证券时报多媒体数字报

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：深圳证券交易所

上市时间：２０１１年８月１０日

公告日期：２０１１年８月５日

一、 重要声明与提示

《广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第１ 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人广发基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国农业银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅２０１１年４月２７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及广发基金管理有限公司网站（ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告的《广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

二、 基金概览

１、基金二级市场交易简称：中小３００

２、二级市场交易代码：１５９９０７

３、基金申购赎回简称：中小３００

４、申购赎回代码：１５９９０７

５、标的指数简称：中小板３００价格指数

６、标的指数代码：３９９００８

７、２０１１年８月３日基金份额总额：６５２，５９８，８４７．００份

８、２０１１年８月３日基金份额净值：１．０９４０元

９、本次上市交易份额：６５２，５９８，８４７．００份

１０、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

１１、上市交易日期：２０１１年８月１０日

１２、基金管理人：广发基金管理有限公司

１３、基金托管人：中国农业银行股份有限公司

１４、申购赎回代理券商：

（１）广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场５、１８、１９、３６、３８、４１和４２楼

法定代表人：林治海

联系人：黄岚

电话：０２０－８７５５５８８８

传真：０２０－８７５５７９８５

客户服务电话：９５５７５或致电各地营业网点

公司网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：顾伟国

联系人：田薇

电话：０１０－６６５６８４３０

传真：０１０－６６５６８５３６

客户服务电话：４００８－８８８－８８８或拨打各城市营业网点咨询电话。

公司网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３）申银万国证券股份有限公司

住所：上海市常熟路１７１号

法定代表人：丁国荣

联系人：曹晔

电话：０２１－５４０３３８８８

传真：０２１－５４０３８８４４

客户服务电话：９５５２３或４００８８９５５２３

电话委托电话：０２１－９６２５０５

公司网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

（４）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦六楼

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

电话：０７５５－８２１３０８３３

传真：０７５５－８２１３３９５２

客户服务电话：９５５３６

公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５）红塔证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦９楼

办公地址：云南省昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦９楼

法定代表人：况雨林

电话：０８７１－３５７７３９８

传真：０８７１－３５７８８２７

网址：ｗｗｗ．ｈｏｎｇｔａｚｑ．ｃｏｍ

（６）中航证券有限公司

住所：江西省南昌市抚河北路２９１号

法定代表人：杜航

联系人：戴蕾

电话：０７９１－６７６８６８１

传真：０７９１－６７７０１７８

公司网址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ

（７）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层

办公地址：上海市陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层

法定代表人：陈林

联系人：陈康菲

电话：０２１－５０１２２２２２

传真：０２１－５０１２２２００

客户服务电话：４００８２０９８９８

公司网站：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

（８）齐鲁证券有限公司

注册地址：济南市市中区经七路８６号

办公地址：济南市经七路８６号证券大厦

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：０５３１－６８８８９１５５

传真：０５３１－６８８８９７５２

客户服务电话：９５５３８

公司网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（９）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室

办公地址：天津市南开区宾水西道８号

法定代表人：杜庆平

联系人：王兆权

电话：０２２－２８４５１８６１

传真：０２２－２８４５１８９２

客户服务电话：４００－６５１５－９８８

公司网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

（１０）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

深圳市福田区深南大道２００８号中国凤凰大厦１栋９层

法定代表人：牛冠兴

电话：０７５５－８２８２５５５１

传真：０７５５－８２５５８３５５

统一客服电话：４００８００１００１

公司网站地址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１１）东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层

法定代表人：潘鑫军

联系人：吴宇

电话：０２１－６３３２５８８８

传真：０２１－６３３２６１７３

客户服务电话：９５５０３

公司网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１２）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

办公地址：上海浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼

法定代表人：万建华

联系人：芮敏祺

电话：０２１－３８６７６６６６

传真：０２１－３８６７０６６６

客户服务电话：４００－８８８８－６６６

公司网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

（１３）兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路９９号标力大厦

法定代表人：兰荣

联系人：谢高得

电话：０２１－３８５６５７８５

传真：０２１－３８５６５９５５

客户服务热线：４００－８８８８－１２３

公司网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１４）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路９８号

办公地址：上海市广东路６８９号

法定代表人：王开国

联系人：金芸、李笑鸣

电话：０２１－２３２１９０００

传真：０２１－２３２１９１００

客户服务热线：９５５５３或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

（１５）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

法定代表人：高冠江

联系人：唐静

电话：０１０－６３０８１０００

传真：０１０－６３０８０９７８

客户服务电话：４００－８００－８８９９

公司网站：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

（１６）山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：郭熠

电话：０３５１－８６８６６５９

传真：０３５１－８６８６６１９

客户服务电话：４００－６６６－１６１８

公司网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ

三、 基金的募集与上市交易

（一）本基金募集情况

１、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会２０１１年３月２１日证监许可［２０１１］４２４号。

２、基金合同生效日：２０１１年６月３日。

３、基金运作方式：交易型开放式。

４、基金合同期限：不定期。

５、发售日期：２０１１年５月３日至２０１１年５月２７日。其中，网下现金认购和网上现金认购的日期为２０１１年５月３日至２０１１年５月２７日，网下股票认购的日期为２０１１年５月２３日至２０１１年５月２７日。

６、发售价格：人民币１．００元。

７、发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。

８、发售机构：

（１）网下现金发售直销机构

广发基金管理有限公司

（２）网上现金发售代理机构

本基金网上现金发售通过具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司办理：广发证券、国信证券、招商证券、平安证券、长城证券、光大证券、方正证券、华泰证券、华泰联合证券、广州证券、世纪证券、华西证券、国海证券、联讯证券、南京证券、华鑫证券、华林证券、厦门证券、民族证券、申银万国证券、中信万通证券、海通证券、山西证券、民生证券、兴业证券、广发华福证券、长江证券、东莞证券、国联证券、国金证券、东北证券、恒泰证券、华安证券、东海证券、中信证券、东吴证券、中山证券、第一创业证券、大同证券、宏源证券、西藏证券、湘财证券、中金公司、东方证券、国泰君安证券、西南证券、银河证券、西部证券、渤海证券、上海证券、华龙证券、万联证券、齐鲁证券、国元证券、国都证券、中银证券、华宝证券、红塔证券、中信金通、日信证券、浙商证券、财富证券、金元证券、国盛证券、中原证券、德邦证券、财通证券、新时代证券、江海证券、中投证券、中信建投证券、安信证券、银泰证券、瑞银证券、中航证券等（排序不分先后）。

（３）网下股票发售代理机构为以下机构

广发证券、广发华福证券、兴业证券、申银万国证券、国泰君安证券、银河证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、华泰联合证券、东北证券、东方证券、平安证券、渤海证券、海通证券、金元证券、光大证券、东海证券、国盛证券、山西证券、湘财证券、国联证券、广州证券、中信证券、德邦证券、华安证券、中信金通证券、中原证券、国都证券、安信证券、中航证券、长江证券、齐鲁证券、江海证券、华宝证券、华龙证券、信达证券、厦门证券、南京证券、华融证券、浙商证券、西南证券、国金证券、财通证券、东吴证券、方正证券、国海证券、国元证券、华泰证券、民族证券、万联证券、中投证券、中信万通证券、长城证券等（排序不分先后）。

９、验资机构名称：德勤华永会计师事务所有限公司

１０、募集资金总额及入账情况

本基金于２０１１年５月３日起公开募集，基金募集工作已于２０１１年５月２７日顺利结束。

经德勤华永会计师事务所有限公司验资，本次募集的有效净认购金额为７１８，２３８，７３４．００元人民币（含募集股票市值），折合基金份额７１８，２３８，７３４．００份。认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计５９，５３０．１７元人民币。募集资金已于２０１１年６月２日划入本基金在基金托管人中国农业银行股份有限公司开立的基金托管专户。

本次募集有效认购户数为９，４１２户，按照每份基金份额面值１．００元人民币计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计７１８，２９４，００２．００份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。其中，广发基金管理有限公司及本基金管理人基金从业人员未认购本基金。本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中支付。

１１、本基金募集备案情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于２０１１年６月３日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

（二）本基金份额折算

根据《广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，广发基金管理有限公司确定２０１１年７月２５日为广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与２０１１年７月２５日标的指数收盘值的千分之一基本一致。２０１１年７月２５日，中小板３００价格指数收盘值为１０７８．９６２点，本基金的基金资产净值为７０４，１３４，５３２．９７元，折算前基金份额总额为７１８，２９４，００２．００份，折算前基金份额净值为０．９８０３元。

根据《广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为０．９０８５４６７０（以四舍五入的方法保留到小数点后８位），折算后基金份额总额为６５２，５９８，８４７．００份，折算后基金份额净值为１．０７９０元。

本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于２０１１年７月２６日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产）。投资者可以自２０１１年７月２７日起在销售机构查询折算后其持有的基金份额。

本基金管理人和基金托管人已根据折算后的基金份额总额进行了相应的会计处理，并互相核对。

（三）本基金上市交易的主要内容

１、基金上市交易的核准机构和核准文号：深证上［２０１１］２３６号

２、上市交易日期：２０１１年８月１０日

３、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

４、基金二级市场交易简称：中小３００

５、二级市场交易代码：１５９９０７

投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易

６、本次上市交易份额：６５２，５９８，８４７．００份

７、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。

四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人

（一）持有人户数

截至２０１１年８月３日，本基金份额持有人户数为９，４１２户，平均每户持有的基金份额为６９，３３６．８９份。

（二）持有人结构

截至２０１１年８月３日，本基金份额持有人结构如下：

个人投资者持有的基金份额为３４６，１５０，６３５份，占基金总份额的５３．０４％；机构投资者持有的基金份额为３０６，４４８，２１２份，占基金总份额的４６．９６％。

（三）截至２０１１年８月３日，前十名基金份额持有人情况

■

注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。

五、 基金主要当事人简介

（一）基金管理人

１、公司概况

名称：广发基金管理有限公司

法定代表人：马庆泉

总经理：林传辉

注册资本：１．２亿元人民币

注册地址：广东省珠海市拱北情侣南路２５５号４层

设立批准文号：中国证监会证监基字［２００３］９１号

工商登记注册的法人营业执照文号：４４００００００００１１８３６

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务

２、股东及其出资比例：广发证券股份有限公司、香江投资有限公司、烽火通信科技股份有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司，分别持有本基金管理人４８．３３％、１６．６７％、１６．６７％、１０％和８．３３％的股权。

３、内部组织结构及职能

■

４、截止２０１１年６月３０日，广发基金管理有限公司总人数２１４人，其中博士学位１６人、硕士学位１１５人和学士学位６８人。

５、本基金经理

陆志明先生，中国籍，经济学硕士，持有证券业执业资格证书，１９９９年５月至２００１年５月任大鹏证券有限公司研究员，２００１年５月至２０１０年８月就职于深圳证券信息有限公司，历任指数小组组长、指数部副总监、总监，２０１０年８月至今任广发基金管理有限公司数量投资部总经理，２０１１年６月３日起任广发中小板３００ＥＴＦ基金的基金经理，２０１１年６月９日起任广发中小板３００联接基金的基金经理。

（二）基金托管人

１、基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称：“中国农业银行”）

住所：北京市东城区建国门内大街６９号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心东座

法定代表人：项俊波

成立日期：２００９年１月１５日

注册资本：３２，４７９，４１１．７万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：０１０－６３２０１５１０

传真：０１０－６３２０１８１６

联系人：李芳菲

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于２００９年１月１５日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界５００强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，２００４年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。２００７年中国农业银行通过了美国ＳＡＳ７０内部控制审计，并获得无保留意见的ＳＡＳ７０审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在２０１０年首届“‘金牌理财’ＴＯＰ１０颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。２０１０年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于１９９８年５月经中国证监会和中国人民银行批准成立，２００４年９月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

２、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工１３０名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家１０余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有２０年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

３、基金托管业务经营情况

截止２０１１年７月１３日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共１０３只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证１００指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金、南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴业沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长４０交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长４０交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（ＬＯＦ）、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板３００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金。

（三）验资机构

名称：德勤华永会计师事务所有限公司

办公地址：上海市延安东路２２２号外滩中心３０楼

法人代表：卢伯卿

电话：０２１－６１４１８８８８

传真：０２１－６３３５０００３

经办注册会计师：胡小骏 洪锐明

联系人：胡小骏

六、 基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件。

七、 基金财务状况

（一）基金募集期间费用

本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中支付。

（二）基金上市前重要财务事项

本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

（三）基金资产负债表

本基金２０１１年８月３日资产负债表如下：

■

八、 基金投资组合

截止到２０１１年８月３日，本基金的投资组合如下：

（一）基金资产组合情况

■

（二）按行业分类的股票投资组合

■

（三）按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

■

（四）按券种分类的债券投资组合

■

（五）按市值占净值比例大小排序的前五名债券明细

■

（六）投资组合报告附注

１、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

２、基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

３、其他各项资产构成

■

４、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金２０１１年８月３日未持有处于转股期的可转换债券。

５、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金２０１１年８月３日前十名股票中不存在流通受限情况。

６、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

九、 重大事件揭示

以２０１１ 年７月２５日为基金份额折算日，本基金进行了基金份额折算，具体内容详见第三章的“（二）本基金份额折算”。

十、 基金管理人承诺

本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。

（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

十一、 基金托管人承诺

基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。

（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。

（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并在限期内，随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。

（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

十二、 基金份额申购、赎回

（一）申购和赎回场所

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。

基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并予以公告。在相关条件许可的前提下，基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构，并予以公告。

目前，本基金申购赎回代理券商的名单如下：广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、中航证券有限公司、华宝证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、渤海证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、山西证券股份有限公司。若深圳证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理申购赎回的，本基金管理人将另行公告。

（二）申购与赎回的开放日及时间

１、申购、赎回的开始时间

自 ２０１１年８月１０日起，本基金开始办理申购、赎回。

２、开放日及开放时间

基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金上市后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（三）申购与赎回的原则

１、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。

２、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

３、申购、赎回申请提交后不得撤销。

４、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。

５、基金管理人在不损害基金份额持有人权益、不违背交易所相关规则的情况下可更改上述原则，但最迟应在新的原则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上予以公告。

（四）申购与赎回的程序

１、申购和赎回的申请

基金投资者必须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购或赎回的申请。

基金投资者在提交申购申请时须根据申购、赎回清单备足申购对价，基金投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。

２、申购和赎回申请的确认

基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。

３、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用深圳证券交易所的结算规则。

投资者Ｔ日申购、赎回成功后，登记结算机构在Ｔ日收市后为投资者办理组合证券的清算交收以及基金份额、现金替代的清算，在Ｔ＋１日办理基金份额、现金替代的交收以及现金差额的清算，在Ｔ＋２日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。

登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施前３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

（五）申购与赎回的数额限制

投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、赎回单位为２００万份。基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整对申购和赎回的数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（六）申购、赎回的对价、费用及其用途

１、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

２、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过０．５％的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

３、Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋１日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。申购、赎回清单由基金管理人编制。Ｔ日的申购、赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

（七）申购、赎回清单的内容与格式

１、申购、赎回清单的内容

Ｔ日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、Ｔ日预估现金差额、Ｔ－１日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

２、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

３、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效率。

（１）现金替代分为３种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为 “允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。

（２）可以现金替代

①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的Ｔ－１日收盘价×（１＋现金替代保证金率）

对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

Ｔ日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取替代金额。在Ｔ日后被替代的成份证券有正常交易的２个交易日（简称为Ｔ＋２日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。Ｔ＋２日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照Ｔ＋２日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况：若自Ｔ日起，深圳证券交易所正常交易日已达到２０日而该证券正常交易日低于２日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

若现金替代日（Ｔ日）后至Ｔ＋２日（若在特例情况下，则为Ｔ日起第２０个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等发生的权益变动，则进行相应调整。

Ｔ＋２日后第１个工作日（若在特例情况下，则为Ｔ日起第２１个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记结算机构，登记结算机构办理现金替代多退少补资金的清算；Ｔ＋２日后第２个工作日（若在特例情况下，则为Ｔ日起第２２个交易日），登记结算机构办理现金替代多退少补资金的交收。

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

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说明：假设当天可以现金替代的股票只数为ｎ。

（３）必须现金替代

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的Ｔ－１日收盘价。

４、预估现金差额相关内容

预估现金差额是指由基金管理人估计并在Ｔ日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。

预估现金差额的计算公式为：

Ｔ日预估现金差额＝Ｔ－１日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与Ｔ日经除权调整的前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与Ｔ日经除权调整的前收盘价乘积之和）

其中，Ｔ日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。另外，若Ｔ日为基金分红除息日，则计算公式中的“Ｔ－１日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。

５、现金差额相关内容

Ｔ日现金差额在Ｔ＋１日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：

Ｔ日现金差额＝Ｔ日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与Ｔ日收盘价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与Ｔ日收盘价相乘之和）。

Ｔ日投资者申购、赎回基金份额时，需按Ｔ＋１日公告的Ｔ日现金差额进行资金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

６、申购、赎回清单的格式

基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。

申购、赎回清单的格式举例如下：

基本信息

最新公告日期：２０１１０７２５

基金名称：中小３００

基金管理公司名称：广发基金管理有限公司

基金代码： １５９９０７

标的指数代码：３９９００８

Ｔ－１日 信息内容

现金差额（单位：元）： －２１，６６９．４１

最小申购、赎回单位资产净值（单位：元）：２，０３４，２０１．５９

基金份额净值（单位：元）：１．０１７１

Ｔ日 信息内容

预估现金差额（单位：元）：－２１，１８０．４１

可以现金替代比例上限：４５ ％

是否需要公布ＩＯＰＶ：是

最小申购、赎回单位（单位：份）：２，０００，０００

最小申购赎回单位现金红利（单位：元）：无

申购赎回组合证券只数：３００只

是否开放申购：是

是否开放赎回：是

组合信息内容

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（下转D19版）