证券时报多媒体数字报

　　基金管理人：海富通基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　报告送出日期： 二〇一一年八月二十九日

　　１重要提示

　　１．１ 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年８月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自２０１１年１月１日起至６月３０日止。

　　２基金简介

　　２．１ 基金基本情况

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　　２．２ 基金产品说明

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　　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　　２．４ 信息披露方式

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　　３主要财务指标和基金净值表现

　　３．１ 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　海富通稳健添利债券Ａ

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　　海富通稳健添利债券Ｃ

　　■

　　３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　海富通稳健添利债券型证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　海富通稳健添利债券Ａ

　　（２００９年３月１８日至２０１１年６月３０日）

　　■

　　海富通稳健添利债券Ｃ

　　（２００８年１０月２４日至２０１１年６月３０日）

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　　注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一章（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。

　　４管理人报告

　　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　　基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［２００３］４８号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理ＢＥ控股公司 ”）于２００３年４月１日共同发起设立。本海富通稳健添利债券型证券投资基金是基金管理人管理的第九只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业５０交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选股票型证券投资基金、上证非周期行业１００交易型开放式指数证券投资基金和海富通上证非周期行业１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金十七只开放式基金。

　　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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　　注：１、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

　　２、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。

　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

　　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　　公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于２００８ 年３ 月２０ 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。

　　４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。

　　４．３．３ 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

　　２０１１年上半年，通货膨胀压力逐渐增加，消费物价指数上半年基本在５％左右，上升趋势非常明显，而６月份的物价数据市场认为在６％以上。本轮通货膨胀的重要原因是国际大宗商品价格的上涨与国内食品价格的上升。政府把控制通货膨胀放在宏观经济政策的优先位置。上半年人民币对美元升值２．３３５％，部分地缓解了输入性通货膨胀的压力。政府对物价采取了部分行政管制的措施，并严格控制商业银行的贷款发放。货币政策方面，中央银行更多地采用数量手段。上半年累计上调商业银行存款准备金率６次，使得大型商业银行的存款准备金率达到２１．５％，为历史最高水平。市场的资金面逐渐收紧，民间借贷利率大幅度提高，银行间债券市场的资金利率也快速上升，６月底的银行间七天回购加权平均利率一度超过９％，也是近年来的罕见水平。利率方面中央银行２０１１以来一共上调利率３次，一年期存款利率上升到３．５％。三年以上中期存款利率的上调幅度更大，体现了稳定存款的政策意图。

　　债券市场在前五个月整体上表现为上涨，最主要的原因是银行理财产品等对债券的需求增加，同时供给较少，而且债券收益率具备一定的吸引力。进入６月以后，由于资金面的紧张程度超出预期，债券发行增加，加上个别城投债的信用资质方面有负面消息，因此市场出现调整。

　　受制于紧缩政策，股票市场整体上表现不佳，新股发行价格水平下降，尤以二季度最为明显。可转债市场也出现下跌，债性则增强。

　　基金在一季度继续增加债券投资，在二季度进行了减仓。可转债投资方面在市场调整前降低了投资比例。今年以来基金未参与新股网下配售，但因为股票限售部分下跌与基金份额的减少同步发生，因此净值受到的影响大一些。

　　４．４．２报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，海富通稳健添利债券Ｃ 类基金本基金净值增长率为－２．２２％，同期业绩比较基准收益率为１．３３％；海富通稳健添利债券Ａ 类基金净值增长率为－２．１３％，同期业绩比较基准收益率为１．３３％。

　　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　本基金认为，２０１１下半年债券市场可能先抑后扬。主要原因是，三季度通货膨胀仍然保持在较高位置，货币政策仍会保持适度的紧缩，而债券发行量大，不利于行情的展开。信用债券因为受到信用环境的影响，表现可能弱于利率产品。四季度随着通胀压力的下降，债券市场的压力减轻，可能有一定表现。由于我们对未来一段时间的通胀并不乐观，因此当前阶段的市场还不存在大的机会。股票市场仍然以区间波动为主，精选个股是主要挑战。可转债的风险收益特征较好，是基金投资的重点品种。

　　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有３ 年以上的基金及相关行业工作经验、专业 技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管 理人管理的基金的估值政策和程序。

　　估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充 分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司业务管理委员会批准后实施。

　　基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。

　　除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的 决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。

　　上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

　　对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证 券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。

　　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２次，每次分配比例不得低于可供分配收益的２０％。

　　本基金报告期内进行过两次利润分配。

　　第一次分红以截止２０１１年３月８日本基金的可供分配利润为基准，于２０１１年３月１５日完成权益登记，单位分红金额为０．０２元，Ｃ类基金利润分配总金额为：３，５３０，３４５．１３元，Ａ类基金利润分配总金额为：９７５，７８３．９４元。合计利润分配金额４，５０６，１２９．０７元。符合基金合同规定。

　　第二次分红以截止２０１１年６月８日本基金的可供分配利润为基准，于２０１１年６月１５日完成权益登记，单位分红金额为０．０１１元，Ｃ类基金利润分配总金额为：１，１９８，５２０．６９元，Ａ类基金利润分配总金额为：９６，７７７．９５元。合计利润分配金额：１，２９５，２９８．６４ 元。符合基金合同规定。

　　５托管人报告

　　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　２０１１年上半年，本基金托管人在对海富通稳健添利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　２０１１年上半年，海富通稳健添利债券型证券投资基金的管理人——海富通基金管理有限公司在海富通稳健添利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，海富通稳健添利债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配，分配金额为 ５，８０１，４２７．７１ 元。

　　５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的海富通稳健添利债券型证券投资基金２０１１年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　　６半年度财务会计报告（未经审计）

　　６．１ 资产负债表

　　会计主体：海富通稳健添利债券型证券投资基金

　　报告截止日：２０１１年６月３０日

　　单位：人民币元

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　　注：报告截止日２０１１ 年６ 月３０ 日，Ａ 类基金份额净值１．０３２ 元，Ｃ 类基金份额净值１．０３０元，基金份额总额９８，９１７，８４３．７１ 份，其中Ａ 类基金份额８，９５７，７６９．５４ 份，Ｃ 类基金份额８９，９６０，０７４．１７ 份。

　　６．２ 利润表

　　会计主体：海富通稳健添利债券型证券投资基金

　　本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

　　单位：人民币元

　　■

　　６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：海富通稳健添利债券型证券投资基金

　　本报告期：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日

　　单位：人民币元

　　■

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

　　基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇前

　　６．４ 报表附注

　　６．４．１ 基金基本情况

　　海富通稳健添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００８］第９８５号《关于核准海富通稳健添利债券型证券投资基金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币３，１７９，４１７，８４１．９３元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００８）第１５７号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同》于２００８年１０月２４日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为３，１８０，０７７，３４３．３５份基金份额，其中认购资金利息折合６５９，５０１．４２份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

　　根据《海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同》和《海富通稳健添利债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，自２００９年３月１８日起，本基金根据申购费用、赎回费用及销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用，不收取销售服务费的，称为Ａ类基金份额；不收取前端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为Ｃ类基金份额。本基金Ａ类、Ｃ类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金Ａ类基金份额和Ｃ类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为依法公开发行、上市的债券，包括国债，金融债，公司债券，可转换债券，资产支持证券，中央银行票据，债券回购，银行定期存款，大额存单以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的８０％。为了提高收益水平，本基金还可以投资于新股申购、持有可转债转股所得股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述非固定收益类金融工具的投资比例不超过基金资产的２０％，本基金不直接从二级市场买入股票。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为中证全债指数。

　　本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于２０１１年８月２９日批准报出。

　　６．４．２ 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金２０１１ 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１１ 年６ 月３０ 日的财务状况以及２０１１ 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　６．４．５ 差错更正的说明

　　本基金报告期内无重大会计差错。

　　６．４．６ 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　　（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

　　（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　６．４．７ 关联方关系

　　６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　　６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　　■

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　　６．４．８．１．１股票交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

　　６．４．８．１．２权证交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

　　６．４．８．１．３应支付关联方的佣金

　　本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

　　６．４．８．２关联方报酬

　　６．４．８．２．１ 基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值０．６５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．６５％ ／ 当年天数。

　　６．４．８．２．２基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２０％ ／ 当年天数。

　　６．４．８．２．３销售服务费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日Ｃ 类份额对应的基金资产净值的年费率０．３０％计提，逐日累计至每月月底，按月支付给海富通基金管理有限公司，再由海富通基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。

　　其计算公式为：日销售服务费＝前一日Ｃ 类份额对应的基金资产净值 Ｘ ０．３０ ％ ／ 当年天数。

　　６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　单位：人民币元

　　■

　　６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

　　６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

　　６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

　　６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　６．４．８．７其他关联交易事项的说明

　　本基金本报告期无其他关联交易事项。

　　６．４．９ 期末（２０１１年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

　　６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

　　６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

　　本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。

　　６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末２０１１年６月３０日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额１３，５００，０００．００元，于２０１１年７月５日，２０１１年７月６日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　　６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　　7投资组合报告

　　7．１ 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7．２ 期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｈｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ网站的半年度报告正文。

　　7．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

　　７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　7．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　7．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　7．９ 投资组合报告附注

　　７．９．１ 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　７．９．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　７．９．３期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8基金份额持有人信息

　　8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　注：本表基金机构／个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，Ａ、Ｃ级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

　　8．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　■

　　9开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注：总申购份额含转换入及红利再投份额，总赎回份额含转换出份额。

　　10重大事件揭示

　　10．１ 基金份额持有人大会决议

　　本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

　　10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　报告期内，基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。

　　10．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　10．４ 基金投资策略的改变

　　报告期内本基金投资策略未发生改变。

　　10．５为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本基金本报告期内未改聘为其审计的会计师事务所。

　　10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

　　本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

　　10．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：１、报告期内本基金租用证券公司交易单元新增６个：民族证券、方正证券、齐鲁证券、日信证券各１个，兴业证券２个。

　　２、（１）交易单元的选择标准

　　本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分 进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。

　　（２）交易单元的选择程序

　　本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：

　　＜１＞ 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从 中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的２００％。

　　＜２＞ 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定， 进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司业务管理委员 会核准。

　　＜３＞ 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的业务管理委员会核准。

　　１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

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　　５ 影响投资者决策的其他重要信息海富通基金管理有限公司成立于２００３年４月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

　　从２００３年８月开始，海富通先后募集成立了１８只开放式基金。截至２０１１年６月３０日，海富通管理的公募基金资产规模超过３９２亿元人民币。

　　作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至２０１１年６月３０日，海富通为５０多家企业超过１５０亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至２０１１年６月３０日，海富通旗下专户理财管理资产规模近２５亿元。２００４年末开始，海富通为ＱＦＩＩ（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至２０１１年６月３０日，投资咨询及海外业务规模达２１９亿元人民币。

　　２０１１年３月３１日，海富通在由《证券时报》举办的２０１０年度“中国基金业明星奖”评选中，获“２０１０年度十大明星基金公司”奖。４月８日，在《上海证券报》主办的第八届中国“金基金奖”评选中，海富通基金获得“２０１０年度金基金公司奖——海外投资回报公司”奖。４月１０日，在《中国证券报》主办的“第八届中国基金业金牛奖”评选中，海富通基金获得“２０１０年度金牛基金管理公司”奖。

　　海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自２００８年启动“绿色与希望－橄榄枝公益环保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了公益林。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。

　　海富通基金管理有限公司

　　二〇一一年八月二十九日