证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：大成基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　送出日期：２０１１年８月２７日

　　§１ 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年８月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告财务资料未经审计。

　　本报告期自２０１１年１月１日起至２０１１年６月３０日止。

　　§２ 基金简介

　　２．１ 基金基本情况

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　　２．２ 基金产品说明

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　　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　　２．４信息披露方式

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　　§３ 主要财务指标和基金净值表现

　　３．１ 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：１．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　２．所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　■

　　注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　　大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９９］１０号文批准，于１９９９年４月１２日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为２亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司（４８％）、光大证券股份有限公司（２５％）、中国银河投资管理有限公司（２５％）、广东证券股份有限公司（２％）。截至２０１１年６月３０日，本基金管理人共管理３只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金，１只ＥＴＦ及１只ＥＴＦ联接基金：深证成长４０ＥＴＦ及大成深证成长４０ＥＴＦ联接基金，１只创新型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金，１只ＱＤＩＩ基金：大成标普５００等权重指数基金及１７只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、大成财富管理２０２０生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金和大成内需增长股票型证券投资基金。

　　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　　注：１、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

　　２、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成强化收益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成强化收益债券型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

　　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、５日内、１０日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

　　４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

　　４．３．３ 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

　　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

　　２０１１年上年半，国内宏观调控仍然面临重重挑战：物价上涨趋势尚没有得到有效控制，负利率状况持续存在，政府密集出台了一系列宏观调控政策抑制物价过快上涨，稳定通胀预期，经济增速在二季度出现明显下滑；商品房销量在限购政策影响下已经明显萎缩，但房价回落速度仍然较慢，开发商拿地热情不高导致地方政府土地出让金锐减，“土地财政”模式受到挑战。地缘政治、主权债务危机对国际环境造成重大影响，外部环境的不确定性加大了国内宏观调控的难度。

　　市场方面，Ａ股市场一季度结构分化明显，二季度出现普跌。总体来讲，股指的下跌主要来自估值的不断下移，盈利的变化相对较小。流动性紧缩程度超市场预期可能是导致估值收缩的重要原因，而这又归因于通胀的不断超预期，风险偏好因政策持续加压而降低、市场利率随货币政策收紧而不断走高。债券市场方面，收益率曲线持续平坦化，３年期央票收益率一度超过１０年期国债。转债市场经历了股市低迷、资金紧张等多重考验，大盘转债下跌幅度甚至超过正股。

　　上半年，我们继续严格执行本基金投资策略，即“在严格控制组合风险的前提下，基于收益的要求，在资产配置、个券选择和交易策略层面上实施积极管理策略，以期在承担有限风险的前提下获得较高投资收益。”本基金继续在资产配置层面进行积极管理，即战术性资产配置策略（ＴＡＡ）成为主要策略。

　　考虑到利率类债券资产、信用类债券资产、权益类资产和新股申购的收益预期和风险特征，结合本基金风险收益特征要求，本基金在利率类债券资产、信用类债券资产、可转债资产和股票资产进行重点配置，并根据市场环境变化积极管理这三类资产的波动率。

　　上半年本基金债券组合充分重视组合收益性和流动性的平衡，在具体债券类别资产选择中，重点投资流动性好、信用等级偏高、具有较强抗风险能力的信用债品种，减持了部分交易所可分离债。同时适当增持部分了央行票据以保持组合的流动性。基于对宏观经济环境和债券收益率曲线变动预期，本基金保持较低债券组合久期。根据基金持有人结构分析和开放式基金的特点，本基金组合一直保持相当充裕的流动性。

　　可转债类资产中，我们认为转债市场经过调整后，整体估值有所下降，部分品种具有一定的投资价值，本基金选择部分大盘转债品种逐步进行了增持。

　　在新股投资方面，结合新股市场情况和本基金风险收益特征，本基金上半年没有参与新股申购。

　　本基金管理权益类资产时采用宏观驱动、自上而下的行业选择、以行业龙头公司为主的个股选择以及严格执行基于本基金风险收益特征的较低波动率要求下的交易策略。基于经济二次探底的概率较低、中国经济长期增长趋势明确的判断，本基金在二季度继续保持了较高的权益类资产配置。

　　以上低久期、高流动性债券组合策略使得本基金规避了流动性风险及债券市场收益率曲线的调整损失。但同时较高比重权益类资产和可转债资产配置增加了组合净值的波动性，是基金业绩表现低于基准的主要原因。

　　４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金份额净值为１．０１４４元，本报告期份额净值增长率为－１．８６％，同期业绩比较基准增长率为１．１６％，低于同期业绩比较基准的表现。

　　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望下半年，经济增长最差的阶段正在过去，但基于通胀冲高缓慢回落的判断，我们认为政策全面放松的可能性较小，结构性放松的可能性更大。信贷投放的节奏和力度调整的空间相对较小，财政政策回旋的余地更大。

　　政策放松和经济增长的反弹可能带来股票市场估值的重新提升。债券市场方面，中期利率品种持有回报相对较优，低评级信用品种尤其是城投债将持续面临信用质量怀疑和担忧带来的冲击，高评级和低评级信用品种的利差可能进一步扩大。转债市场很难有趋势性机会，可适当进行交易和波段操作。

　　考虑到利率类债券资产、信用类债券资产、新股投资、可转换债券和权益类资产的收益预期和风险特征，结合本基金风险收益特征要求，本基金将在以上各类资产进行配置，并根据市场环境变化适当动态管理（主要根据组合久期、市盈率、信用利差等指标）上述资产的收益率和波动率。其中权益类资产以分散持有具有确定性增长的优质公司品种为主，并执行积极的交易策略。债券投资组合将根据宏观经济运行和政策情况以及收益率曲线状况进行动态组合调整，逐步并适当增加组合久期，减少和基准久期的偏离度，防范游离风险；组合中利率和信用品种进行适当的结构调整。新股投资则严格控制投资比例和流动性风险，适当精选个股参与。传统可转债方面，精选风险收益特征较优的个券品种持有。

　　我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持，我们将继续按照本基金合同和风险收益特征的要求，严格控制投资风险，积极进行资产配置，适时调整组合结构，研究新的投资品种和挖掘投资机会，力争获得与基金风险特征一致的稳定收益回报给投资者。

　　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会８名成员中包括两名投资组合经理。

　　股票投资部、固定收益部、金融工程部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

　　本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

　　本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

　　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

　　§５ 托管人报告

　　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　　报告期内，本基金未实施利润分配。

　　５．３ 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　§６ 半年度财务报表（未经审计）

　　６．１资产负债表

　　会计主体：大成强化收益债券型证券投资基金

　　报告截止日： ２０１１年６月３０日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日２０１１年６月３０日，基金份额净值１．０１４４元，基金份额总额１２８，２２９，１９０．４１份。

　　６．２ 利润表

　　会计主体：大成强化收益债券型证券投资基金

　　本报告期： ２０１１年１月１日 至 ２０１１年６月３０日

　　单位：人民币元

　　■

　　６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：大成强化收益债券型证券投资基金

　　本报告期：２０１１年１月１日 至 ２０１１年６月３０日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告６．１至６．４ 财务报表由下列负责人签署；

　　基金管理公司负责人：王颢 主管会计工作负责人：刘彩晖 会计机构负责人：范瑛

　　６．４ 报表附注

　　６．４．１ 基金基本情况

　　大成强化收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］第５２３号《关于核准大成强化收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成强化收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币２，７６３，４１６，７６８．８２元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００８）第１２４号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成强化收益债券型证券投资基金基金合同》于２００８年８月６日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为２，７６３，７１４，２７５．７４份基金份额，其中认购资金利息折合２９７，５０６．９２份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成强化收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券、股票、权证及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的８０％，主要投资于企业主体债券，包括金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种以及国债、央行票据、回购等高流动性固定收益品种。本基金投资于企业主体债券的比例范围为基金资产净值的３０％－９５％，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。在满足债券投资比例要求的基础上，本基金可以投资于非债券类金融工具，包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证、二级市场股票和权证等法律法规或监管机构允许投资的其他非债券类品种，用以强化本基金的获利能力，提高预期收益水平。其中，直接通过二级市场购买的股票限于沪深３００ 指数成份股，且股票投资比例不高于基金资产的２０％；权证投资比例不高于基金资产净值的３％。本基金的业绩比较基准为中债综合指数。

　　本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于２０１１年８月２７日批准报出。

　　６．４．２ 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成强化收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注６．４．４所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年６月３０日的财务状况以及２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　６．４．５．１ 会计政策变更的说明

　　本基金本期无会计政策变更。

　　６．４．５．２ 会计估计变更的说明

　　本基金本期无会计估计变更。

　　６．４．５．３ 差错更正的说明

　　本基金本期无差错更正的说明。

　　６．４．６ 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　　（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

　　（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　６．４．７ 关联方关系

　　６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　　６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　注：（１） 中国证监会于２００５年１１月６日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。

　　（２）下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　　６．４．８．１．１ 股票交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　６．４．８．１．２债券交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　６．４．８．１．３债券回购交易

　　本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

　　６．４．８．１．４权证交易

　　本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

　　６．４．８．１．５ 应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：（１）上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

　　（２）该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

　　６．４．８．２ 关联方报酬

　　６．４．８．２．１ 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值０．７０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　　其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．７０％ ／ 当年天数。

　　６．４．８．２．２ 基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　　其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２０％ ／ 当年天数。

　　６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　单位：人民币元

　　■

　　６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

　　６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　无。

　　６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　无。

　　６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

　　６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　５．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

　　本基金未有其他关联交易事项需说明。

　　６．４．９ 期末（ ２０１１年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

　　６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金本报告期末未持有新发／增发流通受限证券。

　　６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。

　　６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

　　本基金本报告期末未有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

　　本基金本报告期末未有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　无。

　　§７ 投资组合报告

　　７．１ 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

　　７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本项中“买入股票的成本（成交）总额”及“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　７．９ 投资组合报告附注

　　７．９．１ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

　　７．９．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

　　７．９．３ 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　７．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　　§８ 基金份额持有人信息

　　８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。

　　§９ 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§１０ 重大事件揭示

　　１０．１ 基金份额持有人大会决议

　　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　　１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

　　本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

　　１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　１０．４ 基金投资策略的改变

　　本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

　　１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

　　１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

　　１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

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　　注：中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

　　租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

　　（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

　　（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

　　（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

　　（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

　　（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

　　（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

　　租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

　　本基金本报告期内租用席位未发生变更。

　　１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

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　　大成基金管理有限公司

　　二○一一年八月二十七日