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普丰证券投资基金2011第二季度报告 2011-07-21 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011年7月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:基金合同中未规定业绩比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:(1)本基金合同于1999年7月14日生效。 (2)截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:(1) 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。 (2)证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《普丰证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 通胀压力在二季度进一步提升,与5月起资本品销量等工业景气指标开始出现显著同环比回落,共同推动报告期内指数呈现振荡下行状态,市场整体运行符合我们之前的预期。报告期内,本基金主动部分较为显著地增加了对白酒等食品饮料,以及家电等可选消费品的配置,从实际情况看取得了较好的效果,但持仓的汽车、医药等行业表现不佳则对基金净值增长造成了不利影响。总体而言,二季度主动部分表现略好于指数部分。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期,本基金净值增长率为-4.55%,同期上证综指增长率为-5.67%,深证成指增长率为-3.6%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为三季度宏观经济整体运行虽不至于出现趋势性的向好变化,但情况将较一、二季度有所改善。我们预计翘尾因素影响的消失和新涨价因素趋于平缓,CPI月度数据或将在未来几个月出现本轮上涨以来的高点,此后则开始逐月环比回落。在此背景下,我们认为央行货币政策继续收紧的空间已相当有限,未来政策继续紧缩的概率开始降低;下半年水利、保障房等财政投资重点启动将可能保证固定资产投资增速维持在适中水平,出现超预期持续回落情况的概率随之也开始降低。总体而言,自5月以来的工业景气指标回落趋势可能在三季度出现筑底。 基于此,我们预计三季度资本市场将呈现震荡筑底状态,虽缺乏趋势性机会但结构性机会开始增多,同时市场氛围也将较上半年更为活跃。我们将继续维持适中的仓位策略,并积极沿以下方向发掘投资机会:(1)直接受益于保障房、水利建设需求拉动的相关行业;(2)中报超预期、未来增长逻辑清晰且符合政策导向的新兴产业中小市值公司;(3)家电、汽车等未来景气可望提升的传统行业。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 ■ 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 ■ 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。 5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 5.8.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 (一)《普丰证券投资基金基金合同》; (二)《普丰证券投资基金托管协议》; (三)《普丰证券投资基金2011年第2季度报告》(原文)。 7.2 存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司。 7.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2011年7月21日 本版导读:
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