证券时报多媒体数字报

　　（上接B18版）

　　（７９）中航证券有限公司

　　注册地址：江西省南昌市抚河北路２９１号

　　办公地址：江西省南昌市抚河北路２９１号

　　法定代表人：杜航

　　电话：０７９１－６７６８６８１

　　联系人：戴蕾

　　客户服务电话：４００－８８６６－５６７

　　网址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（８０）中信建投证券限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号

　　法定代表人：张佑君

　　开放式基金咨询电话：４００８８８８１０８

　　开放式基金业务传真：（０１０）６５１８２２６１

　　公司网站：中信建投证券网 ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

　　（８１）中信金通证券有限责任公司

　　公司注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

　　公司办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

　　法人代表：沈强

　　邮政编码：３１００５２

　　联系人：丁思聪

　　联系电话：０５７１－９６５９８

　　公司网站：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（８２） 中信证券股份有限公司

　　住址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层

　　法定代表人：王东明

　　电话：０１０－８４５８８８８８

　　传真：０１０－８４８６５５６０

　　联系人：陈忠

　　公司网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　（８３）中银国际证券有限责任公司

　　注册地址：中国上海浦东银城中路２００号中银大厦３９层

　　办公地址：中国上海浦东银城中路２００号中银大厦３９－４０层

　　法定代表人：许刚

　　客服电话：０２１－４００６２０８８８８

　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（８４）中原证券股份有限公司

　　注册地址：郑州市郑东新区商务外环路１０号

　　办公地址：郑州市郑东新区商务外环路１０号

　　法定代表人：石保上

　　联系人：程月艳、耿铭

　　联系电话：０３７１—６５５８５６７０

　　联系传真：０３７１－－６５５８５６６５

　　客服电话：９６７２１８（郑州市外客户需要加拨区号）、４００－８１３－９６６６

　　网址：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并及时公告。

　　（二）注册登记机构

　　名称：汇添富基金管理有限公司

　　住所：上海市黄浦区大沽路２８８号６幢５３８室

　　办公地址：上海市富城路９９号震旦国际大楼２１楼

　　法定代表人：桂水发

　　电话：０２１－２８９３２８７１

　　传真：０２１－２８９３２８７６

　　联系人：王小练

　　（三）律师事务所和经办律师

　　名称：广东东方昆仑律师事务所上海分所

　　住所：上海市延安西路７２８号华敏·翰尊国际大楼１３楼Ｆ座

　　负责人：陈冉

　　电话：０２１－６２１１３０９８

　　传真：０２１－６２１１２１０８

　　经办律师：田卫红、汪年俊

　　联系人：田卫红

　　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：安永华明会计师事务所

　　法定代表人：葛明

　　住所：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层

　　办公地址：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层

　　邮政编码：１００７３８

　　公司电话：０１０－５８１５３０００

　　公司传真：０１０－８５１８８２９８

　　签章会计师：徐艳、方侃

　　业务联系人：方侃

　　四、基金的名称

　　本基金名称：汇添富上证综合指数证券投资基金。

　　五、基金的类型

　　本基金为契约型开放式股票型基金。

　　六、基金的投资目标

　　本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于０．３５％，且年化跟踪误差小于６％，以实现对基准指数的有效跟踪。

　　七、基金的投资方向

　　本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、新股（如一级市场初次发行或增发）等，其中股票资产占基金资产的比例为９０％－９５％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于８０％（但因法律法规限制原因导致本基金不能投资相关股票而致使本基金不能达到上述比例的情形除外）。今后如果法律法规允许，本基金的股票投资比例可以提高到基金资产净值的１００％。

　　如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具，如股指期货、ＥＴＦ等，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。

　　八、基金的投资策略

　　（一）投资策略

　　本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于０．３５％且年化跟踪误差小于６％的投资目标。

　　当成份股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。

　　本基金建仓时间为３个月，３个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。

　　（一）资产配置

　　本基金采用自上而下的两层资产配置策略，首先确定基金资产在股票和现金之间的配置比例，再进一步以抽样复制基准指数的方法，确定抽样组合中各股票的配置比例。本基金股票资产比例原则上将不低于基金资产净值的９０％，在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下，管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后，及时将股票配置比例调整至合理水平。

　　如果法律法规允许，本基金的股票投资比例可以提高到基金资产净值的１００％，此事项无须经基金份额持有人大会同意。

　　（二）抽样股票组合构建

　　本基金原则上采用抽样复制基准指数的方法，在综合考虑个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证指数的相关性等因素的基础上，采用“重点抽样 ＋ 分层抽样”的方法，选择上海交易所上市交易的部分股票构建基金的抽样股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股配置比例。

　　■

　　（１）股票预筛选

　　由于上证指数包含在上海证券交易所上市交易的所有Ａ股和Ｂ股股票，本基金在抽样复制时，将首先从样本中剔除市值极小及流动性极差的股票。

　　（２）重点抽样

　　将预筛选出来的股票，按总市值从大到小排序，逐个累加总市值，累计总市值在前８０％的股票，按照其在上证综合指数的比例进入抽样组合。

　　（３）分层抽样

　　对于累计总市值在后２０％的股票，按照行业分类在每个行业中进行抽样选取行业优化组合。

　　（４）确定最终抽样组合

　　对于“重点抽样 ＋ 分层抽样”方法得到的股票，将被用来构建本基金的最终股票抽样组合。

　　针对当前上证综合指数个股集中度较高的特点，本基金采取了“重点抽样 ＋ 分层抽样”的方法对基准指数进行抽样复制。为了能够更好的跟踪上证综合指数，如果今后由于基准指数成份股结构的变化，其他抽样复制方法将更适合对基准指数的跟踪，本基金将做相应的变更。对于抽样复制方法的变更，无需召开基金份额持有人大会，但本基金管理人需在方法变更前２个工作日内在至少一种指定媒体上刊登公告，并阐明变更抽样复制方法的原因。

　　（三）股票组合调整

　　（１）组合调整原则

　　本基金为抽样复制的指数型基金，基金所构建的指数化投资组合将根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对基金投资组合进行适时调整，以保证基金净值增长率与业绩比较基准间的高度正相关和跟踪误差最小化。

　　在重点抽样调整时，如果已选股票位于累计总市值前８５％则优先保留，原样本外股票如果位于累计总市值前７５％则优先进入；在进行抽样组合调整时，如果已选股票在行业中所属类中流动性排名没有显著变化，则优先保留。

　　（２）投资组合调整方法

　　①对基准指数的跟踪调整

　　Ａ、定期季度调整

　　本基金所构建的指数化投资组合为经过优化处理的抽样复制组合，将每季度末根据上述抽样复制方法调整股票组合及个股配置比例。

　　Ｂ、不定期调整

　　根据指数编制规则，当上证综合指数成份股因新股发行、增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据抽样复制方法对股票组合进行相应调整。

　　②限制性调整

　　Ａ、大额赎回调整

　　由于本基金开放式基金的特点，当发生大额赎回超过现金保有量时，本基金将对股票投资组合进行同比例的被动性卖出调整，以保证基金正常运行。

　　Ｂ、流动性调整

　　如果因抽样组合中个股停牌限制、交易量暂时不足等市场流动性因素，使得基金管理人无法顺利购买某成份股，本基金管理人将视当时市场情况，综合考虑投资者利益和跟踪误差最小化，决定部分持有现金或买入相关的替代性股票。替代股票的选取遵循“同行业基础上价格相关性”原则，对于需要进行替代的股票，其替代股票将从沪深两市挂牌交易的Ａ股股票中选取，具体将在考虑股票流动性等因素的前提下，在同行业范围内，选取相关性较大的股票进行替代。

　　Ｃ、针对上证综合指数的新股纳入规则，本基金将综合考虑新股发行价和预估中签率，适量参与一级市场新股认购。

　　Ｄ、为使得基金收益率尽可能地贴近所跟踪基准指数的收益率，本基金可能使用金融衍生产品，以对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险。

　　Ｅ、在其他不影响指数复制的情况下，本基金管理人可以根据市场情况，在跟踪误差最小化的条件下，对基金资产组合进行适当的调整。

　　（二）投资决策依据和决策程序

　　１、投资决策依据

　　以《基金法》和本基金基金合同等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。

　　２、投资决策机制

　　本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

　　（１）投资决策委员会

　　负责制定基金投资方面的整体战略和原则；审定基金定期投资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等。

　　（２）基金经理

　　负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。

　　３、投资决策程序

　　本基金具体的投资决策机制与流程为：

　　（１）金融工程小组运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对指数化投资的偏差风险和流动性风险进行测算，并提供数量化风险分析报告；投资研究部对基准指数成份股中基本面变化、流动性变化的企业情况提供及时的风险分析报告；营运支持部每日提供基金申购赎回的数据分析报告，供基金经理决策参考；

　　（２）投资决策委员会定期召开会议，依据上述报告对资产配置制定整体投资战略；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决策；

　　（３）基金经理根据量化风险分析报告和申购赎回分析报告，在追求相关度最大化和跟踪误差最小化的目标下，采取适当的方法，控制股票组合与指数的偏差风险、流动性风险，降低交易成本；

　　（４）交易部门依据基金经理的指令，制定交易策略，通过指数交易系统执行指数投资组合的买卖；

　　（５）风险控制委员会根据市场变化对指数化投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议；金融工程小组对投资组合的偏离度风险进行实时跟踪和评估，并对风险隐患提出预警；稽核监察部对指数化抽样复制的执行过程进行风险监控；基金经理依据申购赎回和成份股停牌等情况控制投资组合的流动性风险。

　　（三）投资限制

　　１、禁止行为

　　为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

　　（１）承销证券；

　　（２）向他人贷款或提供担保；

　　（３）从事承担无限责任的投资；

　　（４）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；

　　（５）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；

　　（６）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

　　（７）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；

　　（８）当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。

　　若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

　　２、投资组合限制

　　本基金的投资组合将遵循以下限制：

　　（１）本基金应在基金合同生效之日起３个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定；

　　（２）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定；

　　（３）现金和到期日不超过１年的政府债券不低于基金资产净值的５％；

　　（４）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　　（５）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

　　《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。

　　由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在１０个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

　　九、基准指数与业绩比较基准

　　本基金股票资产的基准指数为上证综合指数。

　　本基金业绩比较基准为：

　　上证综合指数收益率×９５％ ＋ 银行活期存款利率（税后）×５％

　　上证综合指数以上海证券交易所上市交易的全部股票作为样本，能够全面反映股市运行的特点，是中国最具影响力的指数。指数专家委员会的成立保证了指数编制方法的科学性，同时２００７年１月取消了“新股上市首日纳入股指”的规定则为复制上证综合指数成为可能。

　　如果上证综合指数被停止编制及发布，或上证综合指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致上证综合指数不宜继续作为基准指数，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的基准指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的基准指数，本基金管理人在履行适当程序后，可以变更基金的标的指数和业绩比较基准，并在变更前提前２个工作日在中国证监会指定的媒体上公告。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。

　　十一、基金的投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年７月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自２０１１年４月１日起至６月３０日止。

　　投资组合报告

　　１．报告期末基金资产组合情况

　　２． 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　２．１指数投资部分

　　２．２积极投资部分

　　本基金本报告期末未进行积极投资。

　　３．期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　３．１指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　３．２积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　本基金本报告期末未进行积极投资。

　　４．报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　５． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　６． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　７． 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　８ ．投资组合报告附注

　　８．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　８．２本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　８．３ 其他资产构成

　　８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　８．５．１报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　８．５．２报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。

　　十二、基金的业绩

　　本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

　　（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图

　　■

　　十三、费用概述

　　（一）与基金运作有关的费用

　　１、基金费用的种类

　　（１）基金管理人的管理费；

　　（２）基金托管人的托管费；

　　（３）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

　　（４）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

　　（５）基金份额持有人大会费用；

　　（６）基金的证券交易费用；

　　（７）基金的银行汇划费用；

　　（８）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　本基金基金合同终止基金财产清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　　２、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　（１）基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．７５％年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×０．７５％÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金管理费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　（２）基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．１５％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×０．１５％÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金托管费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　上述基金费用的种类中第３－７项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　３、不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　（１）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　（２）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　（３）基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

　　（４）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　４、费用调整

　　基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

　　调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

　　基金管理人必须最迟于新的费率实施日前２日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

　　５、基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　１、申购费用

　　基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。

　　２、赎回费用

　　基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。

　　３、转换费用

　　基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　一、“重要提示”：

　　更新了所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

　　二、“三、基金管理人”：

　　更新了主要人员情况。

　　三、“四、 基金托管人”：

　　１、更新了基金托管人基本情况。

　　２、更新了主要人员情况。

　　３、更新了基金托管业务经营情况。

　　４、更新了基金托管人的内部控制制度。

　　四、“五、相关服务机构”：

　　更新了基金份额发售机构的相关信息。

　　五、 “九、基金的投资”：

　　更新了基金投资组合报告。

　　六、“十、 基金的业绩”：

　　更新了本基金业绩表现数据。

　　七、 “二十二、其他应披露事项”：

　　更新了２０１１年１月２日至２０１１年７月１日期间涉及本基金的相关公告。

　　汇添富基金管理有限公司

　　２０１１年８月１３日