证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：鹏华基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　送出日期：２０１１年８月２５日

　　§１ 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自２０１１年１月１日起至２０１１年６月３０日止。

　　§２ 基金简介

　　２．１ 基金基本情况

　　■

　　２．２ 基金产品说明

　　■

　　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　　２．４信息披露方式

　　■

　　§３ 主要财务指标和基金净值表现

　　３．１ 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　　（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

　　（３）表中的“期末”均指报告期最后一日，即６月３０日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　注：基金合同中未规定业绩比较基准。

　　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　注：（１）基金合同中未规定业绩比较基准。

　　（２）按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　　鹏华基金管理有限公司成立于１９９８ 年１２ 月２２ 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本８，０００ 万元人民币，后于２００１ 年９ 月完成增资扩股，增至１５，０００ 万元人民币。截止本报告期末，公司管理２只封闭式基金、２１只开放式基金和５只社保组合，经过１２年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

　　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　■

　　注：（１） 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

　　（２）证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《鹏华普丰证券投资基金基金合同》的规定。

　　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

　　４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。

　　４．３．３ 异常交易行为的专项说明

　　报告期内，本基金未发生违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。

　　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，本基金较为准确地判断到２０１１年上半年市场在持续的政策紧缩过程中市场仍缺乏系统性机会；结合估值与增长情况，中小市值板块的泡沫特征已较为显著，权重行业则相对更有吸引力。基于此，本基金将指数部分市值占基金净值比由基金合同下限提升至３５％，同时在年初减持了中小市值公司，取得了较好的效果。

　　行业配置方面，我们在年初结合固定资产投资、就业及经济增长等多方面因素判断对房地产行业的调控将不会出台更为严厉的非市场手段，而保障房建设等将成为抑制房价上涨、确保房价均价回落的重要力量，因此相应地增持了地产行业，并积极配置了与之相关的水泥、家电等行业。但此后的发展超出了我们的预期：房价的过快上涨导致政府开始出台新一轮更为严格的限购、限贷政策，同时通胀压力的快速增大又导致了货币政策紧缩的速度被迫加快。

　　在此背景下，本基金较为及时地降低了对地产及相关周期性行业的配置比例，但持仓水平较高及流动性因素仍导致其阶段性地对净值增长造成了不利影响。二季度，本基金积极投资部分主要增加了对水利、食品饮料、新材料等行业的投资。

　　４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

　　２０１１年上半年末，本基金份额净值１．０６３１元，较２０１０年末下跌幅度为４．３１％。同期上证综指下跌了１．６４％，深证成指下跌了２．７９％。

　　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　总体而言，我们认为下半年市场运行情况将较上半年转向乐观：（１）ＣＰＩ在６、７月达到此轮上行以来最大值将是大概率事件，随着指标数值的逐月环比下滑，货币政策的紧缩周期可能也接近尾声；（２）一线城市房价基本未继续出现超预期上涨，部分地区一、二手房价开始出现倒挂，房价盘整或下跌的概率开始增大，未来房地产调控力度继续加大的可能性正在降低；（３）自３月以来资本品销量等先导性指标呈现出环比回落，自５月起同比下滑的比例在上升，我们认为下半年水利、保障房等财政投资项目可望获得实质性启动，这将对固定资产增长构成有效的支撑。综上，我们认为下半年宏观经济将阶段性地进入平稳阶段。

　　因此，我们认为下半年市场总体上将维持震荡格局，但市场氛围将趋于活跃，结构性机会将较上半年增多。基于此，本基金将保持适中的仓位策略，并积极沿以下方向寻找投资标的：（１）水利、水电及中西部基础设施建设；（２）房地产在政策压力逐渐释放后的估值修复及保障房建设启动；（３）ＴＭＴ、智能通讯、新能源及新材料等新兴行业的成长性公司。

　　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　４．６．１有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：

　　４．６．１．１ 日常估值流程

　　基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

　　配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

　　４．６．１．２ 特殊业务估值流程

　　根据中国证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

　　４．６．２基金经理参与或决定估值的程度：

　　基金经理不参与或决定基金日常估值。

　　基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

　　４．６．３本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　　４．６．４本公司现没有进行任何定价服务的签约。

　　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　４．７．１ 截止本报告期末，本基金已实现收益为９，９４７，６０１．６０元。

　　４．７．２本基金本报告期内对２０１０年实现收益进行了一次利润分配，合计分配金额２４６，０００，０００．００元，超过２０１０年年度已实现收益９０％，符合相关法规及基金合同的规定。

　　４．７．３ 根据相关法律法规及本基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。

　　§５ 托管人报告

　　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　２０１１年上半年，本基金托管人在对普丰证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　２０１１年上半年，普丰证券投资基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在普丰证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，普丰证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为２４６，０００，０００．００元。

　　５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的普丰证券投资基金２０１１年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　　§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

　　６．１资产负债表

　　会计主体：普丰证券投资基金

　　报告截止日： ２０１１年６月３０日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日２０１１年６月３０日，基金份额净值１．０６３１元，基金份额总额３，０００，０００，０００．００份。

　　６．２ 利润表

　　会计主体：普丰证券投资基金

　　本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

　　单位：人民币元

　　■

　　６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：普丰证券投资基金

　　本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

　　＿＿＿＿＿＿邓召明＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿胡湘＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿刘慧红＿＿＿＿

　　基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　　６．４ 报表附注

　　６．４．１ 基金基本情况

　　普丰证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（证监基字 ［１９９９］２０号文）批准于１９９９年７月１４日募集设立。本基金为契约型封闭式，存续期１５年，发行规模为３０亿份基金单位。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。《普丰证券投资基金招募说明书》、《普丰证券投资基金基金合同》等文件已按规定报送中国证监会备案。本基金经深圳证券交易所（以下简称深交所）深证上［１９９９］６３号文审核同意，于１９９９年７月 ３０日在深交所挂牌交易。

　　根据《证券投资基金法》及相关法律法规以及《普丰证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中基金资产的５０％以指数化形式、按中证指数有限公司编制的沪深３００指数股票构成及数量比例投资，另５０％可以投资于深沪两市绩优股、成长股和具有良好发展前景的股票以及债券；债券投资中国债投资不低于基金资产的２０％。

　　６．４．２ 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《普丰证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

　　６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金２０１１年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年６月３０日的财务状况以及２０１１年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　６．４．５ 差错更正的说明

　　本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

　　６．４．６ 税项

　　本报告期税项未发生变化。

　　６．４．７ 关联方关系

　　６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

　　６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　　６．４．８．１．１ 股票交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　６．４．８．１．２ 权证交易

　　本基金２０１１上半年及２０１０上半年未通过关联方交易单元发生权证交易。

　　６．４．８．１．３ 债券交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　６．４．８．１．４ 债券回购交易

　　本基金２０１１上半年及２０１０上半年未通过关联方交易单元发生债券回购交易。

　　６．４．８．１．５ 应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：１、佣金的计算公式

　　上海证券交易所的交易佣金＝买（卖）成交金额×１％。－买（卖）经手费－买（卖）证管费

　　深圳证券交易所的交易佣金＝买（卖）成交金额×１％。－买（卖）经手费－买（卖）证管费

　　（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）

　　２、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。

　　６．４．８．２ 关联方报酬

　　６．４．８．２．１ 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为１．２５％，逐日计提，按月支付。日管理费＝前一日基金资产净值×１．２５％÷当年天数。

　　６．４．８．２．２ 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为０．２５％，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％÷当年天数。

　　６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　本基金２０１１上半年及２０１０上半年未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

　　６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

　　６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　份额单位：人民币元

　　■

　　注：（１）安徽国元信托与方正证券为本基金发起人。

　　（２）关联方投资本基金为基金发行期间按统一认购费率认购

　　６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　金额单位：人民币元

　　■

　　６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金本报告期未参与关联方承销的证券。

　　６．４．９ 期末（ ２０１１年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

　　６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　单位：人民币元

　　■

　　注：（１）广东美的电器股份有限公司２０１０年度利润分配方案为：向全体股东每１０股派发现金１．００元（含税），股权登记日为２０１１年６月８日，除权除息日为２０１１年６月９日。

　　（２）截至本报告期末２０１１年６月３０日止，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证等其他证券。

　　６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　单位：人民币元

　　■

　　注：（１）上海建工集团股份有限公司２０１０年度利润分配方案为：向全体股东每１０股派发现金１．５０元（含税），股权登记日为２０１１年６月２８日，除权除息日为２０１１年６月２９日。

　　（２） 天津泰达股份有限公司２０１０年度利润分配方案为：向全体股东每１０股派发现金１．００元（含税），股权登记日为２０１１年５月３０日，除权除息日为２０１１年５月３１日。

　　６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末２０１１年６月３０日止，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　　６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末２０１１年６月３０日止，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　　§７ 投资组合报告

　　７．１ 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

　　７．２．１指数投资期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．２．２积极投资期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资前十名和积极投资前五名股票投资明细

　　７．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ的半年度报告正文。

　　７．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ的半年度报告正文。

　　７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

　　７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　７．９ 投资组合报告附注

　　７．９．１本报告期内，本基金投资的前十名证券之一的五粮液的发行主体宜宾五粮液股份有限公司，因涉及多个信息披露事项披露不及时并存在重大遗漏等违规事件，于２０１１年５月２８日受到中国证监会的行政处罚。

　　对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为高端白酒估值合理，成长确定且业绩有保证，该股票虽受到行政处罚但长期价值仍在。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

　　报告期内本基金投资的其它证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。。

　　７．９．２ 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　７．９．３ 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　７．９．５期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

　　７．９．６期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

　　７．９．７投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§８ 基金份额持有人信息

　　８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　８．２ 期末上市基金前十名持有人

　　■

　　§９ 重大事件揭示

　　９．１ 基金份额持有人大会决议

　　基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

　　９．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　９．２．１ 基金管理人的重大人事变动：

　　经２０１１年３月１日四届董事会第二十四次会议全票通过，聘任胡湘为公司副总经理，高管资格申请时间为２０１１年３月４日，批准时间为２０１１年４月２７日，胡湘具有基金从业资格。

　　９．２．２基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。＠

　　９．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

　　９．４ 基金投资策略的改变

　　本基金本报告期基金投资策略未改变。

　　９．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。

　　９．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

　　９．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　９．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：交易单元选择的标准和程序

　　１、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

　　（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

　　（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　　（３）经营行为规范，最近二年未因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

　　（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　　（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

　　（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

　　２、选择交易单元的程序：

　　我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定的证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、财通证券经纪有限责任公司、长城证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司和东海证券有限责任公司、中山证券有限责任公司租用交易单元作为基金专用交易单元，并从１９９９年７月开始陆续使用。２０１１年上半年撤销国元证券有限责任公司三个交易单元，本报告期内上述其他交易单元未发生变化。

　　９．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　鹏华基金管理有限公司

　　２０１１年８月２５日