证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　二〇一一年八月

　　基金招募说明书自基金合同生效日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日。

　　【重要提示】

　　深证300价值交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金）经2011年6月20日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2011】967号文核准募集。

　　基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，基金份额二级市场交易价格折溢价的风险，基金的退市风险，投资者申购、赎回失败的风险以及基金份额赎回对价的变现风险等等。

　　本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

　　投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

　　一、绪言

　　《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和其他相关法律法规的规定以及《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

　　基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

　　本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　　二、释义

　　在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

　　基金或本基金 指深证300价值交易型开放式指数证券投资基金

　　基金管理人或本基金 指交银施罗德基金管理有限公司

　　管理人

　　基金托管人或本基金 指中国农业银行股份有限公司

　　托管人

　　基金合同或本基金合同 指《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效

　　修订和补充

　　托管协议或本托管协议 指《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有

　　效修订和补充

　　招募说明书或本招募 指《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金招

　　书 募说明书》，及其定期的更新

　　基金份额发售公告 指《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告》

　　法律法规 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章、规范性文件及对该等法律法

　　规不时作出的修订

　　《证券法》 指2005年10月27日经第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过，自2006年1

　　月1日实施的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时做出的修订

　　《基金法》 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月

　　1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订

　　《销售办法》 指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及对

　　其不时作出的修订

　　《信息披露办法》 指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》

　　及对其不时作出的修订

　　《运作办法》 指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及

　　对其不时作出的修订

　　中国 指中华人民共和国，就基金合同及招募说明书而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行

　　政区和台湾地区

　　中国证监会 指中国证券监督管理委员会

　　中国银监会 指中国银行业监督管理委员会

　　基金合同当事人 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基

　　金托管人和基金份额持有人

　　个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人

　　机构投资者 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国境内注册登记或经政府有关部门

　　批准设立的机构

　　合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其他相关法律法规规定的条件，

　　经中国证监会批准可投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外

　　的机构投资者

　　基金投资者或投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购

　　买证券投资基金的其他投资者

　　基金份额持有人 指依据基金合同和招募说明书合法取得基金份额的基金投资者

　　深交所《业务细则》 指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》及对其不时作出的修订

　　交易型开放式指数 指深交所《业务细则》定义的“交易型开放式指数基

　　证券投资基金 金”

　　联接基金 指将绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，紧密跟踪标的指数表

　　现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作的基金

　　发售代理机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的

　　机构

　　申购赎回代理券商 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务

　　的证券公司，又称为代办证券公司

　　代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并接受基金管理人委托，

　　代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构及申购赎回代理券商

　　直销机构 指交银施罗德基金管理有限公司

　　销售机构 指直销机构和/或代销机构

　　基金销售网点指直销机构的直销中心和/或代销机构的代销网点

　　注册登记业务 指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结

　　算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记托管和结算业务

　　注册登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司

　　基金账户 指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变

　　动情况的账户

　　基金合同生效日 指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约定的备案条件，基金管理人聘请法定机构

　　验资并向中国证监会办理基金备案手续完毕，并收到其书面确认的日期

　　基金募集期 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月

　　存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限

　　工作日 指深圳证券交易所的正常交易日

　　日 指公历日

　　月 指公历月

　　T日 指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日

　　T+n日 指自T日起第n个工作日(不包含T日)

　　开放日 指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

　　认购 指在基金募集期内，基金投资者申请购买基金份额的行为

　　申购 指在基金存续期内，投资者按本基金合同规定的条件，以申购赎回清单规定的申购对价向基金管

　　理人购买基金份额的行为，申购将导致本基金份额总数的增加

　　赎回 指在基金存续期内，基金份额持有人按基金合同规定的条件，向基金管理人申请将本基金基金份

　　额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为，赎回将导致本基金份额总数的减少

　　申购赎回清单 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件

　　申购对价 指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差

　　额及其他对价

　　赎回对价 指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证

　　券、现金替代、现金差额及其他对价

　　标的指数 指深证300价值价格指数及其未来可能发生的变更

　　完全复制法 指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照每种成

　　份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的目的

　　最小申购赎回单位 指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单

　　位的整数倍

　　现金替代 指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券

　　的一定数量的现金

　　现金差额 指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值

　　和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应

　　的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

　　预估现金差额 指由基金管理人计算并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的预估值，预估现金差额由

　　申购赎回代理券商预先冻结

　　基金份额参考净值 指深圳证券交易在交易时间内根据基金管理人提供的计算依据及计算方法计算并发布的基金

　　份额参考净值，简称IOPV

　　元 指人民币元

　　基金利润 指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额

　　收益评价日 指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数同期增长率差额之日

　　基金净值增长率 指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生

　　基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）

　　标的指数同期增长率 指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%（期间如

　　发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）

　　基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

　　基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的净资产值

　　基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值

　　基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

　　指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、基金管理人、基金托管人的互联网网站及其他

　　媒体

　　不可抗力 指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服，且在基金合同签署之日后发生的，使基金

　　合同当事人无法全部或部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然

　　灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所

　　非正常暂停或停止交易

　　三、基金管理人

　　（一）基金管理人概况

　　名称：交银施罗德基金管理有限公司

　　住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）

　　办公地址：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼

　　邮政编码：200120

　　法定代表人：钱文挥

　　成立时间：2005年8月4日

　　注册资本：2亿元人民币

　　存续期间：持续经营

　　联系人：陈超

　　电话：（021）61055050

　　传真：（021）61055034

　　交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下：

　　本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的合法权益。公司董事会下设合规审核及风险管理委员会、提名与薪酬委员会两个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。

　　公司监事会由两位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

　　公司总体经营管理由总经理负责，下设风险控制委员会和投资决策委员会两个专业委员会，其中投资决策委员会包括公募基金（除QDII）投资决策委员会、QDII投资决策委员会和专户投资决策委员会。公司设督察长，监督检查基金和公司运作的合法合规及公司内部风险控制情况。投资研究部下设权益部、固定收益部、专户投资部、研究部及金融工程部。中央交易室隶属总经理直接管理。市场部下设产品开发部、营销策划部、电子商务部、客服中心、机构理财部、专户理财部、销售支持部、上海销售中心、北京分公司、广州分公司。营运部下设财务部、基金运营部与信息技术部。公司并设综合管理部，负责人力资源及行政事务。此外，监察稽核下设合规审计部与风险管理部，由督察长协同总经理直接管理。本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。投资管理流程中，基金经理、研究员、交易员在明确权责的基础上密切合作，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。

　　截止到2011年二季度末，公司已经发行并管理了15只基金，包括1只货币市场基金、2只债券型基金、1只保本混合型基金、2只混合型基金、9只股票型基金，其中1只为QDII基金，1只为交易型开放式基金（ETF），1只为ETF联接基金。

　　截止到2011年6月30日，公司有员工178人，其中54.5%的员工具有硕士以上学历。

　　公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度。

　　（二）主要成员情况

　　1、基金管理人董事会成员

　　钱文挥先生，董事长，硕士学历。现任交通银行股份有限公司执行董事，副行长。历任建设银行资产负债管理委员会办公室主任兼上海分行副行长、资产负债管理委员会办公室主任兼体制改革办公室主任兼上海分行副行长、资产负债管理部总经理、资产负债管理部总经理兼重组改制办公室主任、交通银行股份有限公司副行长兼上海分行行长。

　　雷贤达先生，副董事长，学士学历，加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理（香港）有限公司执行董事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。

　　战龙先生，董事，总经理，CFA、CPA，硕士学历。历任安达信（新加坡）有限公司审计师，澳洲信孚基金管理有限公司投资风险管理副总监，信安资产管理亚洲有限公司投资风险管理总监，荷兰国际投资管理亚太有限公司中国区总经理，招商基金管理有限公司常务副总经理，富达国际中国董事总经理。

　　阮红女士，董事，博士学历。历任交通银行办公室综合处副处长兼宣传处副处长、办公室综合处处长、交通银行海外机构管理部副总经理、总经理、交通银行上海分行副行长、交通银行资产托管部总经理，现任交通银行投资管理部总经理。

　　吴伟先生，董事，博士学历。历任交通银行总行财会部财务处主管、副处长，总行预算财务部副总经理、总经理，现任交通银行沈阳分行行长。

　　葛礼达先生，董事，大专学历。历任施罗德集团信息技术工作集团信息技术部董事、施罗德集团首席营运官，现任施罗德集团亚太地区总裁。

　　孙祁祥女士，独立董事，博士学历，国务院政府特殊津贴专家、博士生导师。现任北京大学经济学院副院长、风险管理及保险学系主任。

　　王松奇先生，独立董事，博士学历。历任中国人民大学讲师、中国社会科学院财贸所金融研究中心研究员，现任中国社会科学院金融研究中心副主任、研究员，北京创业投资协会常务副理事长、秘书长。

　　陈家乐先生，独立董事，博士学历。历任香港科技大学金融学系副教授、教授，现任香港科技大学金融学系系主任。

　　2、基金管理人监事会成员

　　康定选先生，监事长，EMBA，高级经济师。历任河南巩县农业银行信贷股信贷员、副股长，巩县支行副行长；郑州市农业银行行政区办事处副主任；交通银行郑州分行信贷部副主任、计划信贷处处长、副行长；交通银行南京分行副行长、行长；交通银行上海分行行长。

　　裴关淑仪女士，监事，CFA、CIPM、FRM，工商管理、资讯管理双硕士学位。曾任职荷兰银行、渣打银行（香港）有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED，施罗德投资管理(香港)有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事。现任交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监、总经理助理。

　　3、公司高管人员

　　钱文挥先生，董事长，硕士学历。简历同上。

　　战龙先生，董事，总经理，硕士学历。简历同上。

　　苏奋先生，督察长，纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市场营销部总经理助理、副总经理，交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融部经理、信用风险管理办公室负责人，交通银行投资管理部投资并购高级经理，交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。

　　许珊燕女士，副总经理，硕士学历，高级经济师。历任湖南大学（原湖南财经学院）金融学院讲师，湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理，湘财荷银基金管理有限公司副总经理。

　　谢卫先生，副总经理，经济学博士，高级经济师。历任中央财经大学金融系教员；中国社会科学院财经所助理研究员；中国电力信托投资公司基金部副经理；中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理。

　　4、本基金基金经理

　　屈乐伟先生，基金经理。数理系硕士。15年证券投资从业经验。历任广发证券北京业务总部研发部经理、投资部经理；华夏基金管理有限公司基金管理部分析师、市场部高级经理、风险控制评估小组成员以及上证50ETF基金经理助理。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司。于2009年9月25日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理至今，并于2009年9月29日起兼任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今。

　　蔡铮先生，基金经理助理。复旦大学电子工程硕士。3年证券从业经验。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任投资研究部数量分析师，现任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金和交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。

　　5、投资决策委员会成员

　　委员：项廷锋（投资总监）

　　战龙（总经理）

　　史伟（权益部副总经理、基金经理）

　　张迎军（固定收益部副总经理、基金经理）

　　张科兵（研究部总经理、基金经理）

　　上述人员之间无近亲属关系。

　　（三）基金管理人的职责

　　1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

　　2、办理基金备案手续；

　　3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

　　4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

　　5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　　6、编制季度、半年度和年度基金报告；

　　7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

　　8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

　　9、召集基金份额持有人大会；

　　10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

　　11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

　　12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

　　（四）基金管理人的承诺

　　1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；

　　2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

　　（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

　　（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

　　（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

　　（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

　　（5）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

　　3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；

　　4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责。

　　5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

　　（五）基金经理承诺

　　1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

　　2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

　　3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

　　4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

　　（六）基金管理人的内部控制制度

　　1、风险管理的原则

　　（1） 全面性原则

　　公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节。

　　（2） 独立性原则

　　公司设立独立的风险管理部，风险管理部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查。

　　（3） 相互制约原则

　　公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。

　　（4） 定性和定量相结合原则

　　建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。

　　2、风险管理和内部风险控制体系结构

　　公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，风险管理部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： (下转D14版)