落到历史的低位水平,考虑到下半年通胀压力的逐步缓解,三季度市场保持震荡向上趋势的概率较大。下一阶段,本基金计划在保持总体配置均衡的基础上,努力挖掘中报业绩较好且有望超预期的个股,阶段性相对看好二季度调整较为充分且估值相对合理的周期性板块以及超跌的低估值成长股,力求为基金持有人带来相对稳健的投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011年6月30日,上投摩根阿尔法基金份额净值为2.8862元,累计基金份额净值为4.8062元。本报告期份额净值增长率为-7.94%,同期业绩比较基准收益率为-5.24%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ ■ 注:截至2011年6月30日,上投摩根阿尔法股票型证券投资基金资产净值为4,248,849,533.56元,基金份额净值为2.8862元,累计基金份额净值为4.8062元。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的宜宾五粮液股份有限公司(下称:五粮液,股票代码:000858)于2011年5月28日公告其收到中国证监会《行政处罚决定书》([2011]17 号),认定五粮液存在信息披露违法行为,并对五粮液及唐桥等八名责任人员分别给予警告、罚款等行政处罚。 本基金投资的中国宝安集团股份有限公司(下称:中国宝安,股票代码:000009)于2011年6月15日公告其收到深圳证券交易所《关于对中国宝安集团股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》(深证上[2011]142号)和中国证监会深圳监管局《关于对中国宝安集团股份有限公司的监管意见》(深证局公司字[2011]54号),认定中国宝安在信息披露和投资者接待方面存在违规行为,并对中国宝安和贺德华等两名责任人员分别给予通报批评的处分。 对上述股票投资决策程序的说明:本基金管理人在投资上述股票前严格执行了对上述上市公司的调研、内部研究推荐、投资计划审批等相关投资决策流程。上述股票根据股票池审批流程进入本基金备选库,由研究员跟踪并分析。上述事件发生后,本基金管理人对上述上市公司进行了进一步了解和分析,认为上述事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响,因此,没有改变本基金管理人对上述上市公司的投资判断。 其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他各项资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ 本基金截至2011年6月30日止持有的因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。本基金本报告期末其他前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 7.1.1. 中国证监会批准上投摩根阿尔法股票型证券投资基金设立的文件; 7.1.2. 《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金合同》; 7.1.3. 《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金托管协议》; 7.1.4. 《上投摩根开放式基金业务规则》; 7.1.5. 基金管理人业务资格批件、营业执照; 7.1.6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 7.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇一一年七月二十一日 本版导读:
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