证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：华安基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一一年八月二十九日

　　§１ 重要提示及目录

　　１．１ 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年８月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自２０１１年１月１日起至６月３０日止。

　　２ 基金简介

　　２．１ 基金基本情况

　　■

　　２．２ 基金产品说明

　　■

　　２．３ 基金管理人和基金托管人

　　■

　　２．４ 信息披露方式

　　■

　　３ 主要财务指标和基金净值表现

　　３．１ 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：１） 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　２） 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　３） 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（２００６年４月１３日至２０１１年６月３０日）

　　■

　　４ 管理人报告

　　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　　华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９８］２０号文批准于１９９８年６月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本１．５亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

　　截至２０１１年６月３０日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭２只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国Ａ股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安上证１８０ＥＴＦ、上证１８０ＥＴＦ联接基金、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证龙头ＥＴＦ、上证龙头ＥＴＦ联接基金、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安国际配置、华安香港精选股票、华安大中华升级股票等２２只开放式基金，管理资产规模达到７５５．１４亿人民币。

　　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　　■

　　注：１、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。

　　２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金合同》、《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

　　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　　公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。

　　对于场内交易，公司《交易端公平交易管理办法－交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。

　　对于场外交易，公司制定《交易端公平交易管理办法－银行间业务》以及《基金（账户）参与新股询价与申购业务管理办法》等制度对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。

　　公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。

　　４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金为交易型开放式指数证券投资基金，按照基金合同规定，本基金主要投资于上证１８０指数的指数成份股、备选成份股，其投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。

　　４．３．３ 异常交易行为的专项说明

　　无。

　　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

　　上半年，市场整体出现小幅下跌，上证１８０指数下跌１．６８％。一季度，在市场对经济保持较快增长、通胀数据可能回落的预期下，周期性行业有过较好的表现。然而，随着通胀数据持续攀升，货币政策继续收紧，资金成本快速提高，加上对海外经济的担心，市场再次进入相对的弱势。

　　本报告期内，本基金日均跟踪误差为０．０６％，年度化拟合偏离度为０．９７％，符合基金合同约定。

　　４．４．２报告期内基金的业绩表现

　　本报告期内本基金份额净值增长率为－１．０８％，同期业绩比较基准增长率为－１．６８％，基金净值表现领先比较基准０．６０％。

　　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　下半年，随着货币政策的效果逐步体现，经济增速可能出现小幅的放缓，通胀将在下半年呈现回落的态势，尽管短期内通胀快速回落的概率较小，但市场形成通胀回落的预期可能在今年８－９月份，货币政策和财政政策也会进行相应的调整。我们依然中长期看好国内经济增长前景和经济转型，Ａ股市场目前也处在一个历史低估值的区域，尽管短期可能维持弱势震荡，但已经具备了中长期的投资价值。

　　作为上证１８０ＥＴＦ的管理人，我们将继续秉承既定的投资目标与策略，规范运作、勤勉尽责，充分拟合指数，减少跟踪误差，为投资者提供优质的上证１８０指数投资工具。

　　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　１、估值政策及重大变化

　　无。

　　２、估值政策重大变化对基金资产净值及本报告期损益的影响

　　无。

　　３、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

　　（１）公司方面

　　公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、研究发展部总经理、固定收益部总经理、金融工程部总经理、基金运营部总经理及相关负责人员。

　　主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

　　相关人员专业胜任能力及工作经历：

　　尚志民，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司首席投资官。

　　李炳旺先生，研究生学历，２４年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资信托股份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、台湾摩根富林明证券投资信托股份有限公司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部副总经理，现任华安基金管理有限公司副总裁。

　　宋磊， 研究发展部总经理， 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所从事证券研究工作，２０００年２月加入华安基金管理有限公司，在基金研究发展部从事化工行业研究，现任华安动态灵活配置混合基金经理、研究发展部总经理。

　　黄勤， 固定收益部总经理， 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。２００４年８月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券的基金经理、固定收益部总经理。

　　许之彦，金融工程部总经理， 理学博士，ＣＱＦ（国际数量金融工程师）。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，２００５年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国Ａ股增强指数、华安上证１８０ＥＴＦ及华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安上证龙头ＥＴＦ和华安上证龙头ＥＴＦ联接的基金经理，金融工程部总经理。

　　陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，ＣＰＡ中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，２００４年１１月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

　　（２）托管银行

　　托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

　　（３）会计师事务所

　　对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

　　４、基金经理参与或决定估值的程度

　　本基金的基金经理许之彦作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。

　　５、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

　　参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

　　６、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

　　无。

　　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本报告期不进行收益分配。

　　５ 托管人报告

　　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　　报告期内，本基金未实施利润分配。

　　５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　６ 半年度财务会计报告（未经审计）

　　６．１ 资产负债表

　　会计主体：华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金

　　报告截止日：２０１１年６月３０日

　　单位：人民币元

　　■

　　注：报告截止日２０１１年６月３０日，基金份额净值０．６４４元，基金份额总额１０，５５３，２２６，７４０．００份。

　　６．２ 利润表

　　会计主体：华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金

　　本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

　　单位：人民币元

　　■

　　６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金

　　本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

　　单位：人民币元

　　■

　　报告附注为财务报表的组成部分。

　　本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

　　基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：李炳旺，会计机构负责人：陈林

　　6．１ 报表附注

　　６．４．１ 基金基本情况

　　上证１８０交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００６］第３０号《关于同意上证１８０交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币１，０７２，８０７，８２６．００元（含募集股票市值），业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００６）第３５号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于２００６年４月１３日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，０７２，８２２，１０５．００份基金份额，其中认购资金利息折合１４，２７９．００份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

　　为了与上证１８０指数进行对比，根据《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，华安基金管理有限公司确定２００６年５月１０日为本基金的基金份额折算日。当日上证１８０指数收盘值为２，９１９．２１４点，本基金资产净值为１，１６７，１６８，０１７．５１元，折算前基金份额总额为１，０７２，８２２，１０５．００份，折算前基金份额净值为１．０８８元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为０．３７２６８３１３，折算后基金份额总额为３９９，８２２，６７４．００份，折算后基金份额净值为２．９１９元。华安基金管理有限公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司于２００６年５月１１日进行了变更登记。经上海证券交易所（以下简称“上交所”） 上证债字 ［２００６］ 第３９号文审核同意，本基金３９９，８２２，６７４．００份基金份额于２００６年５月１８日在上交所挂牌交易。

　　根据《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于华安上证１８０ＥＴＦ实施份额拆分和修改基金合同的公告》的有关规定，本基金于２００９年５月１９日进行了基金份额拆分，拆分比例为１０：１，并于２００９年５月１９日进行了变更登记。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数上证１８０指数的成份股和备选成份股，该部分资产比例不低于基金资产净值的９５％；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：上证１８０指数。

　　华安基金管理有限公司以本基金为目标ＥＴＦ，募集成立了华安上证１８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“上证１８０ＥＴＦ联接基金”）。上证１８０ＥＴＦ联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。

　　本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于２０１１年８月２６日批准报出。

　　６．４．２ 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证１８０交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

　　６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１年６月３０日的财务状况以及２０１１年１月１日１至２０１１年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　６．４．５ 差错更正的说明

　　本会计期间不存在差错更正。

　　６．４．６ 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　（１）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　（２）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　　（３）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

　　（４）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　６．４．８ 关联方关系

　　６．４．８．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期内未发生变化。

　　６．４．８．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　６．４．９ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　６．４．９．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　　６．４．９．１．１股票交易

　　无。

　　６．４．９．１．２权证交易

　　无。

　　６．４．９．１．３应支付关联方的佣金

　　无。

　　６．４．９．２关联方报酬

　　６．４．９．２．１ 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．５％ ／ 当年天数。

　　６．４．９．２．２基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．１％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．１％ ／ 当年天数。

　　６．４．９．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　无。

　　６．４．９．４各关联方投资本基金的情况

　　６．４．９．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　无。

　　６．４．９．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　■

　　注：关联方投资本基金费率按照基金合同和招募说明书的规定确定，符合公允性要求。

　　６．４．９．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

　　６．４．９．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　无。

　　６．４．９．７其他关联交易事项的说明

　　无。

　　６．４．１０ 期末（２０１１年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

　　６．４．１０．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　无。

　　６．４．１０．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本基金截至２０１１年６ 月３０ 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

　　６．４．１０．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　６．４．１０．３．１ 银行间市场债券正回购

　　截至报告期末２０１１年６月３０日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　６．４．１０．３．２ 交易所市场债券正回购

　　截至报告期末２０１１年６月３０日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　7 投资组合报告

　　7．１ 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：此处股票投资含可退替代款估值增值４，００２．２０元。

　　7．２ 期末按行业分类的股票投资组合

　　７．２．１ 指数投资期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．２．２ 积极投资期末按行业分类的股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有积极股票投资。

　　7．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

　　７．３．１期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的半年度报告正文。

　　７．３．２期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有积极股票投资。

　　7．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

　　７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本项的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　7．９ 投资组合报告附注

　　７．９．１ 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

　　７．９．２ 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　７．９．３期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　７．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　７．９．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

　　７．９．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未持有积极投资股票。

　　8 基金份额持有人信息

　　8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　8．２ 期末上市基金前十名持有人

　　■

　　8．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　■

　　9 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　10 重大事件揭示

　　10．１ 基金份额持有人大会决议

　　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　　10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　１、本基金管理人重大人事变动如下：无。

　　２、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：

　　１） 本基金托管人２０１１年２月９日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔２０１１〕１１５号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。

　　２） 本基金托管人２０１１年１月３１日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。

　　10．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

　　10．４ 基金投资策略的改变

　　报告期内无基金投资策略的改变。

　　10．５ 报告期内改聘会计师事务所情况

　　本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

　　10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

　　10．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：１、本报告期内，本基金交易单元无变更情况。

　　２、券商专用交易单元选择标准：

　　基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

　　（１）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　　（２）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

　　（３）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

　　（４）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

　　３、券商专用交易单元选择程序：

　　（１） 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

　　由研究发展部或基金投资部／市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

　　（２） 填写《新增交易单元申请审核表》

　　研究发展部或基金投资部／市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

　　（３） 候选交易单元名单提交分管副总经理审批

　　公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部／市场部提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

　　（４）协议签署及通知托管人

　　基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》，并通知基金托管人。

　　华安基金管理有限公司

　　二〇一一年八月二十九日