证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：鹏华基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　送出日期：２０１１年８月２５日

　　§１ 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自２０１１年１月１日起至２０１１年６月３０日止。

　　§２ 基金简介

　　２．１ 基金基本情况

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　　２．１．１目标基金基本情况

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　　２．２ 基金产品说明

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　　２．２．１ 目标基金产品说明

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　　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　　２．４信息披露方式

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　　§３ 主要财务指标和基金净值表现

　　３．１ 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　（３）表中的“期末”均指报告期最后一日，即６月３０日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：基金业绩比较基准＝上证民营企业５０指数收益率×９５％＋银行活期存款利率（税后）×５％。

　　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　注：１、鹏华上证民营企业５０ 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同于２０１０年８月５日起正式生效，截至报告日本基金基金合同生效未满一年。

　　２、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　　鹏华基金管理有限公司成立于１９９８ 年１２ 月２２ 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本８，０００ 万元人民币，后于２００１ 年９ 月完成增资扩股，增至１５，０００ 万元人民币。截止本报告期末，公司管理２只封闭式基金、２１只开放式基金和５只社保组合，经过１２年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

　　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　■

　　注：

　　１． 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

　　２． 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《鹏华上证民营企业５０ 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定。

　　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

　　４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。

　　４．３．３ 异常交易行为的专项说明

　　报告期内，本基金未发生违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。

　　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

　　年初，市场整体上延续了去年１１月中旬开始的震荡格局，核心问题还是围绕着货币政策的转向和紧缩与否。期间，也伴随着出现了一定程度的资产轮动。二季度，持续的紧缩货币政策以及略有下滑的经济数据，加之低于预期的一季度季报，共同加速了市场结构特别是中小板、创业板的价值回归。市场整体震荡下行，估值重心进一步下移，已经接近近年来的较低水平。

　　在此期间，市场单日波动还是比较大，同时本基金面临了一定规模的申赎变动，对基金的管理运作带来一定影响，面临这种情况，我们进行了精心的管理，较好的实现了跟踪误差控制目标。

　　４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

　　报告期末，本基金份额净值为１．０２７元，累计份额净值１．０２７元；本报告期基金净值增长率为－５．６９％，同期业绩比较基准收益率为－５．８４％，基金份额净值增长率超越基准０．１５％。

　　报告期内，本基金日均跟踪偏离度的绝对值０．００１％，年跟踪误差０．８８４％，较好的完成了跟踪目标。

　　对本基金而言，本期间跟踪误差的主要来源有两方面：一是基金必要现金留存导致实际持仓与基金业绩比较基准之间的差异；二是目前的份额净值计算精度（基金份额净值的计算保留到小数点后３ 位，小数点后第４ 位四舍五入）所带来的跟踪误差。

　　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　就市场整体估值水平而言，我们保持前期的观点，中国Ａ股市场整体中枢估值水平较世界其他经济体而言，考虑预期实际增长率和潜在增长率的话，并没有高估，甚至存在相对投资价值。近期市场的关键主要取决于市场对货币政策、经济增长的预期与实际政策和数据之间的修正与博弈。

　　中短期而言，我们认为，随着前期紧缩政策的初见成效，加上国际大宗商品价格的阶段性回调以及ＣＰＩ数据上的翘尾因素下降等原因，市场的关注点将从通胀、紧缩转向上市公司的实际盈利增长上来。这才是决定后期行情是否能延续的关键因素。

　　前期季报中我们曾经提到：当期公布的经济数据已经初步反映了前期的调控和紧缩政策对尚处在复苏期的经济产生了一定的冷却作用，这对于尚处在紧缩期的调控决策来说会产生一定程度的反馈，反而有利于政府更好的调整节奏和方向，目前股市核心估值水平相对不高，关键在于经济发展与紧缩之间的不确定性造成的徘徊，如果政府对节奏和方向进行优化、微调，那么将使得中国经济摆脱前期较高的波动预期，进入一个较为平稳的复苏期，加之通胀预期趋于明朗，对股市的影响较偏向正面。目前，我们认为，市场正在朝这个方向转变，建议投资者关注这种转变。

　　本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击，努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内，力争为持有人带来较好的投资回报。

　　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　４．６．１有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：

　　４．６．１．１ 日常估值流程

　　基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

　　配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

　　４．６．１．２ 特殊业务估值流程

　　根据中国证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

　　４．６．２基金经理参与或决定估值的程度：

　　基金经理不参与或决定基金日常估值。

　　基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

　　４．６．３本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　　４．６．４本公司现没有进行任何定价服务的签约。

　　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　４．７．１截止本报告期末，本基金可供分配利润为９，２６６，６４６．４２元。

　　４．７．２本基金本报告期内未进行利润分配。

　　４．７．３ 根据相关法律法规及本基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。

　　§５ 托管人报告

　　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　２０１１年上半年，本基金托管人在对鹏华上证民营企业５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　２０１１年上半年，鹏华上证民营企业５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华上证民营企业５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，鹏华上证民营企业５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。

　　５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华上证民营企业５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金２０１１年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　　§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

　　６．１资产负债表

　　会计主体：鹏华上证民营企业５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　报告截止日： ２０１１年６月３０日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日２０１１年６月３０日，基金份额净值１．０２７元，基金份额总额３３７，４８４，５２０．８２份。

　　６．２ 利润表

　　会计主体：鹏华上证民营企业５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金基金合同于２０１０年８月５日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。

　　６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：鹏华上证民营企业５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金基金合同于２０１０年８月５日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

　　＿＿＿＿＿＿邓召明＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿胡湘＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿刘慧红＿＿＿＿

　　基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　　６．４ 报表附注

　　６．４．１ 基金基本情况

　　鹏华上证民营企业５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１０］第７４７号《关于同意鹏华上证民营企业５０交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华上证民营企业５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币５７１，６７５，０５２．２１元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１０）第２００号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华上证民营企业５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于２０１０年８月５日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为５７１，８４５，５０７．４１份基金份额，其中认购资金利息折合１７０，４５５．２０份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

　　本基金为上证民营企业５０交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目标ＥＴＦ”）的联接基金，主要以目标ＥＴＦ作为其主要投资标的实现对标的指数的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过０．３％，年跟踪误差不超过４％。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华上证民营企业５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金以上证民营企业５０交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目标ＥＴＦ”）、上证民营企业５０ 指数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中投资于目标ＥＴＦ的比例不低于基金资产净值的９０％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；本基金将少量投资于非上证民营企业５０ 指数成份股、新股（首次发行或增发等）以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：上证民营企业５０指数收益率×９５％＋银行活期存款利率（税后）×５％。

　　６．４．２ 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华上证民营企业５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

　　６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金２０１１年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年６月３０日的财务状况以及２０１１年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　６．４．５ 差错更正的说明

　　本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

　　６．４．６ 税项

　　本报告期税项未发生变化。

　　６．４．７ 关联方关系

　　６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

　　６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　本基金基金合同于２０１０年８月５日生效，无上年度可比期间及可比数据。

　　６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　　本基金本报告期内未通过关联方交易单元发生股票交易、债券交易、债券回购交易和权证交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。

　　６．４．８．２ 关联方报酬

　　６．４．８．２．１ 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：（１）本基金基金财产中投资于目标ＥＴＦ的部分不收取管理费，支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ＥＴＦ 基金份额部分的基金资产后的余额（若为负数，则取０）的０．５％年费率计提，逐日计提，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝（前一日基金资产净值－前一日所持有目标ＥＴＦ基金份额部分的基金资产）×０．５％ ／ 当年天数。

　　（２）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

　　６．４．８．２．２ 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金基金财产中投资于目标ＥＴＦ的部分不收取托管费，支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ＥＴＦ 基金份额部分的基金资产后的余额（若为负数，则取０）的０．１％年费率计提，逐日计提，按月支付。其计算公式为：日托管费＝（前一日基金资产净值－前一日所持有目标ＥＴＦ基金份额部分的基金资产）×０．１％ ／ 当年天数。

　　６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　本基金２０１１年上半年未与关联方进行银行间市场的债券（含回购）交易。

　　６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

　　６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　注：（１） 本基金自２０１０年７月１日至２０１０年７月２９日止期间公开发售，于２０１０年８月５日基金合同正式生效。

　　（２） 本基金管理人在募集期间认购本基金份额３０，００８，３３３．３３份。

　　（３） 本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

　　（４） 本基金合同生效日起至本报告期末未满一年，无上年度可比期间数据。

　　６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本报告期期末及２０１０年年末除本基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

　　６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期未参与关联方承销的证券。

　　６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

　　于２０１１年６月３０日，本基金持有２７２，１９３，０５０．００份目标ＥＴＦ基金份额，占其总份额的比例为７３．５４％。

　　６．４．９ 期末（ ２０１１年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

　　６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　截至本报告期末２０１１年６月３０日止，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的股票，也没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证等其他证券。

　　６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　金额单位：人民币元

　　■

　　６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末２０１１年６月３０日止，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　　６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末２０１１年６月３０日止，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　　§７ 投资组合报告

　　７．１ 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．２ 期末按行业分类的股票指数投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　■

　　７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ的半年度报告正文。

　　７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

　　７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　７．９ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

　　■

　　注：上述基金明细为本基金本报告期末持有的全部基金。

　　７．１０ 投资组合报告附注

　　７．１０．１ 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

　　７．１０．２ 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　７．１０．３ 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　７．１０．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　７．１０．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§８ 基金份额持有人信息

　　８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　■

　　注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

　　§９ 开放式基金份额变动

　　份额单位：份

　　■

　　注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

　　§１０ 重大事件揭示

　　１０．１ 基金份额持有人大会决议

　　■

　　１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　■

　　１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　■

　　１０．４ 基金投资策略的改变

　　■

　　１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　■

　　１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

　　１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：交易单元选择的标准和程序

　　１、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

　　（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

　　（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　　（３）经营行为规范，最近二年未因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

　　（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　　（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

　　（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

　　２、选择交易单元的程序：

　　我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向海通证券证券股份有限公司租用交易单元作为基金专用交易单元，并从 ２０１０年８月开始使用。本报告期内上述交易单元未发生变化。

　　１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　本基金本报告期内未通过券商交易单元进行权证交易、债券交易及债券回购交易。

　　鹏华基金管理有限公司

　　２０１１年８月２５日