证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：嘉实基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　送出日期：２０１１年８月２４日

　　§１ 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年８月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自２０１１年１月１日起至２０１１年６月３０日止。

　　§２ 基金简介

　　２．１ 基金基本情况

　　■

　　２．２ 基金产品说明

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　　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　　２．４信息披露方式

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　　§３ 主要财务指标和基金净值表现

　　３．１ 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（３）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：本基金业绩比较基准为沪深３００指数增长率×９５％ ＋银行同业存款收益率×５％。本基金原则上将不低于９０％的基金资产净值投资于沪深３００指数成份股和备选成份股，选用以上业绩衡量基准可以有效评估本基金投资组合业绩，反映本基金的风格特点。

　　本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

　　Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ ０＝１０００

　　Ｒｅｔｕｒｎ ｔ＝９５％×（沪深３００指数 ｔ／（沪深３００指数 ｔ－１ ）－１）＋５％×同业存款日收益率

　　Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ ｔ＝（１＋Ｒｅｔｕｒｎ ｔ）×Ｂｅｎｃｈｍａｒｋ ｔ－１

　　其中ｔ＝１，２，３，。

　　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　图：嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（２００５年８月２９日至２０１１年６月３０日）

　　注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效起３个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十七条（（二）投资范围和（七）投资禁止行为与限制）的规定：

　　（１）基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（２）原则上将不低于９０％的基金资产净值投资于沪深３００指数成份股和备选成份股，其中备选成份股投资比例不高于１５％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值５％。 （３）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　　本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于１９９９年３月２５日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和ＱＤＩＩ、特定资产管理业务资格。

　　截止２０１１年６月３０日，基金管理人共管理２只封闭式基金、２３只开放式基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面５０指数（ＬＯＦ）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实Ｈ股指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券３只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。

　　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　■

　　注：（１）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实沪深３００指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

　　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过ＩＴ系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。

　　４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。

　　４．３．３ 异常交易行为的专项说明

　　报告期内本基金不存在异常交易行为。

　　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金日均跟踪误差为０．０２％，年度化拟合偏离度为０．３８％，符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过０．３％的限制。 本基金跟踪误差来源主要是样本股分红所带来的影响。

　　４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末本基金基金份额净值为０．７９００元；本报告期基金份额净值增长率为－１．７４％，同期业绩比较基准收益率为－２．５０％。

　　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　２０１１年上半年，Ａ股市场在中国通货膨胀走高和紧缩政策逐渐加强的影响下，产生了一定幅度的调整。中长期来看，随着中国经济转型的逐步推进，推动中国经济长期快速发展的基本要素仍然存在，所以我们依然坚定看好中国Ａ股市场的长期发展前景，并对未来Ａ股市场的长期表现充满信心。

　　沪深３００指数成份股市场代表性强，是中国Ａ股市场的中坚力量；沪深３００指数作为目前股指期货的唯一标的，将进一步强化在中国的市场地位。

　　本基金作为一只投资于沪深３００指数的被动投资管理产品，我们将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，力争进一步降低本基金的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的沪深３００指数的投资工具。

　　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

　　本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、基金运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

　　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　根据本报告３．１ “本期利润”为－４４８，９０１，３００．６７元、“期末可供分配利润”为－１０，４７２，２４４，８３９．５２元、“期末基金份额净值”为０．７９００元，以及本基金基金合同（二十二（三）收益分配原则）“３、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配”、“４、基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配”“６、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值”，因此报告期内本基金未实施分配利润。

　　§５ 托管人报告

　　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实沪深３００指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　５．３ 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

　　§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

　　６．１资产负债表

　　会计主体：嘉实沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）

　　报告截止日： ２０１１年６月３０日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日２０１１年６月３０日，基金份额净值０．７９００元，基金份额总额４０，０６１，７０３，５３６．０７份。

　　６．２ 利润表

　　会计主体：嘉实沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）

　　本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

　　单位：人民币元

　　■

　　６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：嘉实沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）

　　本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

　　＿＿＿＿＿＿赵学军＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿李松林＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王红＿＿＿＿

　　基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　　６．４ 报表附注

　　６．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　６．４．２差错更正的说明

　　报告期内，本基金不存在重大会计差错事项。

　　６．４．３关联方关系

　　６．４．３．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　　６．４．３．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　６．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　６．４．４．１通过关联方交易单元进行的交易

　　本期（２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日）及上年度可比期间（２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。

　　６．４．４．２ 关联方报酬

　　６．４．４．２．１ 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×０．５％ ／ 当年天数。

　　６．４．４．２．２ 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．１％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×０．１％ ／ 当年天数。

　　６．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　单位：人民币元

　　■

　　６．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况

　　６．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　注：２００５年本基金发售期间，基金管理人通过代销机构认购本基金基金份额２０，０００，０００．００份，认购费１，０００．００元，其认购资金利息结转的基金份额８００份基金份额。

　　６．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本期末（２０１１年６月３０日）及上年度末（２０１０年１２月３１日），其他关联方未持有本基金。

　　６．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

　　６．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本期（２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日）及上年度可比期间（２０１０年１月１日至２０１０年６月３０日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

　　６．４．５ 期末（２０１１年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

　　６．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本期末（２０１１年６月３０日），本基金未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

　　６．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　金额单位：人民币元

　　■

　　６．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　６．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购

　　本期末（２０１１年６月３０日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

　　６．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购

　　本期末（２０１１年６月３０日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

　　§７ 投资组合报告

　　７．１ 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．２ 期末按行业分类的股票指数投资组合

　　７．２．１ 指数投资按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．２．２ 积极投资按行业分类的股票投资组合

　　报告期末，本基金未持有积极投资股票。

　　７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　７．３．１ 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．３．２ 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　报告期末，本基金未持有积极投资股票。

　　注：１、根据本基金基金合同的约定，本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法。原则上将不低于９０％的基金资产净值投资于沪深３００指数成份股和备选成份股，其中备选成份股投资比例不高于１５％。

　　２、２０１１年６月１３日，中证指数有限公司发布《关于调整沪深３００和中证香港１００等指数样本股的公告》，２０１１年７月１日调整沪深 ３００等指数样本股，调出名单包括泰达股份（０００６５２）、首钢股份（０００９５９）。期末本基金持有的泰达股份因筹划重大事项自２０１０年１１月２２日起至本报告期末停牌，首钢股份因筹划重大资产重组事项自２０１０ 年１０ 月２９ 日起至本报告期末停牌。

　　３、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）的半年度报告正文。

　　７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

　　７．４．１ 累计买入金额前２０名的股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．４．２ 累计卖出金额前２０名的股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：７．４．１项“买入金额”、７．４．２项“卖出金额”及７．４．３项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　报告期末，本基金未持有资产支持证券。

　　７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　报告期末，本基金未持有权证。

　　７．９ 投资组合报告附注

　　７．９．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

　　７．９．２ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　　７．９．３ 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　　７．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　７．９．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　报告期末，本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。

　　７．９．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　报告期末，本基金未持有积极投资股票。

　　§８ 基金份额持有人信息

　　８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　８．２ 期末上市基金场内前十名持有人

　　■

　　８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　■

　　§９ 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注：本报告期基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。

　　§１０ 重大事件揭示

　　１０．１ 基金份额持有人大会决议

　　报告期内未召开基金份额持有人大会。

　　１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　（１）基金管理人的重大人事变动情况

　　２０１１年５月起，王忠民先生因任期届满并退休，不再担任本基金管理人董事长职务，公司董事兼总经理赵学军先生代任董事长职务；２０１１年８月起安奎先生任本基金管理人董事长。

　　（２）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

　　本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理；因工作调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并公告。

　　１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　１０．４ 基金投资策略的改变

　　报告期内本基金投资策略未发生改变。

　　１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本基金聘用的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，报告期内未改聘。

　　１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

　　１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注１：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

　　注２：交易单元的选择标准和程序

　　（１）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

　　（２）公司财务状况良好；

　　（３）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

　　（４）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

　　（５）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

　　基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

　　注３：报告期内，本基金退租以下交易单元：英大证券有限责任公司上海交易单元１个。

　　１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话４００－６００－８８００，或发Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。

　　嘉实基金管理有限公司

　　２０１１年８月２４日