证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：汇添富基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　送出日期：２０１１年８月２４日

　　§１ 重要提示

　　１．１ 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年８月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自２０１１年１月１日起至６月３０日止。

　　§２ 基金简介

　　２．１ 基金基本情况

　　■

　　２．２ 基金产品说明

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　　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　　２．４信息披露方式

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　　§３ 主要财务指标和基金净值表现

　　３．１ 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：１、本期已实现收益指基金本期利益收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　３、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　汇添富增强收益债券Ａ

　　■

　　汇添富增强收益债券Ｃ

　　■

　　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　■

　　注：１、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２００８年３月６日）起６个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

　　２、本基金自２００９ 年９ 月１５ 日起增加Ｃ 类收费模式，该类别基金的累计份额净值增长率和业绩比较基准收益率自２００９ 年９ 月１５ 日起计算。

　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　　汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（２００５）５号文批准，于２００５年２月３日正式成立，注册资本金为１亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴。经过六年多的发展，公司已成为业务布局完善、管理体系严谨、团队稳定优秀、文化优势突出、品牌日益确立，具有较强综合竞争实力的资产管理公司。公司业务覆盖公募基金管理、特定客户资产管理、ＱＤＩＩ业务、社保委托投资管理等，并设立有北京分公司、南方分公司和汇添富资产管理（香港）有限公司 （Ｃｈｉｎａ Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ）。截止２０１１年６月３０日，公司管理证券投资基金规模达到５４５亿元，基金份额持有人户数超过１８３万，资产管理规模在行业内名列前茅。本报告期末，公司管理１５只开放式证券投资基金，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金（Ａ级、Ｂ级）、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富保本混合型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金。

　　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　■

　　注：１、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

　　２、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

　　３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

　　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。

　　４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　注：本基金为债券型基金，与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。

　　４．３．３ 异常交易行为的专项说明

　　报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。

　　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

　　上半年全球经济维持复苏走势，但主要经济体增长速度放缓，发达国家流动性依然宽松，利率低位徘徊，全球股市、商品市场以震荡走势为主，中东北非局势混乱、欧洲危机和美国债务等问题层出不穷，导致黄金出现较大上涨，金价创出历史新高。上半年国内经济基本面环境整体表现是增长回落、通胀高企。一季度经济增长仍较为强劲，但二季度以后随着发达国家经济增速放缓和国内紧缩政策影响显现，需求开始走弱，工业生产和ＧＤＰ增速有所下滑。另一方面，受国际大宗商品、劳动力成本、蔬菜、猪肉等价格上涨的影响，通胀压力持续攀升，上半年ＣＰＩ平均涨幅高达５．４％，显著高于年初市场预期。上半年宏观政策把控制通胀作为首要的调控目标，年初以来央行３次加息，６次上调准备金率，截止６月末法定准备金率上升至２１．５％的历史最高水平。由于货币政策紧缩频繁，上半年市场流动性持续收紧，春节前后和６月份市场均出现流动性异常紧张的格局，导致回购利率大幅飙升。

　　上半年债券市场呈先涨后跌的走势，１－５月市场总体上以震荡上行为主，６月份以后受通胀超预期、资金面紧张、市场对地方融资平台信用风险担忧加剧的影响，市场出现较大幅度调整。与去年末相比，今年上半年债券收益率整体上行明显，收益率曲线明显扁平化。由于宏观基本面较为复杂，资金面持续紧张，本基金上半年在操作上更加注重绝对收益，大部分时间维持对企业债较高的配置比例，以获取较高的利息收益，６月份以后减持了大部分信用资质偏低的企业债，以规避潜在的信用风险。上半年新股申购收益大幅下降，上市破发的新股大量出现，我们在新股申购策略上非常谨慎，仅选择基本面较好、估值较低的新股进行了少量参与，较好的规避了中小板和创业板大幅下跌的风险。

　　４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期内，汇添富增强收益债券Ａ净值增长０．７４％，汇添富增强收益债券Ｃ净值增长０．６５％，均跑赢业绩基准。

　　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　下半年的投资环境仍然较为复杂，美国、欧洲的主权债务问题仍将继续困扰市场，全球主要金融市场可能继续出现震荡。国内方面，我们认为经济出现硬着陆的风险不大，四季度经济增长有望见底回升。受去年基数提高的影响，ＣＰＩ同比增速有望回落，但回落的速度可能较为缓慢。下半年宏观政策可能出现微调，但在通胀明显回落之前，防通胀仍是宏观调控的首要任务，因此，政策全面放松的可能性不大。预计下半年央行上调准备金率的频率会有所放缓，年内至多再加息一次，市场流动性环境将有所好转。债券收益率经过上半年的大幅上升以后，目前无论是利率品种还是信用品种都已经具备了一定的吸引力，投资价值逐渐显现，下半年存在投资机会。本基金管理人会密切关注基本面环境的变化，积极调整组合结构，在做好风险控制的的基础上，争取为投资者创造稳健的收益。

　　４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

　　报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

　　报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。

　　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的２５％，若《基金合同》生效不满３个月可不进行收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。

　　本基金于２０１１ 年６ 月２４ 日实施利润分配，每份基金份额派发红利０．０７ 元人民币。

　　§５ 托管人报告

　　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　２０１１年上半年，本基金托管人在对汇添富增强收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　２０１１年上半年，汇添富增强收益债券型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理有限公司在汇添富增强收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富增强收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了１次利润分配，分配金额为１１９，０３７，２６２．３３元。

　　５．３ 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富增强收益债券型证券投资基金２０１１年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　　§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

　　６．１资产负债表

　　会计主体：汇添富增强收益债券型证券投资基金

　　报告截止日： ２０１１年６月３０日

　　单位：人民币元

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　　注：１、报告截止日２０１１年６ 月３０ 日，基金份额总额１，７２６，６６７，９２０．３４份。其中Ａ 类基金份额总额１，７０１，２６２，１４１．２２份，份额净值１．０２６元；Ｃ 类基金份额总额２５，４０５，７７９．１２份，份额净值１．０２０元。

　　６．２ 利润表

　　会计主体：汇添富增强收益债券型证券投资基金

　　本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

　　单位：人民币元

　　■

　　６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：汇添富增强收益债券型证券投资基金

　　本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

　　＿＿＿＿＿＿林利军＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿陈灿辉＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿王小练＿＿＿＿

　　基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　　６．４ 报表附注

　　６．４．１ 基金基本情况

　　汇添富增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监基金字［２００７］３４６号文《关于核准汇添富增强收益债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于２００８年３月６日生效。首次设立募集规模为５，０４９，９８１，７８９．５１份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

　　本基金Ｃ类收费模式的推出时间为２００９年９月１５日。自该日起，投资人可选择按照原有前端收取申购费和赎回费的Ａ类模式，亦可选择按照不收取前端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的Ｃ类收费模式申购本基金份额，但Ｃ类基金份额不能通过上海证券交易所开放式基金销售系统进行场内申购，只能通过场外销售机构购买。

　　本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为基金资产的８０％－１００％，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，股票（由认购新股所得，不在二级市场买入）等权益类品种的投资比例为基金资产的０－２０％。本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程，自上而下的研究包含宏观基本面分析、资金技术面分析，自下而上的研究包含信用分析、个券分析、创新金融工具和交易策略分析，由此形成宏观和微观层面相配套的研究决策体系，最后形成具体的投资策略。本基金的业绩比较基准为：中债总指数。

　　６．４．２ 会计报表的编制基础

　　本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告［２０１０］５号关于发布《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　　６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１１年６月３０日的财务状况以及２０１１年上半年的经营成果和净值变动情况。

　　６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

　　６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　６．４．５．１ 会计政策变更的说明

　　本基金本报告期无会计政策变更。

　　６．４．５．２ 会计估计变更的说明

　　本基金本报告期无会计估计变更。

　　６．４．５．３ 差错更正的说明

　　本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

　　６．４．６ 税项

　　１． 印花税

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

　　根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

　　２． 营业税、企业所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　３． 个人所得税

　　根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

　　根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

　　根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

　　６．４．７ 关联方关系

　　６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

　　６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　　６．４．８．１．１ 股票交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　６．４．８．１．２债券交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　６．４．８．１．３债券回购交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　６．４．８．１．４ 应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　　６．４．８．２ 关联方报酬

　　６．４．８．２．１ 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．６％的年费率计提。计算方法如下：Ｈ＝Ｅ×０．６％／当年天数

　　Ｈ为每日应支付的基金管理费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　６．４．８．２．２ 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２％的年费率计提。

　　计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×０．２％／当年天数

　　Ｈ为每日应支付的基金托管费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　６．４．８．２．３ 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：１、本基金自２００９年９月１５日起增加Ｃ类收费模式，该模式只收取赎回费和销售服务费，不收取申购费。本基金Ａ类模式不收取销售服务费。

　　２、支付基金销售机构的基金销售服务费按Ｃ类基金份额前一日基金资产净值０．４％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给汇添富基金管理有限公司，再由汇添富基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。

　　３、基金销售服务费的计算公式为：每日Ｃ类基金份额销售服务费＝前一日Ｃ类基金份额资产净值×０．４％ ／ 当年天数。

　　６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　单位：人民币元

　　■

　　６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

　　６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　注：本报告期及上年度可比期间本公司未发生运用固有资金投资本基金的情况。

　　６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。

　　６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。

　　６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。

　　６．４．９ 期末（２０１１年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

　　６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　■

　　■

　　６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　注：本基金期末未持有暂时停牌的股票。

　　６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

　　本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。

　　６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

　　本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。

　　６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§７ 投资组合报告

　　７．１ 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ 网站的年度报告正文。

　　７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

　　７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

　　７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

　　７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

　　７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　７．９ 投资组合报告附注

　　７．９．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　７．９．２ 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　７．９．３ 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　金额单位：人民币元

　　■

　　§８ 基金份额持有人信息

　　８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　■

　　§９ 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。

　　§１０ 重大事件揭示

　　１０．１ 基金份额持有人大会决议

　　■

　　１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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　　１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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　　１０．４ 基金投资策略的改变

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　　１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

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　　１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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　　１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

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　　注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

　　１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

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　　注：１、专用交易单元的选择标准和程序：

　　（１）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

　　（２）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。

　　（３）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的３０％。

　　（４）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。

　　（５）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。

　　（６）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。

　　（７）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

　　２、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

　　本基金本报告期内未新增和减少交易单元。

　　汇添富基金管理有限公司

　　２０１１年８月２４日