证券时报多媒体数字报

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证券时报网络版郑重声明

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博时精选股票证券投资基金更新招募说明书摘要

2011-08-06 来源:证券时报网 作者:

(上接B22版)

网址:http://www.swsc.com.cn

(49)中信金通证券有限责任公司

注册地址: 浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层

法定代表人:刘军

联系人:俞会亮

电话:0571-85776115

传真:0571-85783771

客户服务电话:0571-96598

网址:http://www.96598.com.cn/

(50)湘财证券有限责任公司

注册地址: 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

办公地址: 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人:林俊波

联系人:钟康莺

电话:021-68634518-8503

传真:021-68865938

客户服务电话:4008881551

网址:http://www.xcsc.com/

(51)万联证券有限责任公司

注册地址: 广州市中山二路18号广东电信广场36-37层

办公地址: 广州市中山二路18号广东电信广场36-37层

法定代表人:张建军

联系人:罗创斌

电话:020-37865070

传真:020-22373718-1013

客户服务电话:4008888133

网址:http://www.wlzq.com.cn

(52)渤海证券股份有限公司

注册地址: 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址: 天津市南开区宾水西道8号

法定代表人:杜庆平

联系人:王兆权

电话:022-28451861

传真:022-28451892

客户服务电话:4006515988

网址:http://www.bhzq.com

(53)华泰证券股份有限公司

注册地址: 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址: 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

联系人:李杰

电话:025-84457777

传真:025-84579763

客户服务电话:95597

网址:http://www.htsc.com.cn/

(54)山西证券股份有限公司

注册地址: 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址: 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人:侯巍

联系人:郭熠

电话:0351-8686659

传真:0351-8686619

客户服务电话:4006661618

网址:http://www.i618.com.cn/

(55)中信万通证券有限责任公司

注册地址: 青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层

办公地址: 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层

法定代表人:张智河

联系人:吴忠超

电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

客户服务电话:0532-96577

网址:http://www.zxwt.com.cn

(56)东兴证券股份有限公司

注册地址: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

办公地址: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

法定代表人:徐勇力

联系人:汤漫川

电话:010-66555316

传真:010-66555246

客户服务电话:4008888993

网址:http://www.dxzq.net.cn

(57)东吴证券股份有限公司

注册地址: 江苏省苏州市石路爱河桥28号

办公地址: 江苏省苏州市石路爱河桥28号

法定代表人:吴永敏

联系人:方晓丹

电话:0512-65581136

传真:0512-65588021

客户服务电话:0512-96288

网址:http://www.dwjq.com.cn

(58)信达证券股份有限公司

注册地址: 北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

办公地址: 北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

电话:010-63080985

传真:010-63080978

客户服务电话:4008008899

网址:http://www.cindasc.com

(59)东方证券股份有限公司

注册地址: 上海市中山南路318号2号楼22层-29层

办公地址: 上海市中山南路318号2号楼22层-29层

法定代表人:王益民

联系人:吴宇

电话:021-63325888-3108

传真:021-63326173

客户服务电话:95503

网址:http://www.dfzq.com.cn

(60)方正证券股份有限公司

注册地址: 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

办公地址: 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

法定代表人:雷杰

联系人:彭博

电话:0731-85832343

传真:0731-85832214

客户服务电话:95571

网址:http://www.foundersc.com

(61)长城证券有限责任公司

注册地址: 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址: 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:黄耀华

联系人:高峰

电话:0755-83516094

传真:0755-83516199

客户服务电话:4006666888

网址:http://new.cgws.com/

(62)光大证券股份有限公司

注册地址: 上海市静安区新闸路1508号

办公地址: 上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:徐浩明

联系人:刘晨

电话:021-22169081

传真:021-22169134

客户服务电话:4008888788;95525

网址:http://www.ebscn.com/

(63)广州证券有限责任公司

注册地址: 广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

办公地址: 广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

法定代表人:吴志明

联系人:林洁茹

电话:020-87322668

传真:020-87325036

客户服务电话:020-961303

网址:http://www.gzs.com.cn

(64)东北证券股份有限公司

注册地址: 吉林省长春市自由大路1138号

办公地址: 吉林省长春市自由大路1138号

法定代表人:矫正中

联系人:潘锴

电话:0431-85096709

传真:0431-85096795

客户服务电话:0431-85096709

网址:http://www.nesc.cn

(65)南京证券有限责任公司

注册地址: 江苏省南京市玄武区大钟亭8号

办公地址: 江苏省南京市玄武区大钟亭8号

法定代表人:张华东

联系人:徐翔

电话:025-83364032

传真:025-83320066

客户服务电话:4008285888

网址:http://www.njzq.com.cn

(66)大同证券经纪有限责任公司

注册地址: 山西省大同市大北街13号

办公地址: 太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13

法定代表人:董祥

联系人:薛津

电话:0351-4130322

传真:0351-4192803

客户服务电话:4007121212

网址:http://www.dtsbc.com.cn

(67)国联证券股份有限公司

注册地址: 无锡市县前东街168号

办公地址: 无锡市县前东街168号国联大厦703室

法定代表人:范炎

联系人:徐欣

电话:0510-82831662

传真:0510-82830162

客户服务电话:4008885288(全国),0510-82588168(无锡)

网址:http://www.glsc.com.cn

(68)浙商证券有限责任公司

注册地址: 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼

办公地址: 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼

法定代表人:吴承根

联系人:谢项辉

电话:0571-87901053

传真:0571-87901913

客户服务电话:0571-967777

网址:http://www.stocke.com.cn/

(69)平安证券有限责任公司

注册地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人:杨宇翔

联系人:郑舒丽

电话:0755-22626172

传真:0755-82400862

客户服务电话: 4008816168

网址:http://www.pingan.com/

(70)华安证券有限责任公司

注册地址: 安徽省合肥市长江中路357号

办公地址: 安徽省合肥市阜南路166号润安大厦

法定代表人:李工

联系人:甘霖

电话:0551-5161821

传真:0551-5161672

客户服务电话:0551-96518/4008096518

网址:http://www.hazq.com/

(71)国海证券有限责任公司

注册地址: 广西南宁市滨湖路46号

办公地址: 深圳市福田区竹子林光大银行大厦30楼

法定代表人:张雅锋

联系人:武斌

电话:0755-83707413

传真:0755-83700205

客户服务电话:4008888100(全国),96100(广西)

网址:http://www.ghzq.com.cn

(72)财富证券有限责任公司

注册地址: 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

办公地址: 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

法定代表人:周晖

联系人:郭磊

电话:0731-84403319

传真:0731-84403439

客户服务电话:0731-84403360

网址:http://www.cfzq.com/

(73)东莞证券有限责任公司

注册地址: 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

办公地址: 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人:张运勇

联系人:梁健伟

电话:0769-22119341

传真:0769-22116999

客户服务电话:0769-961130

网址:http://www.dgzq.com.cn

(74)中原证券股份有限公司

注册地址: 郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦

办公地址: 郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17层

法定代表人:石保上

联系人:程月艳 耿铭

电话:0371—65585670

传真:0371—65585665

客户服务电话:0371-967218;4008139666

网址:http://www.ccnew.com/

(75)中银国际证券有限责任公司

注册地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人:唐新宇

联系人:张静

电话:021-68604866-8309

传真:021-50372474

客户服务电话: 4006208888;021-61195566

网址:http://www.bocichina.com

(76)恒泰证券股份有限公司

注册地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

法定代表人:刘汝军

联系人:张同亮

电话:0471-4913998

传真:0471-4930707

客户服务电话:0471-4961259

网址:http://www.cnht.com.cn/

(77)国盛证券有限责任公司

注册地址: 江西省南昌市永叔路15号

办公地址: 江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦

法定代表人:管荣升

联系人:徐美云

电话:0791-6285337

传真:0791-6289395

客户服务电话:0791-96168

网址:http://www.gsstock.com/

(78)华西证券有限责任公司

注册地址: 四川省成都市陕西街239号

办公地址: 四川省成都市陕西街239号

法定代表人:杨炯阳

联系人:金达勇

电话:0755-83025723

传真:0755-83025991

客户服务电话:4008888818

网址:http://www.hx168.com.cn

(79)宏源证券股份有限公司

注册地址: 新疆乌鲁木齐文艺路233号

办公地址: 北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人:汤世生

联系人:李巍

电话:010-88085338

传真:010-88085240

客户服务电话:4008000562

网址:http://www.hysec.com

(80)齐鲁证券有限公司

注册地址: 山东省济南市经十路20518号

办公地址: 山东省济南市经七路86号23层

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

电话:0531-81283938

传真:0531-81283900

客户服务电话:95538

网址:http://www.qlzq.com.cn/

(81)世纪证券有限责任公司

注册地址: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

办公地址: 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

法定代表人:卢长才

联系人:张婷

电话:0755-83199511

传真:0755-83199545

客户服务电话:0755-83199599

网址:http://www.csco.com.cn/

(82)中航证券有限公司

注册地址: 南昌市抚河北路291号

办公地址: 南昌市抚河北路291号

法定代表人:杜航

联系人:余雅娜

电话:0791-6768763

传真:0791-6789414

客户服务电话:400-8866-567

网址:http://www.avicsec.com/

(83)华林证券有限责任公司

注册地址: 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

办公地址: 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

法定代表人:段文清

联系人:杨玲

电话:0755-82707888

传真:0755-82707850

客户服务电话:4008802888或致电各地营业部客服电话

网址:http://www.chinalions.com/

(84)德邦证券有限责任公司

注册地址: 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址: 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人:方加春

联系人:罗芳

电话:021-68761616

传真:021-68767981

客户服务电话:4008888128

网址:http://www.tebon.com.cn

(85)广发华福证券有限责任公司

注册地址: 福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址: 福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层

法定代表人:黄金琳

联系人:张腾

电话:0591-87278701

传真:0591-87841150

客户服务电话:96326(福建省外请加拨0591)

网址:http://www.gfhfzq.com.cn

(86)华龙证券有限责任公司

注册地址: 甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址: 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

法定代表人:李晓安

联系人:李昕田

电话:0931-8888088

传真:0931-4890515

客户服务电话:0931-4890619 4890618 4890100

网址:http://www.hlzqgs.com/

(87)中国国际金融有限公司

注册地址: 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层

办公地址: 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层

法定代表人:李剑阁

联系人:王雪筠

电话:010-65051166

传真:010-65051156

客户服务电话:(010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196

网址:http://www.cicc.com.cn/

(88)财通证券有限责任公司

注册地址: 杭州市解放路111号

法定代表人:沈继宁

联系人:乔骏

电话:0571-87925129

传真:0571-87925100

客户服务电话:96336(上海地区962336)

网址:http://www.ctsec.com

(89)华鑫证券有限责任公司

注册地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层

办公地址: 上海市肇嘉浜路华鑫大厦

法定代表人:王文学

联系人:黄旭成

电话:021-64316962

传真:021-64316962

客户服务电话:021-32109999

网址:http://www.cfsc.com.cn

(90)瑞银证券有限责任公司

注册地址: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

办公地址: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

法定代表人:刘弘

联系人:邱培玲

电话:010-5832 8366

传真:010-5922 8748

客户服务电话:4008878827

网址:http://www.ubssecurities.com

(91)中国建银投资证券有限责任公司

注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层

办公地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层

法定代表人:杨明辉

联系人:杨瑞芳

电话:0755-82026511

传真:0755-82026539

客户服务电话:4006008008

网址:http://www.cjis.cn/

(92)中山证券有限责任公司

注册地址: 深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

办公地址: 深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表人:吴泳良

联系人:李珍

电话:0755-82943755

传真:0755-82940511

客户服务电话:4001022011

网址:http://www.zszq.com.cn

(93)日信证券有限责任公司

注册地址: 呼和浩特市新城区锡林南路18号

办公地址: 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

法定代表人:孔佑杰

联系人:陈韦杉

电话:010-88086830

传真:010-66412537

客户服务电话:010-66413306

网址:http://www.rxzq.com.cn

(94)江海证券有限公司

注册地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人:孙名扬

联系人:张宇宏

电话:0451-82336863

传真:0451-82287211

客户服务电话:4006662288

网址:http://www.jhzq.com.cn

(95)天源证券经纪有限公司

注册地址: 青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼

办公地址: 深圳市民田路新华保险大厦18楼

法定代表人:裴东平

联系人:关键

电话:0755-33331188

传真:0755-33329815

客户服务电话:4006543218

网址:http://www.tyzq.com.cn

(96)华宝证券有限责任公司

注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

法定代表人:陈林

联系人:徐方亮

电话:021-50122222

传真:021-50122200

客户服务电话:4008209898;021-38929908

网址:http://www.cnhbstock.com

(97)厦门证券有限公司

注册地址: 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

办公地址: 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

法定代表人:傅毅辉

联系人:卢金文

电话:0592-5161816

传真:0592-5161102

客户服务电话:0592-5163588

网址:http://www.xmzq.cn

(98)爱建证券有限责任公司

注册地址: 上海市南京西路758号23楼

办公地址: 上海市南京西路758号20-25楼

法定代表人:郭林

联系人:陈敏

电话:021-32229888

传真:021-62878783

客户服务电话:021-63340678

网址:http://www.ajzq.com

(99)英大证券有限责任公司

注册地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人:赵文安

联系人:王睿

电话:0755-83007069

传真:0755-83007167

客户服务电话:0755-26982993

网址:http://www.ydsc.com.cn

(100)财达证券有限责任公司

注册地址: 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

办公地址: 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

法定代表人:翟建强

联系人:刘亚静

电话:0311-66006393

传真:0311-66006249

客户服务电话:4006128888

网址:http://www.S10000.com

(101)大通证券股份有限公司

注册地址: 辽宁省大连市中山区人民路24号

办公地址: 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层

法定代表人:于宏民

联系人:谢立军

电话:0411-39673202

传真:0411-39673219

客户服务电话:4008169169

网址:http://www.daton.com.cn

(三)注册登记人

博时基金管理有限公司(同上)

(四)律师事务所

名称:国浩律师集团(北京)事务所

注册地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

办公地址: 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

负责人:王卫东

电话:(010)65171188

传真:(021)65176800

联系人:黄伟民

经办律师: 黄伟民、陈周

(五)会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室

办公地址:上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

法定代表人:杨绍信

电话:021-23238888

传真:021-23238800

联系人:陈兆欣

经办注册会计师: 汪棣、张鸿

四、基金名称

博时精选股票证券投资基金。

五、基金类型

契约型、开放式。

六、基金的投资目标

本基金将继续坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自下而上精选个股,适度主动配置资产,系统有效控制风险,与产业资本共成长,分享中国经济与资本市场的高速成长,谋求实现基金资产的长期稳定增长。

七、基金的投资方向

本基金主要投资于经过严格品质过滤和价值精选的上市公司股票,这些公司具有产业前景良好、经营管理优秀、财务基础稳固的特征。

八、基金的投资策略

本基金在投资策略上将第一层次的资产配置的战略问题分解成战术问题,即通过对个别证券的精选和适度分散策略确定大类资产的配置。在投资决策中,本基金将通过对所精选的各类证券的风险收益特征的比较确定基金资产在各类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化及时调整股票资产与债权资产的比例。

1、 股票组合的构建

1)选股标准

本基金致力于以产业资本经营企业的标准精选上市公司的权益类证券,上市公司中品质和成长性合适,同时这种品质和成长性所决定的价值低于市场价格的股票,是本基金的买入目标。

2)精选股票池成份股的确定

分以下二个层次进行:

第一层次,品质过滤:从质地和价格上追求基本的安全性。

品质评估是建立在投资资金(IC)、息税后经营性利润(NOPAT)、投资资金回报率(ROIC)即投入单位资金所能获得的收益、每股息税后经营性利润(OEPS)等表征主营业务健康状况的系列财务指标基础上的财务评估体系。其目的是筛选出在财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司。在品质指标的基础上,运用安全边际指标(以市场指数的基本面指标来确定组合价值的安全边际方法),来筛选出在价格上相对安全的公司。

运用品质评估模型(品质指标和安全边际),对所有上市公司进行品质过滤,初步筛选出具有基本财务及管理品质和价值相对被低估的公司,构成本基金初选股票池。

第二层次,价值精选:在明确的价值评估基础上选择最被低估的投资标的。

a) 在第一层次品质过滤的基础上,综合考虑竞争能力、相对价值和市场趋势等因素,进一步建立基于上市公司整体素质基础上的价值评估体系,作为第二层次的“价值精选”方法,来确定本基金精选股票池成份股。

b) 具体方法是,先依据公开信息评估初选股票池成份股票会计信息质量和财务基础稳固程度;再通过行业研究和公司调研等进行定性评估,确定公司是否具有明确的成长驱动力和竞争力;最后运用价值评估模型对公司价值进行精确定价。通过与实际交易价格的比较,确定真正低于公司真实价值的股票。经过两个层次的精选,建立本基金精选股票池。

c) 行业评价与行业配置调整

d) 本基金采用品质过滤和价值评估精选出来的股票组合,完全是以自下而上方式构建而成的。这样的组合可能在单一行业集中度较高,造成组合的非系统风险较高。因此,本基金将运用博时行业投资价值评估系统对主要宏观经济数据、产业环境、产业政策和竞争格局加以分析和预测,确定主要宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值并据此对组合成份股的行业分布加以适当调整。

e) 在限定行业权重偏离度的情况下,本基金使用Markowitz均值——方差模型,利用基金管理人自主开发的模型对股票组合中的行业权重进行优化。基本原则是,通过对行业历史收益率和预期收益的分析,在行业间进行配置,使投资组合在控制风险的情况下,达到收益的最大化。

2、债券组合的构建

在债券投资方面,本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)等。

本基金在债券投资中将采取增强被动型投资策略,在研判利率期限结构变化的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择国债品种中,本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险、流动性风险并关注投资者结构,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合;在选择金融债、企业债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。可转债的投资则结合债券和股票内在价值的判断,捕捉其套利机会。

本基金债券投资政策奉行增强型被动式的方法,本组合的极大部分资产在一段时间内将避免频繁操作,主要采用持有的策略;鉴于固定收益市场品种选择较少,因此投资策略的主动性主要来源于根据利率期限结构的变化所进行的品种选择,以及依据对个别债券资产价格的定价分析,积极选择被低估的债券品种。

具体增强方法包括:战术资产配置和债券选择。

1)战术性资产配置

战术性资产配置主要解决在同一个资产类型中采取的主动式操作方法的问题。由于国债投资理论上占到债券资产的大部分,该资产类型的战术性资产配置主要采用久期驱动的配置方法,也就是根据利率期限结构变动的预期,设计久期配置策略。

具体的方法包括:利率变动趋势的预测;投资券种类型的综合定性分析;理论定价与市场价格变动关系的分析等。

2)债券选择

债券选择是债券投资策略实施的最具体的环节,经过以上投资政策的分析,可投资对象的特征更加具体,拟投资对象的类型、规模、时机等相关问题基本得到解决。因此,债券选择的主要任务有两个,一是防范个别券种的风险,尤其是在债券发行人存在巨大的信用风险时;二是捕捉显著的市场错误定价机会,有效获得超额收益。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩评价基准为:75%×富时中国A600指数 + 20%×富时中国国债指数 + 5%×现金收益率。

十、基金的风险收益特征

本基金是一只主动型的股票基金,本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

十一、基金投资组合报告

博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2011年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
权益投资9,255,512,890.0589.00
 其中:股票9,255,512,890.0589.00
固定收益投资31,949,075.400.31
 其中:债券31,949,075.400.31
 资产支持证券
金融衍生品投资
买入返售金融资产
 其中:买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计885,052,072.298.51
其他各项资产226,965,442.282.18
合计10,399,479,480.02100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔业
采掘业603,001,365.575.82
制造业3,793,428,848.3736.63
C0食品、饮料974,141,140.539.41
C1纺织、服装、皮毛37,375,847.700.36
C2木材、家具
C3造纸、印刷76,800,000.000.74
C4石油、化学、塑胶、塑料253,390,263.882.45
C5电子347,438,770.103.35
C6金属、非金属148,941,856.001.44
C7机械、设备、仪表1,576,102,101.4315.22
C8医药、生物制品370,713,575.193.58
C99其他制造业8,525,293.540.08
电力、煤气及水的生产和供应业
建筑业175,557,683.761.70
交通运输、仓储业91,507,533.480.88
信息技术业329,996,430.003.19
批发和零售贸易1,319,322,168.5112.74
金融、保险业2,386,323,690.5623.04
房地产业556,375,169.805.37
社会服务业
传播与文化产业
综合类
 合计9,255,512,890.0589.36

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
002024苏宁电器60,000,000769,800,000.007.43
600015华夏银行58,999,243740,440,499.657.15
601288农业银行260,703,377719,541,320.526.95
600690青岛海尔15,865,629446,934,768.934.32
600519贵州茅台2,000,000359,700,000.003.47
000568泸州老窖8,000,000356,800,000.003.45
000002万 科A39,999,653347,596,984.573.36
601601中国太保14,999,930331,798,451.603.20
000063中兴通讯10,999,881329,996,430.003.19
10002241歌尔声学6,561,045293,081,880.152.83

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
国家债券
央行票据
金融债券
 其中:政策性金融债
企业债券
企业短期融资券
可转债31,949,075.400.31
其他
合计31,949,075.400.31

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
110015石化转债295,77031,949,075.400.31

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

(2)基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

(3)其他各项资产构成

序号名称金额(元)
存出保证金8,405,293.41
应收证券清算款217,478,494.51
应收股利
应收利息270,026.22
应收申购款811,628.14
其他应收款
待摊费用
其他
合计226,965,442.28

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

自基金合同生效当年开始所有完整会计年度的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间①净值增长率②净值增长率标准差③业绩比较基准收益率④业绩比较基准收益率标准差①-③②-④
2004.06.22~2004.12.310.24%0.76%-8.49%1.02%8.73%-0.26%
2005.01.01~2005.12.31-1.27%0.87%-7.52%1.03%6.25%-0.16%
2006.01.01~2006.12.31113.92%1.21%90.66%1.05%23.26%0.16%
2007.01.01~2007.12.31149.93%1.73%116.28%1.72%33.65%0.01%
2008.01.01~2008.12.31-51.66%2.01%-53.04%2.28%1.38%-0.27%
2009.01.01~2009.12.3161.38%1.77%66.34%1.53%-4.96%0.24%
2010.01.01~2010.12.31-7.42%1.31%-5.08%1.17%-2.34%0.14%
2011.01.01~2011.03.31-3.81%1.23%1.83%1.02%-5.64%0.21%
2004.06.22~2011.03.31267.61%1.49%136.09%1.49%131.52%0.00% 

十三、基金的费用与税收

(一)与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、证券交易费用;

4、基金份额持有人大会费用;

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;

6、法定信息披露费等按照国家有关规定可以列入的其他费用。

(二)基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理人的管理费以基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.5%。的年费率计提。计算方法如下:

H=E×2.5%。/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

3、其他费用

本章第(一)条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定,按费用实际支出金额,列入当期基金费用。

(三)与基金销售有关的费用

1、申购、赎回费率表

申购金额区间申购费率
小于50万元1.5%
大于等于50万元小于500万元1.2%
大于等于500万元0.6%
大于等于1000万元收取固定费用1000元
持有基金份额期限赎回费率
小于两年0.5%
大于等于两年小于三年0.25%
大于等于三年0%

(1)上表费率自本招募说明书公告之日起3个工作日后开始执行。

(2)本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金资产,申购费用于本基金的市场推广和销售。

(3)赎回费用由赎回人承担,赎回费的25%归基金资产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

(4)基金管理人可以根据情况调低申购费率和赎回费率,调低申购赎回费率不须召开份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

3、转换费用

基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担,扣除转出基金赎回费应归资产部分后的余额归注册登记人所有。

(1)申购费补差

A、两只前端收费基金(包括申购费为零的基金)之间的转换,按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的前端申购费,由前端申购费低的基金转到前端申购费高的基金时,收取申购费差价;由前端申购费高的基金转到前端申购费低的基金时,不收取差价;

B、对于后端收费基金向前端收费基金的转换,基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后端认/申购费率,计算转出基金的后端认/申购费;基于转出金额计算转换申请日转入基金的前端申购费。除收取转出基金的后端认/申购费外,当转出基金的后端认/申购费低于转入基金的前端申购费时,收取申购费差价,否则不收取差价;

C、对于两只后端收费基金之间的转换,基于每份转出基金份额在转换申请日适用的后端认/申购费率,计算转换申请日的转出基金后端认/申购费;基于转入基金的零持有时间适用的后端申购费率,计算转换申请日的同等金额转入基金后端申购费。由后端认/申购费高的基金转到后端申购费低的基金时,收取后端认/申购费差价;由后端认/申购费低的基金转到后端申购费高的基金时,不收取差价。

(2)转出基金赎回费

基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率,计算转换申请日的转出基金赎回费。

4、费率调整

基金管理人可以根据情况调低申购费率和赎回费率,调低申购赎回费率不须召开份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

(四)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

(五)基金管理费和托管费的调整

基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。

(六)基金税收

基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律、法规的规定,履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2011年2月1日刊登的本基金原招募说明书(《博时精选股票证券投资基金更新招募说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下:

1、 在“三、基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新;

2、 在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况进行了更新;

3、 在“五、相关服务机构”中,更新了相关服务机构的内容;各新增代销机构均在指定媒体上公告列示;

4、 在“八、基金的投资”中,更新了“(八)基金投资组合报告”的内容,数据内容截止时间为2011年3月31日;

5、 在“九、基金的业绩”中,更新了列表数据内容,数据内容截止时间为2011年3月31日;

6、 在“二十一、其它应披露的事项”中披露了如下事项:

(一)、2010年12月23日,我公司在三大证券报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下开放式基金参加浙商银行股份有限公司网上银行申购业务与定期定额申购业务费率优惠活动的公告》;
(二)、2010年12月29日,我公司在三大证券报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下开放式基金参加深圳发展银行股份有限公司定期定额投资业务与网上及电话银行申购业务费率优惠活动的公告》;
(三)、2010年12月31日,我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加杭州银行股份有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活动的公告》《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司“2011倾心回馈”基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》《博时基金管理有限公司关于继续参加中国邮政储蓄银行有限责任公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告》《关于博时基金管理有限公司旗下开放式基金参加交通银行股份有限公司网上及手机银行申购业务费率优惠活动的公告》《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加南京银行股份有限公司定期定额投资业务与网上银行申购业务费率优惠活动的公告》;
(四)、2011年1月20日,我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加深圳农村商业银行股份有限公司定期定额投资业务费率优惠活动的公告》;
(七)、2011年2月22日,我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司增加财达证券有限责任公司为代销机构的公告》;

(八)、2011年3月15日,我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加汉口银行股份有限公司网上银行申购费率与定期定额申购费率优惠活动的公告》《博时基金管理有限公司增加东北证券股份有限公司为代销机构的公告》《博时基金管理有限公司增加浙江稠州商业银行股份有限公司为代销机构的公告》;

(九)、2011年3月22日,我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司增加山西证券股份有限公司为代销机构的公告》;
(十) 、2011年3月25日,我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加华鑫证券有限责任公司为代销机构的公告》;
(十一)、2011年3月31日,我公司在三大证券报上公告了《博时精选股票证券投资基金2010年年度报告(摘要)》;
(十二)、2011年4月1日,我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加东莞银行股份有限公司网上银行申购费率和定期定额申购费率优惠活动的公告》《关于博时旗下开放式基金参加华夏银行股份有限公司网上银行申购业务及定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》;
(十三)、2011年4月8日,我公司在三大证券报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》;

(十四)、2011年4月12日,我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加财富证券有限责任公司为代销机构的公告》;

(十五)、2011年4月14日,我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于增聘博时精选股票证券投资基金基金经理的公告》;
(十六)、2011年4月21日,我公司在三大证券报上公告了《博时精选股票证券投资基金2011年第1季度报告》;
(十七)、2011年4月25日,我公司在三大证券报上公告了《关于博时旗下开放式基金参加大连银行股份有限公司网上银行申购业务及定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》;
(十八)、2011年5月6日,我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时精选股票证券投资基金基金经理变更的公告》;
(十九)、2011年5月13日,我公司在三大证券报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加哈尔滨银行股份有限公司为代销机构的公告》;
(二十)、2011年5月14日,我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准指数更名及基金合同修改的公告》;
(二十一)、2011年6月15日,我公司在三大证券报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》;

博时基金管理有限公司

2011年8月6日

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