证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：泰信基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　送出日期：２０１１年８月２５日

　　§１ 重要提示

　　１．１ 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年８月２３日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自２０１１年１月１日起至６月３０日止。

　　§２ 基金简介

　　２．１ 基金基本情况

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　　２．２ 基金产品说明

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　　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　　２．４信息披露方式

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　　§３ 主要财务指标和基金净值表现

　　３．１ 主要财务指标和基金净值表现

　　金额单位：人民币元

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　　注：１、所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　泰信债券增强收益Ａ

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　　泰信债券增强收益Ｃ

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　　注：本基金的业绩比较基准为：８０％上证企业债指数＋２０％上证国债指数。

　　１、上证企业债指数，是按照科学客观的方法，从国内交易所上市企业债中挑选了满足一定条件的具有代表性的债券组成样本，按照债券发行量加权计算的指数，科学地反应了我国企业债券市场的变化。

　　２、上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成，具有广泛的市场代表性。

　　３、上证企业债指数与上证国债指数很好地反映了我国债券市场的整体状况，具有较高的权威和市场代表性，投资人可以从上交所行情、中国货币网等处获得。

　　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　■

　　注：１、本基金基金合同于２００９年７月２９日正式生效。

　　２、本基金建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的８０％，投资于权益类资产的比例不高于基金资产的２０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

　　３、经泰信基金管理有限公司第三届董事会２０１０年年度会议审议通过，决定马成同志不再担任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理职务，由何俊春同志继续管理该基金。详细情况请见公司于２０１１年４月２７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理的公告》。

　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　　基金管理人：泰信基金管理有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区银城中路２００ 号中银大厦４２ Ｆ

　　办公地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号 华夏银行大厦３６、３７层

　　成立日期：２００３ 年 ５ 月 ２３日

　　法定代表人：孟凡利

　　总经理：高清海

　　电话：０２１－２０８９９１８８

　　传真：０２１－２０８９９００８

　　联系人：王伟毅

　　发展沿革：

　　泰信基金管理有限公司（Ｆｉｒｓｔ－Ｔｒｕｓｔ Ｆｕｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）是山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于２００２ 年９ 月２４ 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，２００３ 年５ 月８ 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

　　公司目前下设市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部、北京分公司、深圳分公司。截止至２０１１年 ６月底，公司有正式员工１１７人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

　　截至２０１１年６月３０日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证２００指数共１０只开放式基金。基金资产规模９６．３８亿元。

　　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　■

　　注：１、以上日期均是指公司公告的日期。

　　２、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　３、经泰信基金管理有限公司第三届董事会２０１０年年度会议审议通过，决定马成同志不再担任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理职务，由何俊春同志继续管理该基金。详细情况请见公司于２０１１年４月２７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理的公告》。

　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。

　　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　　《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［２００８］ ９ 号）自２００８年３月２０日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

　　４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本公司旗下管理的其他基金中不存在与本基金风格相似的情形，相互之间的业绩表现不具有可比性。

　　４．３．３ 异常交易行为的专项说明

　　报告期内不存在异常交易行为。

　　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

　　今年上半年沪深３００指数下跌２．６９％，中证全债指数上涨１．３３％，中证标普可转债指数的走势同沪深３００的走势较为接近，下跌２．２８％。这段时间，债券和股票的投资都是困难的。前者可以从银行间７天质押式回购的利率走势这一侧面看出，除了三月份处于较低的位置，其他时间基本上处于高位，而且一月份和六月份曾经超过８％，资金是极为紧张的。后者可以从二季度新股频频破发以及首次出现未成功的新股发行这两件事上看出来。

　　到目前为止，短期的信用类和利率类债券的收益率已经基本上到达或超过前期的高点，也就是２００７年底的水平；而长期的的信用类和利率类债券的收益率距离当时的最高点也比较接近。目前的债券总体收益率处于近年来较高的位置。

　　上半年泰信增强收益基金持有一定数量的长期信用债券，对新股申购持着非常谨慎的态度，对以往申购的新股和转债转换得来的股票进行了减持，股票的仓位减少至０，利率产品以短久期为主，对交易所可转债也进行了适量的减持。三季度继续维持较高的信用债配置比例，同时适当参与部分新股申购。

　　４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末，本基金Ａ类单位净值为１．００９６元，份额净值增长率为０．４７％，同期业绩比较基准增长率为 １．７４％；Ｃ类单位净值为１．００５６元，份额净值增长率为０．２６％，同期业绩比较基准增长率为１．７４％。

　　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　人们往往认为政府会在抗通胀和保增长两者之间徘徊，但反观过去三十年的几次高通胀，政府会毫不犹豫的收缩货币。上半年央行加息两次，每个月２０号左右共六次上调存款准备金比率至２１．５％的历史高点。从去年第三季度开始，一直到可预见的未来，央行都会在做一件事情，那就是回收一部分它之前超发泛滥的货币，并期望能把货币数量保持在可控的水平。货币注入产生通胀的时滞约为２０个月，收缩货币从而控制通胀的时滞可能更长。这个估算是合理的，因为２００８年１１月的货币巨量注入所带来的通胀大致在２０１０年１０月开始显现，物价成为焦点话题，也大致那个时候央行开始加息。我们可以大致判断出来，接下来的货币仍然是紧缩的，因为目前的通胀仍居于高位，治理通胀需要的时间不可能很短。虽然背负巨额本币负债，如果下半年通胀没有好转，央行或许会不情愿的加息。

　　近期引人注意的是城投债的风险问题，加上资金紧张，城投债经历了较大幅度的下跌，收益率大幅上行。但由于城投债的问题是个系统性问题，牵涉到中央政府、地方政府、银行等之间的博弈，再加上对于解决城投债问题的中央政策并不明晰，我们持很谨慎的态度。近期可转债大跌，可能部分源于正股走势暗淡，但主要的原因是由于信用债流动性差，一些需要资金的机构抛售流动性稍好的转债，我们会留意可能出现的可转债投资机会。

　　４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　１、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明

　　委员会主席

　　韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司，２００２年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。

　　委员会成员：

　　唐国培先生，硕士，９年基金从业经验，２００２年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部经理。

　　庞少华先生，硕士，会计师，１６年证券从业经验。曾供职于天一证券有限责任公司稽核部内部稽核、营业部财务会计、总公司计划财务部。２００５年１月加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部经理。

　　刘强先生，工商管理硕士。２００２年１０月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资副总监兼泰信优质生活股票基金基金经理。

　　梁剑先生，硕士，具有１２年证券从业经验，曾历任期货交易所研究员、券商研究员。２００４年７月加入泰信基金，现任研究副总监兼泰信先行策略混合基金基金经理。

　　２、本基金基金经理不参与本基金估值。

　　３、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　１、基金合同关于利润分配的约定

　　（１）基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资两种。投资人可选择获取现金红利，或将分红资金按除权日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利。

　　（２）由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。

　　（３）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

　　（４）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多为１２次。

　　（５）每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的５０％。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。

　　（６）基金红利发放日距离收益分配基准日（期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过１５ 个工作日。

　　（７）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

　　２、截至本报告期末，本基金未进行利润分配。

　　§５ 托管人报告

　　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信增强收益债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　５．３ 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

　　§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

　　６．１资产负债表

　　会计主体：泰信增强收益债券型证券投资基金

　　报告截止日： ２０１１年６月３０日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日２０１１年６月３０日，Ａ类基金份额净值１．００９６元，Ｃ类基金份额净值１．００５６元，基金份额总份额２１６，５８１，９４６．５６份，其中Ａ类基金份额１８４，９５４，０８７．０９份，Ｃ类基金份额３１，６２７，８５９．４７份。

　　６．２ 利润表

　　会计主体：泰信增强收益债券型证券投资基金

　　本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

　　单位：人民币元

　　■

　　６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：泰信增强收益债券型证券投资基金

　　本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

　　＿＿＿＿＿＿高清海＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿韩波＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿庞少华＿＿＿＿

　　基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　　６．４ 报表附注

　　６．４．１ 基金基本情况

　　泰信增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００９］４８０号《关于核准泰信增强收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币１，１７５，８７７，２００．５１元，折合为１，１７５，８７７，２００．５１份基金份额（其中Ａ类份额７２３，９７１，９４１．８５份，Ｃ类份额４５１，９０５，２５８．６６份），业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 （２００９）第１２８号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》于２００９年７月２９日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，１７５，９８６，７７４．７２份基金份额，其中认购资金利息折合１０９，５７４．２１份基金份额（其中Ａ类份额６９，３０３．３２份，Ｃ类份额４０，２７０．８９份）。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

　　根据《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《泰信增强收益债券型证券投资基金招募说明书》，本基金自募集期起根据申购费用及销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购／申购时收取认购／申购费的，称为Ａ类；不收取认购／申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为Ｃ 类。本基金Ａ类、Ｃ类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金Ａ类基金份额和Ｃ类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业（公司）债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产支持证券、次级债等；本基金也可投资于一级市场新股、增发新股、可转换债券转股和因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的８０％，投资于权益类资产的比例不高于基金资产的２０％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：８０％上证企业债指数＋２０％上证国债指数。

　　６．４．２ 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金２０１１年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年６月３０日的财务状况以及２０１１年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　６．４．４ 重要会计政策和会计估计

　　本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

　　６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　６．４．５．１ 会计政策变更的说明

　　无。

　　６．４．５．２ 会计估计变更的说明

　　无。

　　６．４．５．３ 差错更正的说明

　　无。

　　６．４．６ 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　　（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

　　（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　６．４．７ 关联方关系

　　６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　无。

　　６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　无。

　　６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　　无。

　　６．４．８．２ 关联方报酬

　　６．４．８．２．１ 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．６％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日管理人报酬＝前一日基金资产净值Ｘ ０．６％ ／ 当年天数。

　　６．４．８．２．２ 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２％ ／ 当年天数。

　　６．４．８．２．３ 销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日Ｃ 类基金资产净值０．４％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

　　日销售服务费＝Ｃ 类基金份额前一日基金资产净值 Ｘ ０．４％ ／ 当年天数。

　　６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　单位：人民币元

　　■

　　６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

　　６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　注：基金管理人泰信基金管理有限公司于２０１０年１２月７日赎回本公司固有资金投资所持有的泰信增强收益债券型证券投资基金１７，９９９，３６０份。交易委托中国银行办理，适用手续费与公告一致。详情请见２０１０年１２月３日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于赎回旗下泰信增强收益债券型证券投资基金的公告》。截至本报告期末，基金管理人泰信基金管理有限公司未持有泰信增强收益债券型证券投资基金份额。６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　无。

　　６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款均由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

　　６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　无。

　　６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

　　无。

　　６．４．９ 期末（２０１１年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

　　６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　无。

　　６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　无。

　　６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末２０１１年６ 月３０ 日止，本基金无银行间市场债券正回购。

　　６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末２０１１年６月３０日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额１０，０００，０００．００元，于２０１１年７月５日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　　６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　无。

　　§７ 投资组合报告

　　７．１ 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

　　报告期末本基金未持有股票。

　　７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　报告期末本基金未持有股票。

　　７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

　　７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　■

　　注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　报告期末本基金未持有资产支持证券。

　　７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　报告期末本基金未持有权证。

　　７．９ 投资组合报告附注

　　７．９．１ 本基金本期末投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　７．９．２ 本基金不从二级市场主动投资股票。

　　７．９．３ 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　７．９．６ 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资股票及分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

　　§８ 基金份额持有人信息

　　８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　注：机构／个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用所有下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

　　８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　无。

　　§９ 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

　　§１０ 重大事件揭示

　　１０．１ 基金份额持有人大会决议

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　　１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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　　１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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　　１０．４ 基金投资策略的改变

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　　１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

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　　１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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　　１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

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　　注：１、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【２００７】４８号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金３０％”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。

　　２、本基金与公司旗下在中国银行托管的泰信优质生活基金、泰信蓝筹精选基金、泰信中证２００指数基金共用交易单元。

　　１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

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　　泰信基金管理有限公司

　　２０１１年８月２５日