证券时报多媒体数字报

　　（上接D43版）

　　（７７）中国国际金融有限公司

　　注册地址：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层

　　办公地址：北京市建国门外大街甲６号ＳＫ大厦

　　法定代表人：李剑阁

　　联系人：王雪筠

　　客服电话：０１０－８５６７９２３８、０１０－８５６７９１６９

　　网址：ｗｗｗ．ｃｉｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（７８）齐鲁证券有限公司

　　办公地址：山东省济南市经十路２０５１８号

　　法定代表人：李玮

　　客户服务电话：９５５３８

　　联系人：吴阳

　　电话：０５３１－８１２８３９３８

　　传真：０５３１－８１２８３９００

　　网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（７９）日信证券有限责任公司

　　注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路１８号

　　法定代表人：孔佑杰

　　联系电话：０１０－８８０８６８３０

　　联系人：陈韦杉

　　传真：０１０－６６４１２５３７

　　网址：ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（８０）华龙证券有限责任公司

　　注册地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号

　　法定代表人：李晓安

　　联系人：李昕田

　　联系电话：０９３１－８４９０２０８

　　甘肃省客服电话：９６６６８

　　网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

　　（８１）财富证券有限责任公司

　　办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６层

　　法人代表：周晖

　　客户服务热线：０７３１－８４４０３３１９

　　联系人：胡智

　　电话：０７３１－８４７７９５２１

　　传真：０７３１－８４４０３４３９

　　网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ

　　（８２）广发华福证券有限责任公司

　　注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

　　法定代表人：黄金琳

　　客服电话：０５９１－９６３２６

　　联系人：张腾

　　电话：０５９１－８７２７８７０１／

　　传真：０５９１－８７８４１１５０

　　网址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（８３）大通证券股份有限公司

　　客服电话：４００８－１６９－１６９

　　联系人：谢立军

　　电话：０４１１－３９６７３２０２

　　网址：ｗｗｗ．ｄａｔｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（８４）中原证券股份有限公司

　　地址：郑州市经三路１５号广汇国际贸易大厦

　　法定代表人：石保上

　　客服电话：０３７１－９６７２１８、４００８１３９６６６

　　联系人：程月艳、耿铭

　　联系电话：０３７１－６５５８５６７０

　　联系传真：０３７１－６５５８５６６５

　　网址：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ

　　（８５）西南证券股份有限公司

　　地址：重庆市渝中区临江支路２号合景国际大厦Ａ幢

　　法定代表人：王珠林

　　客服电话：４００８０９６０９６

　　联系人：徐雅筠、杨再巧

　　网址：ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（８６）天源证券经济有限公司

　　注册地址：青海省西宁市长江路５３号汇通大厦六楼

　　办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦１８楼

　　法定代表人：林小明

　　电话：０７５５－３３３３１１８８

　　传真：０７５５－３３３２９８１５

　　统一客服电话：４００６５４３２１８

　　公司网站地址：ｗｗｗ．ｔｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（８７）天风证券有限责任公司

　　注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦四楼

　　法定代表人：余磊

　　联系人：翟璟

　　联系电话：（０２７）８７６１８８８２／（０２８）８６７１１４１０

　　传真：（０２７）８７６１８８６３

　　公司网站：ｗｗｗ．ｔｆｚｑ．ｃｏｍ

　　（８８）国盛证券有限责任公司

　　注册地址：江西省南昌市北京西路８８号江信国际金融大厦

　　办公地址：江西省南昌市北京西路８８号江信国际金融大厦４楼

　　法定代表人：曾小普

　　联系人：徐美云

　　电话：０７９１－６２８５３３７

　　传真：０７９１－６２８２２９３

　　网址：ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

　　（二）注册登记机构

　　名称：大成基金管理有限公司

　　住所：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３２层

　　办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦３３层

　　法定代表人：张树忠

　　电话：０７５５－８３１８３３８８

　　传真：０７５５－８３１９５２３９

　　联系人：范瑛

　　（三）律师事务所和经办律师

　　律师事务所名称：通力律师事务所

　　注册地址：上海市浦东南路５２８号上海证券大厦南塔２１楼

　　办公地址：上海市浦东南路５２８号上海证券大厦南塔２１楼

　　经办律师：秦悦民、傅轶

　　电话：０２１－６８８１８１００

　　传真：０２１－６８８１６８８０

　　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　　会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼

　　办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

　　法人代表：杨绍信

　　经办注册会计师：汪棣、金毅

　　电话：０２１－２３２３８８８８

　　传真：０２１－２３２３８８００

　　联系人：金毅

　　四、基金的名称

　　大成债券投资基金

　　五、基金的类型

　　基金类型：契约型

　　六、基金的运作方式

　　基金运作方式：开放式

　　七、基金的投资目标

　　在力保本金安全和保持资产流动性基础上追求资产的长期稳定增值。

　　八、基金的投资方向

　　投资于债券类资产部分（包括流动性良好的、国内市场依法发行及交易的国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、正逆回购等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具）不低于基金资产总值８０％，本基金还可择机进行新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值２０％。

　　九、基金的投资策略

　　本基金通过整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次进行投资管理，以实现投资目标。具体按照如下步骤执行：

　　（一）在整体资产配置层次上，通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析、申购、赎回现金流情况等因素的综合分析，决定债券、逆回购、现金三类资产的配置比例。

　　（二）在类属资产配置层次，根据市场和类属资产的风险收益特征，将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债四个子市场。在此基础上运用修正的均值－方差等模型，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。

　　（三）在债券选择上，采取积极策略，包括利率预期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略等。

　　（四）本基金在满足基金日常申购、赎回流动性基础上根据新股基本面研究择机进行新股申购。

　　基金管理人可根据债券市场的变化对市场细分与模型运用等进行适当调整。

　　十、基金的业绩比较基准

　　中国债券总指数

　　十一、基金的风险收益特征

　　本基金８０％以上投资于债券，为债券基金，预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票基金。

　　十二、基金的投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国农业银行根据基金合同规定，于２０１１年６月２７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据截至２０１１年３月３１日，本报告中所列财务数据未经审计。

　　１．报告期末基金资产组合情况

　　２．报告期末按行业分类的股票投资组合

　　３．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　４．报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　５．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　６．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　７．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　８．投资组合报告附注

　　（１）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　（２）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　（３）基金的其他资产构成

　　（４）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

　　（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　（６）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　　十三、基金业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（一）基金合同生效日（２００３年６月１２日）至２０１１年３月３１日以来完整会计年度的投资业绩及与同期业绩比较基准收益率的比较：

　　Ａ、Ｂ类

　　Ｃ类

　　（二）自基金合同生效以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　大成债券Ａ／Ｂ基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（２００３年６月１２日至２０１１年３月３１日）

　　■

　　大成债券Ｃ基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（２００３年６月１２日至２０１１年３月３１日）

　　■

　　注：１．本基金于２００６年４月２４日起推出持续性收费模式，将前端收费模式定义为Ａ类收费模式，后端收费模式定义为Ｂ类收费模式，二者对应的基金份额简称“大成债券Ａ／Ｂ”；将持续性收费模式定义为Ｃ类收费模式，对应的基金份额简称“大成债券Ｃ”。

　　２．按基金合同规定，本基金自基金合同生效起６个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

　　十四、费用概览

　　（一）与基金运作有关的费用

　　１．基金费用的种类

　　（１）基金管理人的管理费；

　　（２）基金托管人的托管费；

　　（３）基金的证券交易费用；

　　（４）基金合同生效后的基金信息披露费用；

　　（５）基金份额持有人大会费用；

　　（６）基金合同生效后的会计师费和律师费；

　　（７）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

　　２．基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　（１）基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．７％的年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×０．７％÷当年天数；

　　Ｈ为每日应付的基金管理费；

　　Ｅ为前一日的基金资产净值。

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

　　（２）基金托管人的托管费

　　基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的０．２０％的年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×０．２０％÷当年天数

　　Ｈ为每日应支付的基金托管费；

　　Ｅ为前一日的基金资产净值。

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

　　（３）上述第１款基金费用中第（３）－（７）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，列入当期费用，由基金托管人从基金资产中支付。

　　３．不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　４．基金管理费和基金托管费的调整

　　基金管理人与基金托管人可根据市场和基金发展情况磋商酌情降低基金管理费及基金托管费，经中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会通过。

　　（二）与基金销售相关费用

　　１．申购费用：

　　申购费用是基金销售和服务过程中发生费用，由基金份额持有人承担，按交易金额的一定比例收取。

　　（１）投资者既可以选择申购时交纳申购费用，也可以选择赎回时交纳申购费用。投资者若选择申购时交纳称为前端申购费，投资者若选择在赎回时交纳则称为后端申购费。投资者选择持续性收费模式，不收取申购费。

　　（２）投资者选择交纳前端申购费时，申购费如下表所示：

　　（３）投资者选择交纳后端申购费时，按照持有时间采用比例费率，并随持有时间递减，具体如下表所示：

　　（４）基金申购份额的计算：

　　１）前端收费模式即大成债Ａ：

　　大成债Ａ的申购金额包括申购费用和净申购金额，计算公式如下：

　　净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）

　　申购费用＝申购金额－净申购金额

　　申购份数＝净申购金额／申购日基金份额净值

　　２）后端收费模式即大成债Ｂ：

　　申购份数＝申购金额／申购日基金份额净值

　　３）持续性销售服务费模式即大成债Ｃ：

　　申购份数＝申购金额／申购日基金份额净值

　　２．赎回费率

　　赎回费用是基金销售和服务过程中发生费用，由基金份额持有人承担，按交易金额的一定比例收取。

　　（１）在前端和后端收费形式下，本基金的赎回费率为赎回基金总额的０．２５％，赎回费用于支付相关手续费后余额归入基金财产。赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费用总额的２５％。

　　（２）在择持续性收费模式下，如持有时间小于３０个自然日，赎回费率为０．１％，赎回费用的２５％计入大成债Ｃ的基金财产；如持有时间大于或等于３０个自然日，赎回费率为０。

　　（３）基金赎回金额的计算：

　　１）前端收费模式即大成债Ａ：

　　大成债Ａ的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用，计算公式如下：

　　赎回金额＝赎回份数×赎回申请日基金份额净值

　　赎回费用＝赎回金额×赎回费率

　　净赎回金额＝赎回金额－赎回费用

　　２）后端收费模式即大成债Ｂ：

　　大成债Ｂ的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用、后端申购费用，计算公式如下：

　　赎回金额＝赎回份数×赎回申请日基金份额净值

　　赎回费用＝赎回金额×赎回费率

　　后端申购费用＝赎回份额×申购申请日的基金份额净值×该部分份额对应的后端申购费率

　　净赎回金额＝赎回金额－赎回费用－后端申购费用

　　３）持续性销售服务费模式即大成债Ｃ：

　　根据２００９年８月１１日《关于增加大成债券投资基金Ｃ类份额赎回费的公告》，自２００９年８月２８日起，增加大成债Ｃ赎回费，即持有人在赎回其２００９年８月２７日（含该日）之前交易申请获得的大成债Ｃ份额（即２００９年８月２７日（含该日）之前提交的交易申请，并得到有效确认的份额）时无需缴纳赎回费；持有人在２００９年８月２８日（含该日）之后交易申请获得的大成债Ｃ份额（即２００９年８月２８日（含该日）之后提交的交易申请，并得到有效确认的份额），将按下述公式收取赎回费用，赎回费用的２５％计入大成债Ｃ的基金财产。

　　大成债Ｃ的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用，计算公式如下：

　　赎回金额＝赎回份数×赎回申请日基金份额净值

　　赎回费用＝赎回金额×赎回费率

　　净赎回金额＝赎回金额－赎回费用

　　３．申请日（Ｔ日）的基金份额净值在当天证券交易所收市后计算，并在Ｔ＋１日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算和公告。

　　基金份额净值的计算公式为：

　　基金份额净值＝基金资产净值总额／发行在外的基金份额总数。

　　４．销售服务费

　　投资者选择持续性收费模式，按照０．３０％／年的年费率从该类基金份额对应的基金财产中按日计提持续性销售服务费。

　　计算方法如下：

　　每日销售服务费＝该收费模式下前一日基金资产净值总额×销售服务费率／年计提天数

　　销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

　　销售服务费用于支付基金的营销费用和基金份额持有人服务费等。基金管理人须在招募说明书或最新的更新的招募说明书、基金份额发售公告或其他公告中予以载明，并需在定期的监察稽核报告、基金的半年度报告和年度报告里，依法对持续性销售服务费的计提、列支等情况进行专项说明。

　　对于采用持续性销售服务费模式的新的申购，每笔申购的最低金额为人民币１０００元。

　　５．基金管理人可根据市场情况调整本基金的申购和赎回费率，调整结果将至少提前两日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

　　６．基金转换费用：

　　详情请见“八、基金转换”（更新招募说明书全文）。

　　（三）基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，应按国家税收法律、法规履行其纳税义务。

　　按照国家现行税收法律、法规规定，个人投资者投资本基金所获增值部分免税，机构投资者投资本基金所获增值部分应按相关规定缴纳企业所得税。

　　十五、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求及《基金合同》的规定，对２０１１年１月２６日公布的《大成债券投资基金更新的招募说明书２０１０年第２期》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

　　１．根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。

　　２．根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。

　　３．根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。

　　４．根据最新数据，更新了“九、基金的投资”部分。

　　５．根据最新数据，更新了“十、基金业绩”部分。

　　６．根据最新公告，更新了“二十二、其他应披露的事项”。

　　７．根据最新公告，更新了“二十三、对招募说明书更新部分的说明”。

　　大成基金管理有限公司

　　二○一一年七月二十七日