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富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金2011半年度报告摘要 2011-08-27 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:富国基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2011年08月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 ■ §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 ■ 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:1.本基金合同生效日为2005年4月5日。 2.本表所示时间区间为2005年4月5日起至2011年6月30日止。 3.根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金的业绩比较基准=上证A股指数×70%+上证国债指数×25%+同业存款利率×5%。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用具有代表性的上证A股指数,债券投资部分的业绩比较基准采用具有代表性的上证国债指数。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)按下列公式计算: benchmarkt = 70% *[上证A股指数t/(上证A股指数t-1)-1] +25%* [上证国债指数t/(上证国债指数t-1)-1]+ 5% * 同业存款利率 / 360 ; 其中,t=1,2,3···, T,T表示时间截至日; 期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中,T=2,3,4···; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1.本基金合同生效日为2005年4月5日。 2.本图所示时间区间为2005年4月5日起至2011年6月30日止。 3.本基金于2005年4月5日成立,建仓期6个月,从2005年4月5日至2005年10月4日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于2008年1月17日拆分,规模急剧扩大,建仓期3个月,从2008年1月22日至2008年4月21日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2011年6月30日,本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金二十二只证券投资基金。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。 证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 ■ 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年第一季度,中小盘成长股在持续地高歌猛进之后,受高估值以及年报业绩大面积、大幅度不及预期的影响,整体市场表现趋弱,股票价格走上漫漫的价值回归之路。大盘蓝筹价值股以其极低的估值水平和确定的业绩增长逐步得到投资者的认可,市场表现积极趋好。进入第二季度,国内货币政策持续紧缩,有关金融业的各种监管政策此起彼伏,国际主权债务危机的演绎也对投资者的心理预期产生较为负面的影响,中国股票市场因此出现了一定幅度的调整。尽管中小盘成长股整体市场表现依然趋弱,但个别真正的“高成长股”显山露水,锋芒渐现。从2010年上半年来看,本基金战略性配置地产、金融等大市值行业,对景气度持续提升、业绩增长确定的酒类公司进行了战术性地配置,同时对一些高成长股进行了积极地挖掘, 整体净值表现尚可。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2011年6月30日,本基金份额净值为0.8072元,份额累计净值为3.3465元。报告期内,本基金份额净值增长率为3.47%,同期业绩比较基准收益率为-0.51%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 积极探索和思考推动股票市场潮起潮落背后的逻辑是我们作为职业投资者最为重要的工作。但时至今日,我们却深深地陷入了迷惘之中。如果说通胀是影响2011年市场最为核心的因素,那在全社会已经对通胀高度警觉的情况下,经济陷入恶性通胀的可能性已经大为降低,而到目前来看,通胀水平缓慢回落似乎也已经在初步得到验证;如果说政策是影响市场最为重要的因素,那我们不得不思考政策调控的终极目的到底是为了什么?!对紧缩政策的无限恐惧与某些所谓受政策影响最重的行业和公司日益强劲的基本面趋势更是形成了巨大的反差!我们在股票市场上到底是在投资什么?是在投资“政策”?还是在投资真正物有所值的公司?如果“通胀”和“政策”都不是,那我们只能说,在这两个小逻辑之外,还有一个天大的逻辑在影响着我们股票市场的发展,而这个逻辑到底是什么,依我们目前的认知水平似乎还不得而知。 既然市场在迷惘中演绎,那我们就更需要选择那些确定性强而估值低廉的品种,大盘蓝筹价值股以其极低的估值水平和确定的业绩增长已经初步得到了市场的认可,而未来的表现,我们坚信只会更加强劲。 本基金感谢投资者的信任和支持,我们将勤勉尽责,坚持价值投资理念,努力把握行业、公司和市场机会,争取为投资者创造更大的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期于2011年1月21日公告派发2010年红利每10份基金份额0.45元。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金托管协议》的约定,对富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司2011年1月1日至2011年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,富国基金管理有限公司在富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行股份有限公司托管业务部 2011年8月25日 §6 半年度财务报表(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 报告截止日:2011年06月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年06月30日,基金份额净值0.8072元,基金份额总额7,254,521,816.52份。 6.2 利润表 会计主体:富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 本报告期:2011年01月01日至2011年06月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 本报告期:2011年01月01日至2011年06月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署; 窦玉明 林志松 雷青松 ————————— ————————— ———————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期内本基金所采用的会计政策、会计估计与上年度报表相一致。 6.4.2会计差错更正的说明 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大差错更正。 6.4.3税项 1.印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规定,自2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的1%。调整为3%。; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 6.4.4关联方关系 6.4.4.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.4.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.5.1.1股票交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.5.1.2权证交易 注:本报告期内及上年度可比期间内本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.5.1.3债券交易 注:本报告期内及上年度可比期间内本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.5.1.4回购交易 注:本报告期内及上年度可比期间内本基金未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.5.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.5.2关联方报酬 6.4.5.2.1基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.5.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本报告期内及上年度可比期间内本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.5.4各关联方投资本基金的情况 6.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 6.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 6.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 6.4.5.7其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。 6.4.6期末(2011年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.6.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.6.1.1受限证券类别:股票 金额单位:人民币元 ■ 6.4.6.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 6.4.6.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.6.3.1银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末(2011年6月30日)止,本基金无银行间市场债券正回购;未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.6.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末(2011年6月30日)止,本基金无交易所市场债券正回购,未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.7有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金本报告期末持有4只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人无重大人事变动。 本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动: 2011年1月21日,中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格(证监许可【2011】116号),张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后 决定的。 2.本期内本基金租用券商交易单元的变更情况:没有变更。 本版导读:
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